تقسیم بندی ریسک

  1. rahnama
    rahnama
    کل ریسک بازار را می‌توان به دو دسته کلی ریسک سیستماتیک و ریسک غیر سیستماتیک تقسیم نمود .

    ریسک غیر سیستماتیک :

    ریسکی است که ناشی از خصوصیات خاص شرکت از جمله نوع محصول ساختار سرمایه سهامداران عمده و غیره می‌باشد.

    ریسک سیستماتیک :

    ناشی از تحولات کلی بازار و اقتصاد بوده و تنها مختص به شرکت خاصی نمی‌باشد به دیگر بیان ریسک سیستماتیک در اثر حرکتهای کلی بازار به وجود می‌آید.

    طبق نظریه‌های پرتفولیو با پرگونه سازی سبد سهام می‌توان ریسک غیر سیستماتیک را از میان برد ولیکن ریسک سیستماتیک همچنان باقی می‌ماند.

    شاخص بتا :

    شاخصی برای اندازه گیری همنوایی حرکت یک شرکت با حرکت کل بازار و یا شاخصی برای اندازه گیری ریسک سیتماتیک است.
    به ریسک غیرسیستماتیک ، ریسک کاهش پذیر میگویند یعنی میشه با ایجاد سبد این ریسک را کاهش داد. اما ریسک سیستماتیک ریسک غیر قابل اجتناب میگویند که با تشکیل سبد نیز نمیتوان کاهش داد به ریسک سیستماتیک ، ریسک بازار یا همان بتا گفته میشود.
    http://forums.boursy.com/showthread....l=1#post471618
نمایش نتایج: از 1 به 1 از 1