کارگاه

[mhjboursy]

پاسخ : کارگاه

دنبال یک نشانگر می گردم که به من به صورت «حدودی» بتواند کف های مناسب بلند مدت را نشان دهد...
خیلی موارد در ذهنم هست...
ولی هیچ کدامشان «خیلی خوب» نیستند.

شما چیزی سراغ دارید؟

[mhjboursy]

پاسخ : کارگاه

ممنونم از دوستان و به خصوص جناب احمدی که بنده را شامل لطف خودشان قرار دادند. @};-
==============
آن مطلبی که در بالا گذاشتم و بعدا تصویرش را هم قرار دادم خیلی مهم بود. البته تصویر برای یک جای بسیار خوب از یک نماد بود و فقط هم قسمت پیشنهادهای فروش آن نماد را نشان دادم... ولی در کل این سامانه ای که خدمتتان معرفی کردم خیلی خوب است و پیشنهادهای خریدش هم شاید نصف خوبی همین پیشنهادهای بالا را داشته باشد! که عالی است.
==============
اگر بخواهم یک مقدار بیشتر بازش کنم... بد نیست این گونه بگویم که در زمان رونق بازار می توان از آن قسمت buy/sell استفاده کرد و در زمان های معمولی از آن قسمت short/cover که البته ما گفتیم شورت فروختنش به درد ما نمی خورد و کاورش مهم است که به دید خرید به آن نگاه می کنیم.

[mhjboursy]

پاسخ : کارگاه

سلام و صبح به خیر؛
روز کاری گذشته با اینکه خودرو در صفر تابلو بود به تدریج با یک حجم بسیار کم روی خگستر مانور داده شد و در نهایت با 3.5 میلیون داد و ستد و 600 هزارتا صف خرید به کار خود پایان داد.
امروز هم باز دوباره با اینکه خودرو خوابیده و باز هم در صفر تابلو دارد حرکت می کند ولی یک مقدار دارند روی خگستر مانور می دهند.

[negarminavi]

پاسخ : کارگاه

جناب محمدحسین اگه امکان داره یک بررسی نموداری از فافزا هم قرار بدید

[mhjboursy]

پاسخ : کارگاه

پاسخ مسابقات بآشگاه کارگزاری آگاه
=========================

960820
=====

-> قیمت پایانی سهام ماشين سازي اراك با نماد "فاراک" در پایان معاملات روز چهارشنبه 24 آبان ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟ (قیمت بازه ها به ریال است.)
*** گزینه 3 یعنی بین 1500 و 1600 ریال

-> کدام یک از گزینههای زیر، در خصوص صورت مالی ترازنامه صحیح نیست؟
*** گزینه 3 یعنی در ترازنامه داراییها و بدهیها قابل تهاتر هستند.

-> قیمت پایانی سهام سراميكهايصنعتياردكان با نماد "کسرا" در پایان معاملات روز چهارشنبه 24 آبان ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟ (قیمت بازه ها به ریال است.)
*** گزینه 1 یعنی بالاتر از 3250 ریال

-> پرسش در مورد هزینه سرمایه : اطلاعات زیر برای شرکت "الف" در دسترس است. با توجه به این اطلاعات، هزینه متوسط سرمایه شرکتمبتنی بر ارزش دفتری و مبتنی بر ارزش بازار به ترتیب ...
*** گزینه 4 یعنی 8.3و8.68 که البته دومی نوشته شده 8.5

-> پیشبینی شاخص کل
*** گزینه 4 یعنی 87700 واحد

[mhjboursy]

پاسخ : کارگاه

جناب محمدحسین اگه امکان داره یک بررسی نموداری از فافزا هم قرار بدید

فافزا
===

سلام.

نامعلوم است. زیاد معلوم نیست.
بگذارید نکته به نکته بگویم:
* اکنون خیلی استعداد رشد دارد. خیلی. (البته خیلی از نمادها اکنون این جوری شده اند)
* حرکتی که اخیرا ایجاد شده پیش تر هم بوده. و ناموفق بوده. در برج 6 و 7 همین امسال. برای همین امکانش هست که این هم ناموفق باشد.
* از دل نمودار به دست می آید که انگار بازیگر قوی ای ندارد و خیلی وابسته به جو عمومی بازار است.
* یک مقاومت ناشی از قله های پیشین هم همین جا وجود دارد که زیاد مهم نیست.

http://i64.tinypic.com/24vnps9.png

[mhjboursy]

پاسخ : کارگاه

برای اندیشه
=======

ریزش های پشت سر هم و واگرایی های اشتباه
=========================

داشتم کانال واگرایی را نگاه می کردم... خیلی خوشم آمد از کانالش... خیلی صادقانه و زیبا هم کار می کند... ولی در یکی از همان نمودارهایی که کشیده بود چشمم به چیزی خورد... دیدم در آن نموداری که کشیده پیش از آن واگرایی ای که نشان داده دقیقا یک واگرایی هم پیش تر بوده و اتفاقا عمل هم نکرده!
خیلی تو ذوقم خورد...
آخر من خیلی عاشق واگرایی هستم...
سپس یک مقدار دقیق تر شدم و دیدم در خیلی جاها واگرایی اتفاق افتاده و عمل نکرده!

مورد زیر که مربوط به نمودار ثنوسا باشد را نگاه کنید:

http://i64.tinypic.com/2h5r14n.png

واگرایی های مختلف را در مقیاس های زمانی مختلف می توانید ببینید که در این نمودار (ثنوسا سال 86 تا 88) اتفاق افتاده ولی عمل نکرده!
نسبت به آن خط عمودی اول سایر خط ها همه دارای RSI بالاتر و قیمت پایین تر هستند.

خیلی عجیب است که موارد واگرایی به این خوبی چرا عملی نشده؟؟؟

شاید مهمترین مسئله برای تفکر هم همین باشد. یعنی این گونه ریزش های پی در پی... باید وقت بگذاریم و درباره اش بیاندیشیم... که چرا این گونه می شوند... چرا نشانگرها و ابزارها در مورد این افت ها عموما اشتباه می کنند؟ چه خواصی دارند؟ آیا در زمان های خاصی این گونه می شوند؟ آیا به خاطر جو بازار این گونه می شوند؟ و...

[mhjboursy]

پاسخ : کارگاه

از نیما آزادی ✅تحلیل، تحلیل است و دیگر هیچ!
============================

گاهی وقت ها تحلیل گر با سبک و سیاق خود تحلیل می کند، این تحلیل ممکن است درست باشد یا غلط باشد. تحلیل باید بتواند به تحلیل گر مسیر نشان دهد، اهداف قیمتی را تبیین کند و حد ضرر یا معیار بی اعتیاری تحلیل را مشخص کند.

تحلیل گر با روش های مختلف می تواند تحلیل کند، این موضوع اهمیتی ندارد اصلا و ابدا مهم نیست، شما بنیادی تحلیل کنی، تکنیکی تحلیل کنی یا با روش هایی مثل آسترولوژی دست به تخمین بزنی اهمیتی ندارد.

مهم ان است بتوانی دیسیپلین داشته باشی و با یک پلن معاملاتی مکتوب در بازار فعال باشید.

اصلا مهم نیست بازاری که در ان فعال هستید بورس هست، فارکس هست یا آتی سکه یا هر بازار دیگری مهم ترین چیز داشتن یک پلن معاملاتی هست!
معامله گران زیادی هستند تنها 40% معاملاتشان با حد سود بسته می شود ولی سودشان خیلی بیشتر از معامله گرانی است که 90% معاملاتشان با سود بسته می شود!

آقا جان بنشین یک بار با خودت صادق باش و بنویس پلن را ، پلن نوشته شده را بک تست کن، پلن نوشته شده اگر در تست بک تست سر بلند بود در اشل محدود فوروارد تست کن ....

آنگاه زیر و بم پلنت را می شناسی و براحتی و با خیال راحت در آینده از سودی که به تو می دهد لذت ببر.....

بنویس، یک بار هم که شده بنشین و بنویس!

[mhjboursy]

پاسخ : کارگاه

از نیما آزادی ✅تحلیل، تحلیل است و دیگر هیچ!
============================

گاهی وقت ها تحلیل گر با سبک و سیاق خود تحلیل می کند، این تحلیل ممکن است درست باشد یا غلط باشد. تحلیل باید بتواند به تحلیل گر مسیر نشان دهد، اهداف قیمتی را تبیین کند و حد ضرر یا معیار بی اعتیاری تحلیل را مشخص کند.

تحلیل گر با روش های مختلف می تواند تحلیل کند، این موضوع اهمیتی ندارد اصلا و ابدا مهم نیست، شما بنیادی تحلیل کنی، تکنیکی تحلیل کنی یا با روش هایی مثل آسترولوژی دست به تخمین بزنی اهمیتی ندارد.

مهم ان است بتوانی دیسیپلین داشته باشی و با یک پلن معاملاتی مکتوب در بازار فعال باشید.

اصلا مهم نیست بازاری که در ان فعال هستید بورس هست، فارکس هست یا آتی سکه یا هر بازار دیگری مهم ترین چیز داشتن یک پلن معاملاتی هست!
معامله گران زیادی هستند تنها 40% معاملاتشان با حد سود بسته می شود ولی سودشان خیلی بیشتر از معامله گرانی است که 90% معاملاتشان با سود بسته می شود!

آقا جان بنشین یک بار با خودت صادق باش و بنویس پلن را ، پلن نوشته شده را بک تست کن، پلن نوشته شده اگر در تست بک تست سر بلند بود در اشل محدود فوروارد تست کن ....

آنگاه زیر و بم پلنت را می شناسی و براحتی و با خیال راحت در آینده از سودی که به تو می دهد لذت ببر.....

بنویس، یک بار هم که شده بنشین و بنویس!

حالا لازم نیست آدم حتما برنامه نویس هم باشد ها...
حتی به زبان غیر ماشین (یعنی به زبان پارسی خودمان) هم می شود آدم الگوریتمی که در ذهن دارد را بنویسد. مثلا بنویسد:
خرید = هر گاه نمودار قیمت رفت بالای میانگین متحرک و RSI هم کمتر از 30 درصد بود.
فروش = کشیدن آستانه زیان.

حتی لازم نیست آدم نمودارکار هم باشد... مثلا می تواند بنویسد:
خرید = هر گاه شرایط کانسلیم در مورد یک نماد واقع شد و حقوقی هم داشت به حقیقی سنگین می فروخت.
فروش = هر گاه 100 درصد سود کردم.

برای آزمون و Back Test و ... هم باز لازم نیست آدم برنامه نویس باشد... می تواند خودش دستی بگردد و در گذشته ی شرکت ها و نمادها ببیند خرید و فروش هایش چه قدر درست و چه قدر اشتباه بوده... (البته ماشین خیلی خوب و راحت و سریع است :) به طوری که در یک دقیقه 15 سال نمودار را از 500 شرکت بررسی می کند و نتیجه ی کار شما را با دقت خوبی روی همه ی آن تاریخ و همه ی آن شرکت ها به شما می گوید...)

[mhjboursy]

پاسخ : کارگاه

حالا لازم نیست آدم حتما برنامه نویس هم باشد ها...
حتی به زبان غیر ماشین (یعنی به زبان پارسی خودمان) هم می شود آدم الگوریتمی که در ذهن دارد را بنویسد. مثلا بنویسد:
خرید = هر گاه نمودار قیمت رفت بالای میانگین متحرک و RSI هم کمتر از 30 درصد بود.
فروش = کشیدن آستانه زیان.

حتی لازم نیست آدم نمودارکار هم باشد... مثلا می تواند بنویسد:
خرید = هر گاه شرایط کانسلیم در مورد یک نماد واقع شد و حقوقی هم داشت به حقیقی سنگین می فروخت.
فروش = هر گاه 100 درصد سود کردم.

برای آزمون و Back Test و ... هم باز لازم نیست آدم برنامه نویس باشد... می تواند خودش دستی بگردد و در گذشته ی شرکت ها و نمادها ببیند خرید و فروش هایش چه قدر درست و چه قدر اشتباه بوده... (البته ماشین خیلی خوب و راحت و سریع است :) به طوری که در یک دقیقه 15 سال نمودار را از 500 شرکت بررسی می کند و نتیجه ی کار شما را با دقت خوبی روی همه ی آن تاریخ و همه ی آن شرکت ها به شما می گوید...)

البته دستی هم مزایای خاص خودش را دارد... مثلا وقتی چشمی داد و ستدها را نگاه می کنیم می فهمیم یک سری ریزه کاری را در برنامه نویسی جا انداخته بودیم و می رویم برنامه را تغییر می دهیم... برای همین بهترین حالت ترکیب برنامه نویسی با مشاهده چشمی است. مثلا چندین بار شده من برنامه نوشته ام دیده ام سامانه اصلا جواب نمی دهد... بعد رفته ام چشمی نگاه کرده ام دیده ام خرید ها اصلا اشکال نداشته و بسیار هم عالی بوده ولی فروش ها با آن روش درست از آب در نمی آمده! (در صورتی که نتیجه ی نهایی برنامه به من این را نشان نمی داده و تنها نتیجه ی نهایی که سود در هر داد و ستد بوده را نشان می داده) برای همین رفته ام و برنامه را تغییر داده ام به صورتی که خرید ها را با این روش انجام دهد و فروش ها را با یک سامانه ی دیگر (مثلا کشیدن آستانه زیان یا میانگین متحرک یا سار) انجام دهد و بعد دیده ام نتایج نهایی (سودهای محاسبه شده سالانه) بسیار عالی تغییر کرده!

[mhjboursy]

پاسخ : کارگاه

برای اندیشه
=======

به این باید اندیشید که در کجاها نباید خرید
========================

معمولا آدم خودش را روی اینکه «در کجا بخرم بهتر است» متمرکز می کند... در حالی که این بخشی از قضیه است... شاید بخش کوچکتر... بخش مهمتر این است که «در کجا نباید بخرم»

قضیه از اینجا شروع می شود که شما می روی مثلا روی شاخص کانال کالا و بخش های اشباع یا واگرایی و ... را در می آوری و می بینی چقدر در جاهای عالی ای پیشنهاد خرید داده... خیلی خوشحال می شوی... ولی وقتی می روی برنامه نوشته شده ات را آزمایش می کنی (Back test) می بینی که نتیجه نه تنها رضایت بخش نیست بلکه چندش آور هم هست! بر می گردی به حالت بازرسی چشمی تا ببینی کجای کار مشکل داشته... می بینی، نه، واقعا پیشنهادها عالی هستند و در بهترین جاها داده شده اند... پس مشکل کجاست؟ مشکل اینجا است که علاوه بر آن پیشنهادهای خوب خرید، راهبرد/سامانه حاوی پیشنهادهای بدی هم بوده! که همان ها نه تنها سود پیشنهادهای خوب را از بین برده بلکه باعث شده سامانه در کل زیان آور هم باشد!

پس از این به بعد بهتر است علاوه بر اینکه به این فکر می کنیم که در بهترین زمان های خرید نشانگرها چه وضعی دارند باید بیشتر به این فکر کنیم که در زمان هایی که نباید خرید کرد نشانگرها چه وضعی دارند...

[mhjboursy]

پاسخ : کارگاه

همین جوری
========

چند مورد اخیر که در با برچسب برای اندیشه قرار دادم همه بر می گردد به روند بلند مدت...
پیدا کردن روند بلند مدت و ترکیب آن با کوتاه مدت...
چند روز است بلکه چندین روز است که دارم روی آن می اندیشم...
روند بلند مدت را چگونه باید دریافت؟
نه... مشکل اصلا روند بلند مدت نیست...
مشکل یک چیز خاصی است...
واگرایی های پی در پی...
بلی... این گونه بگویم بهتر است.
چرا واگرایی های پی در پی اتفاق می افتد؟ چرا در موج پنج افزایشی به خوبی می توانیم انتهای امواج را پیدا کنیم ولی در افت و زمان روند کاهشی نمی توانیم موج های حالت پنجی را پیدا کنیم؟
موضوع بر می گردد به بازار ایران که قابلیت شورت/کاور ندارد؟ البته به نگر من درست هم همین است. به هر حال... منظور این است که آیا مسئله به این بر می گردد که چون افت و رشد شبیه هم نیستند سامانه های ما در یکی دارد درست کار می کند ولی در دیگری خراب می کند؟

بگذار اصلا یک بار دیگر به اصل مسئله نگاه کنیم...
در روندهای کاهشی نشانگرها به حالت اشباع می روند و زیاده روی و اغراق بازار را در قیمت گذاری آن نماد به ما نشان می دهند... ولی این پایان کار نیست و پس از اینکه یک مقدار خواست وضعیت درست شود، باز دوباره یک موج جدید (موج 5) می آید که ناشی از نیروی پتانسیل لختی (Inertia) ذخیره شده در نفس حرکت است (از دید اقتصاد رفتاری این جور می شود که یک سری هنوز تو جو افت اخیر مانده اند! و گمان می کنند اوضاع همان است که بود...) ولی اینجا هم باز خیلی مواقع موضوع تمام نمی شود و باز دوباره می بینیم پس از موج دیگر باز دوباره یک موج دیگر و احیانا دوباره باز یک امتداد دیگر و باز هم یک امتداد دیگر همین جور از پی هم می آیند...
چرا این گونه می شود؟؟؟
و مهمتر اینکه چگونه این حالات را تشخیص دهیم؟

فلسفه اش چیست؟
ما اینجا دنبال دلایل بنیادی نیستیم... البته و صد البته که هستیم ولی همان طور که بارها اشاره کردم ما بنیاد را -زمانی که با سایر متغیرها به طور دقیق آمیخته شده- در آینه ی نمودارهایمان مشاهده می کنیم... فلذا این دلیل که بگوییم در فلان زمان وضع بنیادی بازار خیلی خراب بوده و مردم داشته اند همین جور می فروخته اند برای ما معنی ندارد... ولی در عوض اگر یک نفر بگوید در فلان زمان مردم (به عنوان بازیگر) گمان می کرده اند وضع بنیادی خیلی خراب است، قابل پذیرش است. اما در این صورت این پرسش مطرح می شود که چرا پیش تر تاثیرش را ندیدیم؟؟؟ چرا زودتر از این تمام نشد قائله؟؟؟

شاید باید نشانگرها را باز هم بلند مدت تر کرد...
شاید باید روی نمودارهای ماهانه و هفتگی کار کرد... (که نه البته... چون عین مورد بالا می شود... پس از این مطلب، مطلبی در همین مورد می گذارم ببینید)
شاید باید روی زمان کار کرد، مثلا فیبوناچی و گن و دوایر متحدالمرکز و ... (که البته یک نگاه انداختم دیدم در مواردی که من دارم اشاره می کنم بیش از 2.6 برابر کشش زمانی داشته ایم. نمی دانم... باید بیشتر تحقیق کرد.)
شاید باید روی نشانگرهای جدید یا آنهایی که پیشتر به خاطر کوتاه مدت از آنها عبور کرده ایم کار کرد. (چه می دانم ADX یا TAIO یا کلا هر چیزی که در گذشته خوب کار نمی کرده شاید اینجا خوب کار کند.)
شاید باید روی حجم کار کرد.
شاید باید روی ترکیب نشانگر ها کار کرد.

به هر حال... روی هر چه کار کنم می دانم که در انتهای کار «نتیجه» وجود دارد. و خوشم نمی آید از اینهایی که می گویند ولش کن بابا اینجا قمارخانه است {1} یا می گویند ولش کن این کار به نتیجه نمی رسد...

==============پانویس==========
{1} حتی قمار هم با حساب و کتاب است و در دلش صد در صد روابط علی است! که اگر یک نفر همت بگمارد و کلا به اعتقاد من در دنیا چیزی به نام شانس یا بخت یا احتمال یا نامعلوم وجود ندارد. به طور مطلق. همه چیز به نسبت ما نامعلوم می شود و با بزرگ شدن ما معلوم و معلوم و معلوم تر می شود... پس مشکل از ما است. نه از ماهیت و یا جوهر شیء. تاریکی محض وجود ندارد. آنچه وجود دارد فقط نور محض است و حتی ما این وسط نیمه روشنایی هم نداریم. هر چه هست نور مطلق است... و نیمه روشنا دید ماست به دروغ... که بماند.

[mhjboursy]

پاسخ : کارگاه

مقایسه هفتگی و بلند مدت
=================

گمان کنم تصاویر گویا باشد:

تصویر اول:

http://i65.tinypic.com/23vhsf4.png

تصویر دوم:

http://i67.tinypic.com/14cvb6p.png

مقایسه این دو تا از نمای نزدیک:

http://i68.tinypic.com/2ec1bb9.png

http://i68.tinypic.com/291gvo5.png

[mhjboursy]

پاسخ : کارگاه

آموزشی
=====

مقایسه هفتگی کردن نشانگر و بلند مدت کردن آن
=============================

فقط اگر یک مقدار این دو تا آخری با هم متفاوت به نگر می آیند و یکی پهن و یکی جمع شده تر است به خاطر این است که نمودار روزانه را دیگر نتوانستم از اینکه هست جمع ترش کنم... (جزء محدودیت های متاتریدر در بخش View است و ربطی به موضوع اصلی ما ندارد)

در عمل هم می بینیم که الگوی مکدی در هر دو دقیقا یکی است!
یعنی اینکه چه بیاییم و نمودار را به صورت هفتگی میانگین گیری کنیم و بعد مکدی 12-26 روی آن اعمال کنیم و چه اینکه بیاییم مکدی 50-130 (که 5 برابر کندتر از مکدی 12-26 است) را همین جوری اعمال کنیم نتیجه یکی است!!!

پس در کل نتیجه ی این پژوهش ما این شد که «نمودار و نشانگر هفتگی و ماهانه به درد نمی خورند». یک کار الکی هستند. برای شما راحت تر است که بیایید و نشانگر را دستی بلند مدت کنید... همان نتیجه را می گیرید... (برای رسم خطوط روند هم که مشخص است...)

[mhjboursy]

پاسخ : کارگاه

بررسی تند ایچیمیکو و مقایسه آن با یک سامانه منتخب
============================

امروز همان گونه که عرض کردم دارم/داشتم نشانگرها و سامانه های مختلف را بررسی می کردم...

پیش تر چندین بار عرض کرده بودم که ایچیمیکو یک نشانگر عقب مانده و مسخره است... امروز گفتم نکند به کارم بیاید و چاره ی مشکل همان باشد... حالا هنوز آزمایشم تمام نشده... ولی فقط برای مقایسه و نشان دادن اینکه این سامانه چقدر مسخره است گفتم تصویر زیر را نشان شما بدهم که ببینید واقعا سامانه به درد نمی خورد...

بالایی یک سامانه ی منتخب است و زیری سامانه ای مبتنی بر ایچیمیکو:

http://i64.tinypic.com/1yqxk6.png

به ظاهر خیلی عالی می رسد. به خصوص اینکه روندهای مثبت بزرگ را قشنگ گرفته (در شکل سبز شده). ولی وقتی می نشینی دقیق حساب سود و زیانش را به دست می آوری می بینی چندان جالب نیست... (چنان چه روی شکل نشان داده ام 15 درصد زیان می دهد)
چرا؟ چون تاخیر دارد!

البته بنده تنها بخش رنگ ابرش را ملاک قرار داده ام و سایر پیشنهادهایی که از ایچیمیکو می گیرند را ملاک قرار نداده ام. (چون به نگرم این بهترین پیشنهاد ایچیمیکو می رسید و باقی پیشنهادهایش از این هم بیشتر تاخیر دارند.) حالا اگر عمری باقی مانده بود بعدها روی سایر پیشنهادهایش هم کار می کنم. (عبور آن دو تا خط آبی و قرمز از هم که می شود مکدی، عبور خط عقب مانده از نمودار هم که باز می شود مکدی! فقط می ماند پیشنهادهایی که از برخورد قیمت با ابر به دست می آید. که از همین الان می گویم آنها هم زیاد جالب نیست.)