کارگاه

[mhjboursy]

پاسخ : کارگاه

رسم پیکان ها و آستانه های زیان
===================


داشتم به این فکر می کردم که آستانه زیان ها را در اشکال چطور نشان دهم و اگر عملی شد چه؟

موضوع اینجا است که می خواهم یک برآوردی از میزان سود آوری بررسی هایم داشته باشم...
مثلا وقتی یک نماد را نگاه می کنم (یا شما نگاه می کنید) ببینم در گذشته اگر بر طبق بررسی هایی که اینجا انجام داده ام (خودم یا یک نفر دیگر) خرید و فروش انجام می داد چقدر سود می کرد و چقدر زیان...

ابتدای جستار که اصلا آستانه زیان نداشتیم...
پیکان های سفید می کشیدم و خلاص..

از زمانی که آستانه زیان را با هر پیشبینی اعلام کردیم هم تقریبا کاری نکریدم...

دو سه بار در این ماه اخیر آمدم و این پیکان هایی که کشیده بودم را -در صورتی که آستانه زیان فعال می شد- از همان جایی که آستانه زیان بود قطع می کردم...

ولی این زیاد جالب نیست...
هم یک جور حالت تقلب درش وجود دارد! :d (مثلا یک نفر بررسی گذشته را ببیند، بعد بررسی جدید را ببیند که پیکانی که بود غیب شده! یا مثلا نصفش غیب شده... :d ) هم اینکه خودم نمی فهمم پیشتر دقیقا چه پیشبینی ای کرده بودم!

در این یکی دو مورد اخیر آمدم و وقتی آستانه زیان فعال شد پیکان را دو بخش کردم... بخش سفید و بخش بنفش تیره...
ولی باز با این مورد هم حال نمی کنم... چون رنگ یک سری از خطوط روندم هم بنفش و بنفش تیره است با آنها قاطی می شود...
رنگ های تیره ی دیگر مانند خاکستری و سبز و قرمز هم رزرو شده (برای حجم و خطوط عمودی پاشنه ها)

اگر بخواهم خط آستانه زیان هم بکشم باز نمودارها درهم و برهم تر می شود...

نظر شما چیست؟

فکر کنم آبی تیره بد نباشد! نه؟

یعنی این جوری که به صورت خودکار وقتی آستانه زیان فعال شد یا ادامه ی پیشبینی در خطر افتاد و باطل شد...
این:


تبدیل شود به این:

آستانه زیان را هم از این به بعد با خط_چین سفید نشان می دهم.

[mhjboursy]

پاسخ : کارگاه

برای تفکر
======



آستانه ی پیشنهاد روی نشانگر ها چقدر باشد؟
مثلا وقتی بختامدی (Stochastic) از 0 به سمت بالا آمد خوب است؟ یا وقتی از 50 به سمت بالا حرکت کرد؟
(آیا وقتی بختامدی از 100 کاهش پیدا کرد پیشنهاد فروش بدهیم؟ یا وقتی از 50 به سمت پایین آمد؟)

0 و 100 سرعت بیشتری دارند.
50 اطمینان بیشتری دارد.

اطمینان بهتر است یا سرعت؟
خوب معلوم است که جفتش!

پس ما سرعت را انتخاب می کنیم و سعی می کنیم اطمینان را از راه های دیگری کسب کنیم!

[mhjboursy]

پاسخ : کارگاه

برای تفکر
======


تصمیم گیری در باره ی روزهای خنثی
وقتی آدم یک سامانه ی داد و ستدی می سازد یک سری روز ها پیشنهاد خرید (و نگهداری/سهامداری) است، یک سری روزها پیشنهاد فروش (عدم سهامداری) است... پس یک سری روزها بدون خرید و فروش می ماند (یا همزمان هم خرید و هم فروش) که ما اسم آن را می گذاریم روزهای خنثی.

نسبت به روزهای خنثی چند تصمیم می توان گرفت:
1- هیچ
(یعنی هیچ کاری نکنیم... پیشنهاد های سهامداری که تمام شد بفروشیم و پیشنهاد های سهامداری شروع شد بخریم... همین)

2- طبق پیشنهاد پیشین
(یعنی اگر روزهای سهامداری تمام شد و پیشنهاد فروشی نیامده بود و در حالت خنثی بودیم همچنان سهامداری کنیم... در سمت مقابل هم اگر در حالت پیشنهاد خرید و سهامداری نبودیم و روزهای خنثی آمد همچنان در همان حالت عدم خرید بمانیم.)

3- تغییر پیشنهاد
(برعکس بالا)

4- فقط در خرید ماندن
(یعنی اگر روزهای خنثی بعد از روزهای خرید و نگهداری آمدند همچنان سهامدار بمانیم ولی اگر روزهای خنثی بعد از روزهای فروش آمدند اقدام به خرید کنیم.)

5- فقط در فروش ماندن
(برعکس بالا)


تصمیم گیری در مورد انتخاب یکی از موارد بالا به طراح سامانه بر می گردد... اینکه چگونه سامانه ای نوشته باشد...
در حالت Back Test در آمی بروکر خود به خود گزینه ی 2 انتخاب می شود.
ولی ما داریم در مورد سامانه ی پیشرفته صحبت می کنیم... سامانه ای که خود طراح فکر این موارد را کرده باشد و نه تنها فقط در ابتدا و انتهاب یک داد و ستد خرید و فروش را مشخص کرده باشد بلکه نسبت به دانه دانه ی روزها اظهار نظر کرده باشد... (که این روز مشخص آیا خرید است؟ آیا فروش است؟ آیا خنثی است؟)

چه وقتی دوست داریم در خرید بمانیم؟
زمانی که فقط در سامانه مان ابتدای خرید های عالی را مشخص کرده ایم... یعنی سامانه ی ما روزهای اول خرید را خوب نشان داده و روزهای نگهداری و سهامداری را کامل نشان نداده...

چه وقتی دوست داریم در خرید نمانیم؟
زمانی که می خواهیم خیلی تیز عمل کنیم و نمی خواهیم اسیر بزرگترین مشکل دنیا یعنی «تاخیر» شویم.

از دو جمله ی بالا این طور بر می آید که در خرید ماندن یک جوری پوشاندن ضعف سامانه است! نسبت به نشان دادن روزهای خوب... اگر سامانه قادر باشد تمام روزهای خوب را مشخص کند دیگر نیازی به ماندن نیست!
از طرف دیگر این ضعف با خودش می تواند مشکل بزرگ (یعنی تاخیر) را به همراه بیاورد!
پس به نظر من بهترین گزینه شماره ی 1 است یعنی «هیچ» کاری انجام ندهد.

چه وقتی دوست داریم در فروش بمانیم؟
توصیه من این است که طوری سامانه بنویسیم که اصلا نیازی به دانستن روزهای فروش نباشد... سامانه در ابتدای روزهای خرید خرید کند و در انتهای روزهای خرید فروش انجام دهد... دیگر به روزهای فروش به صورت جداگانه کاری نداشته باشد...

[mhjboursy]

پاسخ : کارگاه

دو مطلب بالا به هم مربوط هستند.

یعنی اینکه اگر شما آستانه ی پیشنهاد را روی میانه ی نشانگرتان تنظیم کنید دیگر روز خنثی نخواهید داشت! که بخواهید در مورد آن تصمیم گیری کنید و نیز سرعتتان هم بالا می رود... (و اطمینان پایین... که باید فکری کرد...)

البته این که گفتم وسط سرعت بیشتری دارد در مورد برخی نشانگر ها بود... در مورد بختامدی مثلا برعکس است! یعنی وسط می شود اطمینان بیشتر و سرعت کمتر.

[mhjboursy]

پاسخ : کارگاه

سلام

این مسئله ی ترامپ جدی است.

دوستانی که مدت ها است در بورس هستند می دانند این جور مسائل جدی است و خیلی وقت ها آدم را مانند باتلاق به درون خودش می کشد. و صف فروش نشدن فقط فرصت خروج است که برای آدم ایجاد می کنند...

از طرف دیگر پایان سال و مسئله ی انتخابات و حمایت از خودروسازان و پایین باز شدن بانک ها هم هست...
اینها هم دقیقا متضاد با آن قضیه ی بالا یک فرصت عالی خرید ایجاد می کنند.

من هیچ وقت از آن فرصت های خروجی که خودم مسلم می دانستم فرصت خروج است استفاده نکردم...
همیشه در باتلاق ماندم و فکر کنم از این به بعد هم باز اگر هزار بار همچین فرصتی به وجود بیاید در این موقعیت ها گیر کنم...
(یادم نمی آید زمانی بوده باشد که توانسته بودم چندین روز کامل نقد بمانم! یا حتی فکر کنم مدت زمانی که 30 درصد نقد شده باشم در کل عمرم به 10 روز هم نرسیده باشد! چه کنم دیگر؟ این هم خصلت اشتباه بنده است که با اینکه می دانم اشتباه است نمی توانم ازش دست بکشم... شاید سامانه ی داد و ستدی خودکارم کمک کند بدون دخالت این احساس خرید و فروش کنم...)

حالا من که نمی توانم نقد شوم ولی شما اگر احیانا احساس کردید دولت نمی تواند یا نمی خواهد حمایت کند و قدرت این جریان ترامپ روی بازار زیاد است حتما حتما حتما خیلی خیلی سریع از بازار خارج شوید...

=============

نقطه هایی که من از آن به عنوان حمایت دولت از بازار یاد می کنم: خرید سمند و سرمایه گذاری ملی در خودرو و رنا در خساپا و گروه مالی ملت در بانک ملت
اینها نقاط آشکاری هستند... خیلی آشکار برای اینکه بدانیم قصد حمایت وجود دارد...

در مورد توان حمایت هم تازگی ها انگار دولت خیلی دست و دل باز شده!

چند وقت پیش یکی از دوستان در همین سایت خبری منتشر کردند مبنی بر اینکه دولت می خواهد بدهی خودش را به پیمانکاران و بانک ها بدهد! /.:blinksmiley.:/ /:.hmmsmiley.:/ (و البته که به عمل کار برآید به سخنرانی نیست! باید ببینیم در عمل چه می کنند...)
و البته یک جای دیگر حرف از وام های 400 میلیونی برای مسکن مهر شنیدیم...
حرف از وام ازدواج هم بود...
حرف از افزایش حقوق بازنشستگان با هزینه ی 45 هزار میلیارد ریالی /:.ohno-smiley.:/ هم بود!!!
جناب illigal هم که گفتند صدرا در بوشهر فعال شده...
یک سری پالس های مثبت دارد می آید ولی باید ببینیم در عمل چه می کنند... اگر دولت پول نفت دستش آمده باشد خوب می شود...


فقط یک چیزی خدمتتان با قدرت عرض کنم:
اگر در کوتاه مدت جریان انتخابات بر جریان ترامپ غلبه کند و دو روز خوش باشیم و خرداد هم حتی حال کنیم به احتمال بسیار قوی در بلند مدت خبر خاصی در بازار سرمایه نخواهد بود. دست کم تا وقتی که این آقای طیب نیا ی اصفهانی وزیر اقتصاد است و فکر اولش کنترل تورم است در بازار سرمایه خبری از پول نخواهد بود! (البته در بلند مدت.)

[mhjboursy]

پاسخ : کارگاه

یک مسئله ی دیگری که می خواستم با شما در خصوص آن صحبت کنم صنایع مختلف بود...

الان رونق در کوی خودروسازان است که به نظر می رسد در کوتاه مدت سری هم به خانه ی بانکی ها باید بزند.

ولی توجه کنیم که اگر بحث تک نرخی شدن ارز جدی شود که احتمال بسیار زیادی وجود دارد این گونه شود باید خیلی سریع به سمت شرکت های ارزی حرکت کنیم... و زمان سنجش بازار الان است نه آن موقع! نفت و پتروشیمی و کلا هر چیزی که خوب صادر شود و ارز وارد شده ی شرکت هم تا الان مبادله ای حساب شده باشد...

از آن طرف بحث موصل یک مقدار راه بیافتد یا قائله ی یمن-عربستان یک مقدار بیافتد سیمانی ها آتش بازی خواهند کرد!

[mhjboursy]

پاسخ : کارگاه

من در عرضه اولیه برکت شرکت نکردم...
نه اینکه گران بوده باشد و از این حرف ها...
بلکه پول نداشتم!!!! :)
می خواستم روی 2250 سفارش بگذارم ولی رفتم و تا آخر جیبم خگستر خریدم... (در 4095) باز هم می خواستم سهم های دیگرم را هم بفروشم و بروم خگستر بخرم که دیگر نشد...
(البته همان بهتر که برکت سفارش نگذاشتم... چون انگار به 2250 ای ها نرسیده! :) )
خلاصه اینکه تا وقتی خگستر بالای 3800 است دوست دارم نصف سبدم را خگستری کند.

[mhjboursy]

پاسخ : کارگاه

خگستر
=====

سلام

امروز هر چقدر خواستم در نمادهای دیگرم فروش داشته باشم تا خگستر بخرم نشد که نشد...

خیر است ان شاء الله...

امروز 3900 هم می شد خرید کرد!

3900 یک کف خوب برای خرید محسوب می شود...
اگر از این پایین تر بیاید امید ما هم نصف می شود!
اگر از 3850 پایین تر بیاید باز هم امید ما نصف می شود!
اگر از 3800 پایین تر بیاید دیگر زمان خرید ما نیست! زمان فروش ما است!




مورد بدی که امروز وجود داشت حجم کم بود...

نشانگر ها هم همچین قدرت ندارند... شاید به جای موج جنبشی عالی قرار است فقط صرفا یک موج اصلاحی به سمت بالا داشته باشد! به هر حال... الان تا زیر 3900-3850 یا 3800 نیامده به نظر من هنوز خوب و عالی است...

[mhjboursy]

پاسخ : کارگاه

مشق شب
======

ما پیشتر به دوستان یک مشق شب دادیم و می دانم کسی هم گوش نکرد... (نشانگر ها... مکدی... در بازه های مختلف تفسیر شود...)
به هر حال...
باز هم مشق شب اینجا می گذاریم هم برای خودمان و هم برای دوستانمان و هم برای اینکه اگر کسی در آینده خواست این جستار را مرور بفرماید تمرین داشته باشد تا ورزیده شود.

تمرین:
حجم های مختلف در موج های خوب و متوسط و بد چند نماد مطالعه شود.
بعد از مطالعه ی کامل جمع بندی و نتیجه گیری کنید.
حالا به این پرسش ها پاسخ بفرمایید: به نظر شما حجم بالا خوب است یا بد؟ آیا شما حجم را دوست دارید؟ به نظر شما هماهنگی بین حجم و قیمت چگونه باشد مطلوب است؟ نسبت به حجم چه احساسی دارید؟ آیا می توانید بدون نگاه کردن به قیمت در یک دوره و تنها با نگاه کردن به حجم آن دوره بفرمایید وضعیت قیمت چگونه بوده است؟


یا علی
===========پی نوشت==========
باز هم یکی دو تا دیگر مشق شب می گذارم اینجا ولی باز هم می دانم کسی از دوستان توجه نخواهد کرد... باشد برای آیندگان... شاید یکی در آینده به این جستار سری زد و خواست از ابتدا این جستار را مرور کند و این مشق به دردش خورد...

[mhjboursy]

پاسخ : کارگاه

روز چهل و دوم
======

خیلی از برنامه عقب هستم...

چند روز پیش کاخ آرزوهایم در هم شکست! و فهمیدم یک مقدار از محاسبات سودی که انجام می دادم غیر واقعی بوده و میزان سودی که از سامانه به دست می آورم خیلی کمتر باید باشد... :( :( :(
به هر حال...

این هم یک شکست دیگر! :) ولی ما باز هم تلاش می کنیم...
فکر کنم از وقتی شروع کرده ام به نوشتن سامانه چندین بار یا شاید چند ده بار! شکست های بسیار سنگین خورده ام... از آن شکست هایی که امید آدم را کاملا نا امید می کند...
ولی من دست بر دار نیستم...
آن قدر شکست می خورم تا خود شکست از رو برود... /:.tonguesmiley:./


برنامه ی امروز:
کار روی حجم
در صورتی که زمان اضافه آمد کمی کار کردن روی جاوا (برنامه ای که اطلاعات آن ساعت بازار را به صورت csv بگیرد و روی فایل های csv دیگر -مربوط به هر نماد- ذخیره کند.) همین.

[mhjboursy]

پاسخ : کارگاه

میانگین گیری روی حجم
===========



کدام یک از موارد بالا بهتر است؟

اولی حجم ساده است.
دومی حجم میانگین گیری شده است.
سومی و چهارمی حجم با میانگین گیری شرطی است.
پنجمی هم با میانگین گیری خودم است.

[mhjboursy]

پاسخ : کارگاه

برای اینکه بگوییم کدام مورد بهتر است باید ابتدا ببینیم چه می خواهیم؟ (از حجم چه می خواهیم؟ و از نشانگری که آن را نشان می دهد)

1- می خواهیم این قدر بالا پایین نپرد! مثلا یک باره نرود تا 100 میلیون و روز بعدش بشود 0.5 میلیون و دوباره روز بعدش 20 میلیون!
1-1- می خواهیم نرم باشد.
2- می خواهیم در محدوده ی 0 تا 100 نوسان کند.
3- می خواهیم که روندش مشخص باشد. این جور نباشد که امروز افزایشی باشد و فردا کاهشی و دوباره پس فردا افزایشی... بلکه می خواهیم حالتی میانگین گونه داشته باشد...
4- می خواهیم تاخیر نداشته باشد. یعنی اگر نشانگری از روی حجم ساختیم می خواهیم با وجود اینکه حالتی میانگین وار دارد ولی تاخیر نداشته باشد.

خبر خوب این است که در امواج جنبشی معمولا حجم از زمان جلوتر است. (از قیمت.) برای همین دست ما برای میانگین گیری باز تر است...

[mhjboursy]

پاسخ : کارگاه

موسیقی
======

ملایم و آرام و خاطره انگیز:
معین-رویا-من از اين دنيا چي مي خوام-(دنیای عشق)

پیوند بارگیری:

http://www.mypersiansong.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AA%DA%A9-%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7/

[mhjboursy]

پاسخ : کارگاه

میانگین گیری روی حجم
===========



کدام یک از موارد بالا بهتر است؟

اولی حجم ساده است.
دومی حجم میانگین گیری شده است.
سومی و چهارمی حجم با میانگین گیری شرطی است.
پنجمی هم با میانگین گیری خودم است.

خوب... بگذار این طور نمایش دهم که همه مثل هم شوند و تشخیص بهتر:





اول:
ساده

دوم:
میانگین ساده

سوم:
میانگین محمد حسین

چهارم:
میانگین شرطی محمد حسین

[mhjboursy]

پاسخ : کارگاه

خوب...
اولی که مفت گران است...

دومی عالی است ولی تاخیر دارد!

سومی عالی تر است ولی باز هم تاخیر دارد!

نکته:
دقت کنید میزان سر هم بودن رنگ های سبز و قرمز اینجا برای ما اهمیت دارد!
نداشتن نوسان!
توضیحش را هم که پیش تر دادم...

چهارمی هم شاید به نظر شما به لعنت خدا نیارزد! ولی برای من می ارزد!
ویژگی چهارمی چیست؟
ویژگی چهارمی نداشتن تاخیر است!
نداشتن تاخیر یعنی اینکه می توان هزار تا کار انجام داد...
نداشتن تاخیر یعنی توقف زمان!
نداشتن تاخیر یعنی سلطنت در عالم نشانگر ها...
نداشتن تاخیر یعنی همه چیز!
نداشتن تاخیر یعنی اینکه می توان این نشانگر را با نشانگر های دیگر (مانند همان میانگین ساده ی تاخیر دار) ترکیب کرد!
نداشتن تاخیر یعنی اینکه می توان این نشانگر را با خودش! (بارها و بارها) ترکیب کرد!
پس این نشانگر الان کارایی ندارد... ولی به صورت بالقوه پر از کارایی است!!!
و این وظیفه ی ما است (به عنوان یک قلاب ساز) که کارایی را مشاهده کنیم و از دلش بیرون بکشیم...