نظرات, پرسش و پاسخ مبحث مدیریت سرمایه

[بابای دارا]

با تشکر از لطفتون جناب Holy

من اینجوری مجسم می کنم که با پیشنهاد پری مخالفت کردم و اون هم برای برانگیختن حس طمع من پیشنهاد جدیدی مطرح کرده و اونم اینکه می تونم هر تعداد معامله که بخوام انجام بدم :)

در پاسخ باید عرض کنم که چون حجم معامله همون 10 میلیون هستش باز هم قضیه تغییری نکرده چون انتخاب هنوز هم تصادفی می شه و احتمال برنده شدن 50%
با این تفاوت که من :

در انتخاب اول 33% سرمایه
در انتخاب دوم 50% سرمایه
و در انتخاب سوم 100% سرمایه رو برای معامله وارد می کنم

فکر می کنم با توجه به فرمایشات شما در تاپیک مدیریت سرمایه من باید طوری معامله کنم که بتونم 100 معامله داشته باشم
و این یعنی در هر بار 300،000 وارد معامله کنم ( اگه پری قبول کنه ) :-?

اینطوری من 100 معامله انجام می دم و در نهایت 3،000،000 معادل 10% بازده خواهم داشت ;)

کاش یه پری پیدا می شد با این پیشنهاد موافقت می کرد =P~

[بابای دارا]

درود بر شما
جسارتاً مسئله اي كه طرح فرموديد يك مثال كلاسيك از مباحث تصميم گيري و سرفصل "تئوري مطلوبيت" است. نمونه آن در كتب مختلف از جمله كتاب پژوهش عملياتي(مدلهاي احتمالي) دكتر منصور مومني، انتشارات سمت، فصل دوم صفحه 58 موجود است. تنها راه پاسخ دهي به اين سوال مدلسازي مطلوبيت تصميم گيرنده است.
با سپاس

با درود
در مورد پاسخ آقاي دارا چند نكته مبهم براي من وجود دارد:
1- در صورت مسئله هيچ اشاره اي به اينكه "تعداد مهره هاي درون كيسه پري خانوم 100 عدد است" كه پيشفرض پاسخ ايشان مي باشد نشده است.
2- عبارت "شانس برنده شدن كاملا تصادفي-و نه طبق قوانين احتمال است"، يك جمله انقلابي است كه كل علم احتمال را زير سوال مي برد! مگر احتمال چيزي غير از مدلسازي پيشامدهاي تصادفي است؟؟
با سپاس

سلام ناشناس جان!
یاد دوستان قدیمی کردی آقا
ممنون که یادداشت منو نقد کردی حالا خدمتت عرض کنم که منم چند واحد پژوهش عملیاتی و چند واحد دروس مالی در مورد منحنی بی تفاوتی (مطلوبیت) پاس کردم و البته آمار و احتمال
ولی ...
عزیز دلم در اقتصاد خرد بحث منحنی بی تفاوتی ( مطلوبیت ) به تفسیر اومده
منحنی بی تفاوتی در مورد قیمت کالاها و محدودیت درآمد بحث می کنه و به مصرف کننده امکان انتخاب کالاهای خودش رو با توجه به میزان درآمدش می ده و 3 حالت انتخاب داره که بعید می دونم با یادداشت من مغایرتی داشته باشه
اگه نیاز به مباحثه بود بفرمایید ادامه بدیم ( فقط شرمنده من تا دو ساعت دیگه به سیستم دسترسی ندارم شما بفرمایید من جواب می دم)

در خصوص تعداد مهره ها تا جایی که من نگاه کردم در سوال جناب Holy عدد 100 رو دیدم حالا شما نوشتی 10 فرقی نمی کنه
در مورد تصادفی بودن برنده شدن، اگه به یادداشت های جناب Holy و کتاب های مربوطه مراجعه بفرمایید شما برای یه پژوهش آماری نیاز به جامعه آماری داری؛ بنظر شما، نتایج بدست اومده از یه جامعه آماری با یک عضو چقدر قابل اطمینانه؟ :-?
پس نتیجه میشه تصادفی

البته معمولا من حرفهای انقلابی زیاد می زنم شما بدل نگیر :D

ناگفته نماند که جناب Holy به گزاره های سوال یه مورد جدید اضافه فرمودند و اون مجاز بودن تعداد انتخاب هاست
من فکر می کنم ناشناس جان هدف جناب Holy از طرح این بحث چیز دیگه ای غیر از ارائه علوم آکادمیک آمار باشه

اندکی صبر سحر نزدیک است

[HOLY]

درود بر شما
جسارتاً مسئله اي كه طرح فرموديد يك مثال كلاسيك از مباحث تصميم گيري و سرفصل "تئوري مطلوبيت" است. نمونه آن در كتب مختلف از جمله كتاب پژوهش عملياتي(مدلهاي احتمالي) دكتر منصور مومني، انتشارات سمت، فصل دوم صفحه 58 موجود است. تنها راه پاسخ دهي به اين سوال مدلسازي مطلوبيت تصميم گيرنده است.
با سپاس

ازتون ممنونم دوست خوبم
قطعا مثالهای بنده مثالهای نو و تازه ایی نیست و منتها ازتون اجازه میخوام یک کم دیگه بریم جلو ،فکر میکنم دو یا سه جلسه دیگه خیلی مسائل روشن میشه ،
بعد اگه احساس کردین با راه حل دیگه یا به طریق دیگه میتونیم جواب بهتری بگیریم بنده هم خوشحال خواهم شد مطرح بفرمایین تا هم دوستان و هم من استفاده کنیم .
براتون آرزوی سلامت و سود دارم ناشناس عزیز

[HOLY]

با تشکر از لطفتون جناب Holy

من اینجوری مجسم می کنم که با پیشنهاد پری مخالفت کردم و اون هم برای برانگیختن حس طمع من پیشنهاد جدیدی مطرح کرده و اونم اینکه می تونم هر تعداد معامله که بخوام انجام بدم :)

ممنونم بابا دارا عزیز
بله جالبه ،پیشنهاد خوبیه ،فردا شب که میخوایم داستان رو ادامه بدیم به شیوه ایی که شما فرمودین و نقل قول کردم ادامه میدیم .... ممنونم

[ناشناس]

ازتون ممنونم دوست خوبم
قطعا مثالهای بنده مثالهای نو و تازه ایی نیست و منتها ازتون اجازه میخوام یک کم دیگه بریم جلو ،فکر میکنم دو یا سه جلسه دیگه خیلی مسائل روشن میشه ،
بعد اگه احساس کردین با راه حل دیگه یا به طریق دیگه میتونیم جواب بهتری بگیریم بنده هم خوشحال خواهم شد مطرح بفرمایین تا هم دوستان و هم من استفاده کنیم .
براتون آرزوی سلامت و سود دارم ناشناس عزیز

من نيز از شما سپاسگزارم و بي صبرانه مشتاق ديدن پاسخ ديگر اين مسئله كلاسيك هستم.

[داش مهدی]

سلام ناشناس جان!
یاد دوستان قدیمی کردی آقا
ممنون که یادداشت منو نقد کردی حالا خدمتت عرض کنم که منم چند واحد پژوهش عملیاتی و چند واحد دروس مالی در مورد منحنی بی تفاوتی (مطلوبیت) پاس کردم و البته آمار و احتمال
ولی ...
عزیز دلم در اقتصاد خرد بحث منحنی بی تفاوتی ( مطلوبیت ) به تفسیر اومده
منحنی بی تفاوتی در مورد قیمت کالاها و محدودیت درآمد بحث می کنه و به مصرف کننده امکان انتخاب کالاهای خودش رو با توجه به میزان درآمدش می ده و 3 حالت انتخاب داره که بعید می دونم با یادداشت من مغایرتی داشته باشه
اگه نیاز به مباحثه بود بفرمایید ادامه بدیم ( فقط شرمنده من تا دو ساعت دیگه به سیستم دسترسی ندارم شما بفرمایید من جواب می دم)

در خصوص تعداد مهره ها تا جایی که من نگاه کردم در سوال جناب Holy عدد 100 رو دیدم حالا شما نوشتی 10 فرقی نمی کنه
در مورد تصادفی بودن برنده شدن، اگه به یادداشت های جناب Holy و کتاب های مربوطه مراجعه بفرمایید شما برای یه پژوهش آماری نیاز به جامعه آماری داری؛ بنظر شما، نتایج بدست اومده از یه جامعه آماری با یک عضو چقدر قابل اطمینانه؟ :-?
پس نتیجه میشه تصادفی

البته معمولا من حرفهای انقلابی زیاد می زنم شما بدل نگیر :D

ناگفته نماند که جناب Holy به گزاره های سوال یه مورد جدید اضافه فرمودند و اون مجاز بودن تعداد انتخاب هاست
من فکر می کنم ناشناس جان هدف جناب Holy از طرح این بحث چیز دیگه ای غیر از ارائه علوم آکادمیک آمار باشه

اندکی صبر سحر نزدیک است

با سلام خدمت تمامی دوستان وتشکر از جناب holy که ما رو مجبور کرد بعد از مدتها یه تکونی به مخمون بدیم، بحث اونقدر جذاب بود که یکی از منفورترین کارهای زندگیم( باز کردن کتاب فرآیندهای تصادفی) را برای شرکت در بحث انجام دادم.(البته دیگه برام منفور نیست، خدا رو چه دیدی شاید یکم هم شیرین شد)
اما جواب سوال از دیدگاه بنده حقیر:
سوالی که جناب holy مطرح کردند در منابع با نام زنجیره ورشکستگی قمارباز مطرح شده(gambler ruin chain) ، به این صورت که دو فرد A و B با سرمایه aوb ریال وارد شرطبندی میشن و در هر مرحله بازنده به برنده یک ریال میده تا سرمایه یکی به صفر برسه و بازی طبیعتا در این مرحله متوقف میشه، یعنی بازنده ورشکست میشه و سرمایه فرد برندهa+b میشه. البته مثال ذکر شده حالت خاصی از مسئله کلی هست که در آن سرماهیه یک طرف بازی(فرشته) بینهایته یا به عبارت دیگه هیچوقت ورشکست نمیشه اما احتمال داره که ما ورشکست بشیم، اما احتمال ورشکستگی ما چقدره و به چه ÷ارامترهایی بستگی داره؟
جواب اینکه ما با احتمال 4/6^3=0.29 {(احتمال شکست تقسیم بر احتمال پیروزی) به توان سرمایه ما} احتمال صفر شدن سرمایه ما وجود داره، یعنی بعد از n مرحله شرطبندی سرمایه ما با احتمال 0.29 به صفر میرسه، و با احتمال های متفاوتی میتونه 10 میلیون، بیست میلیون، 30 میلیون و ....برسه
حالا مطلبی را که جناب ناشناس عنوان نموده اند کاربرد پیدا میکنه یعنی یک فرد با توجه به منحنی بی تفاوتی سرمایه گذاریش (ریسک و ریوارد) حاضر به قبول این معامله باشد و فرد دیگری این معامله را قبول نکند. به شخصه با این شرایط حاضر به شرطبندی نیستم مگر اینکه اختیار خروج از بازی با من باشد
در ضمن مطلب جناب بابای دارا که عنوان کردند حاضر به شرط بندی با مبلغ 300000 تومان هستند همکان کم کردن احتمال ورشکستگیه که در این حالت ما باید توان رو از 3 به 100 تغییر بدیم و در این صورت احتمال ورشکستگی ما تقریبا صفره و معمله کاملا توجیه پیدا میکنه و بیشتر افراد با هر منحنی مطلئبیتی حاضر به پذیرش اون هستند، البته که فرشته باید خیلی فرشته باشه که معامله را قبول کنه.
بامنتظر راهنمایی ونقد پاسخم از جانب دوستان و اساتید بزرگوار هستم
با تشکر

[ناشناس]

با سلام خدمت تمامی دوستان وتشکر از جناب holy که ما رو مجبور کرد بعد از مدتها یه تکونی به مخمون بدیم، بحث اونقدر جذاب بود که یکی از منفورترین کارهای زندگیم( باز کردن کتاب فرآیندهای تصادفی) را برای شرکت در بحث انجام دادم.(البته دیگه برام منفور نیست، خدا رو چه دیدی شاید یکم هم شیرین شد)
اما جواب سوال از دیدگاه بنده حقیر:
سوالی که جناب holy مطرح کردند در منابع با نام زنجیره ورشکستگی قمارباز مطرح شده(gambler ruin chain) ، به این صورت که دو فرد A و B با سرمایه aوb ریال وارد شرطبندی میشن و در هر مرحله بازنده به برنده یک ریال میده تا سرمایه یکی به صفر برسه و بازی طبیعتا در این مرحله متوقف میشه، یعنی بازنده ورشکست میشه و سرمایه فرد برندهa+b میشه. البته مثال ذکر شده حالت خاصی از مسئله کلی هست که در آن سرماهیه یک طرف بازی(فرشته) بینهایته یا به عبارت دیگه هیچوقت ورشکست نمیشه اما احتمال داره که ما ورشکست بشیم، اما احتمال ورشکستگی ما چقدره و به چه ÷ارامترهایی بستگی داره؟
جواب اینکه ما با احتمال 4/6^3=0.29 {(احتمال شکست تقسیم بر احتمال پیروزی) به توان سرمایه ما} احتمال صفر شدن سرمایه ما وجود داره، یعنی بعد از n مرحله شرطبندی سرمایه ما با احتمال 0.29 به صفر میرسه، و با احتمال های متفاوتی میتونه 10 میلیون، بیست میلیون، 30 میلیون و ....برسه
حالا مطلبی را که جناب ناشناس عنوان نموده اند کاربرد پیدا میکنه یعنی یک فرد با توجه به منحنی بی تفاوتی سرمایه گذاریش (ریسک و ریوارد) حاضر به قبول این معامله باشد و فرد دیگری این معامله را قبول نکند. به شخصه با این شرایط حاضر به شرطبندی نیستم مگر اینکه اختیار خروج از بازی با من باشد
در ضمن مطلب جناب بابای دارا که عنوان کردند حاضر به شرط بندی با مبلغ 300000 تومان هستند همکان کم کردن احتمال ورشکستگیه که در این حالت ما باید توان رو از 3 به 100 تغییر بدیم و در این صورت احتمال ورشکستگی ما تقریبا صفره و معمله کاملا توجیه پیدا میکنه و بیشتر افراد با هر منحنی مطلئبیتی حاضر به پذیرش اون هستند، البته که فرشته باید خیلی فرشته باشه که معامله را قبول کنه.
بامنتظر راهنمایی ونقد پاسخم از جانب دوستان و اساتید بزرگوار هستم
با تشکر

با درود
در فرمولی که ذکر فرمودید توان را برابر با 3 در نظر گرفته اید(این عدد 3 چه چیزی را نشان می دهد؟). اگر توان، سرمایه را نشان می دهد که سرمایه 30 میلیون تومان است و احتمال همواره نزدیک به صفر خواهد بود.

[داش مهدی]

با درود
در فرمولی که ذکر فرمودید توان را برابر با 3 در نظر گرفته اید(این عدد 3 چه چیزی را نشان می دهد؟). اگر توان، سرمایه را نشان می دهد که سرمایه 30 میلیون تومان است و احتمال همواره نزدیک به صفر خواهد بود.

سی میلیون تومان تقسیم بر مبلغ شرط بندی که 10 میلیون است
برای توضیحات بیشتر و اثبات فرمول میتونید متن لاتین زیر رو دانلود کنید

https://www.columbia.edu/~ks20/FE-Notes/4700-07-Notes-GR.pdf

[بابای دارا]

سلام آقا مهدی یا داش مهدی
یه سوال برام پیش اومد که شما در فرمولتون فکر می کنم لحاظ نکردید

می دونید که برداشتن مهره ها از کیسه کاملا تصادفی، یعنی در هر بار برداشتن ممکنه 50% سبز یا قرمز باشه درسته؟
سرمایه ما به 3 بخش تقسیم شده و می دونید که اگه قرار باشه احتمال کار خودش رو انجام بده و ما 60% برنده و 40% بازنده و در نهایت بطور خالص 10% برنده باشیم باید این امکان وجود داشته باشه که ما بتونیم هر 100 مهره رو از درون کیسه برداریم.
و این در حالیه که ما 3 بار می تونیم مهره برداریم. به احتمال 50% در هر بار می تونیم بازنده باشیم و اگه هر سه بار بازنده باشیم دیگه سرمایه ای نخواهیم داشت. و یا بالعکس؛ من فکر می کنم کاملا تصادفی باشه

سوال )

فرمودید که اگر اختیار خروج از معامله با شما باشه حاضرید قبول کنید؛ چه زمانی از معامله خارج می شید:-/

اگر در اولین معامله بازنده بودید خارج می شید؟ که در اینصورت 33% از سرمایه ای که طی 10 سال کار سخت جمع کردید از دست دادید! :-?
من فکر می کنم اگر کتاب کیش و مات رو نخونده باشید دوباره هم معامله خواهید کرد ;)

یا اگر در اولین معامله برنده بودید خارج می شید ؟ چقدر احتمال وجود دارد که شما در اولین معامله برنده باشید؟
بیش از 50% :-/

[HOLY]

با سلام خدمت تمامی دوستان وتشکر از جناب holy که ما رو مجبور کرد بعد از مدتها یه تکونی به مخمون بدیم، بحث اونقدر جذاب بود که یکی از منفورترین کارهای زندگیم( باز کردن کتاب فرآیندهای تصادفی) را برای شرکت در بحث انجام دادم.(البته دیگه برام منفور نیست، خدا رو چه دیدی شاید یکم هم شیرین شد)
اما جواب سوال از دیدگاه بنده حقیر:
سوالی که جناب holy مطرح کردند در منابع با نام زنجیره ورشکستگی قمارباز مطرح شده(gambler ruin chain) ، به این صورت که دو فرد A و B با سرمایه aوb ریال وارد شرطبندی میشن و در هر مرحله بازنده به برنده یک ریال میده تا سرمایه یکی به صفر برسه و بازی طبیعتا در این مرحله متوقف میشه، یعنی بازنده ورشکست میشه و سرمایه فرد برندهa+b میشه. البته مثال ذکر شده حالت خاصی از مسئله کلی هست که در آن سرماهیه یک طرف بازی(فرشته) بینهایته یا به عبارت دیگه هیچوقت ورشکست نمیشه اما احتمال داره که ما ورشکست بشیم، اما احتمال ورشکستگی ما چقدره و به چه ÷ارامترهایی بستگی داره؟
جواب اینکه ما با احتمال 4/6^3=0.29 {(احتمال شکست تقسیم بر احتمال پیروزی) به توان سرمایه ما} احتمال صفر شدن سرمایه ما وجود داره، یعنی بعد از n مرحله شرطبندی سرمایه ما با احتمال 0.29 به صفر میرسه، و با احتمال های متفاوتی میتونه 10 میلیون، بیست میلیون، 30 میلیون و ....برسه
حالا مطلبی را که جناب ناشناس عنوان نموده اند کاربرد پیدا میکنه یعنی یک فرد با توجه به منحنی بی تفاوتی سرمایه گذاریش (ریسک و ریوارد) حاضر به قبول این معامله باشد و فرد دیگری این معامله را قبول نکند. به شخصه با این شرایط حاضر به شرطبندی نیستم مگر اینکه اختیار خروج از بازی با من باشد
در ضمن مطلب جناب بابای دارا که عنوان کردند حاضر به شرط بندی با مبلغ 300000 تومان هستند همکان کم کردن احتمال ورشکستگیه که در این حالت ما باید توان رو از 3 به 100 تغییر بدیم و در این صورت احتمال ورشکستگی ما تقریبا صفره و معمله کاملا توجیه پیدا میکنه و بیشتر افراد با هر منحنی مطلئبیتی حاضر به پذیرش اون هستند، البته که فرشته باید خیلی فرشته باشه که معامله را قبول کنه.
بامنتظر راهنمایی ونقد پاسخم از جانب دوستان و اساتید بزرگوار هستم
با تشکر

درود و سلام بر داش مهدی عزیز
داش مهدی عزیز خیلی سپاسگزارم از زحمتی که متقبل شدید ،نظرات خوبی داشتین ممنونم
فقط داش مهدی عزیز تصور میکنم یک اشتباه تایپی در فرمول وجود داره و اینجوری میشه اصلاحش کرد که احتمال ورشکسته شدن مساوی است با احتمال باخت
تقسیم بر احتمال برد باضافه احتمال باخت و مجموعا به توان تعداد بازی (و از اونجا که احتمال برد + احتمال باخت در این بازی خاص چون تساوی وجود ندارد مجموعا یک هست میتونیم بگیم احتمال ورشکستگی در این بازی خاص برابر با احتمال باخت به توان تعداد بازیست) که طبق این فرمول ما باید چهار دهم رو به توان سه برسونیم
اما اگه بخوام دلیلی ارائه کنم ،فکر میکنم شاید مثال پرتاب سکه رو راحتتر بتونیم تست کنیم ، طبق فرمولی که ارائه فرمودین برای اینکه احتمال ورشکست شدن رو حساب کنیم باید احتمال شکست تقسیم بر پیروزی به توان تعداد بازی محاسبه بشه ،حالا فرض کنین ما همین مثالی پری رو به جای مهره با سکه میخوایم انجام بدیم ،جواب ما چون احتمال شکست نیم و احتمال پیروزی نیم هست پس تقسیم بر هم یک خواهد شد و اگه یک رو به توان سه برسونیم پاسخ یک خواهد شد به عبارتی قطعا در این بازی شکست خواهیم خورد با این حساب ،حتی اگه تعداد بازی فقط یک دست باشه بازهم طبق فرمول احتما شکست یک خواهد بود درصورتی که میدونیم ما 50٪ در بازی اول شانس داریم ،اما اگه فرمول رو اون بخشی که عرض کردم بهش اضافه کنیم و محاسبه کنیم
در سه بازی احتمال ورشکستی یک هشتم و در یک بازی یک دوم خواهد بود که تصور میکنم صحیحتر باشه.
من واقعا از شما سپاسگزارم که زحمت ارائه فرمول رو کشیدین و همینطور مفهوم زنجیره ورشکستگی قماربازان رو مطرح فرمودین و در آخر بازهم تاکید میکنم اشتباه تایپی چیز بسیار مرسومی هست و بنده هم در نوشتارم زیاد دارم و این موضوع چیزی از ارزش لطف شما کم نمیکنه .
براتون آرزوی موفقیت دارم

[آمن خادمی]

سلام خدمت جناب آقای دکتر holy بزرگوار

من به این جمله واقعا ایمان دارم آقای دکتر;)

در کازینو هیچ وقت رولت بازی نکنید و اگر خواستین بازی کنین یکی دو دست بیشتر نباشه و اگر بردیم بدون طمع بازی رو ترک کنیم چون اگه ادامه بدیم قطعا ما بازنده خواهیم بود...

[داش مهدی]

با سلام خدمت تمامی دوستان گرامی
و سلام وتشکر ویژه از جناب Holy عزیز که ما رو مورد لطف خودشون قرار دادن
همچنین پوزش به دلیل اشتباهات تایپی و همچنین نثر ضعیف مطالبم که احیانا نتوستم منظورمو درست منتقل کنم،
واما پاسخ به سوالات و ابهامات اساتید گرامی Holy و بابای دارا:
یکبار دیگه مسئله اصلی ورشکستگی قمرباز رو(سعی میکنم ایندفعه بهتر از قبل) با مفروضات اون توضیح میدم
دو فرد A و B با سرمایه a و b ریال وارد شرطبندی میشوند که در آن احتمال برد A برابر p و احتمال برد B برابر q=1-p است و برنده بازی از بازنده در هر مرحله یک ریال دریافت میکند و انقدر شرطبندی را ادامه میدهند تا زمانیکه سرمایه یک طرف صفر شود و طبیعتا دیگر نمیتواند به بازی ادامه دهد، در این مرحله سرمایه فرد دیگر برابر با a+b میشود و بازی خاتمه می یابد. دقت شود که هیچ یک از دو طرف اجازه خروج از بازی را قبل از اتمام بازی ندارد.
و اما مسئله ما و پری زیبا که شکل خاصی از مسئله ورشکستگی قمار باز است که سرمایه یک طرف (پری) برابر بینهایت است را در زیر خلاصه میکنیم:
A= من، B= پری، a=3، و b=بینهایت، همچنین p برابر 0.6 و q برابر 0.4 است.
در این صورت احتمال ورشکست شدن من یا همان صفر شدن سرمایه من از فرمول زیر به دست می آید(استثنائا فرمول غلط تایپی نداشت):
احتمال ورشکستگی= (q/p) به توان a که همان 29 درصد میشود،
اما استاد Holy عزیز، احتمال 0.4 به توان 3 که شما ذکر فرمودید مربوط به حالتی است که در سه بازی اول، هر سه بازی را ببازیم که طبیعتا منجر به ورشکستگی کامل میشود. اما هر دنباله ای از نتایج بازی که تعداد شکستها سه مرتبه از تعداد پیروزی ها بیشتر شود منجر به ورشکستگی ما میشود؛ مثل
{ش ش ش} یا {پ ش ش ش ش} یا {ش پ ش ش ش} یا{ پ پ ش ش ش ش ش} و ......
که همانطور که میدانید بینهایت دنباله از نتایج بازی ها وجود دارد که منجر به ورشکستگی میشوند، برای به دست آوردن احتمال کل ورشکستگی باید از فرمول های حد مجموع سری هندسی و یک سری عملیات جبری استفاده کنیم تا در نهایت به فرمول بالا برسیم. نتیجه ای هم که درمورد پرتاب سکه گرفته میشود کاملا درست است به شرطی که مفروضات مسئله را زیر پا نگذاریم ، یعنی اختیار خروج با یک طرف نباشد. مطمئن باشد در صورت مسابقه با پری در بازی پرتاب سکه در نهایت سرمایه ما صفر میشود.
اما دوست گرامی بابای دارا:
کتاب کیش و مات را متاسفانه مطالعه نکرده ام، لطفا مشخصات کتاب را بفرمایید در اسرع وقت نسبت به تهیه و مطالعه آن اقدام میکنم،

مفروضات مسئله عنوان شده توسط جناب عالی با مسئله ورشکستگی قمارباز اندکی تفاوت دارد ، اگر با مفروضاتی که در بالا ذکر کردم ابهامی باقی مانده در خدمتم،

اگر اختیار خروج با من باشد حد ضرر را بیست میلیون قرار می دهم یعنی به محضی که سرمایه ام به بیست میلیون رسید از مسابقه کنار می کشم، مثلا اگر بازی اول را ببازم درست است که 33 درصد سرمایه ام از دست رفته ولی برای حفظ مابقی به شرط بندی ادامه نمیدهم( گفتنش خیلی آسونه ولی در عمل تا پای سرمایه آدم وسط نباشه نمیشه گفت که چه تصمیمی میگیرم)، همچنین اگه سرمایه ام از یه حدی بیشتر شد حد ضرر را بالاتر میبرم، مثلا اگر سرمایه ام به 100 میلیون رسید حد ضرر را برابر 70 میلیون قرار میدهم( البته توجیه منطقی نداره چونکه سرمایه ام در چند بازی قبل برابر 70 بوده ومن حاضر به ادامه بازی بوده ام وبه لحاظ منطقی نتیجه بازیهای بعدی مستقل از بازیهای قبلی است).
در ضمن چون لطف نموده و کتاب کیش و مات رابه من معرفی نمودید به شما خواندن کتاب های قمارباز شاهکار داستایوفسکی و همچنین مالی رفتاری ترجمه دکتر احمد بدری را به شما و دیگر دوستان فرهیخته پیشنهاد میدهم.
با تشکر مجدد از تمامی دوستان و پوزش به دلیل طولانی شدن مطلب، بیصبرانه منتظر نظرات همگی شما وبه خصوص درس های جدید استاد Holy گرانقدر درباره مدیریت سرمایه می مانم.

[بابای دارا]

مهدي جان

كتاب كيش و مات
نوشته لاري لوين
ترجمه مهدي سوهاني
نشر ني نگار

اين كتاب در سه بخش به نگارش در اومده كه در دو بخش نخست به بررسي اشتباهات معامله گران پرداخته و توصيه هايي جهت پرهيز از زيان هاي بزرگ به آنها ارائه مي كند
در بخش سوم به بررسي علم سايكو _ سايبرنتيك مي پردازد و با ارائه چندين تمرين سعي مي كند به خواننده بياموزد كه ذهن انسان همچون موشك هاي هدايت شونده، برنامه ريزي شده است و مي تواند ...

بابت كتاب قمار باز ممنون در اولين فرصت كه برم نمايشگاه كتاب، حتما اونو تهيه مي كنم.

دوستان مشهدي از نمايشگاه كتاب غافل نشيد <:-p

[بابای دارا]

جناب Holy يه سوال در مورد بحث لبه استراتژيL-)

مي خواستم بدونم چطور مي شه لبه يه استراتژي رو محاسبه كرد؟

بعنوان مثال اگه استراتژي من در ورود به معامله، استفاده از سيگنال Break Out در روند ها و اضافه كردن حجم معاملات در صورت ادامه روند و تريلينگ كردن Stop Loss و خروج، با سيگنال واگرايي در Macd باشه لبه استراتژي من چند مي شه :-/

[بوف کور]

سلام به همه
اقا انقدر پری پری کردید تا منم رفتم درسا خوندم ببینم این پری کیه که .... :d
خلاصه سرتونو درد نیارم بعدش داشتم کار مشقت اور اشپزی انجام می دادم و به پری فکر می کردم یهو دیدم ووووووووووای غذام سوخت
اومدم از توی جا قاشقی که 6 تا فاشق و 6 تا چنگال توش بود قاشق بردارم چنگال شد دوباره یکی دیگه چنگال شد بعدی بازم چنگال شد همینطوری که به پری بد و بیراه می گفتم و نگران استاد هولی عزیزم بودم یهو دیدم ای دل غافل پری داره سر استادمونو کلاه می زاره وقتی اینجا نسبت قاشق به چنگال 50 به 50 بوده و سه انتخاب همش چنگال شده اونجا هم ممکنه
استاد نمی شه به جای پری یکی دیگه بیاد سراعتون ما اعصاب نداریما :)