نظرات, پرسش و پاسخ مبحث مدیریت سرمایه

[بوف کور]

استاد به پری بگید 100 تا انتخاب بهتون بده هر انتخاب به اندازه کل پول تقسیم بر مهره ها پول رد و بدل شه

[HOLY]

جناب Holy يه سوال در مورد بحث لبه استراتژي

مي خواستم بدونم چطور مي شه لبه يه استراتژي رو محاسبه كرد؟

بعنوان مثال اگه استراتژي من در ورود به معامله، استفاده از سيگنال Break Out در روند ها و اضافه كردن حجم معاملات در صورت ادامه روند و تريلينگ كردن Stop Loss و خروج، با سيگنال واگرايي در Macd باشه لبه استراتژي من چند مي شه

سلام بابا دارا عزیز
تنها راه حل ما برای محاسبه دقیق لبه ،تست استراتژی هست ،باید استراتژیمون رو ابتدا بک تست بگیریم (بر مبنای تایم فریم مورد نظرمون این بک تست از چند هفته تا چند ده سال میتونه تغییر کنه به عنوان مثال من استراتزی شخصیم که تایم اصلی دیلی و تایم پوزیشنم ساعتی بود رو بک تست ده ساله با ده جفت ارز گرفتم ) اما بعد از اینکه از این مرحله رد شدیم دیدیم احتمال برده باخت بیشتر هست برای اطمینان باید فوروارد تست گرفت که باز برمبنای تایم فریم معاملات ما متفاوته (من برای همون استراتژی 6 ماه فوروارد گفتم ) با انجام این کار تعداد معاملات برنده و بازنده شما مشخص میشه و احتمال برد شما در هر معامله هم مشخص خواهد بود و علاوه بر اون اطلاعات مفید دیگه ایی مثل Draw Down (کاهش موجودي حساب د رنتيجه يک يا چند معامله پي د رپي نا موفق)
یا Consecutive loss(شکست پی در پی) که اینهم فاکتور بسیار مهمی است خواهد شد(زمانی که ما از قبل بدونیم مثلا در این استراتژی امکان داره 6 تا شکست پشت سر هم داشته باشیم) بعد از 3 یا 4 شکست دو دل نمیشیم که نکنه استراتژی مشکل داره و اطلاعات آماری دیگه ایی از این دست .
موفق باشین

[HOLY]

سلام به همه
اقا انقدر پری پری کردید تا منم رفتم درسا خوندم ببینم این پری کیه که ....
خلاصه سرتونو درد نیارم بعدش داشتم کار مشقت اور اشپزی انجام می دادم و به پری فکر می کردم یهو دیدم ووووووووووای غذام سوخت
اومدم از توی جا قاشقی که 6 تا فاشق و 6 تا چنگال توش بود قاشق بردارم چنگال شد دوباره یکی دیگه چنگال شد بعدی بازم چنگال شد همینطوری که به پری بد و بیراه می گفتم و نگران استاد هولی عزیزم بودم یهو دیدم ای دل غافل پری داره سر استادمونو کلاه می زاره وقتی اینجا نسبت قاشق به چنگال 50 به 50 بوده و سه انتخاب همش چنگال شده اونجا هم ممکنه
استاد نمی شه به جای پری یکی دیگه بیاد سراعتون ما اعصاب نداریما

استاد به پری بگید 100 تا انتخاب بهتون بده هر انتخاب به اندازه کل پول تقسیم بر مهره ها پول رد و بدل شه

درود بر بوف عزیز ،
بوف عزیز خیلی سپاسگزارم که هوای بنده رو دارین ،
والا بوف عزیز ،دیشب و امشب من ابا لباس رسم منتظر اومدن پری نشستم و پری نیومد ،البته اخلاقش رو میدونم اهل بدقولی نیست ،یک کم سرش شلوغ بوده ،اما فردا شب که بیاد حتما اول پیشنهاد شما رو ارائه میدم اگه قبول کنه که کار خیلی راحت میشه :-)

[بوف کور]

استاد هدف از داستان شما اینه که ما فکر کنیم در مورد مدیریت سرمایه البته تا اونجایی که بنده متوجه شدم
پس به این فکر می کنیم که چطور با پری بازی کنیم که حتی تا اخرین دست بازی پولی در حسابمان مانده باشد و بهترین راه به نظر بنده همین بود که در هر دست بازی تنها 3 درصد از پولمونو به خطر بیندازیم که تا اخر بازی که صد حرکته از اونجایی که 60 به 40 به نفع ماست ما قطها برنده این بازی خواهیم بود
بدترین حالت این است که چهل مهره اول به نفع پری خارج بشه با این حساب ما 12 میلیون از پولو از دست دادیم و 60 حرکت بعدی 18 میلیون به دست خواهیم اورد و نهایتا 6 میلیون سود خواهیم کرد

امروز داشتم در مورد این روش در بازار جهانی فکر می کردم
البته در مورد یک روش خاص خلاف روند
ببینید طبق بررسی هایی که در مورد یورو دلار انجام دادم بیشتر حرکت های شارپ 150 پیپ می باشد که در 70 درصد مواقع بازگشت داشته اند
در مورد این حرکت خلاف روند می شه ازش خوب استفاده کرد
مثلا فرض بگیریم در تایم 30 مین کندل های سفید شروع به حرکت می کنند ما از اوسط راه در حال زدن کلید سل می شویم
اگر بنا را بر این بگذاریم که هر حرکتی برای ادامه دار بودن نیاز به بازگشت و کسب انرژی می باشد پس در یک کندل صعودی هیج تضمینی برای ادامه صعود نیست اما تضمین قطعی برای برگشت و دریافت انرژی جنبشی برای ادامه حرکت می باشد و می توان از این بازگشت ها سود قطعی گرفت
حال برای این که نمیدانیم که کی این برگشت شکل می گیرد با مدیریت سرمایه و تقسیم مناسب پوزیشن ها می شه به سود های کم اما مطمئن دست یافت
تا نظر استاد چی باشه

[HOLY]

داش مهدی عزیز
از لطفی که در پاسخگویی دقیق داشتین بسیار سپاسگزارم.
تا حدود زیادی متوجه فرمایشاتتون شدم ،اما یه چند مورد کوچیک برام باقی مونده که اگه صلاح بدونین ،برای اینکه زیاد وقتتون گرفته نشه ،هر بار یکیش رو مطرح میکنم
(شرمنده ام دوست عزیز ،دانش کم بنده است و لطف زیاد شما که اجازه میده پرسشهامو مطرح کنم)
اولین پرسشم این هست ،
طبق فرمایش شما ،

A= من، B= پری، a=3، و b=بینهایت، همچنین p برابر 0.6 و q برابر 0.4 است.
در این صورت احتمال ورشکست شدن من یا همان صفر شدن سرمایه من از فرمول زیر به دست می آید:
احتمال ورشکستگی= (q/p) به توان a

ما مفروضات و فرمول بالا رو داریم ،حالا عرض من اینه ،فرض بفرمایید ،شخصی به ما بازی جدیدی پیشنهاد میده که تنها تفاوت اون با این بازی قبل در تعداد مهره های سبز به قرمز هست یعنی در بازی قبل ما 60 مهره سبز داشتیم و 40 مهره قرمز و در صورت بیرون اومدن مهره سبز برنده بودیم ،اما این بار 40 مهره سبز خواهیم داشت و 60 قرمز و بازهم برد ما در صورت بیرون آمدن مهره سبز خواهد بود
طبق فرمول و فرمایش شما دفعه قبل کیو تقسیم بر پی میزانش چهار ششم بود و زمانی که به توان سه رسید مقدار بیست و نه صدم به عبارتی 29 درصد شد ،
اما در حال حاضر اگر برطبق فرمول بخوایم محاسبه کنیم حاصل کیو به پی مقدارش شش چهارم خواهد شد (بیشتر از یک و در نتیجه وقتی به توان سه میرسد بازهم بیش از یک خواهد بود ) که توان سوم اون ، دویست و شانزده ، شصت و چهارم خواهد شد که تقریبا معادل 3.375 خواهد شد به عبارتی 337.5 درصد .
اما بهتر از بنده میدانید که در مبحث احتمالات بیشترین احتمال وقوع یک پیشامد تصادفی 100% خواهد بود (معادل یک) و نه بیشتر ، به همین دلیل اکثرا در فرمولها مخرج کسر مجموعه حالات ممکن فرض میشود که صورت هر چقدر هم بزرگ شود در نهایت توان رسیدن به مخرج کسر را خواهد داشت و نه بیشتر و این عاملی خواهد شد که نهایتا عدد ما به یک یا صد درصد برسد و نه بیش از آن و به همین دلیل بود که من تصور کردم که شاید در مخرج پارامتر دیگری بوده که البته طبق فرمایش شما اینگونه نبوده و بنده عذرخواهی میکنم .
داش مهدی عزیز نظر شما راجع به عرایض بالا چیست ؟
بابت تمام لطفی که به بنده دارین کمال تشکر رو میکنم و اگر احساس کنم پرسشهای من ذره ای باعث تکدر خاطر دوست عزیزم میشه قطعا مطرح نخواهم کرد و این پرسشها رو صرفا پرسش دانش آموز از استادش تلقی بفرمایید.
بسیار سپاسگزارم

[HOLY]

استاد هدف از داستان شما اینه که ما فکر کنیم در مورد مدیریت سرمایه البته تا اونجایی که بنده متوجه شدم
پس به این فکر می کنیم که چطور با پری بازی کنیم که حتی تا اخرین دست بازی پولی در حسابمان مانده باشد و بهترین راه به نظر بنده همین بود که در هر دست بازی تنها 3 درصد از پولمونو به خطر بیندازیم که تا اخر بازی که صد حرکته از اونجایی که 60 به 40 به نفع ماست ما قطها برنده این بازی خواهیم بود
بدترین حالت این است که چهل مهره اول به نفع پری خارج بشه با این حساب ما 12 میلیون از پولو از دست دادیم و 60 حرکت بعدی 18 میلیون به دست خواهیم اورد و نهایتا 6 میلیون سود خواهیم کرد

امروز داشتم در مورد این روش در بازار جهانی فکر می کردم
البته در مورد یک روش خاص خلاف روند
ببینید طبق بررسی هایی که در مورد یورو دلار انجام دادم بیشتر حرکت های شارپ 150 پیپ می باشد که در 70 درصد مواقع بازگشت داشته اند
در مورد این حرکت خلاف روند می شه ازش خوب استفاده کرد
مثلا فرض بگیریم در تایم 30 مین کندل های سفید شروع به حرکت می کنند ما از اوسط راه در حال زدن کلید سل می شویم
اگر بنا را بر این بگذاریم که هر حرکتی برای ادامه دار بودن نیاز به بازگشت و کسب انرژی می باشد پس در یک کندل صعودی هیج تضمینی برای ادامه صعود نیست اما تضمین قطعی برای برگشت و دریافت انرژی جنبشی برای ادامه حرکت می باشد و می توان از این بازگشت ها سود قطعی گرفت
حال برای این که نمیدانیم که کی این برگشت شکل می گیرد با مدیریت سرمایه و تقسیم مناسب پوزیشن ها می شه به سود های کم اما مطمئن دست یافت
تا نظر استاد چی باشه

درود بر بوف عزیز
بوف عزیز حقیقتش کاملا بر من مشخص بود که جنابعالی اطلاعات وسیعی در زمینه مدیریت سرمایه دارین و فرمایشاتتون در دو پست قبل و پیشنهادتون کاملا مزاح بود به همین دلیل من هم با ادامه مزاح شما خواستم محیط تلطیف بشه ............
اما در ارتباط با فرمایش دومتون ،حقیقت قضیه اینه که من یه مقدار با پوزیشنهای خلاف روند مشکل دارم ،علتش هم اینه که همونطور که تو تاپیک مدیریت سرمایه هم عرض کردم طبق بررسیهای طولانی مدتی که برروی چارتها انجام شده به این نتیجه رسیدن که اگر بدون هیچ استراتژی اضافه ایی و صرفا در جهت روند وارد بازار بشیم احتمال بردما 5% بیش از باخت خواهد بود ،و مفهوم مخالف این عرض این خواهد بود که اگه مخالف روند وارد شیم 5% از کل شانسمون که در اثر استراتژیمون بدست میاریم رو داریم کم میکنیم ، یا به قول جفری کندی
وقتی در جهت روند حرکت میکنیم انگار هم جهت با باد داریم پیاده روی میکنیم و باد هم به ما کمک میکنه که سریعتر و البته راحتتر راه پیمایی کنیم و حرکت بر خلاف روند مشابه پیاده روی خلاف جهت باد خواهد بود که هم سرعتمون رو کم خواهد کرد و هم انرژی بیشتری از ما خواهد گرفت (البته باز میدونم که در جریان این عرایض هم هستین و بیان این مطالب از جانب من صرفا جهت این بود که بگم به چه دلیل با پوزیشن کانترترند مشکل دارم)
اما این بین یک مطلب میمونه و اونهم اینکه احتمال داره این استراتژی شما اونقدر قدرت داشته باشه که کاهش اون 5% به علت خلاف روند بودن رو خنثی کنه و در اون صورت بحث کاملا متفاوت خواهد بود ،که خوب باید زحمت یک تست استراتژی رو بعد از کامل شدن تقبل کنین و به امید خدا اگر نتیجه خوبی در تست هم بگیرین ،بسیار ایده خوب و جدیدی خواهد بود ......

[بابای دارا]

سلام بابا دارا عزیز
تنها راه حل ما برای محاسبه دقیق لبه ،تست استراتژی هست ،باید استراتژیمون رو ابتدا بک تست بگیریم (بر مبنای تایم فریم مورد نظرمون این بک تست از چند هفته تا چند ده سال میتونه تغییر کنه به عنوان مثال من استراتزی شخصیم که تایم اصلی دیلی و تایم پوزیشنم ساعتی بود رو بک تست ده ساله با ده جفت ارز گرفتم ) اما بعد از اینکه از این مرحله رد شدیم دیدیم احتمال برده باخت بیشتر هست برای اطمینان باید فوروارد تست گرفت که باز برمبنای تایم فریم معاملات ما متفاوته (من برای همون استراتژی 6 ماه فوروارد گفتم ) با انجام این کار تعداد معاملات برنده و بازنده شما مشخص میشه و احتمال برد شما در هر معامله هم مشخص خواهد بود و علاوه بر اون اطلاعات مفید دیگه ایی مثل Draw Down (کاهش موجودي حساب د رنتيجه يک يا چند معامله پي د رپي نا موفق)
یا Consecutive loss(شکست پی در پی) که اینهم فاکتور بسیار مهمی است خواهد شد(زمانی که ما از قبل بدونیم مثلا در این استراتژی امکان داره 6 تا شکست پشت سر هم داشته باشیم) بعد از 3 یا 4 شکست دو دل نمیشیم که نکنه استراتژی مشکل داره و اطلاعات آماری دیگه ایی از این دست .
موفق باشین

سلام جناب Holy

بابت راهنمایی که فرمودید تشکر می کنم
من در مورد Draw Down , Consecutive Loss , Back test, Forward Test که فرمودید اطلاعاتی ندارم و در بخش های مربوطه سایت، مطلبی ندیدم، لطفا داخل پرانتز اگه به روند مطالب تاپیک خدشه وارد نمیشه یه توضیحی یا لینک آموزشی، ارائه بفرمایید.

بازهم سپاسگذارم

[HOLY]

بابا دارا عزیز
پی دی اف کاملی در این زمینه داشتم که متاسفانه چندی قبل هارد لپ تاپ کرش کرد و .....
اما میتونم اینگونه خدمتتون توضیح بدم ،که هر استراتژی بعد از اینکه تدوین شد(یا در اصطلاح اهل فن ،بسته شد) به مرحله تست اون میرسیم ،اولین قدم در تست گرفتن ،تست اون استراتژی توسط دیتاهای قدیمی هست ،مثلا من از سال 2000 به بعد شروع به تست استراتژیم میکنم اینجا دو حالت داریم یا استراتژی من قابل تبدیل به اکسپرت هست(میشه اون رو تبدیل به برنامه کامپیوتری کرد) که در این صورت کار خیلی سادست و در عرض چند دقیقه بک تست ده ساله و بیشتر انجام میشه و یا این قابلیت وجود نداره (به عنوان مثال اکثر استراتژی هایی که از الیوت استفاده میکنن این قابلیت رو ندارند ولی استراتژی مثل تقاطع دو مووینگ این قابلیت رو داره ) اگر این قابلیت وجود نداشته باشهباید توسط نرم افزار دیتا رو به اون تاریخ ببریم و بعد کندل به کندل بیایم جلو درست انگار در حالت زنده داریم ترید میکنیم استراتژیمون رو اجرا کنیم و پیروزی یا شکست و همینطور تعداد پیپ و .... یا داشت کنیم ،اکثر نرم افزارهای تحلیل تکنیکال این قابلیت رو دارند ،اما بهترین نرم افزار برای این کار فارکس تستر هست که تمام مراحل رو خودش ثبت میکنه و در آخر به ما گزارش کامل میده
اما این کار اسمش بک تست یا بک وارد تست هست ،اگر استراتژی از این کار موفق دراومد باید وارد فوروارد تست بشیم ،برای فوروارد تست باید یک حساب دمو باز کنیم و دقیقا طبق استراتژیمون ترید کنیم و این کار رو هم به مدت 3 یا 6 یا 9 ماه ادامه بدیم البته اگه مثلا تایم اصلی ما روزانه باشه بهتر اینه حداقل 6 ماه رو در نظر بگیریم ولی اگر تایم اصلی ما یک دقیقه باشه خوب زمان کمتری لازمه ،باید استراتژی ما از این مرحله هم موفق بیرون بیاد تا بتونیم بهش اعتماد کامل داشته باشیم .
اما دراو دان ،فرض کنین استراتژی شما 60 درصد برندست و 40 درصد بازنده و سرمایتون ده میلیون تومن ،شما وقتی شروع به کار میکننین ،امکان داره ابتدا یه سری ضرر بکنین و تا یه حدودی سرمایتون بیاد پایین(فرضا به علت بازار ساید ) اما از اون به بعد کم کم سرمایه میرسه به مقدار اولیه و افزایش پیدا میکنه ،یا میتونه اول سرمایه زیاد بشه و بعد کم بشه و دومرتبه افزایش پیدا کنه(چون استراتژی شما در تست برنده بوده همیشه در آخر بالاخره سرمایه شما زیاد خواهد شد) اما این بین چه حالت اول باشه چه حالت دوم ،در یک جایی
کمترین میزان سرمایه در اثر ضررها ثبت خواهد شد ،اون زمانی که کمترین میزان سرمایه رسیدین ،میزان دراو دان رو نشون میده ،مثلا سرمایه ده میلیون شما در یک جاهایی تا7 میلیون هم کم شده ولی دیگه پایینتر نرفته و بعد اومده بالا ،این 7 میلیون به عنوان دراو دان برای ما مهم هست ،
اما ارزش این چیه ،ارزشش اینه که اگه در اثر دراداون در تست فرضا سرمایه شما تا یه میلیون پایین بیاد این زنگ خطره که این استراتژی دراودان بالا داره و امکان داره در آینده با یک حرکت بازار این یک میلیون رو هم از بین ببره .
اما لاس متوالی : ببینین ما در هنگام ترید امکان داره چندین بار پشت سر هم بدون حتی یک پیروزی ،شکست بخوریم ،این از نظر روانی فشار بسیار زیادی برروی تریدر میاره و اکثر تریدرها بعد از شکست 3 یا 4 یا 5 که متوالی هم باشه دلسرد میشن و به استراتژیشون شک میکنند ،اما اگه شما در حین بک تست متوجه شده باشین که استراتژیتون در خیلی موارد 7 بار شکست پی در پی بدون حتی یک پیروزی داشته اما در نهایت برنده شده و استراتژیتون سودده بوده ،دیگه در زمان ترید واقعی که کلی فشار بر ذهن سنگینی میکنه 3-4 شکست متوالی برای شما مهم نخواهد بود و با ثبات بیشتری کارتون رو ادامه میدین.
امیدوارم مطلب رو رسونده باشم
موفق باشین

[داش مهدی]

با سلام خدمت استاد گرامی Holy و عرض تشکر جهت توجه بیش از حد شما به عرایض حقیر
جناب Holy احتمال ورشکستگی در حالت کلی از رابطه زیر به دست می آید(افرمول را ادر WORD Equation تایپ کردم ودر اینجا کپی کردم، امیدوارم درست نمایش داده شود):

((λ^(a+b)-λ^a ))⁄((λ^(a+b)-1) ), p≠q, λ=q/p
b/(a+b), p=q

برای مورد خاص بازی با پری، باید حد عبارت بالا وقتی b به سمت بینهایت میل میکند را به دست آوریم. در حالتی که q کمتر از p باشد همان فرمول ذکر شده در مطلب قبلی صحیح میباشد. برای حالتی که q بیشتر از p باشد، حد فوق به سمت یک میل میکند. برای p=q هم واضح است که جواب حد برابر یک میشود.
عرض پوزش دارم به دلیل تنبلی مفرط فقط فرمول آخر را تایپ کرده بودم و بسیار برای من جای خوشحالی دارد که مطالب چنین موشکافانه مورد بررسی شما قرار میگیرد. فقط استاد خطاب دادن بنده از سوی جناب عالی موجب شرمساری حقیر میشود، عاجزانه تقاضا دارم در آینده از همان داش مهدی استفاده نمایید.
با تشکر

[آمن خادمی]

سلام آقای دکتر عزیز

من فکر می کنم این قضیه پری آخری شاید منجر به دو نتیجه رفتاری بشه

1- پری اون بیچاره را وسوسه می کنه بره یه پولی قرض بگیره و دوباره روز از نو و بازی از نو شروع میشه

2- یا اینکه شخص مقابل دیگه از پری می ترسه و ریسک نمی کنه و تمام..