صفحه 2 از 26 نخست 1234512 ... آخرین
نمایش نتایج: از 11 به 20 از 256

موضوع: آموزش تحلیل تکنیکال(گام به گام)+نمودارهای روزانه

  1. #11
    عضو فعال شاهین محلوجی آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Jun 2011
    محل سکونت
    تهران
    نوشته ها
    2,050
    تشکر
    3,766
    تشکر شده 17,393 بار در 2,087 ارسال
    9-2-10 )(Dragonfly Doji(tonbo
    الگوی دیگری از خانواده Doji که قیمت آغاز و پایانش یکسان می باشد. سایه پایینی بلند (Lower shadow) و نداشتن سایه بالایی یا بسیار کوتاه بودن سایه بالایی از خصوصیات اصلی این الگوی کندل استیک می باشد


    9-3)اصول استفاده از الگوهای برگشتی Bullish Reversals


    الگوهای Bullish تشکیل شده از یک، دو یا سه کندل در انتهای روند نزولی هستند و علامتی برای تغییر جهت روند از نزولی به صعودی می باشند در ادامه به ترتیب الگوهای تک و ترکیبی صعودی (بولیش) را مشاهده می کنیم.

    9-4 )الگوهای تک شمعی One candle



    9-4-1) Hammer

    الگوی Hammer (چکش) در انتهای یک روند نزولی تشکیل می شود از خصوصیات این الگو سایه پایینی بلند، سایه بالایی کوتاه (وجود نداشتن سایه بالایی) و بدنه ای حداکثر یک دوم سایه پایینی می باشد. در این الگو رنگ بدنه تفاوتی ندارد اما بدنه صعودی (سفید) قدرت بیشتر این الگو را برای بازگشت روند نشان می دهد.


    9-4-2 ) Inverted Hammer
    این الگو (چکش معکوس) مانند الگوی چکش در انتهای یک روند نزولی تشکیل می شود. سایه بالایی بلند، سایه پایینی کوتاه و یا وجود نداشتن سایه پایینی و بدنه ای حداثر یک دوم سایه بالایی از خصوصیات این الگو می باشد. در این الگو رنگ بدنه تفاوتی ندارد اما بدنه صعودی (سفید) قدرت بیشتر این الگو را برای بازگشت روند نشان می دهد.

    9-4-3 ) Bullish Belt Hold
    این الگو در بازار بسیار نادر می باشد و مدلی از Opening Marubozu می باشد. در روند نزولی قیمت آغازین این کندل با گپ(شکاف) رو به پایین باز می شود اما در ادامه شاهد هیچ سایه پایینی نمی باشیم قیمت از نقطه آغاز رو به بالا حرکت کرده و بدنه نسبتا بزرگی را شاهد هستیم. اگر سایه و بدنه این الگو فاصله گپ (شکاف) را پُر نماید می تواند نشانگر آغاز روند صعودی باشد.



    9-4-4 ) Shooting Star
    این الگو (ستاره رها شده) مانند الگوی قبلی در انتهای یک روند صعودی تشکیل می شود. سایه بالایی بلند، سایه پایینی کوتاه و یا وجود نداشتن سایه پایینی و بدنه ای حداثر یک دوم سایه بالایی از خصوصیات این الگو می باشد. در این الگو رنگ بدنه تفاوتی ندارد اما بدنه نزولی (مشکی) قدرت بیشتر این الگو را برای بازگشت روند نشان می دهد.

    9-5 )الگوهای ترکیبی دو شمعی Two candles



    9-5-1 ) Tweezers Bottom
    الگوی انبرک پایینی مانند الگوی قبلی شامل دو شمع با رنگ های متفاوت می باشد. با این تفاوت که ابتدا شمعی نزولی (مشکی) با بدنه بزرگ تشکیل می شود این شمع فاقد سایه یا با سایه های کوچک می باشد. شمع دوم در دل محدوده قیمت شمع اول به شکل ستاره (داجی) یا چکش معکوس تشکیل می شود. برای اهمیت بیشتر تغییر روند از نزولی به صعودی در این الگو، خارج نشدن سایه های شمع دوم از شمع اول مهم می باشد.


    9-5-2 ) Bullish Harami
    این الگو نیز در انتهای روند نزولی تشکیل می شود و اخطار تغییر روند را صادر می کند. شمع اول بدنه مشکی (نزولی) دارد که تمامی بدنه شمع دوم را پوشش می دهد سایه ها در این الگو اهمیت زیادی ندارند اما خارج نشدن سایه های شمع دوم از محدوده سایه های شمع اول قدرت بیشتر این الگو را نشان می دهد.


    9-5-3 ) Bullish Harami Cross
    صلیب هارامی صعودی شباهت بسیاری به الگوی قبلی دارد با این تفاوت که بدنه شمع دوم حتما بصورت داجی (ستاره) تشکیل شده است این الگو در انتهای روند نزولی تشکیل می شود و اخطار تغییر روند را صادر می کند.


    9-5-4 ) Bullish Piercing Line
    در این الگو (پوشش شکاف صعودی) شاهد دو شمع با رنگ های متفاوت هستیم. در شمع اول بدنه مشکی (نزولی) و شمع دوم بدنه ای سفید (صعودی) با نقطه پایانی پایین تر از نقطه آغازین شمع قبلی می بینیم و نقطه آغاز شمع دوم با شکافی نزولی نسبت به پایان شمع اول شروع شده است. این الگو در انتهای روند نزولی تشکیل شده و نمایشگر آغاز روند صعودی می باشد.


    9-6 )الگوهای ترکیبی سه شمعی Three candles


    9-6-1 ) Morning Star
    الگوی ستاره صبحگاهی از مجموع سه شمع در انتهای روند نزولی تشکیل می شود شمع اول نزولی و پرقدرت، شمع دوم با شکاف (گپ) نزولی آغاز شده و بدنه آن میتواند نزولی یا صعودی باشد ولی در غالب موارد بدنه و سایه های بزرگی ندارد و شمع سوم یک شمع صعودی است که آغاز آن با شکاف (گپ) صعودی نسبت به شمع دوم آغاز شده است. این سه شمع اخطار روند صعودی را در انتهای روند نزولی اعلام می نمایند.


    9-6-2 ) Morning Doji Star
    ترکیب این الگوی سه شمعی بسیار شبیه به الگوی ستاره صبحگاهی می باشد با این تفاوت که بین شمع اول و دوم به علاوه بین شمع دوم و سوم شکافی دیده نمی شود شمع اول پرقدرت و نزولی، شمع دوم Doji و شمع سوم دارای بدنه صعودی می باشد. با بسته شدن صعودی شمع سوم اخطار انتهای روند نزولی و آغاز روند صعودی اعلام می شود.


    9-6-3 ) Bullish Tri-Star
    الگوی سه ستاره صعودی از ترکیب سه شمع Doji مانند تشکیل شده اندازه سایه ها در این سه شمع حائز اهمیت نمی باشد اما وجود شکاف (گپ) نزولی بین شمع اول و دوم و شکاف صعودی بین شمع دوم و سوم بر قدرت این الگو برای تغییر روند از نزولی به صعودی می افزاید.


    9-6-4 ) Three White Soldiers
    الگوی سه مکعب سفید از سه شمع صعودی با بدنه های توخالی و صعودی قوی تشکیل شده است.سایه ها غالبا کوتاه و ایجاد شکاف نزولی بین شمع اول، دوم و شکاف نزولی بین شمع دوم و سوم وجود دارد. با بسته شدن شمع سوم اخطار قوی تغییر روند از نزولی به صعودی ایجاد می شود.

  2. 17 کاربر به خاطر ارسال مفید شاهین محلوجی از ایشان تشکر کرده اند:


  3. #12
    عضو فعال شاهین محلوجی آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Jun 2011
    محل سکونت
    تهران
    نوشته ها
    2,050
    تشکر
    3,766
    تشکر شده 17,393 بار در 2,087 ارسال
    10-1 )مقدمه ای بر اندیکاتورها

    اندیکاتورها محاسباتی هستند كه براساس قیمت و حجم معامله یك سهام انجام می شوند و فاكتورهایی مانند گردش پولی ، روندها، میزان بی ثباتی و مقدار نیروی حركتی را اندازه گیری می كنند. اندیکاتورها به عنوان یك مقیاس ثانویه برای حركت و تغییرات قیمت واقعی به كار می روند و اطلاعات اضافی در مورد تحلیل اوراق بهادار ارایه می كنند. اندیکاتورها به دو روش اصلی به كار می روند: برای اثبات و تایید تغییر قیمت و كیفیت الگوی نموداری و برای تشكیل دادن سیگنالهای خرید و فروش.

    دو نوع اصلی اندیکاتور وجود دارد كه عبارتند از: تعجیلی و تاخیری. یك اندیکاتور تعجیلی بر حركت قیمت تقدم دارد و به آن یك خصوصیت پیشگویانه می دهد. در حالیكه یك اندیکاتور تاخیری، یك ابزار تثبیت و یا تایید است چون پس از تغییر قیمت شکل می گیرد. به نظر می رسد كه یك اندیکاتور تعجیلی در طول دوره هایی با روند افقی و یا بدون روند، قوی تر عمل می كند در حالیكه اندیکاتورهای تاخیری ، در طول دوره های دارای روند نیز مفید هستند.

    همچنین دو نوع ساختار برای اندیکاتورهاوجود دارد: دسته ای كه دارای بازه و محدوه هستند و دسته ای كه بدون محدوده هستند. دسته ای كه در یك بازه محدود هستند ، نوسانگر نامیده می شوند – اینها رایجترین نوع اندیکاتورها هستنداندیکاتورهای نوسانگر دارای محدوده هستند مثلا بین 0 و 100 بوده و سیگنال های خرید بیش از حد (نزدیك 100) و یا فروش بیش از حد (نزدیك صفر) را نشان می دهند. شاخصهای نامحدود نیز به همراه نمایش قدرت ویا ضعف روند، سیگنالهای خرید و یا فروش را تشكیل می دهند که فقط درروش انجام این كار با هم تفاوت دارند.

    دو روش عمده برای استفاده از اندیکاتورها در تحلیل تكنیكال برای تشكیل سیگنالهای خرید و فروش ، از طریق تقاطع ها و واگرایی می باشند. تقاطع ها رایجتر هستند و زمانی بازتاب می یابند كه قیمت از میانگین متحرك عبور كند و یا دو میانگین متحرك همدیگر را قطع نمایند. روش دیگر استفاده از اندیکاتورها، استفاده از واگرایی است و زمانی اتفاق می افتد كه جهت روند قیمت و جهت روند شاخص در خلاف همدیگر باشند. این حالت به كاربر اندیکاتورها نشان می دهد كه جهت روند قیمت در حال تضعیف است.

    اندیکاتورهایی كه در تحلیل تكنیكال مورد استفاده قرار می گیرند، منبعی از اطلاعات بیشتر و مهم را فراهم می كند. این اندیکاتورها به شناسایی روندها ، نیروی حركتی، میزان بی ثباتی و دیگر جنبه های مختلف در یك سهام كمك می كنند تا بهتر بتوان روند ها را تحلیل نمود. این نكته قابل ذكر است كه در حالیكه برخی از تجاراز یك شاخص منحصر بفرد برای سیگنالهای خرید و فروش استفاده می كنند ، بهترین استفاده از اندیکاتورها زمانی خواهد بود كه به همراه روند قیمت، الگوهای نموداری و دیگر اندیکاتورها، مورد استفاده قرار گیرد.



    10-2 )انواع اندیکاتور:

    10-2-1 )شاخص قدرت نسبی (RSI):

    این شاخص یکی از اندیکاتورهای معروف در بازار فارکس است. اندیکاتور RSI نسبت حرکات صعودی و نزولی را اندازه گیری می کند و مقدار بدست آمده را طوری تعیین می کند که عددی مابین 0 تا 100 خواهد بود. اگر اندیکاتور RSI عدد 70 یا بزرگتر از آن را نشان دهد، بیان کننده آن است که قیمت در وضعیت حد اشباع خرید قرار گرفته است (در واقع قیمت بیش تر از حد انتظار بازار افزایش یافته است) و اگر RSI عدد 30 و یا کمتر از آن را نشان دهد به این معنی است که قیمت در محدوده اشباع فروش قرار دارد (در این وضعیف قیمت بیشتر از حد انتظار بازار سقوط کرده است.



    10-2-2 )نوسان نمای استوکاستیک:

    این اندیکاتور برای مشخص کردن وضعیت حد اشباع خرید/ فروش در مقیاس 0 تا 100% بکار می رود. این اندیکاتور بر پایه این نظریه است که هنگامی که قیمت در روندی صعودی قرار دارد، در قیمت های پایانی بیشتر تمایل به ادامه حرکت به سمت بالاترین قیمت دوره دارند و عکس آن، هنگامی که قیمت در روندی نزولی است، در قیمتهای پایانی، بیشتر تمایل به ادامه حرکت به سوی پایین ترین قیمت یک دوره دارند. در محاسبه استوکاسیک از دو خط K% و D% استفاده می شود. که این دو برای مشخص کردن محدوده اشباع خرید و فروش بکار می روند. واگرایی بین خطوط استوکاستیک و قیمت سهام می تواند نشان دهنده سیگنال قدرتمندی برای معامله باشد.


    10-2-3 )میانگین متحرک واگرایی و همگرایی (MACD):

    این اندیکاتور از دو خط تشکیل شده است . MACD اختلاف بین دو میانگین متحرک نمایی با یک خط سیگنال که خود یک میانگین متحرک نمایی است می باشد. اگر MACD و خط سیگنال با هم برخورد کنند، این امکان وجود دارد که روند تغییر کند .

    10-3 )اسیلاتورها :

    نوسانگر یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال که بصورت یک اندیکاتورخارج از نمودار قیمت و موازی محور زمان رسم میشود. نوسانگرها بین دو حد بالا و پایین محدود هستند و با تغییرات قیمت، بین این دو حد نوسان میکنند. نوسانگرها در بازار جانبی (Sideways) ابزار کارآمدی هستند و مواقعی که روند مشخصی را نمیتوان تشخیص داد، به معامله گر در تشخیص قله و کف های بازار کمک میکند. نمونههایی از اسیلاتورها CCI، RSI، Stochastic و momentum میباشند. یکی از شیوههای معمول معامله با اسیلاتورها واگرایی است.

    10-4)نوسانگر تصادفی

    نوسانگر تصادفی (Stochastic Oscillator) نیزیكی ازمشهورترین شاخصهای نیروی حركت در تحلیل تكنیكال است. ایده پشت این شاخص این است كه در یك روند رو به بالا، آخرین قیمت باید به قیمت های بالای بازه خرید و فروش نزدیك شود ، كه این مطلب نشان دهنده نیروی حركتی رو به بالا در اوراق بهادار است. در روند رو به پایین ، قیمت باید در نزدیکی های قیمت های پایین بازه خرید و فروش بسته شود، كه این مطلب نشان دهنده نیروی حركتی روبه پایین است.

    نوسانگر تصادفی بین 0 و 100 رسم می شود و در مقادیر بالای 80 شرایط خرید بیش از حد و در مقادیر زیر 20 ، شرایط فروش بیش از حد را نشان می دهد. نوسانگر تصادفی شامل دو خط است. خط اول %K است كه اساسا مقیاسی برای فرمولبندی اندازه نیروی حركتی در نوسانگر است. خط دوم %D است كه میانگین متحرك %K است. به نظر می رسد كه خط %D مهمتراست چون سیگنالهای بهتری را تولید می كند. نوسانگر تصادفی بطور كلی از 14 دوره تجاری گذشته در محاسبات خود استفاده می كند ولی می توان آنرا متناسب با نیازهای كاربر تعدیل و تنظیم نمود.

    شاخص ها و نوسانگرها نوسانگر تصادفی



    10-5 )اکسپرت :

    (Expert) در لغت به معناي "متخصص و کارشناس " اطلاق ميشود . شرکت متاکوتز و سازنده ي پلت فرم متاتريدر ، امکاناتي را در نرم افزار متاتريدر قرار داده است که معامله گران ميتواننداستراتژي خودشان را با نوشتن کدهايي که براي اين نرم افزار ، قابل اجراست، به يک برنامه ي اجرايي تبديل کنند تا نرم افزار بر مبناي کدهاي نوشته شده ، دقيقاً و مو به مو استراتژي نوشته شده را اجرا کند.

    براي نوشتن اکسپرت بايد از يک محيط ويرايش به اسم MetaEditor استفاده کرد که در قسمت نوار ابزار متاتريدر قابل دسترسي است و محيط ويرايش آن شبيه محيط ويرايش در زبانهاي برنامه نويسي تحت ويندوز مي باشد.

    براي نوشتن يک برنامه ي اکسپرت بايد همانند يک زبان برنامه نويسي عمل کرد. اين نرم افزار شامل زبان برنامه نويسي مخصوص خود به اسم MQL3 براي نرم افزار متاتريدر 3 که گرامر آن شبيه کدهاي زبان برنامه نويسي پاسکال بود و نيز زبان MQL4 براي نرم افزار متاتريدر 4 که گرامر آن شبيه کدهاي زبان C و C مي باشد . البته شرکت متاکوتز اعلام کرده که نسخه ي MQL5 براي نرم افزار متاتريدر 5 را بزودي در دسترس تريدر ها قرار خواهد داد.

    لازم به ذکراست که اين زبانها قابليت توليد نرم افزار همانند ساير زبانها ي برنامه نويسي جهت اجراي تحت ويندوز يا ساير سيستم عامل ها را ندارند و تنها پلت فرمي براي استفاده در نرم افزار متاتريدر مي باشند. والبته با استفاده از اين زبان علاوه بر اکسپرت ميتوان جهت ساخت انديکاتنورهاي شخصي و سفارشي و همچنين اسکريپت هاي کاربردي اقدام کرد.



    10-5-1 )مزاياي اکسپرت :

    - عدم تاثير هيجانات روحي در اثر نوسانات بازار

    - قابليت تست استراتژي در دوره هاي طولاني بازار

    - سرعت عمل در کارها و قابليت اوردر گذاري در در کسري از ثانيه به هر تعداد.

    - اجراي خودکار استراتژي بدون نياز به حضور در پاي چارت

    - اجراي استراتژي هايي که نياز به محاسبات رياضي پيچيده دارند

    - قابليت مديريت چندين حساب با يک اکسپرت



    10-5-2 )معايب اکسپرت:

    - عدم ارائه نتايج صحيح از تست استراتژي ( قبلا تست استراتژي به علت ضعفي که داشت نتايج صحيحي نشان نميداد که البته اخيرا اين ايراد بر طرف شده است. و البته قبلا هم شخص ميتوانست با تست در چارت يک دقيقه اي نتيجه ي دقيقي داشته باشد.)
    - عدم کارايي در استراتژي هاي مبتني بر تحليل هاي فردي.



    يک نکته اي که بايد به آن اشاره کنیم اين است که بعضي فکر مي کنند اکسپرت بدليل اينکه حاوي کدهاي برنامه نويسي است کارهاي خارف العاده اي انجام ميدهدو با يک سري محاسبات اسرار آميز نقاط کليدي بازار را بدست مي آوره و معاملات مثبتي انجام ميدهد . اما اين ديدگاه هر چند ميتواند در بعضي موارد درست باشد اما براي اکثريت اکسپرت ها قابل تعميم نيست. اکسپرت تنها يک استراتژي است که تبديل به کد شده و ميتواند مانند همه ي استراتژي ها نقاط ضعف و قوت داشته باشد. بد نيست به آيکون اکسپرت دقت کنيم که شرکت متاکوتز رنگ زرد را با يک علامت خطر (!) بر روي آن براي علامت اين برنامه انتخاب کردند. و ميدانيد که رنگ زرد به معني اعلام خطر است و اين نکته رو می رساند که در استفاده ي از اين برنامه ها براي تريد بايد نهايت دقت و توجه راداشت. هر چند يک اکسپرت که بر مبناي يک استراتژي دقيق و منظم و تست شده ميتواند سود دهي داشته باشه اما اکثريت اکسپرت ها چنين ويژگي اي ندارند و کساني که اکسپرت هاي سود ده مي نويسند غالباً آن را در دسترس عموم قرار نميدهند.

    نکته ي ديگر اينکه يک اکسپرت هر چقدر هم داراي کدهاي پيچيده باشه و از روابط پيچيده ي رياضي و انديکاتورهاي مختلف در آن استفاده شود ، باز هم نميتواند بهتر از يک انسان تحليل کند . به عنوان مثال يک ربات را در نظر بگيريد که هر چقدر هم از فناوري هاي پيچيده در ساخت آن استفاده شده باشد اما يک انسان هميشه بهتر از يک ربات ميتواند منزلش را جارو برقي بکشد !

    10-6) نصب اکسپرت در متا تریدر :

    • ابتدا به دايرکتوري اي ميرويد که متاتريدر را درآن نصب کرديد. مثلا C:Program Filesnorth

    • وارددايرکتوري Experts ميشويد مثل اين( C:Program Filesnorth experts )

    • فايل اکسپرت مورد نظر را در اين دايرکتوري کپي ميکنيد.

    • اگر نرم افزار متاتريدر شما باز است آنرا ميبنديد و دوباره اجرا ميکنيد

    • اکنون اکسپرت شما آماده است


    10-7 ) verbought

    به بازاری اطلاق می شود که در آن سرعت افزايش بهای ارز بيش از ميزان معمول است و در نتيجه احتمال تغيير روند موقت-ريتريسمنت- زياد است

    10-8 ) Oversold:

    به بازاری اطلاق می شود که در آن کاهش بهای ارز با سرعتی بيش از ميزان معمول صورت گرفته و احتمال میرود تغيير روند صعودی رخ دهد

    10-9) دایورژنس یا واگرایی :

    واگرایی ها در کل به دو دسته تقسیم می شوند که عبارتند از 1. واگرایی معمولی (Regular Divergence) که به RD نمایش می دهند و 2. واگرایی مخفی (Hidden Divergence) که با HD نشان می دهند .


    الف) واگرایی معمولی

    این نوع واگرایی خود به دو قسمت مثبت و منفی تقسیم می شوند :

    1- واگرایی مثبت (RD+)
    درا ین نوع واگرایی که در کف ها شکل می گیرد ( در هر تایم فریمی) هنگامی که کف A شکل می گیرد و اندیکاتور نیز کفی منطبق بر کف A می سازد و قیمت رشد میکند و سپس قیمت مجدد می ریزد و کف A را می شکند و کف جدید B را می سازد ، حالتی رخ می دهد که اندیکاتور زمانی که کف جدید B ساخته شد کف قبلی خود را نمی شکند . برای تشیص این نوع واگرایی ها از اندیکاتورهای متعدد استفاده می کنند مثلاً MACD ، RSI ، CCI ، ......


    مثال اول : شکل زیر که مربوط به نمودار تایم 30 دقیقه پوند دلار می باشد در حالیکه قیمت کف B توانسته کف A را سوراخ کند در MACD کف جدید ایجاد نشد که در اینجا گوئیم واگرایی مثبت رخ داده است .





    2- واگرایی منفی (RD -)

    درا ین نوع واگرایی که در سقف ها شکل می گیرد ( در هر تایم فریمی) هنگامی که سقف A شکل می گیرد و اندیکاتور نیز سقفی منطبق بر سقف A می سازد و قیمت می ریزد و سپس قیمت مجدد صعود می کند و سقف A را می شکند و سقف جدید B را می سازد ، حالتی رخ می دهد که اندیکاتور زمانی که سقف جدید B ساخته شد سقف قبلی خود را نمی شکند . برای تشیص این نوع واگرایی ها از اندیکاتورهای متعدد استفاده می کنند مثلاً MACD ، RSI ، CCI ، ......




    ب) واگرایی مخفی (HD)

    این نوع واگرایی ها بر عکس حالت واگرایی معمولی می باشند . در حالت واگرایی معمولی از نظر قیمتی سقف یا کف جدید تشکیل میشد ولی اندیکاتور آن را تایید نمی کرد ، در حالت واگرایی مخفی اندیکاتور سقف یا کف جدید میسازد اما قیمت تایید نمی کند .

    این نوع واگرایی به دو دسته تقسیم می شود

    1- واگرایی مخفی مثبت (HD+)

    در این نوع واگرایی وقتی اندیکاتور کف قبلی را می زند ولی قیمت کف قبلی خود را نمی زند گوییم واگرایی مخفی مثبت رخ داده است .

    به مثال زیر توجه کنید :


    aکل زیر که تایم فریم 30 دقیقه پوند فرانک می باشد ، از انجا که اندیکاتور توانست کف جدیدی را بسازد اما قیمت نتانست کف قبلی را بزند که بیانگر این است آنچنان بازار فشار فروششزیاد بود که اندیکاتور کف قبلی را زد ولی قیمت نزد بنابراین پتانسیل صعود در این جفت ارز دیده می شود


    .



    2-واگرایی مخفی منفی (HD-)

    در این نوع واگرایی وقتی اندیکاتور سقف قبلی را می زند ولی قیمت سقف قبلی خود را نمی زند گوییم واگرایی مخفی منفی رخ داده است .

    به مثال زیر توجه کنید :


    تصویر زیر نمودار دلار ین در تایم فریم 1 ساعته می باشد . همانطور که ملاحظه می فرمایید مک دی سقف بلی را (پس از تغییر فاز) زده ولی قیمت موفق نشد سقف قبلی رابزند . که دراینصورت گوئیم HD- بوقوع پیوسته است .





    10-10) واگرایی معمولی و خطوط روند

    یکی از گواه های بسیار قوی در هنگام شکستن خطوط روند داشتن واگرایی معمولی می باشد که از تایم یک دقیقه تا ماهیانه بسیار کارا و موثر است و هر چه تایم فریم بالاتر باشد قابلیت اطمینان بیشتری دارد و شخصاً تایم 30 دقیقه تا 4 ساعته را می پسندم .

    در هنگام شکستن خط روند باید نگاهمان به اندیکاتور ها و احتمال وقوع واگرایی باشد . و اگر واگرایی مشاهده کردیم باید چشمان را برای شکار آن پوزیشن تیز تر کنیم لازم به ذکر است پس از داشتن واگرایی و شکستن خط روند ، اگر یک کندل زیر خط روند تثبیت شد وارد پوزیشن می شویم ..

    به مثال زیر توجه کنید :

    تصویر زیر مربوط به دلار ین در تایم فریم 4 ساعته میباشد که شکست خط روند به همراه واگرایی منجر به ریزش حدود 600 پیپسی شد .



    10-11 ) واگرایی مخفی و خطوط روند

    یکی از گواه هایی که روی خطوط روند (درجهت روند) می توان وارد پوزیشن شد همین HD ها هستند . به مثال زیر توجه کنید .

    تایم 15 دقیقه یورو دلار است که پس از رسیدن به خط روند شاهد وقوع HD+ بودیم که منجر به صعود شد .



    **********این بخش خیلی مهم بود**********
    ویرایش توسط شاهین محلوجی : 2012/02/23 در ساعت 11:31

  4. 22 کاربر به خاطر ارسال مفید شاهین محلوجی از ایشان تشکر کرده اند:


  5. #13
    عضو فعال مصطفی مصری پور آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Mar 2012
    محل سکونت
    اصفهان
    نوشته ها
    6,850
    تشکر
    17,744
    تشکر شده 37,784 بار در 6,672 ارسال
    جناب شاهین. ممنون از زحمتی که میکشید

    بسیار آموزنده بود
    وقتي برنده ميشوي، نيازي به توضيح نداري! وقتي مي بازي چیزی برای توضیح دادن نداری!

  6. 13 کاربر به خاطر ارسال مفید مصطفی مصری پور از ایشان تشکر کرده اند:


  7. #14
    عضو فعال شاهین محلوجی آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Jun 2011
    محل سکونت
    تهران
    نوشته ها
    2,050
    تشکر
    3,766
    تشکر شده 17,393 بار در 2,087 ارسال
    11-1 )مقدمه ای بر باندهای بولینگر

    باندهای بولینگر شبیه به پوش های میانگین متحرک(moving average envelopes) هستند. تفاوت بین باندهای بولینگر و پوش های میانگین متحرک این است که پوش ها بصورت یک درصد ثابت بالا و پایین خط میانگین متحرک رسم میشوند، اما باندهای بولینگر با عرضی متناسب با انحراف معیار(standard deviation) بالا و پایین خط میانگین متحرک رسم میشوند. از آنجا که انحراف معیار وسیله ای برای اندازه گیری میزان نوسانات قیمت است، میتوان گفت که عرض این باندها خوبخود تنظیم میشود. یعنی در دوران نوسانات شدید قیمت، از هم باز شده و در دوره های آرام و کم نوسان سهم عرض کمتری پیدا میکنند. این باندها توسط آقای جان بولینگر اختراع شده است.

    باندهای بولینگر معمولا برای قیمت یک سهم(Price) رسم میشوند، البته میتوان آنها را برای یک شاخص(indicator) هم رسم کرد. توضیحاتی که اینجا داده میشود برای بکارگیری باندهای بولینگر و رسم آن روی نمودار قیمت هستند. همانند پوش های میانگین متحرک، تفسیر اصلی باندهای بولینگر این است که قیمت تمایل دارد در محدوده مابین دو باند بولینگر نوسان کند{یعنی به بیرون این محدوده نفوذ نکند). اما آنچه باندهای بولینگر متمایز میکند این است که عرض باند{فاصله بین خط بالایی و پایینی بولینگر} با میزان نوسانات سهم تغییر میکند. در دوره های نوسانات شدید قیمت، باندها با بیشتر شدن فاصله مابین خود به قیمت اجازه نوسان بیشتری میدهند. در دوره های راکد و بدون نوسان هم باندها به هم نزدیک شده و عرض کمتری را برای در بر داشتن نوسانات قیمت سهم فراهم میکنند.

    آقای بولینگر این مشخصه ها را برای این باندها ذکر کرده است:

    تغییرات قیمتی شدید معمولا بعد از جمع شدگی باندها رخ می دهند.
    وقتی قیمتها از محدوده باندهای بولینگر خارج میشوند، مفهوما بر تائید روند فعلی قیمت دلالت دارند.
    شکل گیری قله(یا کفی) خارج از محدوده باندها که بعد از آن شاهد قله(یا کفی) داخل محدوده باندها باشیم، نشاندهنده برگشت در روند فعلی هستند.
    وقتی قیمت از یک باند جدا میشود، تمایل دارد کل مسیر را تا باند دیگر طی کند و به باند دیگر برسد. این موضوع موقع تعیین هدف قیمتی برای سهم مفید است

    11-2 )نحوه محاسبه :

    باندهای بولینگر سه تا هستند که همانطور که ذکر شد خط وسط، میانگین متحرک n دوره ای سهم میباشد. یعنی:


    باند بالایی همان باند پایینی است که به اندازه انحراف معیار(یا ضریبی از آن) به بالا منتقل شده است. یعنی:



    که D همان ضریبی است که بعضی مواقع در انحراف معیار(قبل از جمع با باند وسط) ضرب میگردد. این ضریب میتواند 1 یا 2 باشد. فرمول مشابهی نیز برای باند پایینی بولینگر وجود دارد. یعنی پس از ضرب کردن D در انحراف معیار باند وسط را به اندازه این مقدار به پایین منتقل میکنیم.



    آقای بولینگر عدد 20 را بعنوان تعداد بازه مناسب برای رسم میانگین متحرک معرفی میکند.{یعنی میانگین متحرک 20 روزه} و نوع میانگین متحرک پیشنهادی ایشان ساده(Simple Moving Average) میباشد. آقای بولینگر ضریب D=2 را پیشنهاد کرده است. از دیگر یافته های آقای بولینگر این است که میانگین متحرک های زیر 10 روزه کارکرد خوبی برای رسم باندهای بولینگر ندارند.

    11-3)شاخص کانال کالا : CCI


    اين شاخص انحراف قيمت از ميانگين را به عنوان يك متغير آماري محاسبه ميكند. محدوده تغييرات اين شاخص معمولا بين 100+ تا 100- است. زماني كه اين شاخص از پايين 100+ را به سمت بالا قطع ميكند، علامت خريد و هرگاه از بالا 100- را به سمت پايين قطع كند، علامت فروش است

  8. 13 کاربر به خاطر ارسال مفید شاهین محلوجی از ایشان تشکر کرده اند:


  9. #15
    عضو فعال شاهین محلوجی آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Jun 2011
    محل سکونت
    تهران
    نوشته ها
    2,050
    تشکر
    3,766
    تشکر شده 17,393 بار در 2,087 ارسال
    اندیکاتورها (Indicators)
    هر نوع اندیکاتور و نحوه استفاده از آن همراه با شکل مربوطه در این بخش بررسی خواهند شد .

    اندیکاتور ها وسیله ای برای پیش بینی کردن ، دنبال کردن یک روند و یا اطلاع از حجم معاملات در حال انجام در نمودار قیمت ارز ، سهام یا کالا می باشد که با استفاده از فرمولهای ریاضی و گاها بررسی تاریخچه نوسانات قیمت به نوعی راهنمای معامله گران در اعمال صحیح و به موقع معاملات آنها می شود .

    انواع اندیکاتور ها بر حسب اساس و پایه تئوریکی و نحوه عمل

    1- اندیکاتورهایی که بر اساس تاریخچه نوسانات گذشته عمل می کنند :
    Bollinger bands، Moving averages ,...)

    2-اندیکاتورهایی که بر اساس روابط موجود بین تئوریهای مختلف و تخمین چگونگی ادامه یک روند عمل می کنند . این دسته از اندیکاتورها عمدتا به صورت نوسانگری حول محوری مشخص (Oscilliators) نمایش داده می شوند : (
    RSI , MACD , Stochastic oscilliator,...)

    3-اندیکاتورهایی که بر اساس اطلاعات مربوط به حجم معاملات انجام شده در مدت زمان مشخص عمل می کنند : ( MFI , Awesome, Volume,...)

    Moving averages یا (MA)
    متوسط حرکتی یا MA تعبیر و معنای متحرکی از اطلاعات گذشته می باشد .این اندیکاتور با انجام یک سری از محاسبات ریاضی متوسط قیمت یک سهم در گذشته را محاسبه کرده و علاوه بر این آخرین تغییرات قیمت را نیز طی فرمولی مشخص در نتایج بدست آمده از میانگین گیری ، دخالت نمی دهد .این اندیکاتور نتایج بدست آمده را منظم تر از آنچه که هست (Smooth) ارائه می دهد ، یا یه عبارتی دیگر هرگونه noise ( تیکهای ناگهانی و موقت قیمت) را از اطلاعات مورد بررسی حذف می کند .
    همین خاصیت باعث شده تا MA یکی از محبوبترین اندیکاتورها در شناسایی و همراهی روندهای بوجود آمده در قیمت (trend following) نزد معامله گران باشد .
    MAبر اساس نوع فرمول بررسی اطلاعات گذشته (Data ) به سه نوع تقسیم می گردد:
    1- SMA یا simple moving average
    متداول ترین نوع MA می باشد که این دقیقا به علت سادگی نحوه محاسبه اطلاعات توسط آن می باشد نحوه عمل این نوع از MA به این صورت است که مجموع مقادیر را با هم جمع نموده و بر تعداد انها تقسیم می کند (میانگین گیری )
    sma نیز مانند دیگر انواع MA اطلاعات را منظم (Smooth) کرده و نویزها را محاسبه نمی کند.



    2-WMA یا weighted moving average
    این نوع از MA مشابه SMA عمل می نماید .تنها با این تفاوت که برای اطلاعات جدیدتر (نزدیکتر به زمان حال ) از ضریبی تصاعدی استفاده می کند و این دقیقا برخلاف (SMA) می باشد چرا که Sma اطلاعات را صرفنظر از تاریخ آن به طور یکسان و مساوی در فرمول خود به کار می بندد . از این رو این خاصیت باعث می گردد تا اندیکاتور (WMA) به قیمت های ثبت شده جدید بیشتر از اطلاعات قدیمی حساس باشد.

    3- EMA یا Exponentioal Moving average
    این اندیکاتور نیز مانند دو نوع اندیکاتور دیگر MA می باشد . با این تفاوت که علاوه بر ضریب معمول برای اطلاعات ، هرچه از تاریخ اطلاعات قدیمی بیشتر می گذرد و به دنبال آن اطلاعات جدیدتری به وجود می آید ، میزان تاثیر اطلاعات قدیمی تر را در فرمول خود کاهش می دهد .

    * پارامترهای پیشنهادی برای استفاده از این اندیکاتورها در هر سه حالت آن توسط معامله گران کوتاه مدت از جمله معامله گران Spot استفاده از یکی از متدهای ذیل می باشد:
    1-استفاده از دو EMA با پریودهای (دوره زمانی) 5 و 20 به همراه یکدیگر می باشد .
    2-استفاده از دو EMA باپریود های 6 به رنگ قرمز و نوع (open) به همراه یک 5 Ema به رنگ آبی نوع (close)
    برای بررسی روند قیمت می توان از یک Ema با پریود زمانی 40 بهمراه یک Ema با پریود زمانی 200 بهره برد .
    * بهترین نتایج برای معامله گران کوتاه مدت استفاده از تایم فریم های M30 و H1 می باشد.

    موارد استفاده از MA

    1-شناسائی روند (Trend identify)
    آنچنان که از مقایسه رفتار خط MA با خط نوسان قیمت بدست آمده است , بطور عموم هرگاه خط MA توسط خط نوسان قیمت در هر یک از دو جهت قطع گردد ، می توان شاهد ایجاد روند جدیدی در نمودار قیمت بود


    2- سیگنالهای خرید و فروش (Trading signals)
    سیگنالهای خرید و فروش در این اندیکاتورها به این صورت رخ می دهد که

    - اگر خط نوسان قیمت ، خط MA رابسمت بالا قطع کند یا در صورت استفاده از دو MA هرگاه خط MA با پریود زمانی کوچکتر خط MA با پریود بزرگتر را به سمت بالا قطع کند ، سیگنال از نوع خرید ( Buy) می باشد.

    - اگر خط نوسان قیمت ، خط MA را به سمت پایین قطع کند یا در صورت استفاده از دو Ma هرگاه خط MA با پریود زمانی کوچکتر خطMA با پریود زمانی بزرگتر را به سمت پایین قطع کند ، سیگنال از نوع فروش (Sell) خواهد بود. شکل زیر ..
    تذکر:تمامی سیگنالهای ارائه شده بر اساس متد بالا قابل معامله نمی باشند ، به طوری که حتما بایستی به زاویه ایجاد شده بین خط Ma و خط نوسان قیمت توجه نمود . این بدان معنی است که هر چه زاویه تشکیل شده بین دو خط در هنگام قطع شدن بیشتر باشد ، می توان انتظار بیشتری بر ادامه روند بوجود آمده داشت . ناگفته نماند که هر چه پریود های زمانی انتخاب شده برای Ma بزرگتر باشد ، تعداد سیگنالهای داده شده کمتر می گردد و به دنبال آن میزان سود آن سیگنالها نیز بیشتر خواهد شد یا به عبارتی دیگر از MA با پریود زمانی بالاتر می توان انتظار پیپ بیشتری نسبت به MA با پریود کوچکتر داشت.



    BOLLINGER BAND

    این اندیکاتور توسط john Bollinger ابداع شده است و از یک MA با پریود زمانی مشخص ،همراه با باندهایی در بالا و پایین که نشان دهنده محدوده نوسان قیمت می باشد ، تشکیل شده است که البته محدوده نوسان مورد بحث با توجه به میزان گستردگی (Deviation) قابل تنظیم و تغییر می باشد.

    موارد مورد استفاده از B.B

    از این اندیکاتور می توان برای تشخیص زمان اشباع بازار توسط خریداران یا بعبارتی آغاز فروش در بازار به علت رسیدن قیمت به سقف (Over bought) و همچنین اشباع بازار از فروشندگان یا آغاز خرید توسط معامله گران بعلت رسیدن قیمت به حد پایین نهایی (Over sold) استفاده نمود . این حالت در B.B زمانی رخ می دهد که قیمت به یکی از باندهای بالایی یا پایینی B.B برخورد کند .
    حال در صورتیکه قیمت به باند بالایی برسد حالت Over bought اتفاق افتاده است ، معامله گران بازار در این لحظه اقدام به فروش خواهد کرد تا در برگشت قیمت (Retracement) به سود برسند . عکس این حالت یعنی زمانی که قیمت به باند پایینی برخورد کند (Over sold) ، معامله گران اقدام به خرید خواهند کرد تا در روند افزایش قیمت به سود برسند . شکل زیر

    گاها نوع دیگری از سیگنال خرید و فروش در این اندیکاتور به وجود می آید که مشخصات آن بدین صورت می باشد:

    1-هرگاه قیمت باند پایینی B.B را قطع کند و پس از آن شاهد حرکت قیمت به سمت بالا باشیم ، به نحویکه این بار باند بالایی قطع گردد و بدنبال آن قیمت در برگشت مجدد بسمت پایین ، فقط تا باند میانی B.B نوسان کرده و مجدد به سمت بالا باز گردد، دز اینصورت در این نقطه می توان اقدام به خرید (Buy) کرد . سیگنال خروج از این معامله زمانی رخ می دهد که نوسان قیمت مجددا باند بالائی را قطع کرده و وارد فضای B.B شود . به تعبیری دیگر هرگاه قیمت دوبار پی درپی باند بالایی را قطع کند ، در بازگشت دیگر نمی توان انتظار افزایش قیمت بیشتری را در آن لحظه متصور بود.


    2-در حالت دیگر هرگاه باندهای بالایی و پایینی Bollinger bands به همدیگر بسیار نزدیک شوند ، پس از آن می توان جهشی قوی را انتظار داشت . این مسئله به خاطر پایین آمدن میزان حجم معاملات در آن لحظه می باشد . جهت این جهش زمانی مشخص خواهد گردید که نمودار قیمت یکی از باندهای بالایی یا پایینی را قطع کرده و حالت Oversold یا Overbought به وجود آید.


    3-از Bollinger band بهمراه یک اندیکاتور نوسانگر (Oscilliator) مانند RSI می توان به عنوان روشی برای تشخیص سیگنالهای سود آور در بازار استفاده نمود.نحوه استفاده از ترکیب این دو اندیکاتور بدین صورت می باشد : هرگاه حالت Over sold را در B.B شاهد باشیم و در همان لحظه نیز در اندیکاتور RSI شاهد ایجاد حالت Divergence (دو دره یا دو قله پی در پی ) باشیم ، سیگنال (Buy) به وجود می آید . برعکس این حالت حالت فروش است.


    Divergence به حالتی گفته می شود که دو قله (Top) ویا دو دره (Low) (که البته نسبت به هم بالاتر یا پایین تر خواهند بود ) به صورت پی درپی یا به دنبال هم به وجود آید . به خطی که از اتصال آنها بوجود خواهد آمد ، خط Divergence گفته می شود .(در مورد داورجنس مفصلا در یک بخش جداگانه به صحبت خواهیم پرداخت)

    پارامترهای پیشنهادی برای b.b همان پیش فرض موجود در نرم افزار یعنی پریود زمانی 20 برای MA (خط یا باند میانی ) و میزان گستردگی بمیزان 2 می باشد .

    * تذکر : خط MA میانی در B.B در واقع نوعی محور برای نوسان قیمت و گردش به حول آن می باشد ، به طوری که هرگاه خطط نوسان قیمت این خط را در هر جهتی قطع کند می توان انتظار ادامه روند در همان جهت را تا لمس شدن یکی از باندهای بیرونی B.B داشت.

    Commodity channel index یا همون (CCI)

    CCI در سال 1980 میلادی توسط دونالد لامبرت ، بر پایه مطالعاتش بر روی نمودارهای کالاها بوجود آمده و نشان دهنده تمایلات سیکل وار کالا یا ارز می باشد که به تعبیری دیگر شروع روند را نشان می دهد .
    از CCI می توان برای شناسایی روندهایی که تمایل به شکستن حد بالا (Resistance) یا حد پایین (Support) دارند ، استفاده نمود . این اندیکاتور از سه خط مبنا با اعداد 100+ ، 100- و 0 بهره می برد که بر اساس تئوری لامبرت هرگاه نرخ CCI از 100+ بیشتر شود می توان اقدام به خرید و بالعکس هرگاه نرخ از 100- کمتر شود می توان اقدام به فروش نمود .

    سیگنالهای خرید و فروش در CCI

    چنانچه نرخ CCI از از پایین تر از 100+ به بالاتر از 100+ برسد ، سیگنال از نوع خرید (Buy) و اگر نرخ CCI از بالاتر از 100- به پایین تر 100- برسد ، سیگنال از نوع فروش (Sell) می باشد.
    زمان خروج از معاملات انجام شده (Exit) نیز هنگامی خواهد بود که نرخ CCI به محدوده بین دو خط بالا (100+) و خط پایین (100-) بازگردد.
    برخلاف اکثر اندیکاتورهای دنباله رو روند (Trend follower) که تنها زمانی که روندی طولانی به وجود آید ،عملکرد سود بخش دارند ، CCI در شرایطی که بازار روند مشخصی ندارد ، همانند دیگر اندیکاتورهای نوسانگر بهتر عمل خواهد کرد .



    *از دایورجنس به وجود آمده بین خط CCI و نوسانات قیمت نیز می توان به ضعف روند جاری قیمت پی برد .

    انواع Divergence

    1) دایورجنس رو به پایین (Bearish divergence):این حالت زمانی به وقوع می پیوندد که در نمودار قیمت شاهد ایجاد یک High بالاتر از High قبلی (Highers high) باشیم و در در همان زمان بر روی نمودار CCI نیز یک High پایینتر از High قبلی (Lowers high) به وجود آمده باشد . این این حالت ایجاد شده (Divergence) نشان دهنده تضعیف شدن روند رو به بالا (Bullish) می باشد و از اینرو می توان منتظر برگشت روند به سمت پایین باشیم .



    2) دایورجنس رو به بالا (Bullish divergence) :این حالت هنگامی اتفاق می افتد که در نوسان قیمت یک Low پایینتر از Low قبلی (Lowers low) شکل بگیرد و در همان لحظه در نمودار CCI یک Low در نرخی بالاتر از قبلی به وجود آید .

    * پارامترهای پیشنهادی برای CCI عدد 14 ، 20 ویا 34 می باشد که بهتر است در یکی از تایم فریم های M30 یا M60 یا بالاتر مورد بررسی قرار گیرد . در صورت تمایل به استفاده از عددهای دیگر برای پریود دوره مورد بررسی حتما رنج قابل مشاهده نوسان در نمودار CCI به گونه ای تنظیم گردد که حدود 70% تا 80% از کل نوسان یا DATA را در بر گیرد.



    MACD-Moving average convergence divergence

    MACD توسط جرالد اپل برای معامله سهام بر روی سیکلهای 12 و 26 هفته به وجود آمد . این اندیکاتور نوعی نوسانگر می باشد که قادر به سنجش میزان جنبش (Momentum) یک روند و به دنبال آن ارائه سیگنالهای خرید و فروش می باشد . MACD از دو خط MACD و خط Signal تشکیل شده است . خط MACD قادر به سنجش تفاوت بین MA کوچکتر (12) نسبت به MA بزرگتر (26) می باشد و خط Signal در واقع متوسط حرکتی (MA ) از خط MACD است . MACD در بالا و پایین خط صفر مبنا بدون هیچ محدودیتی نوسان می کند .

    سیگنالهای خرید و فروش در این اندیکاتور هنگامی ظاهر می شوند که خطوط MACD و خط Signal یکدیگر را قطع کنند . به نحوی که هرگاه خط MACD خط Signal را از پایین به بالا قطع کند ، سیگنال از نوع خرید و بالعکس هرگاه خط MACD خط Signal را از بالا به پایین قطع کند ، سیگنال از نوع فروش خواهد بود . طبیعی است که هرچه سیگنالهای داده از خط صفر فاصله بیشتری داشته باشند ، سیگنال قوی تر خواهند بود .


  10. 12 کاربر به خاطر ارسال مفید شاهین محلوجی از ایشان تشکر کرده اند:


  11. #16
    عضو فعال شاهین محلوجی آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Jun 2011
    محل سکونت
    تهران
    نوشته ها
    2,050
    تشکر
    3,766
    تشکر شده 17,393 بار در 2,087 ارسال
    استوکستيک

    استوکستيک انديکاتور ديگري است که به ما در تشخيص انتهاي روند کمک مي کنند . استوکستيک عبارتست از يک اسيلاتور که موقعيت هاي اشباع خريد يا فروش (overbought, oversold) را در بازار اندازه مي گيرد .دو خط موجود در آن مانند MACD يکي سريع و يکي کند است

    چگونه استوکستيک را به کار ببريم ؟
    استوکستيک ها داراي مقياس 0 تا 100 هستند . زمانيکه خطوط استوکستيک بالاي هفتاد باشند ( خط قرمزنقطه چين که در نمودار بالا مي بينيد ) به اين معني است که بازار از خريد اشباع شده است و زماينکه استوکستيک زير 30 باشد ( نقطه چين آبي در نمودار بالا ) به معني اين است که بازار از فروش اشباع شده است . قاعده کلي اين است که وقتي بازار از خريد اشباع بود ، مي فروشيم ووقتي از فروش اشباع بود ، مي خريم .




    در نمودار بالا نگاه کنيد . مي بينيد که استوکستيک شرايط اشباع خريد را براي مدتي طولاني نشان مي دهد ، با اين حساب فکر مي کنيد قيمتها به کجا بروند ؟



    اگر بگوييد که سقوط مي کنند کاملا حق با شماست . زيرا بازار براي مدتي طولاني در حالت اشباع از خريد قرار داشته و يک بازگشت در شرف وقوع است .

    اين اساس کار استوکستيک است . بيشتر معامله گران استوکستيک را به طرق مختلفي به کار مي برند . ولي هدف اصلي آن تشخيص اشباع خريد يا فروش است .به مرور زمان مي آموزيد که چگونه استوکستيک را متناسب با سيستم معاملاتي خود به کار بگيريد .

    استوکستیک ها

    برای تشخیص اشباع خرید یا فروش به کار می روند .
    وقتی خطوط میانگین های متحرک بالای 70 است به این معنی است که بازار از خرید اشباع شده و زمان فروش است .
    وقتی خطوط میاینگین های متحرک زیر 30 است نشان دهنده این است که بازار از فروش اشباع شده و زمان خرید است .

    ) Stochastic Oscillator نوساننمای استوکاستیک(

    معرّفي و تفسير
    نوساننماي استوكاستيك یک نوساننمای اندازه حرکت (مومنتوم) است که موقعیتهای اشباع خريد و اشباع فروش را تعیین میکند. این شاخص قدرت و ضعف در بازار را قبل از نقطهی برگشت قیمت نشان میدهد. مبناي محاسبات استوكاستيك اين فرض است كه زماني كه قيمت سهم در حال صعود است، قيمت پاياني به بالاترين قيمت نزديك است. در مقابل زماني كه قيمت سهم در حال نزول است، قيمت پاياني به پايينترين قيمت نزديك است.
    این شاخص که توسّط دکتر «جورج لین» ابداع وتدوین شده از دو خط به نامهایK % (خط سريع) و D % (خط كند) طرّاحی گشتهاست. خط K % در مقایسه با D % نسبت به تغییرات قيمت حساستر است. خط D % میانگین متحرّک خط K % است که جهت به دست آوردن سيگنالهاي خريد و فروش به كار ميرود.
    همانند RSI معمولاً از یکK % با دورهي زماني 14 روزه (نوساننمای استوکاستیک 14 روزه) استفاده میشود. ولی با این حال تعداد دورهها بر اساس اهداف معاملهگر قابل تغییر است.
    براي درك بهتر تفسير استوكاستيك به مثال زير توجّه كنيد:
    اگر مقدار یک K % 14 روزه، 57 % باشد این بدان معناست که قیمت بسته شدن در مقایسه با 14 روز اخیر قدری بالاتر از نقطهی میانی (50 %) محاسبه شده برای کل 14 روز است. (يعني 57% دامنهي نوسان 14 روزه است.)
    K % میانگین متحرّکی به نامD % نیز دارد که تعداد دورههاي زمانی آن را خود تحليلگر تعیین میکند. نوساننمای استوکاستیک همواره بین صفر تا صد نوسان ميكند. اگر در نقطهای صفر باشد به معنی آن است که قیمت پاياني برابر پايينترين قيمت در دورهي زماني مشخّص شدهاست. (به عبارتی نشانهی توزیع و فشار فروش بر سهم است) و در مقابل، رسیدن به نقطهی صد این را میرساند که قیمت پاياني سهم بالاترین قیمت موجود در طول دورهی زمانی تعیین شده بودهاست. (به عبارتی نشانهی وجود تجمّع و فشار خرید بر سهم است.)
    سه نوع نوساننماي استوكاستيك وجود دارد: سريع، كند و كامل
    هر یک از استوكاستيكهاي سریع و کند از یک K % و یک D % تشکیل شدهاست. به منظور خلاصهنویسی هرگاه از K % (سریع) و D % (سریع) استفاده کردیم. منظور به استو کاستیک مربع است . همچنین هرگاه از K % (کند) و D % (کند) استفاده کردیم. K % و D % مربوط به استو کاستیک کند مدّنظر بودهاست. نیروی محرّک را در هر دو نوع استوكاستيك K % (سریع) تولید میکند.
    D % (سریع) که خط سیگنال است نسخهی تعدیلشدهای از K % (سریع) است. یکی از روشهای تعدیل اطّلاعات بهرهگیری از میانگین متحرّک است که همین روش در D % مورد استفاده قرار گرفتهاست. به عبارت ديگر اگر از K % (سريع) يك ميانگين متحرّك ـ معمولاً سه روزه ـ گرفته شود، D % سريع به دست ميآيد. از آنجا که K % (سريع) و D% (سريع) تقاطعهاي بسياري دارند، سيگنالهاي نادرست زيادي توليد ميكنند؛ در نتيجهK % (کند) ابداع گردید. برای یافتن K % (کند) از K% (سريع) ميانگين متحرّك 3 روزه ميگيرند. بدین ترتیب با اعمال میانگین متحرّک به اطّلاعات مربوط به K % (سریع) این خط یکنواختتر میشود. سپس خط سیگنال (D% (کند)) را هم با اعمال یک میانگین متحرّکn دورهای نسبت به K % (کند) بهدست میآوریم. بنابراين بهطور خلاصه براي به دست آوردن D % (کند) ابتدا از K % (سریع) يك ميانگين متحرّك 3 روزه گرفته ميشود تا K % (كند) به دست آيد؛ سپس D % (کند) با محاسبهي ميانگين متحرّك n روزهي K % (کند) دست ميآيد.
    نوساننمای استوکاستیک کامل سه پارامتر دارد:
    1) تعداد دورههایی که برای تولیدK % (سریع) لازم است.
    2) تعداد دورههای لازم براي صاف كردن خط سيگنال K % (كامل)
    3) تعداد دورههای لازم برای تولید خط D % (کامل)
    پارامتر اوّل نشاندهندهي تعداد دورههاي زماني لازم جهت محاسبهي K % (سريع) است.
    پارامتر دوم تعداد دورههاي لازم جهت صاف كردن K % (سريع) است تا به K % (كامل) برسد؛ به عبارت ديگر براي محاسبهي K % (كامل) از K % (سريع) ميانگين متحرّك ميگيرند كه اين پارامتر، دورهي زماني اين ميانگين متحرّك را نشان ميدهد.
    پارامتر سوم تعداد دورههاي زماني لازم جهت محاسبهي D % (کامل) از K % (كامل) است؛ يعني براي به دست آوردن D% (کامل) از K% (كامل) ميانگين متحرّك گرفته ميشود كه اين پارامتر، دورهي زماني اين ميانگين متحرّك را نشان ميدهد.
    نوساننماي استوكاستيك كامل نسبت به نسخههاي كند و سريع پشرفتهتر و انعطافپذيرتر است. همچنین میتوان استوكاستيكهاي كند و سريع را به آن تبدیل کرد؛ مثلاً یک استوکاستیک سریع «3 و14» به معناي آن است كه براي محاسبهي K % (سريع) از دورهي زماني 14 روزه استفاده ميشود. و براي محاسبهي D % (سريع) از K % (سريع) به دست آمده ميانگين متحرّك 3 روزه گرفته ميشود؛ بنابراين تبديل آن به استوكاستيك كامل با تركيب (3 و 1 و 14) انجام ميگيرد؛ به عبارت ديگر ابتدا از دورهي زماني 14 روزه جهت محاسبهي K % (سريع) استفاده ميشود؛ سپس از آن ميانگين متحرّك، 1 روزه گرفته ميشود تا K % (كامل) به دست آيد. (از آنجا كه ميانگين متحرّك 1 روزه است K % (كامل) با K % (سريع) برابر ميشود.) و در پايان از K % (كامل) به دستآمده ميانگين متحرّك 3 روزه گرفته ميشود تا D % (كامل) به دستآيد. با همين استدلال یک استوکاستیک کند «2 و 12» معادل یک استوکاستیک كامل (2 و 3 و 12) است.
    از استوكاستيك ميتوان هم براي اهداف بلندمدّت و هم براي اهداف كوتاهمدّت استفاده كرد كه اين كار با تغيير دورههاي زماني K % و D % صورت ميگيرد؛ به جدول زير توجّه كنيد:
    توضيحات سطح اشباع فروش سطح اشباع خريد دورهي D % دورهي K % هدف
    بسيار حساس 20 % 8 % 3 روز 5 تا 10 روز تركيب كردن با يك شاخص روند
    تنها تغييرات مهم را نشان ميدهد 30 % 70 % 3 روز 14 تا 21 روز استفاده از استوكاستيك به تنهايي و يا دورههاي ميان مدّت
    سيگنالها
    1) مناطق اشباع خريد/ اشباع فروش: نزول به زیر خط 20 و صعود به بالای 80 به ترتیب موقعیتهای اشباع فروش و اشباع خريد را به نمایش میگذارد. با این حال «لین» بر این باور بود که لزوماً در پي صعود استوكاستيك به بالای 80 نميتوان انتظار نزول قيمت داشت و همچنین رفتن به زیر خط 20 لزوماً به معنای وقوع صعود قيمت نیست؛ بلکه ممکن است سهم به حرکت خود در جهت نزولی یا صعودی ادامه دهد و لذا سیگنالهای قابل اعتماد تنها سيگنالهايي هستند كه از خروج قيمت از مناطق اشباع خريد و اشباع فروش ناشي ميشوند.
    برای بهرهگیری بهتر از این سطوح 20 و 80 پیشنهاد میشود که در مورد هر یک از بازارهای رونددار و بدون روند روشی خاص مورد استفاده قرار گیرد. استوکاستیکها در بازارهای بدون روند بهتر عمل میکنند. برای تشخیص رونددار یا بدون روند بودن بازار میتوانید از شاخصهاي مانند CMO یا مربع R استفاده کنید. اگر این شاخصها عدم وجود روند در بازار را اعلام کردند میتوان بر اساس سيگنالهاي مناطق اشباع خريد/ اشباع فروش عمل كرد. ولی اگر بازار رونددار بود تنها از سيگنالهاي همسو با روند استفاده كنيد و سيگنالهاي مخالف روند را ناديده بگيريد.
    2) سقفها و كفها:
    شکل سقفها و کفها در استوکاستیک قابل توجه است. اگر سقفها کمعرض و کمارتفاع باشند نشان از ضعیف بودن نيروهاي صعودي است و نيز احتمالاً حركت نزولي بعدي، حركتي قوي خواهد بود. در مقابل اگر کفها کمعرض و کمعمق باشند نیز نشانهی ضعيف بودن نيروهاي نزولي است و بنابراين احتمال اينكه حركت صعودي متعاقب حركتي قوي باشد، افزايش مييابد.
    3) تقاطع D % و K %: اعلانهای خرید و فروش از طریق تقاطع D % و K% پدید میآیند؛ به این ترتیب که اگر K% از پايين به بالا D% را قطع كند، سيگنال خريد است. اگر K% از بالا به پايين D% را قطع كند، سيگنال فروش است با این حال سیگنالهایی که به این شیوه تولید میشوند چندان قابل اعتماد نیستند؛ زیرا تعدادشان زیاد است که این خود منجر به تولید سیگنالهای نادرست بسیار میشود.
    4) واگرايي: يكي از مهمترين سيگنالهاي استوكاستيك، واگرايي است. اگر اين واگرايي در مناطق اشباع خريد/ اشباع فروش رخ دهد، اهميت دو چندان مييابد. به عبارت ديگر واگرايي صعودياي كه در منطقهي اشباع فروش رخ دهد، از اهميت بيشتري برخوردار است؛ به همين ترتيب واگرايي نزولياي نيز كه در منطقهي اشباع خريد رخ دهد، معتبرتر است.
    «لین» از واگراییهای کلاسیک که گونهای از واگراییهای سهگانه (سه قلو) بودند نیز به عنوان سیگنال استفاده کردهاست

    Stochastic Oscillator

    اندیکاتور تکنیکی اسیلاتور استوکاستیک جایی که یک قیمت سهام بسته شده است را نسبتبه دامنه قیمتش در طول مدت یک دوره زمانی مشخص مقایسه میکند. اسیلاتور استوکاستیکبصورت دو خط نمایش داده میشود. خط اصلی را %K مینامند. خط دوم که %D نامیده شده استیک میانگین متحرک از %K است. خط %K بصورت یک خط توپر نمایش داده میشود و خط %D معمولاً بصورت یک خط نقطه چین نشان داده میشود.
    چندین راه برای تفسیر یکاسیلاتور استوکاستیک وجود دارد. سه روش مشهور عبارتند از:
    • زمانی خرید کنید که اسیلاتور (یا %K یا %D) به زیر یک مقدار مشخص شده (برای مثال، 20) بیافتد و سپس به بالای آن مقدار صعود کند. زمانی فروش کنید که اسیلاتور به بالای مشخص شده (برایمثال، 80) صعود کرده و سپس به زیر آن مقدار نزول کند؛
    • زمانی خرید کنید که خط %K به بالای %D صعود کند و زمانی فروش کنید که خط %K به زیر %D نزول کند؛
    • درجستجوی واگرایی ها باشید. برای مثال: جاییکه قیمتها یکسری بالاهای جدید میسازند وتلاش اسیلاتور استوکاستیک برای غلبه بر بالاهای قبلی اش با شکست مواجه میشود.
    محاسبه
    اسیلاتور استوکاستیک دارای چهار متغییر است:
    • دوره های %K: این تعداد دوره های زمانی مورد استفاده در محاسبات استوکاستیک میباشد؛
    • دورههای کاهنده %K: این مقدار، گردسازی داخلی %K را کنترل میکند. مقدار عددی برابر 1بعنوان یک استوکاستیک سریع در نظر گرفته میشود، مقدار 3 بعنوان یک استوکاستیک سریعدر نظر گرفته میشود؛
    • دوره های %D: این تعداد دوره های زمانی مورد استفاده درهنگام محاسبه میانگین متحرک %K است؛
    • روش %D: روشی (برای مثال، نمایی، ساده،گرد «یا صاف» شده، یا وزنی) است که در محاسبه %D مورد استفاده قرارمیگیرد.
    فرمول برای %K عبارت است از:
    %K = (CLOSE-LOW(%K))/(HIGH(%K)-LOW(%K))*100
    که در آن:
    CLOSEقیمت بسته شدنامروز است؛
    LOW(%K)پایین ترین low در دوره های %K است؛
    HIGH(%K)بالاترین high در دوره های %K است.
    میانگین متحرک %D برطیق فرمول: %D = SMA(%K, N) محاسبه میشود

  12. 12 کاربر به خاطر ارسال مفید شاهین محلوجی از ایشان تشکر کرده اند:


  13. #17
    عضو فعال شاهین محلوجی آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Jun 2011
    محل سکونت
    تهران
    نوشته ها
    2,050
    تشکر
    3,766
    تشکر شده 17,393 بار در 2,087 ارسال
    توضیحات تکمیلی اندیکاتو RSI

    Relative Strength Index
    شاخص قدرت نسبي يا Relative Strength Index، شبيه استوکستيک براي تعيين وضعيتهاي اشباع خريد يا اشباع فروش به کار مي رود . مقياس بندي آن از 0 تا 100 است . وقتي RSI بالاي هشتاد باشد نشان دهنده اشباع خريد و وقتي زير بيست باشد نشان دهنده اشباع فروش است .


    استفاده از RSI
    کاربرد RSI مانند استوکستيک است . از نمودار بالا شما مي فهميد که زمانيکه RSI به زير بيست سقوط مي کند نشان دهنده وضعيت اشباع فروش در بازار است . بعد از سقوط قيمت به سرعت بر مي گردد .

    RSI بسيار محبوب است زيرا مي تواند به عنوان تاييدي بر تشکيل روند تلقي شود . اگر فکر مي کنيد که روندي در حال شکل گيري است نگاهي به RSI بيندازيد و ببينيد آيا بالاي پنجاه است يا پايين آن . اگر دنبال شکل گيري روند صعودي هستيد از بالاي پنجاه بودن RSI اطمينان حاصل کنيد . اگر دنبال روند نزولي هستيد مطمئن شويد که RSI زير پنجاه قرار دارد .


    در شروع نمودار بالا مي بينيم که احتما ل شکل گيري روند رو به بالا وجود دارد . براي پيش گيري از اشتباه صبر مي کنيم تا RSI از بالاي پنجاه بگذرد تا حدس ما تاييد شود . با گذشتن RSI از پنجاه به اندازه کافي از شکل گيري روند صعودي مطمئن مي شويم .

    يكي از انديكاتورهايي كه بطور گسترده در تحليل تكنيكال مورد استفاده مي باشد، انديكاتور RSI مي باشد كه از طريق رسم خطوط روند و خطوط حمايت و مقاومت روي آن ميتوان جهت بازار را تشخيص داد.
    علاوه براين با ترسيم خطوط مربوط به واگرايي و همگرايي بروي قله ها و دره هاي ايجاد شده در اين انديكاتور مي توان نشانه هاي بازگشت يا ادامه مسير بازار را تشخيص داد.
    نكنه قابل توجه، عكس العمل قيمت در حالت شروع يك روند در شاخص RSI مي باشد. در اين حالت نمي توان تنها با اتكا به اين انديكاتور تصميم قطعي مبني بر آغاز يا خاتمه ي يك روند گرفت زيرا در اين حالت قيمت بدون توجه به عدد انديكاتور و بدون توجه به قرار داشتن منحني در منطقه ي اشباع خريد يا فروش به حركت صعودي يا نزولي خود ادامه مي دهد.
    مثال قابل ذكر درمورد اين مطلب در جفت ارز يورو دلار و در سال 2008 كاملا مشهود است كه عدد انديكاتور RSI بدون توقف درحال ريزش يا افت بود و منطقه ي حمايت جديدي را در انديكاتور و در عدد 8 بوجود آورد كه تا قبل از آن تا اين محدوده نزول نكرده بود.



    سیگنالهاي RSI
    -1 نوسانهای ناقص و واگراییها:
    معاملهگران برای یافتن سیگنالهای خرید و فروش به دنبال نوسانهای ناقص یا همان کفها و سقفهای دوگانه میگردند. اگر RSI تشكيل سقف دوگانه (نوسان ناقص) دهد سيگنال فروش است؛ یعنی ابتدا RSI بالاتر از 70 تشکیل یک سقف دهد (سقف اوّل) و سپس پایین بیاید و یک کف بسازد (کف اوّل) دوباره بالا رود و سقف دیگری بسازد (سقف دوم) که این سقف پایینتر یا مساوی سقف اوّل باشد. اکنون اگر RSI شروع به پایین آمدن بکند در نقطهای كه RSI از کف اول عبور میکند سیگنال فروش صادر میشود.
    بهطور معکوس اگر RSI زیر 30 باشد و تشکیل یک کف دهد (کف اوّل) سپس صعود کند و یک سقف بسازد (سقف اوّل) و دوباره نزول کند و کف دیگری بسازد (کف دوم) که این کف بالاتر یا مساوی کف قبلی باشد. اکنون اگر RSI شروع به بالا رفتن کند در نقطهای که از سقف اول عبور ميکند سیگنال خرید صادر میشود.
    نوسانهای ناقص میتوانند منجر به واگرایی بین RSI و قیمت شوند.
    مثلاً وقتی نمودار قیمت تشکیل یک سقف یا کف جدید بدهد ولی RSI نتواند چنین الگویي را تشکیل دهد واگرایی پدید میآید. واگرایی میتواند نشانهی برگشت احتمالی روند باشد. از نظر ویلدر واگراییها مهمترین سیگنالهایی هستند که توسّط RSI ایجاد میشوند.
    2 -خطوط روند:
    استفاده از خطوط روند در نمودار RSI میتواند سیگنالهای خوبی را فراهم کند، بهویژه وقتی که با الگوها و آرایشهای نمودار قیمت همراه شود. هنگامی که خطوط روند در هر دو نمودار قیمت و RSI شکسته شوند سیگنال خرید یا فروش قابل اعتمادی ایجاد میشود.
    -3 تقاطع در خط مرکزی:
    خط مرکزی در مورد شاخص RSI خط 50 است. حرکت RSI به بالای این خط میتواند تأییدی باشد بر سیگنالهاي خریدی که پیش از این صادر شدهاست. و برعکس حرکت RSI به زیر 50 سیگنالهاي فروش را تحکیم مینماید. در هر حال قرار گرفتن RSI بالای این سطح نشانهی غلبهي میانگین سود به ضرر است و بالعكس.
    -4 الگوهای نموداری:
    در نمودار RSI میتوان به دنبال الگوهای نموداری (مانند سر و شانه، کنجهای صعودی و ...) بود. ممکن است این الگوها در نمودار قیمت نیز دیدهشوند و یا ممکن است پنهان باشند.
    5-واگرایی:
    همانطور که پیش از این گفتهشد ویلدر مهمترین سیگنال RSI را مربوط به واگراییها میداند؛ واگرايي صعودي سيگنال خريد و واگرايي نزولي سيگنال فروش است.

    -6 استفاده از سطوح اشباع خرید/ اشباع فروش:
    پیش از این نیز گفته شد که ویلدر سطح 70 را به عنوان سطح اشباع خرید در نظر گرفت و سطح 30 را به عنوان سطح اشباع فروش؛ به عبارت دیگر اگر مقدار RSI بالای 70 باشد قیمت در منطقهي اشباع خرید قرار دارد و اگر مقدار RSI زیر 30 باشد قیمت در منطقهي اشباع فروش قرار دارد. مانند تمام نوساننماهای اشباع خريد/ اشباع فروش بهترین زمان فروش نقطهای است که RSI از بالای 70 به زیر آن نزول کند (از منطقهي اشباع خرید خارج شود.) و به همین ترتیب بهترین زمان خرید نیز زمانی است که RSI از زیر 30 به بالای آن حرکت کند (از منطقهي اشباع فروش خارج شود).
    توجّه داشتهباشید که استفاده از سیگنالهای مناطق اشباع خرید / اشباع فروش تنها زمانی قابل قبول است که قيمت، روند مشخّصي نداشتهباشد.

  14. 10 کاربر به خاطر ارسال مفید شاهین محلوجی از ایشان تشکر کرده اند:


  15. #18
    عضو فعال شاهین محلوجی آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Jun 2011
    محل سکونت
    تهران
    نوشته ها
    2,050
    تشکر
    3,766
    تشکر شده 17,393 بار در 2,087 ارسال
    ميانگين هاي متحرک ساده ( Simple Moving Averages)

    ميانگين هاي متحرک ساده ( SMA)

    يک ميانگين متحرک ساده ، ساده ترين نوع ميانگين هاي متحرک است . ( نه بابا ، راست مي گي ) . اساسا يک ميانگين متحرک ساده به اين صورت بدست مي آيد :
    قيمتهاي بسته شدن در “X” پريود اخير را با هم جمع مي کنيم ، سپس حاصل را بر “X” تقسيم مي کنيم . اجازه بدهيد بيشتر توضيح بدهم .

    اگر مي خواهيد ميانگين متحرک با دوره پنج را در يک نموداريک ساعتي رسم کنيد بايد در نقطه مورد نظر قيمتهاي بسته شدن براي پنج ساعت آخر قبل از آن را با هم جمع کرده و حاصل را بر پنج تقسيم کنيد . همين طور براي تمام نقاط تا آخر ودر نهايت اتصال اين نقاط به همديگر ميانگين متحرک شما را تشکيل مي دهد .

    اگر مي خواهيد ميانگين متحرک با دوره پنج را در يک نمودار ده دقيقه اي رسم کنيد بايد در نقطه مورد نظر قيمتهاي بسته شدن براي پنجاه دقيقه آخر قبل از آن را با هم جمع کرده و حاصل را بر پنج تقسيم کنيد . همين طور براي تمام نقاط تا آخر ودر نهايت اتصال اين نقاط به همديگر ميانگين متحرک شما را تشکيل مي دهد

    اگر مي خواهيد ميانگين متحرک با دوره پنج را در يک نمودارسي دقيقه رسم کنيد بايد در نقطه مورد نظر قيمتهاي بسته شدن براي صدو پنجاه دقيقه آخر قبل از آن را با هم جمع کرده و حاصل را بر پنج تقسيم کنيد . همين طور براي تمام نقاط تا آخر ودر نهايت اتصال اين نقاط به همديگر ميانگين متحرک شما را تشکيل مي دهد.
    و همين طور الي آخر .............

    بيشتر بسته هاي نرم افزار نمودار اين محاسبات را براي شما انجام مي دهند . دليل اينکه ما اينها را در اينجا براي شما توضيح مي دهيم اين است که شما مباني اساسي ميانگين هاي متحرک را آموخته و با توجه به نحوه محاسبه آنها ببينيد که کداميک براي سيستم معاملاتي شما بهتر است .

    ميانگين هاي متحرک هم مانند ساير انديکاتورها با تاخير عمل ميکنند . از آنجاييکه شما ميانگين قيمت را درنظر مي گيريد شما پيش بيني آينده را مي ينيد نه خود آينده را . حواستان باشد قرار نيست ميانگين هاي متحرک شما را عالم غيب کند !

    در اينجا مثالي از نحوه ملايم کردن حرکت قيمت توسط ميانگين متحرک را مشاهده مي کنيم .

    در نمودار بالا شما سه SMA ساده را مي توانيد مشاهده کنيد . همانطوري که مي بينيد ، هر چقدر دوره SMA طولاني تر باشد ، آن ميانگين از قيمت دورتر مي شود . دقت کنيد که چگونه SMA 62 از SMA 30 و SMA 5 از قيمت دورتر است .اين به خاطر اين است که شما براي SMA 62 قيمت هاي بسته شدن 62 دوره قبل را با هم جمع زده و به 62 تقسيم کرده ايد و همين امر باعث کندي عکس العمل ميانگين به حرکت قيمت شده است .

    SMA هاي موجود دراين نمودار يک ديد کلي از تمايل بازار در آن نقطه به شما مي دهد . با کمک ميانگين هاي متحرک ما به جاي آنکه روي قيمت فعلي تمرکز کنيم ، ديد بازتري نسبت به قيمت پيدا مي کنيم و پيش بيني ما به واقعيت نزديکتر خواهد بود

  16. 10 کاربر به خاطر ارسال مفید شاهین محلوجی از ایشان تشکر کرده اند:


  17. #19
    عضو فعال شاهین محلوجی آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Jun 2011
    محل سکونت
    تهران
    نوشته ها
    2,050
    تشکر
    3,766
    تشکر شده 17,393 بار در 2,087 ارسال
    ميانگين هاي متحرک نمايي ( Exponential Moving Average)


    ميانگين هاي متحرک نمايي ( EMA)

    با وجود اينکه ميانگين هاي متحرک ساده ابزاري عالي هستند ولي يک عيب بزرگ هم دارند و ان اين است که نسبت به حرکات تيز قيمت آسيب پذير مي باشند . با يک مثال منظور خودم را واضح تر بيان مي کنم :
    فرض کنيد مي خواهيم ميانگين متحرک ساده با دوره پنج روي نمودار روزانه EUR/USD بکشيم و قيمت هاي بسته شدن هم براي اين پنج روز عبارتند از :
    روز اول : 1.2345
    روز دوم : 1.2350
    روز سوم : 1.2360
    روز چهارم : 1.2365
    روز پنجم : 1.2370
    ميانگين متحرک مورد نظر بدين گونه محاسبه مي شود :
    (1.2345+1.2350+1.2360+1.2365+1.2370 )\5=1.2358

    خيلي ساده است مگر نه ؟

    حال اگر قيمت روز دوم 1.2300 بود چطور ؟ مقدار ميانگين خيلي کمتر مي شد و اين احساس را در شما به وجود مي آورد که قيمت در حال سقوط است ، در حاليکه ممکن است در همان يک روز چنين اتفاقي افتاده باشد ( مثلا شايد نرخ بهره کاهش يافته باشد )

    منظورم اين است که شايد گاهي اين ميانگين هاي متحرک بيش از اندازه ساده باشند . بايد راهي وجود داشته باشد که شما بتوانيد اين قيمت هاي تيز را فيلتر کنيد . بله ... راهي وجود دارد .

    اين راه در واقع همان ، ميانگين هاي متحرک نمايي است .

    ميانگين هاي متحرک نمايي (EMA) وزن بيشتري به دوره هاي اخير مي دهند . در مثال ما يک ميانگين متحرک نمايي وزن بيشتري به روزهاي 3-5 مي دهد . و اين بدان معني است که قيمت تيز روز دوم با وزن کمتري در ميانگين دخالت دارد و در نتيجه نمي تواند تاثير زيادي روي آن بگذارد . درواقع اين ميانگين هاي بيشتر به آنچه معامله گران اکنون در حال انجام ان هستند توجه دارند .



    به عبارت ديگر خيلي بهتر است که ما رفتار اخير معامله گران را در نظر بگيريم تا رفتاري که انها مثلا در هفته يا ماه گذشته نشان داده اند .

    SMA در مقابل EMA

    کداميک بهترند ؟ ساده يا نمايي

    در ابتدا با ميانگين متحرک نمايي آغاز مي کنيم . اگر شما مي خواهيد که ميانگين شما به حرکات قيمت عکس العمل سريعتري داشته باشد بهتر است از يک ميانگين متحرک نمايي با دوره زماني کوتاه استفاد کنيد . اين امر باعث مي شود که شما روند را سريعتر تشخيص دهيد و سريع تشخيص دادن روند به معني گرفتن سود بيشتر است .

    از طرف ديگر ممکن است شما دچار اشتباه شويد . چرا که ميانگين خيلي سريع به قيمت عکس العمل نشان مي دهد و شما در جايي فکر کنيد که يک روند در حال شکل گيري است در صورتيکه آن يک جهش موقت قيمت بيشتر نبوده است .

    در مورد ميانگين هاي متحرک ساده عکس اين موضوع صحيح است . وقتي مي خواهيد که ميانگين شما خيلي ملايم وکند به قيمت جواب دهد ، بهتر است از يک ميانگين متحرک ساده با دوره طولاني استفاده کنيد .

    از يک طرف اين واکنش هاي کند شما را از اشتباهات مصون مي دارد و از طرف ديگر ممکن است در تشخيص روند دچار تاخير شده و معامله را از دست بدهيد .


    پس کداميک بالاخره بهترند ؟ اين ديگر به شما بستگي دارد . بيشتر معامله گران چندين ميانگين متحرک مي کشند تا هر دو طرف داستان را داشته باشند . آنها ممکن است از يک ميانگين متحرک ساده با دوره طولاني براي تشخيص روند استفاده کنند ويک ميانگين متحرک نمايي بادوره کوتاه را براي تشخيص زمان ورود به معامله به کار مي برند .

    در واقع بيشتر سيستم هاي معاملاتي از تلفيق ميانگين هاي متحرک استفاده مي کنند . در ادامه به شما مي آ موزيم چگونه ميانگين هاي متحرک را در سيستم معاملاتي خود به کار بگيريد
    .
    Moving Average Technical Indicator

    اندیکاتور تکنیکی میانگین متحرک مقدار میانگین قیمت ابزار را برای یک دوره معین اززمان نشان میدهد. وقتیکه شخصی میانگین متحرک را محاسبه میکند، میانگین قیمت ابزاررا برای این دوره زمانی محاسبه کرده است. چون قیمت تغییر میکند، میانگین متحرکش یاافزایش یا کاهش میابد.
    چهار نوع مختلف از میانگین متحرک وجود دارد: ساده (کهحسابی نیز نامیده میشود)، نمائی، صاف شده، و وزنی خطی. میانگینهای متحرک را میتوانبرای هر مجموعه ترتیبی داده، شامل قیمتهای باز و بسته شدن، بالاترین و پائین ترینقیمتها، حجم معاملات یا هر اندیکاتور دیگر محاسبه نمود. در اغلب موارد میانگین هایمتحرک دوتایی مورد استفاده قرار میگیرد.
    تنها جايي كه باعث ميشود ميانگينهايمتحرك از انواع مختلف بنحو قابل ملاحظه اي از همديگر واگرايي داشته باشند زماني استكه ضرايب وزني كه به آخرين داده ها اختصاص داده شده اند، متفاوت باشند. در موارديكه ما در مورد ميانگين متحرك ساده صحبت ميكنيم، تمام قيمتهاي زمان دوره مورد بحثداراي ارزش مساوي هستند. ميانگينهاي متحرك نمائي و وزني خطي به قيمتهاي اخيرتر ارزشبيشتري الصاق ميكنند.
    معمولترين راه براي تفسير ميانگين متحرك قيمت مقايسهديناميك حركتهايش با فعاليت قيمت است. وقتيكه قيمت ابزار به بالاي ميانگين متحركشصعود ميكند، يك سيگنال خريد ظاهر ميشود، اگر قيمت به زير ميانگين متحركش نزول كند،آنچيزي كه ما بدست مي آوريم يك سيگنال فروش است.
    اين سيستم معامله كه براساسميانگين متحرك است، بمنظور تدارك ورود مستقيم به بازار در پايين ترين نقطه اش، وخروج در نقطه اوجش طراحي نشده است. بلكه اين انديكاتور اجازه اقدام را مطابق آنچيزيكه در روند ظاهر ميشود، ميدهد (يعني اين انديكاتور يك انديكاتور تعقيب كننده رونداست و بايد مطابق روند عمل كرد): خريد كردن بلافاصله پس از اينكه قيمتها به كفرسيدند، و فروش كردن بلافاصله پس از اينكه قيمتها به سقف رسيدند.
    همچنينميانگينهاي متحرك را ميتوان بروي انديكاتورها اعمال كرد (بكار برد). به اين معني كهدر آنجا تفسير ميانگينهاي متحرك انديكاتور مشابه تفسير ميانگينهاي متحرك قيمتميباشد: اگر انديكاتور بالاي ميانگين متحركش باشد، به اين معني است كه حركتانديكاتور صعودي احتمالاً ادامه مي يابد. اگر انديكاتور به زير ميانگين متحركش نزولكند، به اين معني است كه احتمالاً حركت نزولي ادامه مييابد.
    اينها انواعميانگينهاي متحرك روي نمودار هستند:
    • ميانگين متحرك ساده (SMA)
    • ميانگينمتحرك نمايي (EMA)
    • ميانگين متحرك صاف شده (SMMA)
    • ميانگين متحرك وزني خطي (LWMA)
    محاسبه
    ميانگين متحرك ساده (SMA)
    ميانگين متحرك ساده، يا بعبارتيديگر، حسابي بوسيله جمع زدن قيمتهاي بسته شدن ابزار در طول مدت تعداد مشخصي از دورههاي منفرد (براي مثال 12 ساعت) محاسبه ميشود. سپس اين مقدار بر تعداد آن دوره هاتقسيم ميشود.
    SMA = SUM(CLOSE, N)/N
    كه در آن N تعداد دوره هاي مورد محاسبهميباشد.
    ميانگين متحرك نمايي (EMA)
    ميانگين متحرك نمايي صاف شده بوسيلهافزودن ميانگين متحرك يك سهم معين از قيمت بسته شدن جاري به مقدار پيشين بدست ميآيد. با ميانگين هاي متحرك صاف شده نمايي، قيمتهاي اخير داراي ارزش بيشتري ميشوند. ميانگين متحرك نمايي P-درصدي شبيه زير خواهد بود:
    EMA = (CLOSE(i)*P)+(EMA(i-1)*(100-P))
    ميانگين متحرك صاف شده (SMMA)
    اولين مقداراين ميانگين متحرك صاف شده نظير ميانگين متحرك ساده (SMA) محاسبه ميشود:
    SUM1 = SUM(CLOSE, N)
    SMMA1 = SUM1/N
    دومين و ميانگينهاي متحرك بعدي مطابق فرمول ذيلمحاسبه ميشود:
    SMMA(i) = (SUM1-SMMA1+CLOSE(i))/N

    زنگ تفريح ! برويد و در نرم افزار خود روي يک نمودار انواع ميانگين هاي متحرک را با دوره هاي متفاوت رسم کنيد و ببينيد کدام برايتان بهتر است .

  18. 6 کاربر به خاطر ارسال مفید شاهین محلوجی از ایشان تشکر کرده اند:


  19. #20
    عضو فعال شاهین محلوجی آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Jun 2011
    محل سکونت
    تهران
    نوشته ها
    2,050
    تشکر
    3,766
    تشکر شده 17,393 بار در 2,087 ارسال

    MACD


    MACD مخفف Moving Average Convergence Divergence است . ( به معني واگرايي همگرايي ميانگين متحرک ) . اين ابزار براي تشخيص ميانگين هاي متحرکي که يک روند صعودي يا نزولي را مشخص مي کنند به کار مي رود . هدف شماره يک ما درنهايت تشخيص روند است . چرا که تنها جايي است که مي توان بيشترين سود را بدست آورد .

    با يک نمودار MACD شما معمولا سه عدد مي بينيد که براي تنظيمات ان استفاده شده اند .
    • اولي عدد دوره هاي زماني است که ميانگين متحرک سريعتر را محاسبه مي کند .
    دومي عدد دوره هاي زماني است که ميانگين متحرک کندتر را محاسبه مي کند .
    • و سومي تعداد ميله هايي است که يک ميانگين متحرک ، بين ميانگين متحرک سريعتر و کندتر محاسبه مي کند .
    براي مثال اگر شما اعداد "12و26و9" را به عنوان پارامترهاي MACD مشاهده کنيد ( که معمولا اعداد پيش فرض بسته هاي نرم افزاري کشيدن نمودار هستند ) ، آن را بايد بدين گونه تفسير کنيد .


    •عدد 12 نمايانگر دوازده ستون قبلي از ميانگين متحرک سريعتر است .

    •عدد 26 نمايانگر 26 ستون قبلي از ميانگين متحرک کندتر است .

    •عدد 9نمايانگر 9ستون قبلي از تفاوت بين دو ميانگين متحرک است . که توسط خطوط عمودي که هيستوگرام ناميده مي شوند ، رسم مي شوند ( خطوط آبي موجود در نمودار بالا )


    تصور غلطي که در مورد خطوط MACD وجود دارد اين است که آنها ميانگين هاي متحرک هستند . در صورتيکه اينگونه نيست و اين خطوط در واقع تفاوت بين خطوط مياينگين متحرک مي باشند .



    در مثال بالايي ما ميانگين متحرک سريعتر ميانگين متحرکي است که ازتفاوت بين ميانگين هاي متحرک 12 و 26 دوره اي کشيده شده است . ميانگين متحرک کندتر در واقع ميانگين خط قبلي MACD را رسم مي کند . دوباره از مثالمان مي فهميم که اين يک ميانگين متحرک 9 دوره اي است .


    که به اين معني است که ميانگين 9 دوره آخر خط سزيعتر MACD را گرفته و با آن ميانگين متحرک کندتر خود را رسم کرده ايم .که باعث مي شود قيمت ما بيشتر تعديل شده و به خط دقيق تري به ما بدهد .


    اين نمودار در واقع تفاوت بين ميانگين متحرک سريع و کند را رسم مي کند . اگر به نمودار اصلي نگاه کنيد مي بينيد که با هرچه ميانگين ها از هم دورتر شوند نمودار بزرگتر مي شود . به اين واگرايي مي گويند . چرا که ميانگين متحرک سريع از ميانگين متحرک کند دور مي شود .


    هر چقدر ميانگين هاي متحرک به هم نزديکتر شوند ، نمودار کوچکتر مي شود . به اين همگرايي مي گويند . چرا که ميانگين متحرک سريع به ميانگين متحرک کند نزديک مي شود . و بدين ترتيب منشا نام واگرايي همگرايي ميانگين متحرک مشخص مي شود .

    حال که فهميديد MACD چيست ، کارايي آن را هم به شما مي آموزم .
    MACD Crossover

    از آنجاييکه دو عدد ميانگين متحرک با سرعتهاي متفاوت داريم واضح است که آنکه سريعتر است به حرکات قيمت سريعتر واکنش نشان مي دهد . وقتي يک روند جديد اتفاق مي افتد ميانگين سريعر عکس العمل نشان داده و در نتيجه خط کندتر را قطع مي کند . وقتي اين تقاطع اتفاق افتاد و خط سريع شروع به دور شدن از خط کند کرد ، نشان دهنده اين است که روند جديدي تشکيل شده است

    در نمودار بالا مشاهده مي کنيد که خط سريع خط کند را قطع کرده و از زير آن شروع به ادامه کرده است که نشان دهنده يک روند رو به پايين مي باشد .دقت کنيد که وقتي خطوط همديگر را قطع مي کنند نمودار موقتا ناپديد مي شود و اين ب دليل اين است که تفاوت بين خطوط در زماينکه همديگر را قطع مي کنند صفر است .وقتي روند رو به پايين شروع مي شود ، خط سريع شروع به دور شدن از خط کند مي کند و نمودار بزرگتر مي شود که نشان دهنده يک روند قوي مي باشد .

    اشکال بزرگي که در MACD وجود دارد اين است که اولا خود ميانگين ها از قيمت عقب ترند ، ثانيا MACD در واقع ميانگين ميانگنها را نشان مي دهد و اين دو امر موجب مي شوند که درجه تعديل کنندگي آن زياد شود و به مقدار زيادي از قيمت واقعي دور باشد با اين وجود ابزاري است که مورد علاقه بسياري از معامله گران است.
    MACD
    برای تشخیص شکل گیری روند استفاده می شود و به ما کمک می کند به سرعت متوجه بازگشت روند شویم .

    از دو میانگین متحرک سریع و کند تشکیل شده است و خطوط همودی که هیستوگرام نامیده می شوند تفاوت بین این دو میانگین متحرک را نشان می دهند .

    بر خلاف نظریه عموم این خطوط میانگین های متحرک نیستند ، بلکه میانگین های متحرک سایر میانگین های متحرک هستند .

    ایراد MACD تاخیر آن است ، زیرا از میانگین های متحرک بیش از اندازه ای استفاده می کند .

    یک راه استفاده از MACD این است که منتظر باشیم تا خط سریع خط کند را از بالا یا پایین قطع کند تا وارد معامله شویم .

  20. 7 کاربر به خاطر ارسال مفید شاهین محلوجی از ایشان تشکر کرده اند:


صفحه 2 از 26 نخست 1234512 ... آخرین

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •