شنبه تا شنبه (بررسی اخبار و تحلیل محیط برای هفته پیش رو) سرمایه گذاری کوتاه مدت

[محسن*]

محیط درونی-بازار سهام




گزارش بازار سهام

روز	تاریخ
شنبه	92/11/19

جدول شماره 2: جدول زیر نشان دهنده تحرکات گروه ها ی بازار بورس است.( شرکتهای بازار فرابوس و حق تقدم های استفاده نشده بورس به جهت همخوانی نداشتن فرمتهای اطلاعاتی با سیستم طراحی شده بنده در این جدول لحاظ نشده است.

ردیف	گروه	اعضاء	فعال	غایب	P/E	انتظارات	علاقه مندی	% تغییر	تعداد معاملات	جهت نقدینگی
1	بانک	10	9	1	10	10%	453	0.06%	4,080	59,865
2	دارو	28	23	5	8	13%	86	-0.17%	1984	48,103
3	پالایشگاه	6	5	1	6	16%	439	-0.08%	2,194	38,760
4	معدن	9	7	2	8	13%	133	0.46%	934	8,673
5	بیمه	6	4	2	15	7%	79	0.89%	314	5,641
6	نساجی و چرم	4	2	2	7	14%	17	1.57%	34	1,975
7	صنایع بسته بندی	2	0	2	0	0%	0	0.00%	0	0
8	صنایع چوب	2	0	2	0	0%	0	0.00%	0	0
9	کاغذ و چاپ	4	1	3	10	10%	1	-0.04%	1	0
10	لوازم خانگی	5	2	3	12	8%	3	-0.06%	5	3
11	حمل و نقل	5	3	2	62	2%	41	-0.18%	123	934
12	صنایع نسوز	3	3	0	23	4%	9	-1.07%	26	1,012
13	صنایع غذایی	21	14	7	41	2%	81	0.20%	1136	1,974
14	صنعت نورد	22	16	6	10	10%	124	-0.73%	1,980	2,958
15	محصولات بهداشتی	5	3	2	6	17%	70	-0.20%	211	4,770
16	لیزینگ	5	5	0	4	25%	111	-0.01%	555	4,840
17	خدمات فنی و مهندسی	4	2	2	12	9%	66	-3.76%	131	7,796
18	مخابرات و انفورماتیک	7	6	1	9	11%	238	-0.37%	1427	11,237
19	قند و شکر	13	11	2	14	7%	25	-1.80%	277	11,376
20	کاشی و سرامیک	13	6	7	14	7%	19	-0.88%	114	12,582
21	شیشه و آبگینه	6	4	2	4	24%	55	-1.13%	221	14,167
22	سرمایه گذاری	21	17	4	13	-7%	178	0.04%	3028	16,185
23	محصولات شیمیایی	10	10	0	8	13%	86	-0.56%	861	20,579
24	لاستیک	8	5	3	6	16%	90	-1.30%	449	25,997
25	ماشین سازی	12	10	2	11	9%	152	-0.15%	1518	32,031
26	سیمان و گچ	30	20	10	7	15%	30	-0.61%	593	36,004
27	پتروشیمی	15	2	13	13	8%	294	-3.65%	587	38,742
28	الکتریک	9	5	4	11	9%	134	-1.85%	668	57,396
29	سرمایه گذاری ساختمان	11	10	1	19	5%	232	-0.65%	2,324	87,732
30	قطعه سازی	23	15	8	108	1%	46	-0.87%	695	93,501
31	خودرو سازی	8	7	1	5	19%	791	-2.67%	5536	282,174
	جمع	327	227	100	14.5	9.6%	132	-0.63%	32,006	-600,973

[محسن*]

محیط درونی-بازار سهام




گزارش بازار سهام

روز	تاریخ
يكشنبه	92/11/27

الف - مقدمه
این گزارش براساس فرضیه ی" حرکت نقدینگی" تنظیم شده است . " فرضیه ی حرکت نقدینگی " می گوید: [ اگر بتوانیم جهت حرکت نقدینگی در بازار سهام را شناسایی کنیم می توانیم از طریق شناخت سلیقه و رجحان سرمایه گذاران با کاهش ریسک و افزایش قدرت تصمیم گیری برای انتخاب ، انواع سرمایه گذاری را به درستی انجام دهیم . از دیگر ثمرات این فرضیه محاسبه میزان انتظارات سود دهی کل بازار سهام و همین طور محاسبه حباب در بازار می باشد. این خلاصه ای از "نظریه ی حرکت نقدینگی" که برای اولین بار مطرح می شود و در هیچ کتاب و دفتری هم جز همین تاپیک وجود ندارد .] از اهداف بنده برای راه اندازی این تاپیک تلمذ کردن است و بنده هیچ تعصبی نسبت به یافته های خود ندارم و معتقدم همه انسان ها با تمام علومی که دارند ، دارای اشکال و خطا هستند و فقط عقل کل وخداوند تبارک و تعالی را بدون نقص و عاری از خطا می دانم ؛ پس خوشحال می شم اگراز دوستان انتقاد و یا پیشنهای دریافت کنم. تا یافته ای خودم را تکمیل کنم. قبلا ازهمکاری شما کمال تشکر را دارم.

ب- مختصات بازار

جدول - شماره 1

درصد تغییر	شاخص کل
0.77%	79,765
درصد تغییر	شاخص صنعت
0.61%	67,421
درصد تغییر	بازار شناور
0.96%	91,378
درصد تغییر	بازار اول
0.78%	59,438
درصد تغییر	بازار دوم
0.74%	152,403
آخرین ها	اولین ها
صنایع نسوز	پالایشگاه
کاشی و سرامیک	صنعت نورد
شیشه و آبگینه	بانک
قطعه سازی	خودرو سازی
الکتریک	دارو
نسبت به دیروز	تعدادمعاملات امروز
24.81%	40,240
شرکتهای غایب	شرکتهای فعال
92	235
جهت نقدینگی دیروز	جهت نقدینگی امروز
-0.60%	3.74%
P/E دیروز	P/E امروز
14.5	13.9
انتظارات دیروز	انتظارات امروز
9.6%	8.4%

توضیحات : از جدول بالا آخرین ها ، اولین ها و همین طور تعداد معاملات تا پایین جدول ؛ بر اساس جدول "فرضیه حرکت نقدینگی" می باشد . بقیه آمار و ارقام از سایت بورس است.

جدول شماره 2: جدول زیر نشان دهنده تحرکات گروه ها ی بازار بورس است.( شرکتهای بازار فرابوس و حق تقدم های استفاده نشده بورس به جهت همخوانی نداشتن فرمتهای اطلاعاتی با سیستم طراحی شده بنده در این جدول لحاظ نشده است.

ردیف	گروه	اعضاء	فعال	غایب	P/E	انتظارات	علاقه مندی	% تغییر	تعداد معاملات	جهت نقدینگی	توضیحات
1	پالایشگاه	6	5	1	6	16%	761	1.10%	3,807	2,384,797	1-بیشترین جذب نقدینگی را شپنا و شبندر داشتند.2- شپنا یک بلوک 42 میلیونی برابر قیمت پایانی در میانه روز فروخت.
2	صنعت نورد	22	17	5	10	10%	375	0.83%	6,375	410,819	بیشترین جذب نقدینگی را فملی داشت.
3	بانک	10	9	1	11	9%	339	1.93%	3,053	259,759	بیشترین جذب نقدینگی را وتجارت داشت.
4	خودرو سازی	8	5	3	10	10%	594	3.18%	2970	196,294	1-در این صنعت یک رشد هماهنگ دیده می شود . 2-نکته مهم : به جز خبهمن اکثر شرکتهای این صنعت زیان ده می باشند.
5	دارو	28	19	9	8	13%	131	0.42%	2488	181,905	بیشترین جذب نقدینگی را تی پی کو داشت.
6	سرمایه گذاری	21	17	4	14	-7%	121	1.95%	2056	109,110	1-در این گروه رشد هماهنگ دیده می شود . 2-نکته مهم : نماد ونیرو عامل منفی شدن P/E این گروه می باشد.
7	سرمایه گذاری ساختمان	11	11	0	19	5%	228	1.22%	2,504	97,514	1-بیشترین جذب نقدینگی را ثاخت و وساخت داشتند. 2-نکته مهم : این نوع جذب نقدینگی در نماد وساخت می تواند در تشابه نام با نماد ثاخت باشد ، چون وساخت P/E=15 دارد و ثاخت P/E=4
8	مخابرات و انفورماتیک	7	5	2	9	11%	189	1.97%	943	72,194	بیشترین جذب نقدینگی را مداران داشت
9	صنایع غذایی	21	14	7	37	3%	112	0.86%	1571	65,389	بیشترین جذب نقدینگی را وبشهر داشت
10	معدن	9	6	3	8	13%	128	2.51%	770	49,555	بیشترین جذب نقدینگی را کروی داشت
11	محصولات بهداشتی	5	4	1	8	13%	87	1.59%	348	42,774	بیشترین جذب نقدینگی را شپاکسا داشت
12	لاستیک	8	4	4	6	17%	112	0.69%	447	34,044
13	محصولات شیمیایی	10	10	0	8	13%	99	1.88%	988	29,916
14	پتروشیمی	15	2	13	13	7%	182	3.53%	364	28,359
15	ماشین سازی	12	9	3	10	10%	134	0.70%	1207	24,016
16	سیمان و گچ	30	21	9	7	15%	96	-0.11%	2015	6,319
17	خدمات فنی و مهندسی	4	3	1	12	8%	56	3.16%	168	5,859
18	بیمه	6	5	1	15	7%	61	1.03%	304	2,241
19	نساجی و چرم	4	0	4	0	0%	0	0.00%	0	0	عضو فعال ندارد
20	صنایع بسته بندی	2	0	2	0	0%	0	0.00%	0	0	عضو فعال ندارد
21	صنایع چوب	2	1	1	0	0%	0	0.00%	6	138
22	لوازم خانگی	5	3	2	12	9%	9	-0.27%	28	234
23	حمل و نقل	5	3	2	63	2%	66	-1.56%	197	4,504
24	لیزینگ	5	5	0	4	25%	135	1.52%	675	4,687
25	کاغذ و چاپ	4	2	2	12	8%	61	-1.95%	121	11,801
26	قند و شکر	13	11	2	14	7%	99	-0.51%	1091	17,984
27	الکتریک	9	6	3	14	7%	115	-1.68%	687	22,324
28	قطعه سازی	23	18	5	89	1%	122	-1.65%	2204	36,676
29	شیشه و آبگینه	6	5	1	5	19%	236	-0.67%	1,179	40,100
30	کاشی و سرامیک	13	12	1	16	6%	88	-1.04%	1052	55,316	در این گروه رشد منفی هماهنگ دیده می شود
31	صنایع نسوز	3	3	0	22	4%	207	-2.45%	622	69,902	بیشترین خروج نقدینگی را کفپارس داشت
	جمع	327	235	92	13.9	8.4%	159	0.59%	40,240	3,737,198

ج- تعاریف:
در این گزارش دسته بندی شرکتها با دسته بندی سامانه اطلاع رسانی بورس تفاوت دارد. برای مثال شرکتهای که در زمینه تولید شیشه فعالیت دارند در سامانه www.tsetmc.com بعنوان ساير محصولات كاني غيرفلزي شناخته می شود و همچنین شرکت های که در زمنیه محصولات بهداشتی و شوینده فعالیت دارند در گروه محصولات شیمیایی قراردارند و که بنده جدا سازی کردم و گروه های شرکت های حاضر در بورس را به تعداد 31 گروه تنظیم کرده ام.
· ستون غایب ، به شرکتهای متوقف از معامله گفته می شود که به هر دلیل از فعالیت باز ایستادند و نام شان در سامانه بورس موجود می باشند.
· ستون علاقه مندی ، به میزان توجه سرمایه گذاران اشاره دارد. و مبنای ریاضی دارد.
· ستون P/E ، نشان دهنده ی میانگین عددی P/E گروه می باشد.
· ستون انتظارات ، نشان دهنده ی میانگین عددی انتظار سود گروه با توجه به چند آیتم دیگر می باشد. ( در انتهای ستون انتظارات ؛ جمع ستون انتظاارات به میانگین عددی تغییر یافت )
· ستون تغییر ، نشان دهنده ی میانگین عددی تغییر قیمتی پایانی گروه به صورت درصد می باشد.
· ستون تعداد معاملات ، نشان دهنده ی مجموع معاملات در آن گروه میباشد.
· ستون جهت نقدینگی ، این ستون هدف نهایی این جدول می باشد و مسیر حرکت نقدینگی در بازار سهام از بیشترین به کمترین را نمایش می دهد. بیشترین نشان دهنده ورود نفدینگی و کمترین نشان دهنده خروج نقدینگی را دارد. در نتیجه نشان دهنده سلیقه و رجحان سرمایه گذاران می باشد.
· محاسبه ستون ها با یگدیگر دارای پیچیدگی خاصی است و متاسفم که بیشتراین امکان شفاف سازی ندارم.

د- تحلیل و نتیجه:

· انتظارات سهام داران از بازار ، عدد % 8.4 را بدون در نظر گرفتن فرا بورس را نمایش می دهد . علت تغییر اساسی در این بند ؛ تغییر در نحوه ی محاسبه می باشد.
· مجموع میانگین P/Eدر عدد 13.9 می باشد . مهمترین عامل موثر بر کاهش P/E : بسته شدن و اصلاح صورتهای مالی نماد ها می باشد.
· موضوع حبابی بودن بورس دارای سه نکته قابل ملاحظه است :1- احتمال اشتباه در ثبت اطلاعات سامانه اطلاعاتی بازار سهام وجود دارد و نیازمند بازبینی و اصلاح دارد. 2-اگراطلاعات وارد شده به سامانه باراز سهام صحیح باشد. اطلاعات منتشر شده شرکتهای فعال در بازار ، باید کنترل و ارزیابی شود.3- در صورت کنترل و صحت اطلاعات صادره ، میتوان ادعایه حبابی بودن را تایید کرد.
· تعداد معاملات نسبت به روز گذشته افزایش محسوسی را نشان می دهد.
· جهت نقدینگی% 3.74 نشان دهنده ی بازگشت به بازار را نمایش می دهد.
· علاقه مندی به سرمایه گذاری در بورس عدد 159 واحد را نشان می دهد . نکته مهم 1: عدد P/E کل بازار ، بدون احتساب نماد حکشتی (P/E=153 ) ، نماد خکمک (P/E= 956) ، نماد خچرخش (P/E= 356) و نماد ونیرو (P/E = -434) ؛ بیانگر عدد 10/8 می باشد که عدد معقول و مناسبی برای بازار سهام می باشد.
نکته مهم 2 : P/E گروه قطعه سازها ، خودروساز ها بیانگر ضعف در نظارت بر صورت های مالی و معاملات این گروه از سوی سازمان بورس می باشد.
نکته مهم 3 : مهم ترین علت تغییر در P/E بازار بعد از باز شدن نمادها اصلاح صورتهای مالی و اصلاح آن در سامانه بورس می باشد.
نکته مهم 4 : بیشتر شرکتها در حال باز شدن نماد می باشند. این عمل می تواند به اصلاح صورتهای مالی بی انجامد اما تهدید بالقوه ای بنام " سندسازی " در این نوع بسته شدن وجود دارد که می تواند بر روی بازار اثر گذار ، گردد.


ه- پیشنهادات و توصیه ها:
· گروه های که میانگین P/E آنها بین عدد 4 تا 6 می باشند برای سرمایه گذاری بلند مدت بسیار مناسب می باشند.
· گروه های که میانگین P/E آنها بین عدد 6 تا 10 می باشند برای سرمایه گذاری میان و بلند مدت مناسب می باشند.
· گروه های که میانگین P/E آنها بین عدد 10 تا 14 می باشند برای سرمایه گذاری کوتاه مدت مناسب می باشند.
· گروه های که میانگینP/E آنها بیشتر از 14 می باشند برای هر گونه سرمایه گذاری به جهت ریسک بالا نیازمند اطلاعات دقیق تر می باشند.
· گروه های که میانگین P/E آنها بیشتر از 14 می باشند نشان دهنده ی توجه و انتظار زیاد از گروه برای کسب سود بیشتر می باشد .
· هشدار! گروه های که عدد انتظار آنها بین 6 تا 8 می باشند فقط برای نوسان گیری و سرمایه گذاری کوتاه مدت مناسب می باشند.
· هشدار! گروه های که عدد انتظار آنها کمتر از 6 می باشند از ریسک سرمایه گذاری برخوردار می باشند.
· هشدار! گروه های که عدد انتظار آنها کمتر از 4 می باشند از ریسک سرمایه گذاری بالایی برخوردار می باشند. توصیه می شود اکیدا وارد نشوید.



با آرزوی موفقیت برای شما

[محسن*]

محیط درونی-بازار سهام




گزارش بازار سهام

روز	تاریخ
دوشنبه	92/11/28

الف - مقدمه
این گزارش براساس فرضیه ی" حرکت نقدینگی" تنظیم شده است . " فرضیه ی حرکت نقدینگی " می گوید: [ اگر بتوانیم جهت حرکت نقدینگی در بازار سهام را شناسایی کنیم می توانیم از طریق شناخت سلیقه و رجحان سرمایه گذاران با کاهش ریسک و افزایش قدرت تصمیم گیری برای انتخاب ، انواع سرمایه گذاری را به درستی انجام دهیم . از دیگر ثمرات این فرضیه محاسبه میزان انتظارات سود دهی کل بازار سهام و همین طور محاسبه حباب در بازار می باشد. این خلاصه ای از "نظریه ی حرکت نقدینگی" که برای اولین بار مطرح می شود و در هیچ کتاب و دفتری هم جز همین تاپیک وجود ندارد .] از اهداف بنده برای راه اندازی این تاپیک تلمذ کردن است و بنده هیچ تعصبی نسبت به یافته های خود ندارم و معتقدم همه انسان ها با تمام علومی که دارند ، دارای اشکال و خطا هستند و فقط عقل کل وخداوند تبارک و تعالی را بدون نقص و عاری از خطا می دانم ؛ پس خوشحال می شم اگراز دوستان انتقاد و یا پیشنهای دریافت کنم. تا یافته ای خودم را تکمیل کنم. قبلا ازهمکاری شما کمال تشکر را دارم.

ب- مختصات بازار

جدول - شماره 1

درصد تغییر	شاخص کل
1.14%	80,686
درصد تغییر	شاخص صنعت
0.87%	68,017
درصد تغییر	بازار شناور
1.51%	92,790
درصد تغییر	بازار اول
1.18%	60,153
درصد تغییر	بازار دوم
1.04%	154,009
آخرین ها	اولین ها
قطعه سازی	پالایشگاه
لاستیک	سرمایه گذاری
حمل و نقل	بانک
نساجی و چرم	مخابرات و انفورماتیک
صنایع چوب	دارو
نسبت به دیروز	تعدادمعاملات امروز
57.74%	63,475
شرکتهای غایب	شرکتهای فعال
79	248
جهت نقدینگی دیروز	جهت نقدینگی امروز
3.74%	5.74%
P/E دیروز	P/E امروز
13.9	17.2
انتظارات دیروز	انتظارات امروز
8.4%	8.9%

توضیحات : از جدول بالا آخرین ها ، اولین ها و همین طور تعداد معاملات تا پایین جدول ؛ بر اساس جدول "فرضیه حرکت نقدینگی" می باشد . بقیه آمار و ارقام از سایت بورس است.

جدول شماره 2: جدول زیر نشان دهنده تحرکات گروه ها ی بازار بورس است.( شرکتهای بازار فرابوس و حق تقدم های استفاده نشده بورس به جهت همخوانی نداشتن فرمتهای اطلاعاتی با سیستم طراحی شده بنده در این جدول لحاظ نشده است.

ردیف	گروه	اعضاء	فعال	غایب	P/E	انتظارات	علاقه مندی	% تغییر	تعداد معاملات	جهت نقدینگی	توضیحات
1	پالایشگاه	6	5	1	6	16%	1,404	2.39%	7,019	1,296,632	بیشترین جذب نقدینگی را شبندر و شبهرن داشتند.
2	سرمایه گذاری	21	18	3	14	-7%	282	3.09%	5080	1,039,580	در این گروه رشد هماهنگ دیده می شود
3	بانک	10	9	1	11	9%	681	2.99%	6,128	672,995	در این گروه رشد هماهنگ دیده می شود
4	مخابرات و انفورماتیک	7	6	1	10	11%	449	2.82%	2693	554,296	بیشترین جذب نقدینگی را اخابر و مداران داشتند.
5	دارو	28	22	6	8	13%	196	2.46%	4318	419,054	تی پی کو بیش از 50 درصد نقدینگی این گروه را جذب خود کرده است.
6	خودرو سازی	8	7	1	6	18%	1,152	2.46%	8066	316,683	1- در این صنعت رشد هماهنگ دیده می شود 2- به جز خبهمن اکثر شرکتهای این صنعت زیان ده می باشند.
7	صنعت نورد	22	17	5	11	10%	290	1.83%	4,931	303,929	بیشترین جذب نقدینگی را فاسمین داشت.
8	سرمایه گذاری ساختمان	11	11	0	19	5%	204	2.02%	2,241	181,679	در این گروه رشد هماهنگ دیده می شود
9	صنایع غذایی	21	13	8	40	3%	132	1.23%	1714	142,466	بیشترین جذب نقدینگی را وبشهر داشت
10	سیمان و گچ	30	24	6	7	15%	102	0.85%	2450	104,709	این گروه در حال خروج از انجماد معاملاتی می باشد.
11	محصولات شیمیایی	10	9	1	8	12%	158	2.51%	1424	102,963	در این گروه رشد هماهنگ دیده می شود
12	لوازم خانگی	5	4	1	11	9%	136	2.19%	543	94,164	بیشترین جذب نقدینگی را لابسا داشت.
13	محصولات بهداشتی	5	4	1	8	13%	166	0.77%	664	91,300	در این گروه رشد هماهنگ دیده می شود
14	معدن	9	6	3	8	13%	191	2.57%	1144	83,877	این گروه از انجماد معاملاتی خارج شده است .
15	الکتریک	9	8	1	15	7%	145	1.30%	1158	80,048	بیشترین جذب نقدینگی را بترانس داشت.
16	ماشین سازی	12	9	3	10	10%	237	0.88%	2136	75,320	در این گروه رشد ناشی از جو مثبت بازار دیده می شود
17	کاشی و سرامیک	13	9	4	14	7%	108	1.79%	975	65,725	در این گروه رشد ناشی از جو مثبت بازار دیده می شود
18	شیشه و آبگینه	6	5	1	5	18%	211	2.75%	1,056	61,183	در این گروه رشد ناشی از جو مثبت بازار دیده می شود
19	قند و شکر	13	11	2	15	7%	84	2.11%	928	40,484	در این گروه رشد ناشی از جو مثبت بازار دیده می شود
20	پتروشیمی	15	2	13	14	7%	320	2.53%	639	40,017	1-در این گروه رشد ناشی از جو مثبت بازار دیده می شود . 2- بیشتر صنایع این گروه در حال بررسی اثار نرخ جدید گاز می باشند.
21	صنایع نسوز	3	3	0	22	4%	181	0.55%	544	36,032	در این گروه رشد ناشی از جو مثبت بازار دیده می شود
22	لیزینگ	5	5	0	4	24%	188	2.79%	938	35,819	در این گروه رشد ناشی از جو مثبت بازار دیده می شود
23	بیمه	6	5	1	15	7%	92	2.30%	461	20,888	در این گروه رشد ناشی از جو مثبت بازار دیده می شود
24	خدمات فنی و مهندسی	4	3	1	13	8%	50	3.67%	150	11,561
25	کاغذ و چاپ	4	2	2	12	8%	48	-0.22%	95	273
26	صنایع بسته بندی	2	0	2	0	0%	0	0.00%	0	0	عضو فعال ندارد
27	صنایع چوب	2	1	1	94	1%	9	-1.27%	9	90
28	نساجی و چرم	4	2	2	7	14%	32	-0.27%	63	789
29	حمل و نقل	5	3	2	62	2%	121	-1.10%	362	1,424
30	لاستیک	8	6	2	7	14%	223	0.17%	1335	2,777
31	قطعه سازی	23	19	4	86	1%	222	-0.70%	4211	125,741	1- این گروه زیان ده می باشد. 2- این گروه در حال خروج از سفته بازی است.
	جمع	327	248	79	17.2	8.9%	252	1.53%	63,475	5,740,855

ج- تعاریف:
در این گزارش دسته بندی شرکتها با دسته بندی سامانه اطلاع رسانی بورس تفاوت دارد. برای مثال شرکتهای که در زمینه تولید شیشه فعالیت دارند در سامانه www.tsetmc.com بعنوان ساير محصولات كاني غيرفلزي شناخته می شود و همچنین شرکت های که در زمنیه محصولات بهداشتی و شوینده فعالیت دارند در گروه محصولات شیمیایی قراردارند و که بنده جدا سازی کردم و گروه های شرکت های حاضر در بورس را به تعداد 31 گروه تنظیم کرده ام.
· ستون غایب ، به شرکتهای متوقف از معامله گفته می شود که به هر دلیل از فعالیت باز ایستادند و نام شان در سامانه بورس موجود می باشند.
· ستون علاقه مندی ، به میزان توجه سرمایه گذاران اشاره دارد. و مبنای ریاضی دارد.
· ستون P/E ، نشان دهنده ی میانگین عددی P/E گروه می باشد.
· ستون انتظارات ، نشان دهنده ی میانگین عددی انتظار سود گروه با توجه به چند آیتم دیگر می باشد. ( در انتهای ستون انتظارات ؛ جمع ستون انتظاارات به میانگین عددی تغییر یافت )
· ستون تغییر ، نشان دهنده ی میانگین عددی تغییر قیمتی پایانی گروه به صورت درصد می باشد.
· ستون تعداد معاملات ، نشان دهنده ی مجموع معاملات در آن گروه میباشد.
· ستون جهت نقدینگی ، این ستون هدف نهایی این جدول می باشد و مسیر حرکت نقدینگی در بازار سهام از بیشترین به کمترین را نمایش می دهد. بیشترین نشان دهنده ورود نفدینگی و کمترین نشان دهنده خروج نقدینگی را دارد. در نتیجه نشان دهنده سلیقه و رجحان سرمایه گذاران می باشد.
· محاسبه ستون ها با یگدیگر دارای پیچیدگی خاصی است و متاسفم که بیشتراین امکان شفاف سازی ندارم.

د- تحلیل و نتیجه:

· انتظارات سهام داران از بازار ، عدد % 8.9 را بدون در نظر گرفتن فرا بورس را نمایش می دهد .
· مجموع میانگین P/Eدر عدد 17.2 می باشد . مهمترین عامل موثر بر افزایش P/E : باز شدن نماد ها می باشد.
· موضوع حبابی بودن بورس دارای سه نکته قابل ملاحظه است :1- احتمال اشتباه در ثبت اطلاعات سامانه اطلاعاتی بازار سهام وجود دارد و نیازمند بازبینی و اصلاح دارد. 2-اگراطلاعات وارد شده به سامانه باراز سهام صحیح باشد. اطلاعات منتشر شده شرکتهای فعال در بازار ، باید کنترل و ارزیابی شود.3- در صورت کنترل و صحت اطلاعات صادره ، میتوان ادعایه حبابی بودن را تایید کرد.
· تعداد معاملات نسبت به روز گذشته افزایش %57.74 را نشان می دهد.
· جهت نقدینگی% 5.74 نشان دهنده ی ورود به بازار را نمایش می دهد.
· علاقه مندی به سرمایه گذاری در بورس عدد 252 واحد را نشان می دهدکه این افزایش علاقه به بورس ؛ نشان دهنده ی خروج بازار از انجماد معاملات می باشد.
نکته مهم 1: عدد P/E کل بازار ، بدون احتساب نماد حکشتی (P/E=153 ) ، نماد خکمک (P/E= 977) ، نماد خچرخش (P/E= 347) و نماد ونیرو (P/E = -434) ؛ بیانگر عدد 13/2 می باشد و عدد انتظارات آن % 10 می باشد.
نکته مهم 2 : P/E گروه قطعه سازها ، خودروساز ها بیانگر ضعف در نظارت بر صورت های مالی و معاملات این گروه از سوی سازمان بورس می باشد.
نکته مهم 3 : مهم ترین علت تغییر در P/E بازار بعد از باز شدن نمادها اصلاح صورتهای مالی و اصلاح آن در سامانه بورس می باشد.
نکته مهم 4 : بیشتر شرکتها در حال باز شدن نماد می باشند. این عمل می تواند به اصلاح صورتهای مالی بی انجامد اما تهدید بالقوه ای بنام " سندسازی " در این نوع بسته شدن وجود دارد که می تواند بر روی بازار اثر گذار ، گردد.


ه- پیشنهادات و توصیه ها:
· گروه های که میانگین P/E آنها بین عدد 4 تا 6 می باشند برای سرمایه گذاری بلند مدت بسیار مناسب می باشند.
· گروه های که میانگین P/E آنها بین عدد 6 تا 10 می باشند برای سرمایه گذاری میان و بلند مدت مناسب می باشند.
· گروه های که میانگین P/E آنها بین عدد 10 تا 14 می باشند برای سرمایه گذاری کوتاه مدت مناسب می باشند.
· گروه های که میانگینP/E آنها بیشتر از 14 می باشند برای هر گونه سرمایه گذاری به جهت ریسک بالا نیازمند اطلاعات دقیق تر می باشند.
· گروه های که میانگین P/E آنها بیشتر از 14 می باشند نشان دهنده ی توجه و انتظار زیاد از گروه برای کسب سود بیشتر می باشد .
· هشدار! گروه های که عدد انتظار آنها بین 6 تا 8 می باشند فقط برای نوسان گیری و سرمایه گذاری کوتاه مدت مناسب می باشند.
· هشدار! گروه های که عدد انتظار آنها کمتر از 6 می باشند از ریسک سرمایه گذاری برخوردار می باشند.
· هشدار! گروه های که عدد انتظار آنها کمتر از 4 می باشند از ریسک سرمایه گذاری بالایی برخوردار می باشند. توصیه می شود اکیدا وارد نشوید.



با آرزوی موفقیت برای شما

[محسن*]

محیط درونی-بازار سهام




گزارش بازار سهام

روز	تاریخ
چهارشنبه	92/11/30

الف - مقدمه
این گزارش براساس فرضیه ی" حرکت نقدینگی" تنظیم شده است . " فرضیه ی حرکت نقدینگی " می گوید: [ اگر بتوانیم جهت حرکت نقدینگی در بازار سهام را شناسایی کنیم می توانیم از طریق شناخت سلیقه و رجحان سرمایه گذاران با کاهش ریسک و افزایش قدرت تصمیم گیری برای انتخاب ، انواع سرمایه گذاری را به درستی انجام دهیم . از دیگر ثمرات این فرضیه محاسبه میزان انتظارات سود دهی کل بازار سهام و همین طور محاسبه حباب در بازار می باشد. این خلاصه ای از "نظریه ی حرکت نقدینگی" که برای اولین بار مطرح می شود و در هیچ کتاب و دفتری هم جز همین تاپیک وجود ندارد .] از اهداف بنده برای راه اندازی این تاپیک تلمذ کردن است و بنده هیچ تعصبی نسبت به یافته های خود ندارم و معتقدم همه انسان ها با تمام علومی که دارند ، دارای اشکال و خطا هستند و فقط عقل کل وخداوند تبارک و تعالی را بدون نقص و عاری از خطا می دانم ؛ پس خوشحال می شم اگراز دوستان انتقاد و یا پیشنهای دریافت کنم. تا یافته ای خودم را تکمیل کنم. قبلا ازهمکاری شما کمال تشکر را دارم.

ب- مختصات بازار

جدول - شماره 1

درصد تغییر	شاخص کل
0.68%	80,987
درصد تغییر	شاخص صنعت
0.58%	68,243
درصد تغییر	بازار شناور
0.81%	93,038
درصد تغییر	بازار اول
0.56%	60,188
درصد تغییر	بازار دوم
0.93%	155,585
آخرین ها	اولین ها
قطعه سازی	پالایشگاه
ماشین سازی	دارو
صنایع نسوز	خودرو سازی
الکتریک	سرمایه گذاری ساختمان
کاغذ و چاپ	بانک
نسبت به دیروز	تعدادمعاملات امروز
-0.34%	63,289
شرکتهای غایب	شرکتهای فعال
94	235
جهت نقدینگی دیروز	جهت نقدینگی امروز
5.74%	6.86%
P/E دیروز	P/E امروز
16.6	13.6
انتظارات دیروز	انتظارات امروز
8.7%	9.2%

توضیحات : از جدول بالا آخرین ها ، اولین ها و همین طور تعداد معاملات تا پایین جدول ؛ بر اساس جدول "فرضیه حرکت نقدینگی" می باشد . بقیه آمار و ارقام از سایت بورس است.

جدول شماره 2: جدول زیر نشان دهنده تحرکات گروه ها ی بازار بورس است.( شرکتهای بازار فرابوس و حق تقدم های استفاده نشده بورس به جهت همخوانی نداشتن فرمتهای اطلاعاتی با سیستم طراحی شده بنده در این جدول لحاظ نشده است.

ردیف	گروه	اعضاء	فعال	غایب	P/E	انتظارات	علاقه مندی	% تغییر	تعداد معاملات	جهت نقدینگی	توضیحات
1	پالایشگاه	6	5	1	6	15%	4,927	2.09%	24,633	5,489,530	1-بیشترین جذب نقدینگی را شپنا و شبندر داشتند. 2- شپنا یک بلوک 42 میلیونی واگذار کرد.
2	دارو	28	22	6	8	13%	156	2.06%	3423	292,338	تی پی کو نزدیک به 50 درصد نقدینگی این گروه را جذب خود کرده است.
3	خودرو سازی	8	8	0	3	29%	788	1.23%	6306	212,518	1-خبهمن بیشترین جذب نقدینگی را داشت 2- به جز خبهمن اکثر شرکتهای این صنعت زیان ده می باشند.
4	سرمایه گذاری ساختمان	11	10	1	19	5%	241	2.11%	2,409	210,873	در این گروه رشد هماهنگ دیده می شود .2- بیشترین جذب نقدینگی را ثاخت و وساخت داشتند. نکته مهم : این نوع جذب نقدینگی در نماد وساخت می تواند در تشابه نام با نماد ثاخت باشد ، چون وساخت P/E=15 دارد و ثاخت P/E=4
5	بانک	10	9	1	11	9%	580	1.58%	5,222	197,297	در این گروه رشد هماهنگ دیده می شود
6	پتروشیمی	15	3	12	13	8%	449	1.96%	1346	155,837	در این گروه رشد ناشی از جو مثبت بازار دیده می شود . بیشتر صانیع این گروه در حال بررسی اثار نرخ جدید گاز می باشند.
7	سرمایه گذاری	21	17	4	14	-7%	179	1.57%	3051	81,770	در این گروه رشد هماهنگ دیده می شود
8	صنایع غذایی	21	16	5	34	3%	97	0.44%	1547	69,975	بیشترین جذب نقدینگی را وبشهر و غبشهر داشتند.
9	مخابرات و انفورماتیک	7	6	1	8	13%	201	1.25%	1203	51,185	بیشترین جذب نقدینگی را رکیش داشتند.
10	لیزینگ	5	5	0	4	23%	176	3.28%	880	50,941	در این گروه رشد ناشی از جو مثبت بازار دیده می شود
11	خدمات فنی و مهندسی	4	3	1	15	7%	17	22.64%	51	32,716
12	قند و شکر	13	11	2	14	7%	71	0.91%	785	21,050
13	سیمان و گچ	30	23	7	7	15%	62	0.28%	1434	18,094
14	بیمه	6	5	1	16	6%	94	1.63%	471	13,145	در این گروه رشد ناشی از جو مثبت بازار دیده می شود
15	لاستیک	8	5	3	8	12%	92	0.95%	462	12,251
16	معدن	9	6	3	8	13%	126	0.94%	754	11,370
17	محصولات بهداشتی	5	3	2	9	11%	0	-0.01%	1	11,356	در این گروه رشد هماهنگ دیده می شود
18	شیشه و آبگینه	6	4	2	4	25%	180	1.25%	721	8,570	در این گروه رشد ناشی از جو مثبت بازار دیده می شود
19	صنعت نورد	22	13	9	11	9%	240	0.55%	3,123	8,365
20	نساجی و چرم	4	1	3	9	12%	32	4.00%	32	6,816
21	محصولات شیمیایی	10	8	2	9	11%	102	1.16%	813	5,007
22	صندوق سرمایه گذاری	2	2	0	0	1%	14	1.12%	27	4,774
23	لوازم خانگی	5	4	1	11	9%	26	0.11%	102	1,463
24	صنایع بسته بندی	2	0	2	0	0%	0	0.00%	0	0	عضو فعال ندارد
25	صنایع چوب	2	0	2	0	0%	0	0.00%	0	0	عضو فعال ندارد
26	کاشی و سرامیک	13	8	5	18	5%	67	0.27%	532	837
27	حمل و نقل	5	3	2	61	2%	48	-0.62%	145	1,303
28	کاغذ و چاپ	4	3	1	11	9%	42	-0.47%	127	2,502
29	الکتریک	9	6	3	14	7%	46	-1.54%	275	10,878
30	صنایع نسوز	3	3	0	22	5%	155	-1.07%	465	16,344
31	ماشین سازی	12	6	6	6	16%	174	-0.99%	1043	27,381
32	قطعه سازی	23	17	6	90	1%	112	-0.28%	1906	50,417	این گروه زیان ده می باشد. خروج سفته بازی از این گروه محسوس است.
	جمع	329	235	94	13.6	9.2%	297	1.51%	63,289	6,857,577

ج- تعاریف:

در این گزارش دسته بندی شرکتها با دسته بندی سامانه اطلاع رسانی بورس تفاوت دارد. برای مثال شرکتهای که در زمینه تولید شیشه فعالیت دارند در سامانه www.tsetmc.com


بعنوان ساير محصولات كاني غيرفلزي شناخته می شود و همچنین شرکت های که در زمنیه محصولات بهداشتی و شوینده فعالیت دارند در گروه محصولات شیمیایی قراردارند و که بنده جدا سازی کردم و گروه های شرکت های حاضر در بورس را به تعداد 31 گروه تنظیم کرده ام.
· ستون غایب ، به شرکتهای متوقف از معامله گفته می شود که به هر دلیل از فعالیت باز ایستادند و نام شان در سامانه بورس موجود می باشند.
· ستون علاقه مندی ، به میزان توجه سرمایه گذاران اشاره دارد. و مبنای ریاضی دارد.
· ستون P/E ، نشان دهنده ی میانگین عددی P/E گروه می باشد.
· ستون انتظارات ، نشان دهنده ی میانگین عددی انتظار سود گروه با توجه به چند آیتم دیگر می باشد. ( در انتهای ستون انتظارات ؛ جمع ستون انتظاارات به میانگین عددی تغییر یافت )
· ستون تغییر ، نشان دهنده ی میانگین عددی تغییر قیمتی پایانی گروه به صورت درصد می باشد.
· ستون تعداد معاملات ، نشان دهنده ی مجموع معاملات در آن گروه میباشد.
· ستون جهت نقدینگی ، این ستون هدف نهایی این جدول می باشد و مسیر حرکت نقدینگی در بازار سهام از بیشترین به کمترین را نمایش می دهد. بیشترین نشان دهنده ورود نفدینگی و کمترین نشان دهنده خروج نقدینگی را دارد. در نتیجه نشان دهنده سلیقه و رجحان سرمایه گذاران می باشد.
· محاسبه ستون ها با یگدیگر دارای پیچیدگی خاصی است و متاسفم که بیشتراین امکان شفاف سازی ندارم.

د- تحلیل و نتیجه:

· انتظارات سهام داران از بازار ، عدد % 9.2 را بدون در نظر گرفتن فرا بورس را نمایش می دهد .
· مجموع میانگین P/Eدر عدد 13.6 را نشان می دهد.
· موضوع حبابی بودن بورس دارای سه نکته قابل ملاحظه است :1- احتمال اشتباه در ثبت اطلاعات سامانه اطلاعاتی بازار سهام وجود دارد و نیازمند بازبینی و اصلاح دارد. 2-اگراطلاعات وارد شده به سامانه باراز سهام صحیح باشد. اطلاعات منتشر شده شرکتهای فعال در بازار ، باید کنترل و ارزیابی شود.3- در صورت کنترل و صحت اطلاعات صادره ، میتوان ادعایه حبابی بودن را تایید کرد.
· تعداد معاملات نسبت به روز گذشته کاهش % 0.34- را نشان می دهد.
· جهت نقدینگی% 6/68 نشان دهنده ی ورود به بازار را نمایش می دهد.
· علاقه مندی به سرمایه گذاری در بورس عدد 297 واحد را نشان می دهد.نکته مهم 1: عدد P/E کل بازار ، بدون احتساب نماد حکشتی (P/E=152 ) ، نماد خکمک (P/E= 923) ، نماد خچرخش (P/E= 324) و نماد ونیرو (P/E = -451) ؛ بیانگر عدد 11/3 می باشد و عدد انتظارات آن % 9/4 می باشد.
نکته مهم 2 : P/E گروه قطعه سازها ، خودروساز ها بیانگر ضعف در نظارت بر صورت های مالی و معاملات این گروه از سوی سازمان بورس می باشد.
نکته مهم 3 : مهم ترین علت تغییر در P/E بازار بعد از باز شدن نمادها اصلاح صورتهای مالی و اصلاح آن در سامانه بورس می باشد.
نکته مهم 4 : بیشتر شرکتها در حال باز شدن نماد می باشند. این عمل می تواند به اصلاح صورتهای مالی بی انجامد اما تهدید بالقوه ای بنام " سندسازی " در این نوع بسته شدن وجود دارد که می تواند بر روی بازار اثر گذار ، گردد.


ه- پیشنهادات و توصیه ها:
· گروه های که میانگین P/E آنها بین عدد 4 تا 6 می باشند برای سرمایه گذاری بلند مدت بسیار مناسب می باشند.
· گروه های که میانگین P/E آنها بین عدد 6 تا 10 می باشند برای سرمایه گذاری میان و بلند مدت مناسب می باشند.
· گروه های که میانگین P/E آنها بین عدد 10 تا 14 می باشند برای سرمایه گذاری کوتاه مدت مناسب می باشند.
· گروه های که میانگینP/E آنها بیشتر از 14 می باشند برای هر گونه سرمایه گذاری به جهت ریسک بالا نیازمند اطلاعات دقیق تر می باشند.
· گروه های که میانگین P/E آنها بیشتر از 14 می باشند نشان دهنده ی توجه و انتظار زیاد از گروه برای کسب سود بیشتر می باشد .
· هشدار! گروه های که عدد انتظار آنها بین 6 تا 8 می باشند فقط برای نوسان گیری و سرمایه گذاری کوتاه مدت مناسب می باشند.
· هشدار! گروه های که عدد انتظار آنها کمتر از 6 می باشند از ریسک سرمایه گذاری برخوردار می باشند.
· هشدار! گروه های که عدد انتظار آنها کمتر از 4 می باشند از ریسک سرمایه گذاری بالایی برخوردار می باشند. توصیه می شود اکیدا وارد نشوید.



با آرزوی موفقیت برای شما

[mah 88]

با سلام
سايت گوگل دوباره رای دادن برای تغییر نام خلیج فارس رو قبول مي كنه
30 ثانیه هم طول نمیکشه
انتظار میرفت که بعد از تلاش های بیهوده دشمنان در رابطه با تغییر نام خلیج فارس ، اقدام دیگری نکنند.سهم ما تقریباً بیش از 79% در مقابل کمتر از 21% بود اما امروز تعداد رای دهنده ها به بیش از 759،000 نفر رسیده و
با تاسف فراوان سهم ما از 79% به​50% رسیده واین یک فاجعه است.
یادتون باشه که این رای گیری مربوط به کمپین 1،000،000 امضای شرکت گوگل است و
نذارید که دوباره نام خلیج فارس به خلیج ع ر ب ی تغییر پیدا کنه
پس رو این لینک کلیک کنید و رای بدید
http://www.persianorarabiangulf.com/index.php
لطفا این پیام رو به هر کسی که میتونید، ارسال بفرمایید.

[محسن*]

با سلام
سايت گوگل دوباره رای دادن برای تغییر نام خلیج فارس رو قبول مي كنه
30 ثانیه هم طول نمیکشه
انتظار میرفت که بعد از تلاش های بیهوده دشمنان در رابطه با تغییر نام خلیج فارس ، اقدام دیگری نکنند.سهم ما تقریباً بیش از 79% در مقابل کمتر از 21% بود اما امروز تعداد رای دهنده ها به بیش از 759،000 نفر رسیده و
با تاسف فراوان سهم ما از 79% به​50% رسیده واین یک فاجعه است.
یادتون باشه که این رای گیری مربوط به کمپین 1،000،000 امضای شرکت گوگل است و
نذارید که دوباره نام خلیج فارس به خلیج ع ر ب ی تغییر پیدا کنه
پس رو این لینک کلیک کنید و رای بدید
http://www.persianorarabiangulf.com/index.php
لطفا این پیام رو به هر کسی که میتونید، ارسال بفرمایید.

فکر کنم کلکی تو کار باشه ؛ گزینه Persian Gulf در پایین قرار دارده وقتی نظر خودتون رو وارد می کنید و دکمه VOTE فشار می دی و تایید می کنی جای گزینه ها در رای گیری تغییر می کنه !
بنظر می یاد کلکی تو کاره!!!