Tweet
جلسه چهاردهم (جلسه آخر)
ماکزیمم میزانی از سرمایه که همزمان میتوان در معرض ریسک قرار داد .
اما یکی از مهمترین بخشهای مدیریت سرمایه همین مبحث است که ما تا چه میزانی از سرمایه خود را میتوانیم به شکل همزمان در معرض ریسک قرار دهیم ،اگر بخواهیم توضیج را کاملتر کنیم باید
اینگونه عرض کنم که فرض بفرمایید بنده یک دی تریدر هستم و در تایم زیر روزانه مثلا یک ساعته کار میکنم ،طبق تعریف که قبلا عرض کردم هر پوزیشنی که میگیرم حق دارم بین 0.5 تا 2 درصد از
سرمایه را در معرض ریسک قرار دهم اما از آنجاکه یک تریدر تایپ دو هم هستم باید از مواردی استفاده کنم که مبلغ مورد ریسک کم خوردن و ورود به تر باشد در عوض احتمال به تارگت رسیدن هم
کاهش خواهد داشت اما خوب چون تریدر تایپ دو به استراتزی خود ایمان دارد و باخت را جزوی از این بازی میداند این موضوع برایم اهمیت ندارد پس از ریسک 0.5 استفاده خواهم کرد ،اما فرض
بفرمایید در بررسی سهام میبینم همزمان مثلا 15 سهم با استراتزی من توان تریگر خوردن و ور.د به بازار را دارد ،که اگر برروی هر کدام طبق تعریف 0.5٪ ریسک کنم مجموعا 7.5٪ از سرمایه من تحت
ریسک خواهد بود آیا مجاز به این کار هستم و اگر نه چه تعداد پوزیشن را میتوان تحت شرایط فوق مدیریت کرد ؟
اما پرسش به سئوال فوق را تقریبا میتوان معادل با مبحث جلسه قبل در نظر گرفت .
گفتیم که بر مبنای تایم فریم مورد معامله هر تریدری یک پریود خاص را باید مشخص نماید که در آن پریود حداکثر مقداری از سرمایه که میتواند از دست دهد مشخص شده و اگر بیش از آن میزان در آن
زمان خاص ضرر متحمل شد باید تا اخر آن دوره زمانی دیگر به ترید نپردازد و هم به ذهن و هم سرمایه خود استراحت دهد تا هم استرسها کاسته شود و هم احیانا بازار از آن وضعیت خاص که
همخوانی کامل با استراتزی ما ندارد عبور نماید و هم فرصتی باشد تا بتونایم بررسی مجددی داشته باشیم که متوجه شویم احیانا اشتباهی در عمل به استراتژی نداریم .
اما این تایم و این میزان سرمایه در معرض ریسک به شکل خلاصه قرار زیر بود :
الف)برای پوزیشن تریدر ها (معامله بالای تایم هفتگی که معمولا هر پوزیشن آنها زمانی معادل ) زمان این دوره سه ماهه و میزان از دست دادن سرمایه 10٪ از کل
سرمایه در نظر گرفته میشود .
ب)اما برای سوئینگ تریدرها که معمولا یک پوزیشن آنها چندین روزه بطول میکشد زمان این دوره یک ماهه و میزان از دست دادن سرمایه 5٪ در نظر گرفته میشود .
چ) اما برای دی ترید ها که در تایم فری زیر یکساعت کار میکنند زمان این دوره یک هفته و ماکزیمم میزان از دست دادن سرمایه 3٪ خواهد بود .
خوب حالا به سئوال اصلی اینگونه پاسخ میدهیم که ما هم زمان به اندازه ماکزیممی که در دوره زمانی میتوان ریسک کرد ،توان پوزیشن باز داریم که با مثال بیشتر عرض خواهم کرد :
اگر یک پوزیشن ترید باشیم (معامله در تایم هفتگی) در یک دوره حداکثر توان از دست دادن 10٪ سرمایه داریم از طرفی در هرترید ، یک پوزیشن تریدر میتواند 5 تا 10 ریسک کند که ریسک 10٪ خاص ترید ر تایپ یک و ریسک 5٪ خاص ترید تایپ دو میباشد لذا
پویشن تریدر تایپ یک حداکثر یک پویشن و پوریشن تریدر تایپ دو همزمان دو پوزیشن باز میتواند داشته باشد
اگر یک سوئینگ ترید باشیم (معامله در تایم روزانه) در یک دوره حداکثر توان از دست دادن 5٪ سرمایه داریم از طرفی در هرترید ، یک پوزیشن تریدر میتواند 2 تا 5 ریسک کند که ریسک 5٪ خاص ترید ر تایپ یک و ریسک 2٪ خاص ترید تایپ دو میباشد لذا
سوئینگ تریدر تایپ یک حداکثر یک پویشن و سوینگ تریدر تایپ دو همزمان دو و حداکثر سه پوزیشن باز(با اندکس تساهل بر مبنای شرایط) میتواند داشته باشد .
اگر یک دی ترید باشیم (معامله در تایم زیر روزانه ) در یک دوره حداکثر توان از دست دادن 3٪ سرمایه داریم از طرفی در هرترید ، یک دی تریدر میتواند 0.5 تا 2 درصد یسک کند که ریسک 2٪ خاص ترید ر تایپ یک و ریسک 0.5٪ خاص ترید تایپ دو میباشد لذا
دی تریدر تایپ یک حداکثر یک پویشن (با تساهل دو پوزیشن) و دی تریدر تایپ دو همزمان شش پوزیشن باز میتواند داشته باشد
خوب ، دراینجا مبحث مدیریت سرمایه رو که زمان زیادی بود آغاز شده بود به کمک خداوند و یاری شما عزیزانم به پایان میبریم ،سعی کردم در این دوره بیشتر بر مسائل عملی و ضروریات تکیه کنم تا
نکات ریز که انتقاع کمتری داره و همچنین نهایت سعیمو کردم که پایه و بنیان مدیریت سرمایه به عنوان یک اصل ترید برای عزیزانم جا بیوفته و ذهنیت مدیریت سرمایه از چیزی لوکس و کم کاربرد به
علمی واجب و در اصل بخش عمده ترید تغییر پیدا کنه و در این راستا اکثر انرژی این تاپیک صرف شد تا با دلیل و برهان به ما ثابت کنه که اگر رازی در فارکس یا به شکل عمده در ترید باشه اون چیزی جز
مدیریت سرمایه نخواهد بود .....
قویا بر این باورم افراد موفق در ترید دود سته خواهند بود ،یا افرادی که مدیریت سرمایه رو لحاظ میکنند و مشغول سود کردن هستند و با استرس بسیار کم و سود معقول در این بازار فعالیت دارند یا
افرادی هستند که پس از گذران سالها و کال شدن حسابهای متعدد به این نتیجه خواهند رسید وبه اعتقاد این حقیر موفقهای مارکت خارج از این دوگروه نخواهند بود دلایلم هم برای عرایض بالا کاملا در
تاپیک توضیح داده شده است ،پس با این تفاسیر مصلحت این میبینم که دوستانی که هنوز به سود مستمر معقول و بدون استرس یا با استرس اندک نرسیده اند به جای طی کردن مسیر دوم و تجربه
اندوزی که باضرر و زیان مالی و مشکلات و عذابهای روحی همراه خواهد بود از میانبر گروه اول استفاده کنند تا به امید خدا زودتر لبخند موفقیت بر لبانشون نقش ببنده ......
و البته در آخر عرض میکنم این تجربه شخصی بنده به همراه مطالعه ریفرنسهای مختلف بود که ارائه نمودم و شخصا بر این مطلب باور دارم و دقیقا و جزء به جزء آن را رعایت میکنم و امید دارم برای
عزیزانم نیز مفید فایده واقع شود .
آزوی سلامت روز افزون و موفقیت در تمام شئونات زندگی برای عزیزانم دارم
این دستونشته رو تقدیم میکنم به استاد پانی عزیز که از نظر علم و اخلاق در مقام بسیار بالایی قرار دارند و تحلیلهای بسیار زیبایی ایشون چه در زمینه الیوت و چه در سایر بخشهای تکنیکال همیشه نمایانگر یک ذهن خلاق و یک انذیشه برتر بوده و هست و واقعا خوشحالم که تا امروز تونستند بسیار عالی در این عرصه ظاهر بشند و از افتخارات بزرگ این فروم هستند و امیدوارم روز به روز شاهد یشرفتهای ایشون در تمام امور زندگی باشم .
پایان مدیریت سرمایه
سید فرزاد عمادی
90/10/29
ماکزیمم میزانی از سرمایه که همزمان میتوان در معرض ریسک قرار داد .
اما یکی از مهمترین بخشهای مدیریت سرمایه همین مبحث است که ما تا چه میزانی از سرمایه خود را میتوانیم به شکل همزمان در معرض ریسک قرار دهیم ،اگر بخواهیم توضیج را کاملتر کنیم باید
اینگونه عرض کنم که فرض بفرمایید بنده یک دی تریدر هستم و در تایم زیر روزانه مثلا یک ساعته کار میکنم ،طبق تعریف که قبلا عرض کردم هر پوزیشنی که میگیرم حق دارم بین 0.5 تا 2 درصد از
سرمایه را در معرض ریسک قرار دهم اما از آنجاکه یک تریدر تایپ دو هم هستم باید از مواردی استفاده کنم که مبلغ مورد ریسک کم خوردن و ورود به تر باشد در عوض احتمال به تارگت رسیدن هم
کاهش خواهد داشت اما خوب چون تریدر تایپ دو به استراتزی خود ایمان دارد و باخت را جزوی از این بازی میداند این موضوع برایم اهمیت ندارد پس از ریسک 0.5 استفاده خواهم کرد ،اما فرض
بفرمایید در بررسی سهام میبینم همزمان مثلا 15 سهم با استراتزی من توان تریگر خوردن و ور.د به بازار را دارد ،که اگر برروی هر کدام طبق تعریف 0.5٪ ریسک کنم مجموعا 7.5٪ از سرمایه من تحت
ریسک خواهد بود آیا مجاز به این کار هستم و اگر نه چه تعداد پوزیشن را میتوان تحت شرایط فوق مدیریت کرد ؟
اما پرسش به سئوال فوق را تقریبا میتوان معادل با مبحث جلسه قبل در نظر گرفت .
گفتیم که بر مبنای تایم فریم مورد معامله هر تریدری یک پریود خاص را باید مشخص نماید که در آن پریود حداکثر مقداری از سرمایه که میتواند از دست دهد مشخص شده و اگر بیش از آن میزان در آن
زمان خاص ضرر متحمل شد باید تا اخر آن دوره زمانی دیگر به ترید نپردازد و هم به ذهن و هم سرمایه خود استراحت دهد تا هم استرسها کاسته شود و هم احیانا بازار از آن وضعیت خاص که
همخوانی کامل با استراتزی ما ندارد عبور نماید و هم فرصتی باشد تا بتونایم بررسی مجددی داشته باشیم که متوجه شویم احیانا اشتباهی در عمل به استراتژی نداریم .
اما این تایم و این میزان سرمایه در معرض ریسک به شکل خلاصه قرار زیر بود :
الف)برای پوزیشن تریدر ها (معامله بالای تایم هفتگی که معمولا هر پوزیشن آنها زمانی معادل ) زمان این دوره سه ماهه و میزان از دست دادن سرمایه 10٪ از کل
سرمایه در نظر گرفته میشود .
ب)اما برای سوئینگ تریدرها که معمولا یک پوزیشن آنها چندین روزه بطول میکشد زمان این دوره یک ماهه و میزان از دست دادن سرمایه 5٪ در نظر گرفته میشود .
چ) اما برای دی ترید ها که در تایم فری زیر یکساعت کار میکنند زمان این دوره یک هفته و ماکزیمم میزان از دست دادن سرمایه 3٪ خواهد بود .
خوب حالا به سئوال اصلی اینگونه پاسخ میدهیم که ما هم زمان به اندازه ماکزیممی که در دوره زمانی میتوان ریسک کرد ،توان پوزیشن باز داریم که با مثال بیشتر عرض خواهم کرد :
اگر یک پوزیشن ترید باشیم (معامله در تایم هفتگی) در یک دوره حداکثر توان از دست دادن 10٪ سرمایه داریم از طرفی در هرترید ، یک پوزیشن تریدر میتواند 5 تا 10 ریسک کند که ریسک 10٪ خاص ترید ر تایپ یک و ریسک 5٪ خاص ترید تایپ دو میباشد لذا
پویشن تریدر تایپ یک حداکثر یک پویشن و پوریشن تریدر تایپ دو همزمان دو پوزیشن باز میتواند داشته باشد
اگر یک سوئینگ ترید باشیم (معامله در تایم روزانه) در یک دوره حداکثر توان از دست دادن 5٪ سرمایه داریم از طرفی در هرترید ، یک پوزیشن تریدر میتواند 2 تا 5 ریسک کند که ریسک 5٪ خاص ترید ر تایپ یک و ریسک 2٪ خاص ترید تایپ دو میباشد لذا
سوئینگ تریدر تایپ یک حداکثر یک پویشن و سوینگ تریدر تایپ دو همزمان دو و حداکثر سه پوزیشن باز(با اندکس تساهل بر مبنای شرایط) میتواند داشته باشد .
اگر یک دی ترید باشیم (معامله در تایم زیر روزانه ) در یک دوره حداکثر توان از دست دادن 3٪ سرمایه داریم از طرفی در هرترید ، یک دی تریدر میتواند 0.5 تا 2 درصد یسک کند که ریسک 2٪ خاص ترید ر تایپ یک و ریسک 0.5٪ خاص ترید تایپ دو میباشد لذا
دی تریدر تایپ یک حداکثر یک پویشن (با تساهل دو پوزیشن) و دی تریدر تایپ دو همزمان شش پوزیشن باز میتواند داشته باشد
خوب ، دراینجا مبحث مدیریت سرمایه رو که زمان زیادی بود آغاز شده بود به کمک خداوند و یاری شما عزیزانم به پایان میبریم ،سعی کردم در این دوره بیشتر بر مسائل عملی و ضروریات تکیه کنم تا
نکات ریز که انتقاع کمتری داره و همچنین نهایت سعیمو کردم که پایه و بنیان مدیریت سرمایه به عنوان یک اصل ترید برای عزیزانم جا بیوفته و ذهنیت مدیریت سرمایه از چیزی لوکس و کم کاربرد به
علمی واجب و در اصل بخش عمده ترید تغییر پیدا کنه و در این راستا اکثر انرژی این تاپیک صرف شد تا با دلیل و برهان به ما ثابت کنه که اگر رازی در فارکس یا به شکل عمده در ترید باشه اون چیزی جز
مدیریت سرمایه نخواهد بود .....
قویا بر این باورم افراد موفق در ترید دود سته خواهند بود ،یا افرادی که مدیریت سرمایه رو لحاظ میکنند و مشغول سود کردن هستند و با استرس بسیار کم و سود معقول در این بازار فعالیت دارند یا
افرادی هستند که پس از گذران سالها و کال شدن حسابهای متعدد به این نتیجه خواهند رسید وبه اعتقاد این حقیر موفقهای مارکت خارج از این دوگروه نخواهند بود دلایلم هم برای عرایض بالا کاملا در
تاپیک توضیح داده شده است ،پس با این تفاسیر مصلحت این میبینم که دوستانی که هنوز به سود مستمر معقول و بدون استرس یا با استرس اندک نرسیده اند به جای طی کردن مسیر دوم و تجربه
اندوزی که باضرر و زیان مالی و مشکلات و عذابهای روحی همراه خواهد بود از میانبر گروه اول استفاده کنند تا به امید خدا زودتر لبخند موفقیت بر لبانشون نقش ببنده ......
و البته در آخر عرض میکنم این تجربه شخصی بنده به همراه مطالعه ریفرنسهای مختلف بود که ارائه نمودم و شخصا بر این مطلب باور دارم و دقیقا و جزء به جزء آن را رعایت میکنم و امید دارم برای
عزیزانم نیز مفید فایده واقع شود .
آزوی سلامت روز افزون و موفقیت در تمام شئونات زندگی برای عزیزانم دارم
این دستونشته رو تقدیم میکنم به استاد پانی عزیز که از نظر علم و اخلاق در مقام بسیار بالایی قرار دارند و تحلیلهای بسیار زیبایی ایشون چه در زمینه الیوت و چه در سایر بخشهای تکنیکال همیشه نمایانگر یک ذهن خلاق و یک انذیشه برتر بوده و هست و واقعا خوشحالم که تا امروز تونستند بسیار عالی در این عرصه ظاهر بشند و از افتخارات بزرگ این فروم هستند و امیدوارم روز به روز شاهد یشرفتهای ایشون در تمام امور زندگی باشم .
پایان مدیریت سرمایه
سید فرزاد عمادی
90/10/29
نظر