نظرات, پرسش و پاسخ مبحث مدیریت سرمایه

[بوف کور]

استاد به پری بگید 100 تا انتخاب بهتون بده هر انتخاب به اندازه کل پول تقسیم بر مهره ها پول رد و بدل شه :d

[HOLY]

جناب Holy يه سوال در مورد بحث لبه استراتژيL-)

مي خواستم بدونم چطور مي شه لبه يه استراتژي رو محاسبه كرد؟

بعنوان مثال اگه استراتژي من در ورود به معامله، استفاده از سيگنال Break Out در روند ها و اضافه كردن حجم معاملات در صورت ادامه روند و تريلينگ كردن Stop Loss و خروج، با سيگنال واگرايي در Macd باشه لبه استراتژي من چند مي شه :-/

سلام بابا دارا عزیز
تنها راه حل ما برای محاسبه دقیق لبه ،تست استراتژی هست ،باید استراتژیمون رو ابتدا بک تست بگیریم (بر مبنای تایم فریم مورد نظرمون این بک تست از چند هفته تا چند ده سال میتونه تغییر کنه به عنوان مثال من استراتزی شخصیم که تایم اصلی دیلی و تایم پوزیشنم ساعتی بود رو بک تست ده ساله با ده جفت ارز گرفتم ) اما بعد از اینکه از این مرحله رد شدیم دیدیم احتمال برده باخت بیشتر هست برای اطمینان باید فوروارد تست گرفت که باز برمبنای تایم فریم معاملات ما متفاوته (من برای همون استراتژی 6 ماه فوروارد گفتم ) با انجام این کار تعداد معاملات برنده و بازنده شما مشخص میشه و احتمال برد شما در هر معامله هم مشخص خواهد بود و علاوه بر اون اطلاعات مفید دیگه ایی مثل Draw Down (کاهش موجودي حساب د رنتيجه يک يا چند معامله پي د رپي نا موفق)
یا Consecutive loss(شکست پی در پی) که اینهم فاکتور بسیار مهمی است خواهد شد(زمانی که ما از قبل بدونیم مثلا در این استراتژی امکان داره 6 تا شکست پشت سر هم داشته باشیم) بعد از 3 یا 4 شکست دو دل نمیشیم که نکنه استراتژی مشکل داره و اطلاعات آماری دیگه ایی از این دست .
موفق باشین

[HOLY]

سلام به همه
اقا انقدر پری پری کردید تا منم رفتم درسا خوندم ببینم این پری کیه که .... :d
خلاصه سرتونو درد نیارم بعدش داشتم کار مشقت اور اشپزی انجام می دادم و به پری فکر می کردم یهو دیدم ووووووووووای غذام سوخت
اومدم از توی جا قاشقی که 6 تا فاشق و 6 تا چنگال توش بود قاشق بردارم چنگال شد دوباره یکی دیگه چنگال شد بعدی بازم چنگال شد همینطوری که به پری بد و بیراه می گفتم و نگران استاد هولی عزیزم بودم یهو دیدم ای دل غافل پری داره سر استادمونو کلاه می زاره وقتی اینجا نسبت قاشق به چنگال 50 به 50 بوده و سه انتخاب همش چنگال شده اونجا هم ممکنه
استاد نمی شه به جای پری یکی دیگه بیاد سراعتون ما اعصاب نداریما :)

استاد به پری بگید 100 تا انتخاب بهتون بده هر انتخاب به اندازه کل پول تقسیم بر مهره ها پول رد و بدل شه :d

درود بر بوف عزیز ،
بوف عزیز خیلی سپاسگزارم که هوای بنده رو دارین ،
والا بوف عزیز ،دیشب و امشب من ابا لباس رسم منتظر اومدن پری نشستم و پری نیومد ،البته اخلاقش رو میدونم اهل بدقولی نیست ،یک کم سرش شلوغ بوده ،اما فردا شب که بیاد حتما اول پیشنهاد شما رو ارائه میدم اگه قبول کنه که کار خیلی راحت میشه :-)

[بوف کور]

استاد هدف از داستان شما اینه که ما فکر کنیم در مورد مدیریت سرمایه البته تا اونجایی که بنده متوجه شدم
پس به این فکر می کنیم که چطور با پری بازی کنیم که حتی تا اخرین دست بازی پولی در حسابمان مانده باشد و بهترین راه به نظر بنده همین بود که در هر دست بازی تنها 3 درصد از پولمونو به خطر بیندازیم که تا اخر بازی که صد حرکته از اونجایی که 60 به 40 به نفع ماست ما قطها برنده این بازی خواهیم بود
بدترین حالت این است که چهل مهره اول به نفع پری خارج بشه با این حساب ما 12 میلیون از پولو از دست دادیم و 60 حرکت بعدی 18 میلیون به دست خواهیم اورد و نهایتا 6 میلیون سود خواهیم کرد

امروز داشتم در مورد این روش در بازار جهانی فکر می کردم
البته در مورد یک روش خاص خلاف روند
ببینید طبق بررسی هایی که در مورد یورو دلار انجام دادم بیشتر حرکت های شارپ 150 پیپ می باشد که در 70 درصد مواقع بازگشت داشته اند
در مورد این حرکت خلاف روند می شه ازش خوب استفاده کرد
مثلا فرض بگیریم در تایم 30 مین کندل های سفید شروع به حرکت می کنند ما از اوسط راه در حال زدن کلید سل می شویم
اگر بنا را بر این بگذاریم که هر حرکتی برای ادامه دار بودن نیاز به بازگشت و کسب انرژی می باشد پس در یک کندل صعودی هیج تضمینی برای ادامه صعود نیست اما تضمین قطعی برای برگشت و دریافت انرژی جنبشی برای ادامه حرکت می باشد و می توان از این بازگشت ها سود قطعی گرفت
حال برای این که نمیدانیم که کی این برگشت شکل می گیرد با مدیریت سرمایه و تقسیم مناسب پوزیشن ها می شه به سود های کم اما مطمئن دست یافت
تا نظر استاد چی باشه

[HOLY]

داش مهدی عزیز
از لطفی که در پاسخگویی دقیق داشتین بسیار سپاسگزارم.
تا حدود زیادی متوجه فرمایشاتتون شدم ،اما یه چند مورد کوچیک برام باقی مونده که اگه صلاح بدونین ،برای اینکه زیاد وقتتون گرفته نشه ،هر بار یکیش رو مطرح میکنم
(شرمنده ام دوست عزیز ،دانش کم بنده است و لطف زیاد شما که اجازه میده پرسشهامو مطرح کنم)
اولین پرسشم این هست ،
طبق فرمایش شما ،

A= من، B= پری، a=3، و b=بینهایت، همچنین p برابر 0.6 و q برابر 0.4 است.
در این صورت احتمال ورشکست شدن من یا همان صفر شدن سرمایه من از فرمول زیر به دست می آید:
احتمال ورشکستگی= (q/p) به توان a

ما مفروضات و فرمول بالا رو داریم ،حالا عرض من اینه ،فرض بفرمایید ،شخصی به ما بازی جدیدی پیشنهاد میده که تنها تفاوت اون با این بازی قبل در تعداد مهره های سبز به قرمز هست یعنی در بازی قبل ما 60 مهره سبز داشتیم و 40 مهره قرمز و در صورت بیرون اومدن مهره سبز برنده بودیم ،اما این بار 40 مهره سبز خواهیم داشت و 60 قرمز و بازهم برد ما در صورت بیرون آمدن مهره سبز خواهد بود
طبق فرمول و فرمایش شما دفعه قبل کیو تقسیم بر پی میزانش چهار ششم بود و زمانی که به توان سه رسید مقدار بیست و نه صدم به عبارتی 29 درصد شد ،
اما در حال حاضر اگر برطبق فرمول بخوایم محاسبه کنیم حاصل کیو به پی مقدارش شش چهارم خواهد شد (بیشتر از یک و در نتیجه وقتی به توان سه میرسد بازهم بیش از یک خواهد بود ) که توان سوم اون ، دویست و شانزده ، شصت و چهارم خواهد شد که تقریبا معادل 3.375 خواهد شد به عبارتی 337.5 درصد .
اما بهتر از بنده میدانید که در مبحث احتمالات بیشترین احتمال وقوع یک پیشامد تصادفی 100% خواهد بود (معادل یک) و نه بیشتر ، به همین دلیل اکثرا در فرمولها مخرج کسر مجموعه حالات ممکن فرض میشود که صورت هر چقدر هم بزرگ شود در نهایت توان رسیدن به مخرج کسر را خواهد داشت و نه بیشتر و این عاملی خواهد شد که نهایتا عدد ما به یک یا صد درصد برسد و نه بیش از آن و به همین دلیل بود که من تصور کردم که شاید در مخرج پارامتر دیگری بوده که البته طبق فرمایش شما اینگونه نبوده و بنده عذرخواهی میکنم .
داش مهدی عزیز نظر شما راجع به عرایض بالا چیست ؟
بابت تمام لطفی که به بنده دارین کمال تشکر رو میکنم و اگر احساس کنم پرسشهای من ذره ای باعث تکدر خاطر دوست عزیزم میشه قطعا مطرح نخواهم کرد و این پرسشها رو صرفا پرسش دانش آموز از استادش تلقی بفرمایید.
بسیار سپاسگزارم

[HOLY]

استاد هدف از داستان شما اینه که ما فکر کنیم در مورد مدیریت سرمایه البته تا اونجایی که بنده متوجه شدم
پس به این فکر می کنیم که چطور با پری بازی کنیم که حتی تا اخرین دست بازی پولی در حسابمان مانده باشد و بهترین راه به نظر بنده همین بود که در هر دست بازی تنها 3 درصد از پولمونو به خطر بیندازیم که تا اخر بازی که صد حرکته از اونجایی که 60 به 40 به نفع ماست ما قطها برنده این بازی خواهیم بود
بدترین حالت این است که چهل مهره اول به نفع پری خارج بشه با این حساب ما 12 میلیون از پولو از دست دادیم و 60 حرکت بعدی 18 میلیون به دست خواهیم اورد و نهایتا 6 میلیون سود خواهیم کرد

امروز داشتم در مورد این روش در بازار جهانی فکر می کردم
البته در مورد یک روش خاص خلاف روند
ببینید طبق بررسی هایی که در مورد یورو دلار انجام دادم بیشتر حرکت های شارپ 150 پیپ می باشد که در 70 درصد مواقع بازگشت داشته اند
در مورد این حرکت خلاف روند می شه ازش خوب استفاده کرد
مثلا فرض بگیریم در تایم 30 مین کندل های سفید شروع به حرکت می کنند ما از اوسط راه در حال زدن کلید سل می شویم
اگر بنا را بر این بگذاریم که هر حرکتی برای ادامه دار بودن نیاز به بازگشت و کسب انرژی می باشد پس در یک کندل صعودی هیج تضمینی برای ادامه صعود نیست اما تضمین قطعی برای برگشت و دریافت انرژی جنبشی برای ادامه حرکت می باشد و می توان از این بازگشت ها سود قطعی گرفت
حال برای این که نمیدانیم که کی این برگشت شکل می گیرد با مدیریت سرمایه و تقسیم مناسب پوزیشن ها می شه به سود های کم اما مطمئن دست یافت
تا نظر استاد چی باشه

درود بر بوف عزیز
بوف عزیز حقیقتش کاملا بر من مشخص بود که جنابعالی اطلاعات وسیعی در زمینه مدیریت سرمایه دارین و فرمایشاتتون در دو پست قبل و پیشنهادتون کاملا مزاح بود به همین دلیل من هم با ادامه مزاح شما خواستم محیط تلطیف بشه ............
اما در ارتباط با فرمایش دومتون ،حقیقت قضیه اینه که من یه مقدار با پوزیشنهای خلاف روند مشکل دارم ،علتش هم اینه که همونطور که تو تاپیک مدیریت سرمایه هم عرض کردم طبق بررسیهای طولانی مدتی که برروی چارتها انجام شده به این نتیجه رسیدن که اگر بدون هیچ استراتژی اضافه ایی و صرفا در جهت روند وارد بازار بشیم احتمال بردما 5% بیش از باخت خواهد بود ،و مفهوم مخالف این عرض این خواهد بود که اگه مخالف روند وارد شیم 5% از کل شانسمون که در اثر استراتژیمون بدست میاریم رو داریم کم میکنیم ، یا به قول جفری کندی
وقتی در جهت روند حرکت میکنیم انگار هم جهت با باد داریم پیاده روی میکنیم و باد هم به ما کمک میکنه که سریعتر و البته راحتتر راه پیمایی کنیم و حرکت بر خلاف روند مشابه پیاده روی خلاف جهت باد خواهد بود که هم سرعتمون رو کم خواهد کرد و هم انرژی بیشتری از ما خواهد گرفت (البته باز میدونم که در جریان این عرایض هم هستین و بیان این مطالب از جانب من صرفا جهت این بود که بگم به چه دلیل با پوزیشن کانترترند مشکل دارم)
اما این بین یک مطلب میمونه و اونهم اینکه احتمال داره این استراتژی شما اونقدر قدرت داشته باشه که کاهش اون 5% به علت خلاف روند بودن رو خنثی کنه و در اون صورت بحث کاملا متفاوت خواهد بود ،که خوب باید زحمت یک تست استراتژی رو بعد از کامل شدن تقبل کنین و به امید خدا اگر نتیجه خوبی در تست هم بگیرین ،بسیار ایده خوب و جدیدی خواهد بود ......

[بابای دارا]

سلام بابا دارا عزیز
تنها راه حل ما برای محاسبه دقیق لبه ،تست استراتژی هست ،باید استراتژیمون رو ابتدا بک تست بگیریم (بر مبنای تایم فریم مورد نظرمون این بک تست از چند هفته تا چند ده سال میتونه تغییر کنه به عنوان مثال من استراتزی شخصیم که تایم اصلی دیلی و تایم پوزیشنم ساعتی بود رو بک تست ده ساله با ده جفت ارز گرفتم ) اما بعد از اینکه از این مرحله رد شدیم دیدیم احتمال برده باخت بیشتر هست برای اطمینان باید فوروارد تست گرفت که باز برمبنای تایم فریم معاملات ما متفاوته (من برای همون استراتژی 6 ماه فوروارد گفتم ) با انجام این کار تعداد معاملات برنده و بازنده شما مشخص میشه و احتمال برد شما در هر معامله هم مشخص خواهد بود و علاوه بر اون اطلاعات مفید دیگه ایی مثل Draw Down (کاهش موجودي حساب د رنتيجه يک يا چند معامله پي د رپي نا موفق)
یا Consecutive loss(شکست پی در پی) که اینهم فاکتور بسیار مهمی است خواهد شد(زمانی که ما از قبل بدونیم مثلا در این استراتژی امکان داره 6 تا شکست پشت سر هم داشته باشیم) بعد از 3 یا 4 شکست دو دل نمیشیم که نکنه استراتژی مشکل داره و اطلاعات آماری دیگه ایی از این دست .
موفق باشین

سلام جناب Holy

بابت راهنمایی که فرمودید تشکر می کنم
من در مورد Draw Down , Consecutive Loss , Back test, Forward Test که فرمودید اطلاعاتی ندارم و در بخش های مربوطه سایت، مطلبی ندیدم، لطفا داخل پرانتز اگه به روند مطالب تاپیک خدشه وارد نمیشه یه توضیحی یا لینک آموزشی، ارائه بفرمایید.

بازهم سپاسگذارم

[HOLY]

بابا دارا عزیز
پی دی اف کاملی در این زمینه داشتم که متاسفانه چندی قبل هارد لپ تاپ کرش کرد و .....
اما میتونم اینگونه خدمتتون توضیح بدم ،که هر استراتژی بعد از اینکه تدوین شد(یا در اصطلاح اهل فن ،بسته شد) به مرحله تست اون میرسیم ،اولین قدم در تست گرفتن ،تست اون استراتژی توسط دیتاهای قدیمی هست ،مثلا من از سال 2000 به بعد شروع به تست استراتژیم میکنم اینجا دو حالت داریم یا استراتژی من قابل تبدیل به اکسپرت هست(میشه اون رو تبدیل به برنامه کامپیوتری کرد) که در این صورت کار خیلی سادست و در عرض چند دقیقه بک تست ده ساله و بیشتر انجام میشه و یا این قابلیت وجود نداره (به عنوان مثال اکثر استراتژی هایی که از الیوت استفاده میکنن این قابلیت رو ندارند ولی استراتژی مثل تقاطع دو مووینگ این قابلیت رو داره ) اگر این قابلیت وجود نداشته باشهباید توسط نرم افزار دیتا رو به اون تاریخ ببریم و بعد کندل به کندل بیایم جلو درست انگار در حالت زنده داریم ترید میکنیم استراتژیمون رو اجرا کنیم و پیروزی یا شکست و همینطور تعداد پیپ و .... یا داشت کنیم ،اکثر نرم افزارهای تحلیل تکنیکال این قابلیت رو دارند ،اما بهترین نرم افزار برای این کار فارکس تستر هست که تمام مراحل رو خودش ثبت میکنه و در آخر به ما گزارش کامل میده
اما این کار اسمش بک تست یا بک وارد تست هست ،اگر استراتژی از این کار موفق دراومد باید وارد فوروارد تست بشیم ،برای فوروارد تست باید یک حساب دمو باز کنیم و دقیقا طبق استراتژیمون ترید کنیم و این کار رو هم به مدت 3 یا 6 یا 9 ماه ادامه بدیم البته اگه مثلا تایم اصلی ما روزانه باشه بهتر اینه حداقل 6 ماه رو در نظر بگیریم ولی اگر تایم اصلی ما یک دقیقه باشه خوب زمان کمتری لازمه ،باید استراتژی ما از این مرحله هم موفق بیرون بیاد تا بتونیم بهش اعتماد کامل داشته باشیم .
اما دراو دان ،فرض کنین استراتژی شما 60 درصد برندست و 40 درصد بازنده و سرمایتون ده میلیون تومن ،شما وقتی شروع به کار میکننین ،امکان داره ابتدا یه سری ضرر بکنین و تا یه حدودی سرمایتون بیاد پایین(فرضا به علت بازار ساید ) اما از اون به بعد کم کم سرمایه میرسه به مقدار اولیه و افزایش پیدا میکنه ،یا میتونه اول سرمایه زیاد بشه و بعد کم بشه و دومرتبه افزایش پیدا کنه(چون استراتژی شما در تست برنده بوده همیشه در آخر بالاخره سرمایه شما زیاد خواهد شد) اما این بین چه حالت اول باشه چه حالت دوم ،در یک جایی
کمترین میزان سرمایه در اثر ضررها ثبت خواهد شد ،اون زمانی که کمترین میزان سرمایه رسیدین ،میزان دراو دان رو نشون میده ،مثلا سرمایه ده میلیون شما در یک جاهایی تا7 میلیون هم کم شده ولی دیگه پایینتر نرفته و بعد اومده بالا ،این 7 میلیون به عنوان دراو دان برای ما مهم هست ،
اما ارزش این چیه ،ارزشش اینه که اگه در اثر دراداون در تست فرضا سرمایه شما تا یه میلیون پایین بیاد این زنگ خطره که این استراتژی دراودان بالا داره و امکان داره در آینده با یک حرکت بازار این یک میلیون رو هم از بین ببره .
اما لاس متوالی : ببینین ما در هنگام ترید امکان داره چندین بار پشت سر هم بدون حتی یک پیروزی ،شکست بخوریم ،این از نظر روانی فشار بسیار زیادی برروی تریدر میاره و اکثر تریدرها بعد از شکست 3 یا 4 یا 5 که متوالی هم باشه دلسرد میشن و به استراتژیشون شک میکنند ،اما اگه شما در حین بک تست متوجه شده باشین که استراتژیتون در خیلی موارد 7 بار شکست پی در پی بدون حتی یک پیروزی داشته اما در نهایت برنده شده و استراتژیتون سودده بوده ،دیگه در زمان ترید واقعی که کلی فشار بر ذهن سنگینی میکنه 3-4 شکست متوالی برای شما مهم نخواهد بود و با ثبات بیشتری کارتون رو ادامه میدین.
امیدوارم مطلب رو رسونده باشم
موفق باشین

[داش مهدی]

با سلام خدمت استاد گرامی Holy و عرض تشکر جهت توجه بیش از حد شما به عرایض حقیر
جناب Holy احتمال ورشکستگی در حالت کلی از رابطه زیر به دست می آید(افرمول را ادر WORD Equation تایپ کردم ودر اینجا کپی کردم، امیدوارم درست نمایش داده شود):

((λ^(a+b)-λ^a ))⁄((λ^(a+b)-1) ), p≠q, λ=q/p
b/(a+b), p=q

برای مورد خاص بازی با پری، باید حد عبارت بالا وقتی b به سمت بینهایت میل میکند را به دست آوریم. در حالتی که q کمتر از p باشد همان فرمول ذکر شده در مطلب قبلی صحیح میباشد. برای حالتی که q بیشتر از p باشد، حد فوق به سمت یک میل میکند. برای p=q هم واضح است که جواب حد برابر یک میشود.
عرض پوزش دارم به دلیل تنبلی مفرط فقط فرمول آخر را تایپ کرده بودم و بسیار برای من جای خوشحالی دارد که مطالب چنین موشکافانه مورد بررسی شما قرار میگیرد. فقط استاد خطاب دادن بنده از سوی جناب عالی موجب شرمساری حقیر میشود، عاجزانه تقاضا دارم در آینده از همان داش مهدی استفاده نمایید.
با تشکر

[آمن خادمی]

سلام آقای دکتر عزیز

من فکر می کنم این قضیه پری آخری شاید منجر به دو نتیجه رفتاری بشه:-?

1- پری اون بیچاره را وسوسه می کنه بره یه پولی قرض بگیره و دوباره روز از نو و بازی از نو شروع میشه:(

2- یا اینکه شخص مقابل دیگه از پری می ترسه و ریسک نمی کنه و تمام..=((:((

[HOLY]

با سلام خدمت استاد گرامی Holy و عرض تشکر جهت توجه بیش از حد شما به عرایض حقیر
جناب Holy احتمال ورشکستگی در حالت کلی از رابطه زیر به دست می آید(افرمول را ادر WORD Equation تایپ کردم ودر اینجا کپی کردم، امیدوارم درست نمایش داده شود):

((λ^(a+b)-λ^a ))⁄((λ^(a+b)-1) ), p≠q, λ=q/p
b/(a+b), p=q

برای مورد خاص بازی با پری، باید حد عبارت بالا وقتی b به سمت بینهایت میل میکند را به دست آوریم. در حالتی که q کمتر از p باشد همان فرمول ذکر شده در مطلب قبلی صحیح میباشد. برای حالتی که q بیشتر از p باشد، حد فوق به سمت یک میل میکند. برای p=q هم واضح است که جواب حد برابر یک میشود.
عرض پوزش دارم به دلیل تنبلی مفرط فقط فرمول آخر را تایپ کرده بودم و بسیار برای من جای خوشحالی دارد که مطالب چنین موشکافانه مورد بررسی شما قرار میگیرد. فقط استاد خطاب دادن بنده از سوی جناب عالی موجب شرمساری حقیر میشود، عاجزانه تقاضا دارم در آینده از همان داش مهدی استفاده نمایید.
با تشکر

سلام داش مهدی عزیز
بسیار سپاسگزارم از لطفی که در پاسخگویی داشتین و همینطور سپاسگزارم از عزت نفس شما
داش مهدی عزیز با اجازه شما اگه ایرادی نداشته باشه از نتایج فرمولی که ارائه دادین در ادامه تاپیک اصلی استفاده میکنم .
یک نکته مبهم کوچیک دیگه برای من مونده که با اجازتون ظرف چند روز آینده مصدع خواهم شد.
بازهم از لطف شما سپاسگزارم

[HOLY]

سلام آقای دکتر عزیز

من فکر می کنم این قضیه پری آخری شاید منجر به دو نتیجه رفتاری بشه:-?

1- پری اون بیچاره را وسوسه می کنه بره یه پولی قرض بگیره و دوباره روز از نو و بازی از نو شروع میشه:(

2- یا اینکه شخص مقابل دیگه از پری می ترسه و ریسک نمی کنه و تمام..=((:((

درود بر آمن عزیز
جالب بود ،امشب بالاخره تکلیف باید روشن بشه :)

[بابای دارا]

جناب Holy بسیار سپاسگذارم، نحوه بیان مطلب بسیار عالی و بیاد ماندنی بود
همانطور که در پیام خصوصی عرض کردم، یادداشت شما در خصوص مدیریت سرمایه، جواب خیلی از سوال های منو داد و منتج به درآمد زایی و بهینه شدن استراتژیم شد.
اما یه سوال ...

مقدمه _

شما فرمودید که حد ضرر رو باید بین 3 تا 5 درصد کل سرمایه در نظر گرفت.
اگه به فرض همون 100 مهره رو در نظر بگیریم ما می تونیم جدای از برد یا باخت 20 بار معامله با 5% حد ضرر داشته باشیم در صورتی که طبق نظریه آمال و احتمار ما باید 100 بار معامله کنیم یعنی حد ضرر سرمایه رو 1% بگیریم که 60 بار مثبت و 40 بار منفی و در نهایت 20% خالص بازده بوجود بیاد.
ممکنه مدت زمان موفقیت نهایی طول بکشه ولی بفرموده خود شما بطور حتم موفقیت در پی خواهد بود.

در اینحالت ما حد ضرر رو 1 % سرمایه در نظر می گیریم که با توجه به در نظر گرفتن استراتژی، حجم معامله رو تغییر می دیدم تا ضمن حفظ استراتژی، ضرر ما بیشتر از 1% نشه
بعنوان مثال روی یه سیگنال که حد ضررش در حالت 0.1 لات میشه 30 دلار و مدیریت سرمایه می گه نباید بیشتر از 15 دلار ضرر کنم اینجا باید حجم معامله رو به 0.05 لات کاهش بدیم.

خب حالا سوال
اگه من بیام بجای 1% سرمایه برای حد ضرر از 3 الی 5 درصد سرمایه استفاده کنم بازهم آمار و احتمال می تونن کار خودشون رو انجام بدن یا خیر؟

ببخشید طولانی شد

[HOLY]

جناب Holy بسیار سپاسگذارم، نحوه بیان مطلب بسیار عالی و بیاد ماندنی بود
همانطور که در پیام خصوصی عرض کردم، یادداشت شما در خصوص مدیریت سرمایه، جواب خیلی از سوال های منو داد و منتج به درآمد زایی و بهینه شدن استراتژیم شد.
اما یه سوال ...

مقدمه _

شما فرمودید که حد ضرر رو باید بین 3 تا 5 درصد کل سرمایه در نظر گرفت.
اگه به فرض همون 100 مهره رو در نظر بگیریم ما می تونیم جدای از برد یا باخت 20 بار معامله با 5% حد ضرر داشته باشیم در صورتی که طبق نظریه آمال و احتمار ما باید 100 بار معامله کنیم یعنی حد ضرر سرمایه رو 1% بگیریم که 60 بار مثبت و 40 بار منفی و در نهایت 20% خالص بازده بوجود بیاد.
ممکنه مدت زمان موفقیت نهایی طول بکشه ولی بفرموده خود شما بطور حتم موفقیت در پی خواهد بود.

در اینحالت ما حد ضرر رو 1 % سرمایه در نظر می گیریم که با توجه به در نظر گرفتن استراتژی، حجم معامله رو تغییر می دیدم تا ضمن حفظ استراتژی، ضرر ما بیشتر از 1% نشه
بعنوان مثال روی یه سیگنال که حد ضررش در حالت 0.1 لات میشه 30 دلار و مدیریت سرمایه می گه نباید بیشتر از 15 دلار ضرر کنم اینجا باید حجم معامله رو به 0.05 لات کاهش بدیم.

خب حالا سوال
اگه من بیام بجای 1% سرمایه برای حد ضرر از 3 الی 5 درصد سرمایه استفاده کنم بازهم آمار و احتمال می تونن کار خودشون رو انجام بدن یا خیر؟

ببخشید طولانی شد

سلام دوست عزیز
باعث خوشحالی هست که عرایض بنده تونست کمکی هرچند ناچیز به دوستی بکنه ،امیدوارم همیشه پر سود و موفق باشید
در ارتباط با فرمایشتون باید عرض کنم ،جنابعالی کاملا صحیحج میفرمایید ،ما صرفا زمانی میتونیم قطعا و مطمئن بگیم در 100 مهره ما که از درون کیسه برمیداریم 60 تا سبز خواهد بود و 40 تا قرمز که 100 بار این کار رو انجام بدیم و البته یک نکته کوچیک دیگه هم هست و اون اینکه اصطلاحا جایگذاری هم نداشته باشیم ،یعنی هر مهره رو که برمیداریم بعد از مشخص شدن رنگ دیگه در کیسه نندازیم و نزد خودمون نگه داریم ،اینجوری درست آخرین مهره رو که برمیداریم حساب ما
60 سبز و 40 قرمز خواهد بود که خوب البته بازارهای مالی رو اگه بخوایم مقایسه کنیم جزو اون دسته ایی میشن که در هر بار معامله احتمال برد ما اگه استراتژیمون ثابت باشه ،ثابت خواهد بود به عبارتی مثل حالت که مهره هارو بعد دیدن رنگ درکیسه قرار میدیم ،اما اگه بخوایم مهره هارو جایگذاری کنیم و بعد از دیدن رنگش دوباره درون کیسه بندازیم ،امکان داره از نظر ذهنی این شک برای ما بمونه که نه تنها با صد بار که با بیش از صد بار هم شاید واقعا به نسبت 60 به 40 صرف نرسیم یا به نسبت4 به 6 به عبارتی ،اما از دید آمار وقتی تعداد انجام ازمایش بالا باشه به عددی خواهیم رسید که بسیار نزدیک این عدد خواهد بود ،
من متاسفانه حضورذهن ندارم ،اما در جایی در نت نتیجه دقیق آزمونرتاب سکه رو نوشته بود(البته این صرفا یک آزمایش اما حقیقی بود و آزمایش بعدی میتونه متفاوت از این باشه اما خوب میدونیم که در تعداد بالا اگر پرتاب انجام بشه باید مشابهت داشته باشیم و نه صرفا یکی بودن) که مثلا با تعداد 10 باربه تعداد 6 در مقابل 4 رسیده بود با با 50 پرتاب به 48 در مقابل 52 یا در هزار پرتاب به 502 در مقابل 498 یعنی دائما نسبت این دو به هم با افزایش تعداد پرتاب به عدد یک یا نسبت 50 به 50 نزدیکتر میشد اما با هزار بار پرتاب هم صرفا عدد یک نبود بلکه نزدی به یک بود به عبارتی عددی بود که با افزایش تعداد ازمایش به سمت یک میل میکرد ،
اما در بحث بورس اگه بخوایم این قضیه رو پیاده سازی کنیم ،باید عرض کنم بازهم صحیح میفرمایید ،اگر ما تعداد معاملاتمون رو بخوایم افزایش بدیم و از 5٪ به 1٪ میزان ضرر در هر دست رو کم کنیم ، شانس بقامون رو افزایش میدیم ،اما اینجا یک بحث دیگه هم داریم ،اون هم آپتیمیزیشن هست یا اپتیموم کردن سود به عبارتی تطبیق سود بیشتر با احتمال حذف شدن کمتر ،اینجوری میتونم عرض کنم که اگه ما تا یه جایی میزان سرمایه هر معامله رو کم کنیم شانس بقامون بالا میره و در کنارش البته درصورت برد سود کمتری هم خواهیم کرد اما اگه این کار رو نکنیم بعد از مدتی کلا ورشکسته میشیم ،اما از یک جا به بعد اگر این کم کردن میزان سرمایه ادامه پیدا کنه ،قطعا سود ما کمتر خواهد شد اما اونقدر تاثیر زیادی بر بقای ما در بازار نخواهد گذاشت(تاثیر خواهد داشت ولی نه اونقدری که ارزش سود کمتر رو داشته باشه) بنابراین ما میریم به دنبال اینکه نقطه اپتیمم رو پیدا کنیم یعنی جایی که تا اون نقطه اگه میزان سرمایه گذاری رو کم کنیم بر بقای ما ارزش چشمگیر داره و اون نقطه طبق بررسی ها نقطه ای معادل 3تا5 درصد خواهد ،که در ادامه با فرمول هم خدمتتون عرض خواهم کرد،اما قبلش این نکته ضروریه بگم که ما موارد دیگه ایی هم در مدیریت سرمایه داریم ،مثلا اگر میزان خاصی از سرمایه رو از دست بدیم تا انتهای ماه بهتر هست ترید نکنیم (که این باز از باب روانشناسی و بدست آوردن سود اپتیمم شده که در تاپیکش در ادامه بحث عرض خواهم کرد) یا موارد دیگه ایی که باید در مدیریت سرمایه لحاظ کنیمو صرفا موضوع با رسوندن ضرر به اینکه در هرمعامله 3-5 درصد از دست ندیم تمام نخواهد شد که البته این میزان هم حدبالاش بیشتر برای پوزیشن تریدر و حدپایینش برای سوئینگ تریدر هست و دیلی ترید و اسکلپر عدد دیگری دارند(که اون هم علتش بازهمین بحث روانشناسی و اپتیمم شدن هست که در تاپیک عرض خواهم کرد)
اما عرایض قبل رو اگه بخوام ریاضیش کنیم باید عرض کنم ،
اگر ما مدیریت سرمایه رو به 3٪ برسونیم تعداد بازی بازنده ما نسبت به برنده باید بیشتر از حدود 33 بازی باشه که مارو حذف میکنه و احتمال این اتفاق برابر خواهد بود با 4/6 به توان 33 ( طبق فرمول دوستمون ،داش مهدی عزیز ) که معادل 0.000001 خواهد شد(چیزی نزدیک این عدد) به عبارتی 0.0001٪ که خوب میبینیم عدد و احتمال بسیار کوچکی برای ورشکستگی ماست ،حالا اگه شما مدیریت سرمایه رو به یک درصد تغییر بدین ، میزان سودتون هم با سرمایه گذاری کمتر طبیعیست که کمتر خواهد شد و اینجا اما این احتمال مثلا دورقم هم به اعشارش اضافه تر میشه باوجودیکه
ریسک پایننتر میاد اما اونقدر برای ما انتفاع نخواهد داشت که حاضر بشیم از سودمون بگذریم چون ریسک بلیمون هم در حالت 3٪ بسیار بسیار کم هست به عبارتی نقطه اپتیمم به نظر باید بالاتر از 1٪ باشه ،اما این در ارتباط با معامله سوئینگ تریدرهاست در ارتباط با اسکالپر ها میزان مدیریت سرمایه کمتر ، بهتر خواهد بود اما علت کمتر کردن این میزان فرار از ورشکستگی نیست بلکه بحث اپتیمم شدن از بابت روانشناسی ترید هست که بعدا بهش میپردازیم و اگر اینجا مطرح کردم صرفا از این بابت بود که اشاره ای برای بعد باشه .
امیدوارم منظورم رو رسونده باشم
براتون ارزوی موفقیت دارم

[بابای دارا]

تشكر مي كنم جناب Holy

يه نكته اي كه مدنظر من هست اينه كه اگر حد ضرر برابر 1% سرمايه باشه، با توجه به لبه استراتژي كه كار مي كنيم ما قطعا برنده اين بازي خواهيم بود.
قاعدتا ورود به معامله زماني انجام مي شه كه حد سود بيشتر از حد ضرر ما باشه و در نتيجه معمولا بطور متوسط، سود ما در هر معامله 1.5 % سرمايه خواهد بود حالا بعد از معامله اول بالانس حساب اضافه ميشه و به همين ترتتيب 1% سرمايه نيز روند رو به رشدي رو خواهد گرفت اگه درست بگم n+1 مي شه

فرض كنيد در يه دوره 1 ماه بعنوان ماه پايه كه ما قادر باشيم 100 معامله انجام بديم و اگه لبه استراتژي ما 10 باشه ما 20% خالص سرمايه اوليه خودمون كه در روند افزايشي بالانس حساب احتمالا بيش از 20% بازده داشتيم رو بدست خواهيم آورد.

اين مقدار بازده مي تونه به عنوان حاشيه امن معاملات ما قرار بگيره تا در ماههاي آينده با همون 3 الي 5 درصد حد ضرر و تجربه بيشتر، بجاي سرمايه كه اولين اصل حفظ اون هست، از اين حاشيه امن در حد ضرر هامون استفاده كرده و به كار خودمون ادامه بديم.

اين روشي كه من جديدا مي خوام شروع كنم لطفا نظرتونو بفرماييد.
متشكرم