کارگاه

[orumbourse]

با تشکر از مطلب عالی شما
یک سوال
من میخام روند کوتاه مدت را از طریق شمعها تشخیص بدم آیا این امکان داره؟
مثلا برای پیش بینی نیم ساعت بعد نمودار را روی چه تایمی تنظیم کنم؟

درود
چرا نمیشه،میشه مشروط بر اینکه از شمع ها شناخت کافی داشته باشید و سیگنال ها و پیغام های اونا رو بشناسید.
میتونید از تایم 5دقیقه استفاده کنید ولی درصد خطای این تایم خیلی بالاست ولی 10و 15 و 30 برای روند کوتاه مدت خوبند.این شمع ها رو با دو سه تا اندیکاتور متقدم مانند CSI وrsi و استوک کاستیک همراه کنید نتیجه میگیرید.از ao هم استفاده کن.

[mhjboursy]

پاسخ مسابقات باشگاه کارگزاری آگاه
======================

960824
=====

سوال : نسبت پرداخت سود شرکت الف 0.5 و بازده مورد انتظار آن 13% است. در صورتی که در طول یک سال سود هر سهم آن از 1200 به 1320 ريال افزایش یافته باشد، نسبت قیمت بر درآمد آن برابر با چه عددی خواهد شد؟
من که این جوری حساب کردم که 0.13 را ضربدر 1200 بکنیم که می شود 156 ریال و سپس تقسیم بر 0.5 (یا ضربدر دو) کنیم که می شود 312 ریال و در نهایت 1320 را تقسیم بر این 312 کنیم که می شود 4.23 ولی متاسفانه این مقدار در هیچ کدام از گزینه ها نبود. فلذا گزینه ی 4 یعنی 20 را همین جوری انتخاب کردم.

سوال : کدامیک از موارد زیر از ویژگی‌های شاخص هم‌وزن نیست؟
گزینه 4 یعنی شرکت‌های بزرگتر وزن بیشتری در محاسبه شاخص هم‌وزن دارند.

سوال : در صورتی که بتای سهمی.... باشد، می‌توان گفت تغییرات قیمت این سهام عینا مطابق با حرکت بازار خواهد بود.
گزینه 4 یعنی برابر با یک

[mhjboursy]

آموزشی
======

پیشنهاد گرفتن از یک نشانگر در سقف و کف
=========================
برای سنجش سقف و کف یک نشانگر چه راه هایی وجود دارد؟ (برای گرفتن پیشنهاد در سقف و کف نسبی یک نشانگر)
1- استفاده از میانگین متحرک و عبور نشانگر از میانگینش (Cross Moving Average)
2- شناسایی کف و سقف های پیشین به وسیله ی برنامه ای که خاصیت «آینده بینی» داشته باشد. و سپس عمل میانگین گیری روی سقف ها و کف های پیشین. (برنامه اش یک مقدار پیچیده می شود. البته نه خیلی)
3- شناسایی سقف و کف نشانگر در دوره ای خاص (مثلا چند صد روز گذشته)
4- خود نشانگر را به صورتی در آوردن که خود به خود بین بازه ای خاص در نوسان باشد و سپس اعمال آن بازه ی خاص (مثلا 70 و 30 برای شاخص قدرت نسبی یا 0 و 100 برای بختامدی)




راهکار تبدیل نشانگر به نشانگری درصدی با سقف و کف از پیش معین شده
============================================
در مورد گزینه ی آخر باید خدمتتان عرض کنم که (روش خوبی هم هست) ابتدا باید از نشانگرمان یک نوسانگر بسازیم. سپس نوسانگر به یک نوسانگر درصدی باید تبدیل شود. این کار را مثلا روی مکدی می توان با تقسیم کردن خروجی به یکی از اجزاء سازنده (مثلا در مکدی تقسیم مکدی بر میانگین بلند مدت) انجام داد. سپس باید این نشانگر درصدی را کاری کرد که در درصد های خاصی نوسان بکند. برای این کار لازم است از یک ضریب استفاده شود. این ضریب نمی تواند منجمد و خشک باشد و باید نرم باشد. پیشنهاد بنده این است که مضربی از دل خود «دوره» در تنظیمات نشانگر (مثلا 12 و 26 در مکدی) استخراج شود و در نشانگر ضرب شود. می توان این کار را با فرمول های ریاضی انجام داد و مضرب دقیق را به دست آورد و یا حتی می توان این کار را با آزمون و خطا هم انجام داد! لذت هم دارد!

[mhjboursy]

مشق شب
======

یک تابع ROC ساده برای خودتان بنویسید.
(خیلی ساده است. اصلا بگذار همین جا الگوریتمش را بنویسم: اگر امروز از n روز پیش بیشتر بود: نشانگر مثبت و در غیر این صورت منفی. هر چقدر قیمت بیشتر، نشانگر مثبت تر. این مقدار را بر حسب قیمت در همان n روز پیش بیان کنید. و به روش ذکر شده در بالا استانداردش کنید و مانند سایر نوسانگرهای معروف برایش سطوحی تعریف کنید.)

[mhjboursy]

مشق شب
======

یک تابع ROC ساده برای خودتان بنویسید.
(خیلی ساده است. اصلا بگذار همین جا الگوریتمش را بنویسم: اگر امروز از n روز پیش بیشتر بود: نشانگر مثبت و در غیر این صورت منفی. هر چقدر قیمت بیشتر، نشانگر مثبت تر. این مقدار را بر حسب قیمت در همان n روز پیش بیان کنید. و به روش ذکر شده در بالا استانداردش کنید و مانند سایر نوسانگرهای معروف برایش سطوحی تعریف کنید.)

جناب رودل یکی از دلایلی که بنده ترجیح می دهم نشانگرها را خودم بنویسم همین است. برخی مواقع می بینی آن چیزی که خودت می نویسی نتیجه اش با آن چیزی که به صورت پیش فرض در آمی بروکر وجود دارد متفاوت است!!! (البته من متاتریدر و دیگران را نگاه نیانداخته ام) حالا دلیلش واضح نیست ولی دو سناریو وجود دارد: 1- اینها آمده اند توابع را بهینه کرده اند. و 2- یک کاسه ای زیر نیم کاسه است...)

================

علاوه بر این، این مسئله هم هست که هنگامی که آدم خودش شروع می کند به نوشتن تجربیاتی حین کار برای آدم پیدا می شود که در هیچ جای دیگری نمی توان آنها را یافت!!! یک جور مانند مشق می ماند... انگار یک استادی تمام مهارت خودش را در اثری نهفته که شما با تقلید از او و پا جای پای او گذاشتن با او و نحوه ی کارش آشنا می شوی... این وسط خیلی چیزها گیر آدم می آید... (نمی دانم دوستان آن تابع زیگزاگ را برای خودشان نوشتند یا نه... خیلی مفید بود... واقعا مفید بود...)

================

مورد دیگر اینکه تا وقتی که شما اصول و زیرساخت ها را در دست نداشته باشید نمی توان گفت مالک چیزی هستید!

و به تبع این مورد، مورد دیگری است که اگر شما ایده ی فوق العاده ای داشته باشید (که مثلا سالی بتواند همین جوری 100 درصد سود بسازد! یعنی ده برابر سود بانکی ایران) به خاطر اینکه مالک آن نیستید احتمالا آن را از دست نیز خواهید داد...

================

پی نوشت:
یک بنده خدایی آمده بود تلویزیون می گفت ما هم دوست داریم از ایران در پروژه سرن شرکت کنیم... مجری ازش پرسید چه سودی دارد برایتان؟ حرف قشنگی می زد... می گفت این وسط انتقال ناخودآگاه فناوری ای صورت می گیرد که از نتایج خود پروژه ارزشمند تر است! (هم در سطح مدیریت پروژه و تطبیق پیدا کردن با استانداردهای بین المللی و هم فناوری های جزئی.. مثلا وقتی جوشکاری فلان قسمت به ایران سپرده می شود باید این جوشکاری در ابعاد بسیار ریزی تمیز از آب در بیاید... مثلا در جایی نباید میکرومتری برآمدگی وجود داشته باشد...)

[mhjboursy]

یادآوری
=====

امیرالمومنین علی(ع):
مَنِ اشْتَـغَلَ بِغَيْرِالْمُهِمِّ ضَيَّعَ الأَهـَمَّ.
هر كس به كار غير مهم بپردازد، كار مهم تر را تباه ساخته است!

[mhjboursy]

آموزشی
======

برنامه نویسی/اختراع
============

نحوه استفاده از میانگین متحرک بدون ایجاد تاخیر
===========================

چند وقت پیش یک مسئله ای مطرح شد و یک چیزی می خواستم بگویم که یادم رفت... الان عرض می کنم...
همیشه هنگامی که از میانگین متحرک استفاده می کنیم دلیل بر ایجاد تاخیر در سامانه های داد و ستدی ابداعی ما نیست!
فرض بفرمایید در مورد مکدی.. اگر ما میانگین گیری اول را (یعنی 12 در 12-26 را) به میزان 0 روز تغییر دهیم. (یعنی استفاده از خود آرایه ی قیمت به جای استفاده از آرایه ی میانگین 12 روزه ی آن) در این حالت تاخیر برابر صفر می شود! یعنی اگر ما قیمت را نسبت به میانگین متحرک بسنجیم. دوره این میانگین هم فرق نمی کند. چه 26 چه 260 چه 2600 روز... مشاهده می کنیم که با زیاد کردن این عدد قله ها و دره ها در امتداد خط افقی شکلمان (که محور زمان باشد) شروع به حرکت نمی کنند!
به عبارت دیگر تاخیر در یک مکدی ناشی از پارامتر اول آن نیست. ناشی از پارامتر دوم آن است که باعث نرم سازی و تاخیر می شود.

همین جور فرض بفرمایید که ما دو تا میانگین متحرک را که دارای دوره ی یکسان باشند را با هم بسنجیم. مانند میانگین روزهای مثبت در 20 روز اخیر به میانگین روزهای منفی در همین دوره.

در حالت اول اصلا میانگین متحرک مبنای اصلی نیست و مبنای مقایسه ی دوم است. و در حالت دوم هم هر چند به عنوان مبنا آمده ولی به نحوی خارج شده. مثل اینکه ما بگوییم 3x+4y=3x+12 (که در اینجا 3x مجهولی است که وارد شده ولی بی اثر است)

[Rudel]

جناب محمد حسین هیچ کاسه ای زیر نیم کاسه نیست!

دنیای امروز دنیای هم فکری است . همه چیز را همگان دانند.
شما قطعا می تونید وقت بگذارید همه این اندیکاتورها رو بنویسید به هیچ وجه کار سختی نیست دیگه
فرمول هاشون هم در حد آمار و احتمال مقطع لیسانس هست هیچ کدوم از فرایندهای تصادفی پیچیده هم استفاده نمی کنند.

در مواجهه با اختلاف اول باید به خودمون شک کنیم چون اندیکاتورهایی که به صورت کلاسیک
درست شدند توسط میلیون ها نفر قابل دسترسی و نقد هست و مطمئن باشید شما اولین نفری نیستید
که جزئیات اونها رو بررسی کردند. خصوصا که این فرمولها توسط کسایی که مطالعه زیادی رو نمودارها داشتند بدست اومده و توانایی
آنالیز ریاضی داده ها رو داشتند و گرنه پیاده سازی اونها در نرم افزار ساده ترین کار ممکن هست.
جز توابع احتمال شرطی که نیاز به انتگرال گیری دارند و پیاده سازی شون سخت تره بقیه ریاضی های آماری تقریبا بسیرا ساده هستند.
اندیکاتورهای زیادی در اینترنت پیدا میشند که بعضی هاشون شاهکارند من خودم سعی می کنم از اونها استفاده کنم و گرنه باید ماه ها وقت گذاشت

[mhjboursy]

جناب محمد حسین هیچ کاسه ای زیر نیم کاسه نیست!

دنیای امروز دنیای هم فکری است . همه چیز را همگان دانند.
شما قطعا می تونید وقت بگذارید همه این اندیکاتورها رو بنویسید به هیچ وجه کار سختی نیست دیگه
فرمول هاشون هم در حد آمار و احتمال مقطع لیسانس هست هیچ کدوم از فرایندهای تصادفی پیچیده هم استفاده نمی کنند.

در مواجهه با اختلاف اول باید به خودمون شک کنیم چون اندیکاتورهایی که به صورت کلاسیک
درست شدند توسط میلیون ها نفر قابل دسترسی و نقد هست و مطمئن باشید شما اولین نفری نیستید
که جزئیات اونها رو بررسی کردند. خصوصا که این فرمولها توسط کسایی که مطالعه زیادی رو نمودارها داشتند بدست اومده و توانایی
آنالیز ریاضی داده ها رو داشتند و گرنه پیاده سازی اونها در نرم افزار ساده ترین کار ممکن هست.
جز توابع احتمال شرطی که نیاز به انتگرال گیری دارند و پیاده سازی شون سخت تره بقیه ریاضی های آماری تقریبا بسیرا ساده هستند.
اندیکاتورهای زیادی در اینترنت پیدا میشند که بعضی هاشون شاهکارند من خودم سعی می کنم از اونها استفاده کنم و گرنه باید ماه ها وقت گذاشت

سلام
بلی...
از این جهت که شما می فرمایید ممکن است کاسه ای زیر نیم کاسه نباشد ولی از جهت دیگر ممکن است...
البته اسمش را هم نمی شود گذاشت کاسه زیر نیم کاسه... ولی به هر حال...
اصلا بگذارید این گونه شرح دهم:
فرض بفرمایید شما یک شرکت دارویی دارید و دارویی اختراع می کنید که می تواند سالانه سود هنگفتی برای شما به ارمغان بیاورد. مثلا سالی 1000 میلیارد ریال.
حالا آیا شما حاضر هستید فرمول این اختراعتان را به رایگان یا به قیمتی کم یا اصلا به قیمتی زیاد بفروشید؟ مثلا 1000 میلیارد ریال.
من شما را نمی دانم. ولی مطمئنم اگر خودم به یک فرمولی برسم که بتواند سالی 10 هزار درصد که سهل است، بتواند سالی 100 درصد سود بی زحمت به من بدهد آن را به 1000 میلیارد ریال نمی فروشم! و نه رایگان در اختیار کسی قرار می دهم و نه روش رسیدن به آن را به کسی می دهم.
اینجا مسئله ی Open Source و License و از این جور حرف ها منتفی است!

پس:
اگر میلیون ها نفر دارند روی مسائلی کار می کنند که همه از آن اطلاع دارند و همه هم انسان های متخصصی هستند... بدانید همه ول معطلند... همه حکم دانشجوهای رشته ی داروسازی را دارند که تحقیقاتشان نسبت به آن کسی که یک داروی درست حسابی اختراع کرده بی ارزش است!

من یک جورهایی مطمئنم...
ببینید... شما فرض بفرمایید مدیر یک بانک هستید... اگر به شما بگویند توسط ترکیب کردن هزارتا نشانگر با هم راحت می توانید سود 30 درصدی (به صورت مداوم و تضمین شده) بگیرید، آیا در آن صورت باز می روید به مردم وام بدهید؟؟؟ (مگر آدم خل شده؟) نه. هرگز.
نشانگرهایی که همگی هم باز (Open source) و رایگان هستند و روش های پیشنهادگیری شان هم از قضا رایگان است و میلیون ها نفر هم به آنها تسلط دارند!!!
پس من یک جورهایی مطمئنم که از ترکیب هزارتا نشانگر مطرح هم نمی توان سود بالای 30 درصدی (به صورت مطمئن و تضمین شده) در آورد.
من مطمئنم که این وسط یک پنهان کاری ای وجود دارد و یک کاسه ای زیر نیم کاسه هست. کاسه زیر نیم کاسه نه از این بابت که 2+2 در فرمول ها بشود 3 یا 5. نه. از این بابت که پاسخ هایی که به این مسائل داده شده نقاط کلیدی شان حذف شده و در نهایت پاسخ ها درست نیست. یا کامل نیست.

از دوستان اگر کسی هست که فرمولی بلد است که بتواند بالای 30 درصد سود متوسط سالانه بدهد به من ارائه کند تا من آزمایشش کنم.

[mhjboursy]

پاسخ مسابقات باشگاه آگاه
===============

1396/8/27
======

سوال : بیشترین ارزش بازار در گروه استخراج کانه های فلزی متعلق به کدام شرکت است؟

گزینه 2 یعنی صنعتی و معدنی گل گهر

سوال : شرکت های بورسی که به دلیل مظنون شدن به استفاده از اطلاعات نهانی یا دستکاری قیمت توسط برخی از افراد در معاملات اوراق بهادار متوقف می شوند، بعد از گذشت چند روز، مجدد بازگشایی می شوند؟
گزینه 3 یعنی حداکثر ۷۲ ساعت متوقف می‌ماند

سوال : پرتفویی از سه دارایی الف، ب و ج تشکیل شده است. مقدار سرمایه گذاری در دارایی به ترتیب 300، 400 و 500 میلیون ريال است و بازده مورد انتظار هر دارایی به ترتیب 30%، 50% و 70% است. بازده مورد انتظار این پرتفو چند درصد است؟
گزینه 4 یعنی 53 درصد.



================
حل آخری:

300	0.3	90
400	0.5	200
500	0.7	350
1200		640	0.533333