کارگاه

[Rudel]

با سلام

جناب محمد حسین با عرض خسته نباشید.

اندیکاتورها و نحوه سیگنال گرفتن ازشون استراتژی داره.
اگر بشینید تمام سیگنال هایی که یک اندیکاتور میده رو برایند بگیرید مطمئنا جواب خوبی نمی گیرید چون اندیکاتور در تایم فریم های مختلف متفاوت عمل می کنه
بله در بازاری که روند داره اندیکاتور گین بالاتری میده در بازار رنج خطا بالاست ولی برای بازار رنج چندین اندیکاتور با هم ترکیب میشند برای فیلتر کردن

نوشتید تاخیر دارد. هیچ اندیکاتوری وجود نداره که تاخیر نداشته باشه.
اون هایی که فارکس کار حرفه ای هستند قریب به اتفاق از اندیکاتورها استفاده می کنند روش هایی که اونها کار می کنند رو یک بررسی بفرمایید مشاهده می کنید ترکیب اندیکاتورها نیازه به همراه استراتژی و تقریبا هیچ کس از یک تک اندیکاتور کلاسیک نمی تونه سود بگیره

[orumbourse]

ببخشید اشتباه شد.من فکر کردم تایپک جو بازاره.
از صاحب تایپک عذر میخوام.

[mhjboursy]

با سلام

جناب محمد حسین با عرض خسته نباشید.

اندیکاتورها و نحوه سیگنال گرفتن ازشون استراتژی داره.
اگر بشینید تمام سیگنال هایی که یک اندیکاتور میده رو برایند بگیرید مطمئنا جواب خوبی نمی گیرید چون اندیکاتور در تایم فریم های مختلف متفاوت عمل می کنه
بله در بازاری که روند داره اندیکاتور گین بالاتری میده در بازار رنج خطا بالاست ولی برای بازار رنج چندین اندیکاتور با هم ترکیب میشند برای فیلتر کردن

نوشتید تاخیر دارد. هیچ اندیکاتوری وجود نداره که تاخیر نداشته باشه.
اون هایی که فارکس کار حرفه ای هستند قریب به اتفاق از اندیکاتورها استفاده می کنند روش هایی که اونها کار می کنند رو یک بررسی بفرمایید مشاهده می کنید ترکیب اندیکاتورها نیازه به همراه استراتژی و تقریبا هیچ کس از یک تک اندیکاتور کلاسیک نمی تونه سود بگیره

سلام
زنده باشید
خوش حالم که یک نفر نگاه ژرف و تخصصی دارد.
============
در مورد تاخیر باید خدمتتان عرض کنم که «مکدی» تاخیر ایجاد می کند ولی شاخص قدرت نسبی (RSI) تاخیر ایجاد نمی کند. بختامدی (یا همان استکستیک که برخی دوستان استوکاستیک! یا استوک!!! هم صدایش می زنند) (و نیز به تبع آن دی تی) هم در اصل و اساس خودش فاقد تاخیر است ولی در انتهای کار برای نمایش بهتر دو تا میانگین گیری رویش انجام می دهند و سپس نمایش داده می شود. (دو تا عدد 3 در تنظیمات بختامدی در حالت پیش فرض وجود دارد که اگر اینها را ما 1 کنیم بالکل بختامدی بدون تاخیر نشان داده می شود.)
============
بلی. اتفاقا دیشب برای برنامه های امروز نوشته ام که نشانگرها را با هم ترکیب کنم. ولی پیش تر بنده یک زمانی گذاشته بودم و این کار را انجام داده بودم. در این جستار. می دانید خروجی کار چه بود؟ تنظیمات دوره ای که شبیه هم می شد پیشنهادهایی که نشانگرها می دادند هم شبیه هم می شد! (حالا شاید امروز هم یک بررسی در این خصوص انجام دادم و نتیجه اش را اینجا قرار دادم.)
روی همین حساب من رفتم و کدهای نشانگرهای مختلف را بررسی کردم. دیدم همه ی آنها با استفاده از سنجش (جمع یا میانگین) یک دوره کار می کنند و عموما داخلشان عمل میانگین گیری وجود دارد.
سپس آمدم اصلا خودم یک نشانگر ابداع کردم به نام «نشانگر بخت» و آن را طوری کردم که اصلا وقتی یکی از تنظیمات دوره ای اش کم می شود خود به خود شبیه نشانگر بختامدی می شود و وقتی زیاد می شود شبیه مکدی می شود!!!!!!! (گمان کنم یک GIF هم ازش ساختم گذاشتم تو کانال... اگر خواستید دوباره می توانم فیلمش را که چگونه شبیه مکدی و بختامدی می شود بگیرم نشانتان دهم.) برای خودم هم نتیجه اش خیلی عجیب بود (و البته مایوس کننده) ولی واقعی بود.
منظور اینکه ترکیب نشانگرها با هم زیاد خوب کار نمی کند انگار. (باز دارد یک چیزهایی یادم می آید... بلی... نتایج را بهبود می داد ولی خیلی نه. مثلا حسابی چند تا را با هم ترکیب که می کردی سود سالانه 5 درصد را 10 درصد می توانست بکند... ولی این کجا و خواسته ی بالای 100 درصد ما کجا؟ نشان می داد که برای بهبود نهایی سامانه خوب است ولی تغییر اساسی ایجاد نمی کند.)
=============
پیشتر (یعنی چند صد صفحه پیش ) یک مقدار در مورد ترکیب نوشته بودم. برخی نشانگرهای غیر هم شکل را باید با هم ترکیب کرد. به نگر من. وگرنه در مورد این واگرایی های همین جور پشت سر هم اگر چند نشانگر شبیه هم (مانند بختامدی و قدرت نسبی و کانال کالا و مکدی و ...) را کنار هم بگذارید می بینید همه دارند با هم آنجا اشتباه می کنند... از قضا زیان های زیادی هم آنجا ایجاد می کنند برای همین ترکیب آنها دردی دوا نمی کند. باید نشانگرهایی را ترکیب کرد که ذاتشان با هم متفاوت است.
=============
یا باید نشانگرها را با دوره های مختلف کنار هم گذاشت (حالا از یک جنس یا از چند تا) مثلا بلند مدت را با کوتاه مدت و میان مدت قاطی کرد. که البته این تلاش بنده هم که دیروز (و چند روز گذشته) داشتم رویش کار می کردم به شکست خورد. نمی دانم چرا؟
=============
راه حل بعدی هم ترکیب نمادها است. مثلا نماد ستران با شاخص سیمان و شاخص کل. (همگرایی)
============
البته حتی اگر این گونه (با ترکیب نشانگرها) مشکل اساسی بنده رفع شود باز دلم راضی نیست.
نمی دانم دوستان چگونه هستند ولی من مدلم این گونه است که وقتی به یک گره می خورم تا وقتی بازش نکنم دلم آرام نمی گیرد.
وقتی من نمی توانم بفهمم به چه دلیلی همین جور پشت سر هم واگرایی ممکن است اتفاق بیافتد، وقتی فلسفه اش را درک نمی توانم بکنم، و وقتی راه حلی برای درست کردن این ندارم اعصابم خرد می شود. باید بفهمم این فرآیند چیست؟
چطور می شود که یک نمودار پس از اینکه کلی ریخت و سپس آرام گرفت و یا حتی یک کوچولو رشد هم کرد دوباره شروع می کند به ریزش و این حالت چند بار پشت هم اتفاق می افتد.
=============
از مشارکت و راهنمایی شما متشکرم.

[mhjboursy]

این را یک نفر در یک شبکه اچتماعی گذاشته بود و نوشته بود با تقلید و پیروی ممکن است نتایج یکسان حاصل نشود:

http://photos03.wisgoon.com/media/pi...1861739695.jpg




==================


دنباله رو بودن و تقلید کردن هم هنر می خواهد!
یکی از دوستان چند سال پیش می گفت من با کانال های تلگرامی کار می کنم! و نتیجه هم می گیرم! چطور؟ می گفت تا سیگنال دادند همان لحظه به عنوان اولین نفر می خرم ولی همان روز دوباره می فروشم!
کی این کار را می کرد؟ زمانی بود که کانال ها سیگنال که می دادند صف خرید می شد و همان روز دیدی گفتم می گذاشتند! این دوست ما هم آن زمان این کار را می کرد!

[Rudel]

شما نمی تونید همین طوری اندیکاتورها رو با هم ترکیب کنید خیلی از تنظیمات بر مبنای مشاهده بسیار بدست اومده و بعضی از ریاضیات آماری در این فرایندها مشابه هستند بنابراین وقتی جامعه آماری محدود میشه احتمال خطای همه اندیکاتورها بالاتر میره. مثلا پرتاب یک سکه در بی نهایت بار احتمالش میشه 50 درصد ولی ممکن است 14 بار هم بیندازید 70 درصدش شیر بیاد پس نتیجه گیری آماری از اون نادرسته. دلیل خطای مشابه در اندیکاتورهایی که به طور هم زمان استفاده کردید میتونه این باشه که مثلا در یک تایم فریم پایین تعداد سمپل های آماری همه شون یکی بوده و مثلا همشون از میانگین استفاده کردند پس نتیجه اینها کاملا میتونه مشابه باشه.
در مورد تاخیر بگم مثلا CSI و RSI خصوصا این آخری که فرمودید تاخیر نداره اینها خروجی اشان درسته که حتی با هر تیک زمانی در حال به روز شدنه ولی مقدارشون بعد بسته شدن کندل تثبیت میشه ولی همین که پریود دارند مثلا 14 تا یعنی تاخیر. وقتی 13 سمپل قبلی در نتیجه RSI فعلی تاثیر داره پس نمی توان گفت تاخیر ندارد.
مثلا RSI با یک پریود 14 تایی برای تایم فریم 30 دقیقه مارجین های 20 و 90 ملاک هست در بسیاری از معاملات نه 30 و 70. این نحوه استفاده و استراتژی برای افراد مختلف بر مبنای تجربه و ریسکی که می پذیرند کاملا شخصی سازی میشه

[Rudel]

اندیکاتورهای مولتی تایم فریم زیادی توسط معامله گران طراحی شده به نظرم دنبال اختراع چرخ از ابتدا نباشید از خیلی از اینها میتوانید استفاده کنید و اونها رو به میل خودتون و تجربه و نوع معاملتون دست کاری و تنظیم مجدد کنید.
اندیکاتورهایی هستند که فیبو می کشند خط روند می کشند شکست کانال رو آلارم میدن و خیلی کارهای دیگه حتی الگوهای هارمونیک رو می کشند و در نمودار تشخیص میدن اتومات

[Rudel]

تجربه خودم از اکسپرت نویسی برای جفت ارزها در فارکس و نمودار اونس به این نتیجه رسوند که ترکیب حداقل دو تا سه اندیکاتور مناسب که تنظیماتشون با توجه به وضعیت روندها آپدیت میشه میتونه اکسپرتی باشه که پایدار باشه و اتوتریدینگ خروجی نسبتا قابل قبولی بده ولی تنظیمات مناطب نابشه یا روند روی چارت در استراتژی تاثیر نداشته باشه میانگین سودتون رو یک سال معامله 24 ساعته هم به زحمت بالای 20 درصد میشه

[mhjboursy]

شما نمی تونید همین طوری اندیکاتورها رو با هم ترکیب کنید خیلی از تنظیمات بر مبنای مشاهده بسیار بدست اومده و بعضی از ریاضیات آماری در این فرایندها مشابه هستند بنابراین وقتی جامعه آماری محدود میشه احتمال خطای همه اندیکاتورها بالاتر میره.

خوب. من اصلا متوجه منظور شما نشدم. اگر می شود بیشتر توضیح بفرمایید.
من خود نشانگرها را با هم ترکیب نمی کنم ها. (البته این کار را هم می کنم ولی منظورم اینجا این نیست.) من پیشنهادهای نشانگرها را با هم جمع بندی یا ترکیب می کنم.
مثلا یک جا که هر دو تا نشانگر پیشنهاد خرید داده باشند می شود پیشنهاد و در غیر این صورت می شود عدم پیشنهاد. (Logic AND)
=============
کدام تنظیمات بر مبنای مشاهده بسیار به دست آمده؟ تنظیمات دوره؟ مثلا 14 روز در آر اس آی؟ یا فرمول داخل خود آر اس آی؟
متوجه نمی شوم.
=============

مثلا پرتاب یک سکه در بی نهایت بار احتمالش میشه 50 درصد ولی ممکن است 14 بار هم بیندازید 70 درصدش شیر بیاد پس نتیجه گیری آماری از اون نادرسته.

دلیل خطای مشابه در اندیکاتورهایی که به طور هم زمان استفاده کردید میتونه این باشه که
مثلا در یک تایم فریم پایین تعداد سمپل های آماری همه شون یکی بوده و مثلا همشون از میانگین استفاده کردند پس نتیجه اینها کاملا میتونه مشابه باشه.

اصلا نمی فهمم. اگر امکانش هست یک مقدار بیشتر توضیح بدهید. منظورتان از نمونه های آماری چیست؟

در مورد تاخیر بگم مثلا CSI و RSI خصوصا این آخری که فرمودید تاخیر نداره اینها خروجی اشان درسته که حتی با هر تیک زمانی در حال به روز شدنه ولی مقدارشون بعد بسته شدن کندل تثبیت میشه ولی
همین که پریود دارند مثلا 14 تا یعنی تاخیر. وقتی 13 سمپل قبلی در نتیجه RSI فعلی تاثیر داره پس نمی توان گفت تاخیر ندارد.
مثلا RSI با یک پریود 14 تایی برای تایم فریم 30 دقیقه مارجین های 20 و 90 ملاک هست در بسیاری از معاملات نه 30 و 70. این نحوه استفاده و استراتژی برای افراد مختلف بر مبنای تجربه و ریسکی که می پذیرند کاملا شخصی سازی میشه

من تاخیر را این گونه می سنجم:
اگر قله ها و دره های ساخته شده توسط نشانگر با قله ها و دره های موجود روی نمودار یکی بود یعنی تاخیر. وگرنه یعنی عدم تاخیر.

این دو تا را نگاه کنید. پایینی آر اس آی است و بالایی مکدی.
http://i64.tinypic.com/9u6cld.png

همان طور که می بینید مکدی قله ها و دره هایش با تاخیر اتفاق افتاده ولی شاخص قدرت نسبی قله ها و دره هایش منطبق بر قله ها و دره های نمودار است.

اینکه دوره دارند درست. ولی دوره داشتن همیشه به نشانه ی تاخیر نیست. مثلا بختامدی (Stochastic) اگر درست خاطرم باشد الگوریتمش این گونه است:
نشانگر = جایگاه قیمت کنونی نسبت به بیشینه و کمینه ی قیمت در دوره ی n روزه.
مثلا اگر تنظیمات دوره 14 باشد بختامدی به ما می گوید که قیمت پایانی کنونی نسبت به کف و سقف قیمتی در بین 14 روز گذشته کجاست. (100 درصد یعنی الان قیمت خودش بیشینه است و 0 درصد یعنی الان قیمت در کف 14 روزه است و 50 درصد هم یعنی قیمت دقیقا وسط بازه ی 14 روز گذشته است.)

================

آهان... حالا فهمیدم منظورتان از Sampling چیست... منظورتان این است که اگر دوره 14 روزه است روی 14 روز گذشته داریم بررسی و آزمایش را انجام می دهیم... یا به عبارت دیگر 14 تا نمونه و Sample داریم...
ولی باز جای سوال و تفکر دارد... آیا درست است ما به اینها به چشم نمونه گیری نگاه کنیم؟ مثلا آیا بختامدی دوره اش از 14 روز به سمت بی نهایت روز میل بکند آیا نتایج دقیق تر می شود؟ یا اینکه نتایج «بلند مدت تر» می شود؟
همان گونه که عرض کردم و فرمولش را نشان دادم بختامدی به ما می گوید در دوره ی n روز گذشته آیا قیمت بیشینه است یا کمینه یا در یک حد وسط. حالا اگر این دوره 14 روز باشد با ما وضع قیمت را در 14 روز اخیر نشان می دهد و اگر مثلا 2000 روزه باشد وضعیت قیمت را در 2000 روز اخیر نشان می دهد... ولی (به نگر من) این طور نیست که بتوانیم بگوییم نتایج دقیق تر شده یا نشده.

[mhjboursy]

در مورد تاخیر:
ببینید اینکه ما عبور از 70 را پیشنهاد فروش دهیم این تاخیر دارد. درست است. ولی به نشانگر بر نمی گردد! به راهبرد (Strategy) بر می گردد. به عبارت دیگر نشانگر آر اس آی ما اینجا تاخیر ندارد. بلکه راهبرد ما که به ما می گوید هر گاه آمد زیر 70 بفروش تاخیر دارد.
همان گونه که عرض کردم برای من سنجش تاخیر این گونه است که ببینم قله ها و دره های یک نشانگر با قله ها و دره های نمودار اصلی منطبق است یا نه.

یک راه دیگر هم هست... اینکه به صورت دستی تنظیمات دوره ی نشانگر را زیاد کنم و همزمان با چشم نگاه کنم ببینم نشانگر چگونه می شود. اگر با زیاد کردن دوره ی یک نشانگر دیدم همین جور دارد روی نمودار حرکت می کند و به جلو می رود به این نتیجه می رسم که آن نشانگر تاخیر دارد. ولی اگر سر جایش بزرگ و کوچک شد (قله ها و دره هایش راه نیافتاد حرکت کند) به این نتیجه می رسم که تاخیر ندارد.

مکدی به وضوح با زیاد شدن دوره اش شروع می کند به حرکت و با چشم این تاخیر قابل مشاهده است. ولی بختامدی و شاخص قدرت نسبی و شاخص کانال کالا سر جایشان می مانند.

[mhjboursy]

اندیکاتورهای مولتی تایم فریم زیادی توسط معامله گران طراحی شده به نظرم دنبال اختراع چرخ از ابتدا نباشید از خیلی از اینها میتوانید استفاده کنید و اونها رو به میل خودتون و تجربه و نوع معاملتون دست کاری و تنظیم مجدد کنید.
اندیکاتورهایی هستند که فیبو می کشند خط روند می کشند شکست کانال رو آلارم میدن و خیلی کارهای دیگه حتی الگوهای هارمونیک رو می کشند و در نمودار تشخیص میدن اتومات

حرفتان درست است.
البته یک معذوریتی دارم که بعدا عرض می کنم. و به خاطر آن دوست دارم خودم هم دوباره اینها را -اگر وقت کردم- باز طراحی کنم.