Tweet
بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام.
یک کارگاه کوچک برای اندیشیدن پیرامون بحث حجم.
امیدوارم بسیار مختصر و مفید باشد.
یا علی.
سلام.
یک کارگاه کوچک برای اندیشیدن پیرامون بحث حجم.
امیدوارم بسیار مختصر و مفید باشد.
یا علی.
-
«محمد حسین» هستم.
امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد. -
پاسخ : کارگاه حجم
بخشهایی خلاصه شده و مهم از کتاب Praise for Investing with Volume Analysis - Buff Dormeier
البته روشی که ایشان اتخاذ کرده گویا این است که بیاییم هر بار تفسیری به حجم نگاه کنیم...
ولی چیزی که ما (از این تفسیرها) دنبال میکنیم روشی برای خودکار کردن است. الگو (الگوریتم) گرفتن.«محمد حسین» هستم.
امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد. -
پاسخ : کارگاه حجم
Volume Validates Price
volume confirms price«محمد حسین» هستم.
امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.نظر
-
پاسخ : کارگاه حجم
Benjamin Graham, the father of value investing and a mentor of Warren Buffett, often called the market a “voting machine.”
.
.
.
.
.
.
.
.????
با حجم بیشتر:
More traders “vote,” in the parlance of Graham, for that
price at that point in time.«محمد حسین» هستم.
امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.نظر
-
پاسخ : کارگاه حجم
پیش از ادامه...
آیا این حرف درست (صادق) است؟
در بازارهای بزرگ جهانی میتواند درست باشد. نفت مثلا... یا کانههای فلزی... کلا کالاها...
ولی در سهام چه؟
مثلا یک نفر میخواهد زور بزند فلان نماد را ببرد بالا...
اولش یک زور زیاد میزند که ممکن است حجم زیادی بخورد ولی بعدش حجم کم شود...
حالا ما آنجا را بیاییم یک نقطهی خاص فرض کنیم؟
بگوییم به آن قیمت «رای» دادهاند؟؟؟
پس فعلا این گزاره را گوشهی ذهنمان نگه میداریم. به عنوان عبارتی که میتواند درست یا نیمهدرست باشد.«محمد حسین» هستم.
امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.نظر
-
پاسخ : کارگاه حجم
In Mind over Markets, Eric Jones and James & Robert Dalton address this issue, “Volume is the truest and most reliable indicator of the market’s ability to facilitate a trade...A market that is not facilitating trade will not survive long.”
(این را جناب ادیب هم گفته بودند.)«محمد حسین» هستم.
امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.نظر
-
پاسخ : کارگاه حجم
As volume rises, it equates to more emphasis being placed on new information by investors.
برداشت (دیدگاه) خودم (که مقداری میتوان گفت برعکس دیدگاه آقای دورمیر است) :
حجم قیمت را باید با هم دید.
زمانی که قیمت بالا میرود = وجود خبر.
زمانی که قیمت بالا میرود بدون اینکه حجم بخورد نشان دهندهی این است که فروشندهها هم خبر را تایید میکنند.
زمانی که حجم زیاد میخورد و بالا میرود یعنی فروشندهها خبر ندارند و خریدارها شاید خبر داشته باشند.
زمانی که درجا میزند = بیخبری دو طرف.
زمانی که افت میکند = خبر منفی.
پینوشت: بعدا اینجا طرف شبیه این دیدگاهی که گفتیم را ارایه داده: https://i.vgy.me/ux2hxV.png«محمد حسین» هستم.
امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.نظر
-
پاسخ : کارگاه حجم
Market volume is money searching for a place to reside.
There are only two reasons investors choose to invest. One is to seize on an opportunity. The other is to reduce the risk of being positioned incorrectly.
Rising volume reveals that investors believe there is a greater interest and enthusiasm«محمد حسین» هستم.
امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.نظر
-
پاسخ : کارگاه حجم
Trader Billy Williams puts it this way, “Volume is literally the fuel for stock values. Like the space shuttle when it is launched into space, the majority of fuel is spent just to get to orbit. This explosive force of energy to propel the space shuttle into space or new heights requires an above average reserve of the fuel, but the space shuttle can then use only a small portion of the remaining fuel reserve to carry out the rest of its mission. Volume is to stocks what rocket fuel is to the space shuttle.”«محمد حسین» هستم.
امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.نظر
-
پاسخ : کارگاه حجم
A significant increase in volume is a clear sign that a big institution is at the table—even if price movement is subdued.
من این را قبول ندارم. فقط گفتم بگذارم شاید به درد کسی بخورد.... (یک جورهایی داریم کتاب را خلاصه میکنیم.)
اصلا تقریبا فرض بالا رفتن حجم بدون بالا رفتن (یا پایین رفتن) قیمت برای من سخت است.
البته همینجا دو نمونه بگویم خدمتتان که حرف خودم را نقض کرده باشم:
فنرژی برج ۱۱ سال ۹۵
خصدرا برج ۱۱ سال ۹۵
(ولی خوب که نگاه کنید میبینید اینها نقض حرف من نیست!)«محمد حسین» هستم.
امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.نظر
-
پاسخ : کارگاه حجم
حجم بالا تو بازار ایران گاهی به معنای خالی کردن صف خرید و پایان موج صعودی هست و بعدش حجم بشدت کاهش پیدا می کنه چون صف فروش داریم بعدش نوسان گیرای مبتدی کمی می خرن و حجم می خوره (اولین نفری که چاقوی در حل سقوط رو میگیره ) بعدش نوسان گیرای اصلی میان خرید می کنن و ی حجم بهتری می خوره
دوره باز صف فروش میشه ولی حجم هم می خوره ! تا کسایی که خسته میشن بفروشن و پیاده بشن همون مرحله نا امیدی و اینا .... ی مدت حجم معمولی می خوره و قیمت ثابت و خط افقی
تا اینکه ی روز حجم ها دوباره زیاد میشه و قله کوچیک هم میزنه و بیشترین حجمو ثبت میکنه و باز قیمت نزولی میشه اما صف فروش نمیشه دیگه از اینجا مجدا شروع می کنن به جمع کدن و فرصت خرید هست
بعدش باز چنتا حجم نسبتا خوب نسبت به روزا قبل فوشنده هایی که 10 درصد سود کردن و خوشحالن و می فروشن کم کم فروشنده ها کم میشن (شناور جمع شده) و بدون حجم خوردن هر روز صف خرید صف خرید و صف خرید تا دوبارره یکهو به صف نشین ها خالی کنن
پ.ن:روند کلی(اصلی) می تونه صعودی یا نزولی باشه ... منظور از صف خرید و فروش ها روند های کوچیک هست.
آقا محمد حسین بقول خودتون اونا صف خرید ندارن ، حجمشون حجم واقعی هست (بنظرم اگر می خوایم مثل خارجیا حجم داشته باشیم تو روز هایی که صف خرید یا فروش هست فقط حجم را برابر کنیم با حجم صف خرید یا فروش (با برنامه نویسی امکان پذیره)از دی که گذشت هیچ ازو یاد مَکن،فردا که نیامده ست فریاد مَکن،بر نامده و گذشته بنیاد مکن،حالی خوش باش و عمر بر باد مَکن،نظر
-
پاسخ : کارگاه حجم
Richard Wyckoff :
the extent of a market move is directly proportional to the amount of its cause.
البته بعدش آمده یک حرف نادرستی زده... (گفته gap between the number of shares offered by sellers versus those bidded on by buyers is the cause of price change)
ولی در کل نتیجهگیریاش را قبول داریم: Volume Is the Cause
=====================
یک جمعبندی کوچک بکنیم... افکارمان دست هم بیاید...
برای اینکه ماهواره به یک مدار بالاتر برود حجمی بیش از میانگین نیاز است. لازم نیست همواره حجم بالاتر باشد. همینکه ماهواره از یک جایی رد شد کافی است. (خوب کجا؟ این را که خودمان هم میدانستیم... کجایش مهم است... چگونه است که در یک جاهایی با وجود رشد بسیار زیاد و حجم فوقالعاده به محض تمام شدن سوخت ماهوارهمان میافتد و گاهی برعکس...؟) به نگاهی دیگر: حجم قیمت را فرار و تسهیل میکند.
جایی که حجم خورده مظنه و محک و Benchmark میشود. (نه به دلیلی که جناب دورمییر گفت. بلکه احتمالا به خاطر اینکه خیلیها آستانهزیانشان به قیمت خریدشان مربوط است و آنجا خریدهاند! /:.winksmiley02.:/ )
جایی که بالا میرویم و حجم داریم یعنی فروشندهها خبر ندارند یا خبر دارند که خبری نیست. /:.winksmiley02.:/
=====================
از آغاز ما دنبال این بودیم که کجاها ادامهی روند پس از خاموشی حجم ممکن است و چقدر و چرا... ولی تا کنون نیافتیم و نمیدانم از این به بعد پیدا میکنیم یا نه؟
#:-S
#:-S
#:-S
#:-S
#:-S
«محمد حسین» هستم.
امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.نظر
-
پاسخ : کارگاه حجم
سلام.در اصل توسط sooroosh1315 پست شده است View Post
آفرین و احسنت. فوقالعاده بود.
همین که گفتید را هم میخواستم بگویم...
متاسفانه این قوانین مندرآوردی #شاپور_دانا و دوستان همه چیز را خراب و غیرواقعی میکند.
همه چیز را...
به مردم میگویند باید زنبیل به دستی یاد بگیرید و این را قانونش میکنند...
بعد معلوم نیست چه کسی رفته اول صف... و چگونه؟ و چه رابطهای با کارگزاری و شرکتهای نرمافزاری و سازمان بورس داشته و ...
از این ور هم یک نماد خوب پیدا میکنی نمیتوانی بخری یا میخواهی بفروشی نمیتوانی...
هم خریدار راضی است و هم فروشنده ولی قانون عاقلانه (!) #شاپور_دانا نمیگذارد...
و بدتر از همه هم این موارد که روی نمودار اشتباه میافتد... یعنی جاهایی که باید زیاد حجم بخورد کم حجم میخورد و جاهایی که باید کم حجم بخورد زیاد میخورد و شمعها همه یک حالت مسخرهای پیدا میکنند که در هیچ کتاب معتبری همچنین چیزی نیست!
دقیقا قیافهی شمعها اینجوری است: -
laughingsmiley
حالا وارن بافت اگر مرد است بیاید بگوید این چیست!
:D
نه انصافا مرد میخواهم بیاید بگوید این شمع دوجی جدید (اختراع #شاپور_دانا) یعنی چه!؟
=====================
این که شما میفرمایید حجم پس از زیاد شدن کم میشود درست است... ولی در کشور ما گاهی به خاطر این قوانین بسیار عاقلانه #شاپور_دانا این حالت به وجود میآید گاهی به خاطر ذات بازار...
یک جاهایی هیجان کاذب داریم به خاطر این قوانین...
یکجاهایی ضد هیجان داریم! مثلا تا امروز یک نمادی صف خرید است ولی از آن ور چون میدانند قرار است ببندند آن را (و شاید برود قاطی باقالی ها و گیر الکی به آن بدهند و ممنوعش کنند) یک سری خالی میکنند! یک حجم الکی میخورد یا کلا روند بر می گردد!!
حالا آقایان گراهام و نیلی و الیوت بیایند تفسیرش کنند. /:.wacsmiley.://:.happysmiley:.//:.tonguesmiley:./laughingsmiley
مثلا در الگوهای ژاپنی ستارهی قطبی و چکش و از این جور چیزها داریم... در ایران آفتابمهتاب وارونه و قورباغهی سبز وحشی /:.weirdsmiley.:/ و اژدهای در رفته باید داشته باشیم. (اژدهایش هم مطمئن باش از دست #شاپور_دانا و قوانینش در رفته!) /:.hmmsmiley.:/
بگذریم...
ولی انصافا بررسی کردن در این موارد ما را یک پله قویتر میسازد... (هر چیزی که مرا نکشد...)
=====================
این که فرمودید با برنامهنویسی امکان پذیر است... سخت است... /:.hmmsmiley.:/
آمار صفهای ماندهی اول وقت و آخر وقت را که کسی تر و تمیز نمیدهد...
مجبوریم بنشینیم دستی هر بار خودمان بگیریم...
یعنی رایانه باید هر روز ساعت ۹ و ۱۲٫۵ روشن باشد و...
چه کسی حوصلــــــه دارد چند ماه بنشیند هر روز اینجوری آمار بگیرد؟؟؟ چند روزش هم بپرد میبینی آمار یک مقدار خراب شد...
یک حرفی میزنند میگویند: تنبلی حساب شده.
بیایید از این کارها بکنیم.
سادهسازی بکنیم...
بگوییم همین حجمها واقعی است...
هم قیمت واقعی است (که نیست) و هم حجم واقعی است (که نیست).... ولی در اینجا احتمالا منفی در منفی مقداری مثبت میشود و این حجم برای این قیمت میتواند مقداری واقعی باشد...«محمد حسین» هستم.
امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.نظر
-
پاسخ : کارگاه حجم
سلام آقا محمد حسین عزیزدر اصل توسط mhjboursy پست شده است View Post
ی vps باید جور کنیم بنظرم
ساده سازی را متوجه نشدم
می شود جوری برنامه ا نوشت که هرجا دوجی داشتیم چنتا پشت سر هم بچسباند به هم و تبدیلشان کند به یک کندل ، و مجموع حجم های کندل های دوجی شده تا پایان را هم بعنوان حجم ان کندل بزرگ در نظر بگیرد.از دی که گذشت هیچ ازو یاد مَکن،فردا که نیامده ست فریاد مَکن،بر نامده و گذشته بنیاد مکن،حالی خوش باش و عمر بر باد مَکن،نظر
-
پاسخ : کارگاه حجم
Every Object in a State Motion Stays in Motion Unless Acted Upon
According to Newton, a change in the motion of a body indicates a force is in operation
volume is the operational force behind price change
price change cannot occur without volume
Force = Mass × Acceleration
Physically, this relates to how much force it requires to move an object a given distance at a given speed
how much volume (force) is required to move a security (the object) a given distance (price change) at a given speed (acceleration/momentum)
پیش از ادامه دادن...
این را بگویم که ما همواره به این اذعان داشتهایم و یادآوری میکردهایم... (به خصوص در جستار کارگاه) (از آن به عنوان خودرو و سوخت هم یاد میکردیم).
ولی مسئله این است که احساس میکنم دوستمان (جناب دُرمییر) یک چیزی را اشتباه گرفتهاند...
ببینید... در این که شکی نیست... که نیرو وارد کنی حرکت میکند... (به یک چیزی نیرو وارد کنی آن چیز حرکت میکند.)
اما نخست اینکه آیا این نیرو دقیقا حجم است؟
از جنس (شبیه) حجم که... صد در صد... ولی اینکه دقیقا خود حجم باشد باید بررسی شود... حالا بعدها نگرم را اگر شد خدمتتان عرض میکنم.
و دیگر اینکه ما باید برای هر حجم جهت مشخص کنیم.
همانگونه که جناب سروش هم گفتند خیلی از حجمهایی که رو به بالا (زمانی که قیمت بالا میرود) زده میشود بیشتر نیروهای معکوس هستند که دارند وارد میشوند. به عبارت دیگر این افزایش نیرو در جهت موافق نیست. بلکه نیرو در جهت موافق (رو به بالا) ثابت مانده و این نیرو در جهت مخالف است که دارد زیاد میشود و ما گمان میکنیم وضع بهتر شده!!!!
از این جا یک مقدار مشخص میشود که حجم، آن بالاها، بیش از اینکه نیرو باشد، مقاومت و اصطکاک است!
به عبارت دیگر حجم هم نیرو است و هم مقاومت. باید یک مکانیزمی داشته باشیم برای تمیز بین این دو.
البته این را هم شاید بتوانیم یک جوری دور بزنیم... با تاخیر... چون ما اصلا این را میخواهیم چه کار؟ میخواستیم ببینیم بعد از حجم آخر سر قیمت رشد میکند یا نه؟ (کجا رشد میکند و کجا افت میکند) خوب... یک کلک و میانبر میتواند این باشد که بنشینیم ببینیم بعد از حجم قیمت رشد میکند یا نه؟ /.:biggrinsmiley.:/
مثلا همین ۳۳۰ هزار واحد... که اگر در جستار گپ و گفت خاطرتان باشد گفتم یک جای حساس است... آنجا یک نفر میایستاد میدید بعد از اینکه حجم خورد قیمت چه میشود!
البته این دو عیب دارد: ۱- تاخیر دارد و ۲- حالت تفسیری یک مقدار دارد. سخت به کد تبدیل میشود... بیشتر باید خود آدم ببیند. چون چندین عامل مختلف است که ماشین اگر بخواهد یاد بگیرد باید در چند حوزهی مختلف تسلط داشته باشد... به هر روی... این مشکل دوم اگر مشکل خاصی نباشد آن مشکل نخست مشکل بدی است... (از یک دید تمام مشکلات بورس همین است: تاخیر.)«محمد حسین» هستم.
امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.نظر
نظر