کارگاه

[Rudel]

پاسخ : کارگاه

سلام
بلی...
از این جهت که شما می فرمایید ممکن است کاسه ای زیر نیم کاسه نباشد ولی از جهت دیگر ممکن است...
البته اسمش را هم نمی شود گذاشت کاسه زیر نیم کاسه... ولی به هر حال...
اصلا بگذارید این گونه شرح دهم:
فرض بفرمایید شما یک شرکت دارویی دارید و دارویی اختراع می کنید که می تواند سالانه سود هنگفتی برای شما به ارمغان بیاورد. مثلا سالی 1000 میلیارد ریال.
حالا آیا شما حاضر هستید فرمول این اختراعتان را به رایگان یا به قیمتی کم یا اصلا به قیمتی زیاد بفروشید؟ مثلا 1000 میلیارد ریال.
من شما را نمی دانم. ولی مطمئنم اگر خودم به یک فرمولی برسم که بتواند سالی 10 هزار درصد که سهل است، بتواند سالی 100 درصد سود بی زحمت به من بدهد آن را به 1000 میلیارد ریال نمی فروشم! و نه رایگان در اختیار کسی قرار می دهم و نه روش رسیدن به آن را به کسی می دهم.
اینجا مسئله ی Open Source و License و از این جور حرف ها منتفی است!

پس:
اگر میلیون ها نفر دارند روی مسائلی کار می کنند که همه از آن اطلاع دارند و همه هم انسان های متخصصی هستند... بدانید همه ول معطلند... همه حکم دانشجوهای رشته ی داروسازی را دارند که تحقیقاتشان نسبت به آن کسی که یک داروی درست حسابی اختراع کرده بی ارزش است!

من یک جورهایی مطمئنم...
ببینید... شما فرض بفرمایید مدیر یک بانک هستید... اگر به شما بگویند توسط ترکیب کردن هزارتا نشانگر با هم راحت می توانید سود 30 درصدی (به صورت مداوم و تضمین شده) بگیرید، آیا در آن صورت باز می روید به مردم وام بدهید؟؟؟ (مگر آدم خل شده؟) نه. هرگز.
نشانگرهایی که همگی هم باز (Open source) و رایگان هستند و روش های پیشنهادگیری شان هم از قضا رایگان است و میلیون ها نفر هم به آنها تسلط دارند!!!
پس من یک جورهایی مطمئنم که از ترکیب هزارتا نشانگر مطرح هم نمی توان سود بالای 30 درصدی (به صورت مطمئن و تضمین شده) در آورد.
من مطمئنم که این وسط یک پنهان کاری ای وجود دارد و یک کاسه ای زیر نیم کاسه هست. کاسه زیر نیم کاسه نه از این بابت که 2+2 در فرمول ها بشود 3 یا 5. نه. از این بابت که پاسخ هایی که به این مسائل داده شده نقاط کلیدی شان حذف شده و در نهایت پاسخ ها درست نیست. یا کامل نیست.

از دوستان اگر کسی هست که فرمولی بلد است که بتواند بالای 30 درصد سود متوسط سالانه بدهد به من ارائه کند تا من آزمایشش کنم.

درسته ولی این شامل اندیکاتورهای کلاسیک نمیشه چون قدیمی و جا افتاده هستند
اون نرم افزارهای معاملاتی که بانک ها و موسسات بزرگ دارند اصلا بحثشون بسیار بالاتر از این اندیکاتورهاست و کلی برنامه نویس و ده ها دکترای ریاضی استخدام می کنند و استراتژیست دارند همیشه هم در حال به روز رسانی هستند.
تو همین ایارن خودمون فارکس بازهایی می شناسم که بدون ادعا دارند برای خودشون کار می کنند و برنامه می نویسند ماهی 30 درصد در میارند و بیشتر

[mhjboursy]

پاسخ : کارگاه

درسته ولی این شامل اندیکاتورهای کلاسیک نمیشه چون قدیمی و جا افتاده هستند
اون نرم افزارهای معاملاتی که بانک ها و موسسات بزرگ دارند اصلا بحثشون بسیار بالاتر از این اندیکاتورهاست و کلی برنامه نویس و ده ها دکترای ریاضی استخدام می کنند و استراتژیست دارند همیشه هم در حال به روز رسانی هستند.
تو همین ایارن خودمون فارکس بازهایی می شناسم که بدون ادعا دارند برای خودشون کار می کنند و برنامه می نویسند ماهی 30 درصد در میارند و بیشتر

خوب... ما هم دنبال همان هستیم... من شغلم الان خرید و فروش اوراق بهادار است... در حقیقت شغلم الان پژوهش روی سامانه های داد و ستدی هوشمند و خودکار و الگوریتمیک است. شغل اصلی ام.
=================
ایارن؟ کجاست؟
ویرایش: آهان. فهمیدم. حتما منظورتان ایران بود. راستی اگر یک جای مطمئن برای فارکس می شناسید معرفی کنید.
=================
آن فارکس بازهایی که بالای 30 درصد در ماه دارند در می آورند از چند حال مطمئنا خارج نیست:
1- سودشان پایدار نیست. (یعنی یکی دو سال همین 2200 درصد را در می آورند و یکی دو سال منفی 50 درصد!) (میانگین سود سالانه شان به صورت پایدار چقدر است؟) (بعدا اگر خواستید نتیجه ی سامانه هایی را از خودم نشان شما می دهم که در برخی سال ها 30 درصد که سهل است بالای 50 درصد! سود متوسط ماهانه از همین بازار می تواند بگیرد ولی به هیچ وجه به درد نمی خورد و ارزش کار کردن ندارد. چون فقط در چرخه ها و روند های افزایشی یا کاهشی بزرگ این کار را بلد است انجام دهد و به محض اینکه چرخه ی بزرگ تمام شد زیان های وحشت ناک می کند... نمونه اش سیاست: بالا بخر بالاتر بفروش و پیشتر هم صحبت کردیم که اگر چرخه های بزرگ با تاخیر شناسایی شوند به هیچ درد نمی خورند) (چون فرمودید فارکس. در فارکس احتمال این پایدار نبودن سود بیشتر است. چون به خاطر استفاده از اهرم خطرها و پاداش ها هر دو بزرگ می شوند و از آنجایی که خطر خودش را همیشه بسیار بزرگتر از پاداش نشان می دهد احتمال اینکه در بازار خرسی زیان های سنگین بسیار بیشتر از سودهای سنگین در بازار گاوی باشد بیشتر می شود.)
2- دارند بلوف می زنند.
3- نابغه هایی هستند که برنامه هایشان را حاضر نیستند به کسی بدهند.

[سیروس احمدی]

پاسخ : کارگاه

امیدوارم سازمان هر چه زودتر سر عقل بیاد و قوانین من در آوردی مثل حجم مبنا دامنه نوسان عدم معامله در دو روز هفته و

باقی قوانین مسخره و دست و پا گیر رو هر چه سریع تر حذف کنه / واقعا معاملات برخی سهام زجر آور دنبال میشه /

الان که فرابورس چند ساله حجم مبنا ندارن اتفاقی افتاده / پس چرا بورس حجم مبنا رو میترسن بردارن ؟ حالا اون زمان عبده تبریزی

بنا به مقتضیات زمانه یه قانون عجیب و من در آوردی که هیچ جای دنیا نبوده و نیست گذاشت / الان دیگه معنایی نداره این حجم مبنا /

یا این دامنه نوسان / بازار ج و سابقا کل بازار پایه نوسان آزاده مگه اتفاقی افتاده ؟؟؟ / من نمیدونم چرا ما تو این کشور اصرار داریم بگیم

ما از همه دنیا بیشتر و بهتر می فهمیم ؟ / بابا جون بورس اختراع و اکتشاف اوناست / اگه حجم مبنا و داونمه نوسان خوب بود مطمئن باش

اونا اولین نفر اینکارو میکردن / ما تو ایران تو هر زمینه ای دوس داریم خلاف قواعد جهانی و بین المللی حرکت کنیم / از بس که لجباز و یک دنده

و غد و کله شق تشریف داریم / ماشالله هیشکی رو تو دنیا هم قبول نداریم / همه اخ و پیف هستن فقط ما به به و چه چه هستیم /

خوب اخوی اگه اینطوریه چرا وضع و حال و روز مون اینه ؟؟؟ / هاااااااااا ؟؟؟

[mhjboursy]

پاسخ : کارگاه

در خودرویی ها حقوقی دارد مانند همیشه اندک حمایتی می کند ولی حقیقی ها در حال فروش هستند.
در خموتور آمار فروش حقیقی افتضاح است! همین طور ختراک!

کلا به غیر از خنصیر، حقیقی دارد از سایر خودرویی ها خارج می شود.
(البته من همچنان به این گروه عقیده دارم و هنوز با خگستر هستم.)

[mhjboursy]

پاسخ : کارگاه

امیدوارم سازمان هر چه زودتر سر عقل بیاد و قوانین من در آوردی مثل حجم مبنا دامنه نوسان عدم معامله در دو روز هفته و

باقی قوانین مسخره و دست و پا گیر رو هر چه سریع تر حذف کنه / واقعا معاملات برخی سهام زجر آور دنبال میشه /

الان که فرابورس چند ساله حجم مبنا ندارن اتفاقی افتاده / پس چرا بورس حجم مبنا رو میترسن بردارن ؟ حالا اون زمان عبده تبریزی

بنا به مقتضیات زمانه یه قانون عجیب و من در آوردی که هیچ جای دنیا نبوده و نیست گذاشت / الان دیگه معنایی نداره این حجم مبنا /

یا این دامنه نوسان / بازار ج و سابقا کل بازار پایه نوسان آزاده مگه اتفاقی افتاده ؟؟؟ / من نمیدونم چرا ما تو این کشور اصرار داریم بگیم

ما از همه دنیا بیشتر و بهتر می فهمیم ؟ / بابا جون بورس اختراع و اکتشاف اوناست / اگه حجم مبنا و داونمه نوسان خوب بود مطمئن باش

اونا اولین نفر اینکارو میکردن / ما تو ایران تو هر زمینه ای دوس داریم خلاف قواعد جهانی و بین المللی حرکت کنیم / از بس که لجباز و یک دنده

و غد و کله شق تشریف داریم / ماشالله هیشکی رو تو دنیا هم قبول نداریم / همه اخ و پیف هستن فقط ما به به و چه چه هستیم /

خوب اخوی اگه اینطوریه چرا وضع و حال و روز مون اینه ؟؟؟ / هاااااااااا ؟؟؟

من واقعا از ته دل آرزو می کنم یک روزی بازار ما بهنجار و استاندارد شود...
سامانه های داد و ستدی واقعا از این قوانین من در آوردی رنج می برند و درصد زیادی از قابلیتشان با این محدودیت ها از بین می رود...
البته یک چیزی هم هست...
درختی که در کویر می روید ریشه های عمیق تر و تنه اش مستحکم تر و تاب و توانش برای مقابله با انواع سختی ها بیشتر است!!!
ما اگر در این شرایط بلد باشیم سود کنیم مطمئنا در بلند مدت در بازارهای مختلف بهتر باقی خواهیم ماند.

[Abad]

پاسخ : کارگاه

سلام
بلی...
از این جهت که شما می فرمایید ممکن است کاسه ای زیر نیم کاسه نباشد ولی از جهت دیگر ممکن است...
البته اسمش را هم نمی شود گذاشت کاسه زیر نیم کاسه... ولی به هر حال...
اصلا بگذارید این گونه شرح دهم:
فرض بفرمایید شما یک شرکت دارویی دارید و دارویی اختراع می کنید که می تواند سالانه سود هنگفتی برای شما به ارمغان بیاورد. مثلا سالی 1000 میلیارد ریال.
حالا آیا شما حاضر هستید فرمول این اختراعتان را به رایگان یا به قیمتی کم یا اصلا به قیمتی زیاد بفروشید؟ مثلا 1000 میلیارد ریال.
من شما را نمی دانم. ولی مطمئنم اگر خودم به یک فرمولی برسم که بتواند سالی 10 هزار درصد که سهل است، بتواند سالی 100 درصد سود بی زحمت به من بدهد آن را به 1000 میلیارد ریال نمی فروشم! و نه رایگان در اختیار کسی قرار می دهم و نه روش رسیدن به آن را به کسی می دهم.
اینجا مسئله ی Open Source و License و از این جور حرف ها منتفی است!

پس:
اگر میلیون ها نفر دارند روی مسائلی کار می کنند که همه از آن اطلاع دارند و همه هم انسان های متخصصی هستند... بدانید همه ول معطلند... همه حکم دانشجوهای رشته ی داروسازی را دارند که تحقیقاتشان نسبت به آن کسی که یک داروی درست حسابی اختراع کرده بی ارزش است!

من یک جورهایی مطمئنم...
ببینید... شما فرض بفرمایید مدیر یک بانک هستید... اگر به شما بگویند توسط ترکیب کردن هزارتا نشانگر با هم راحت می توانید سود 30 درصدی (به صورت مداوم و تضمین شده) بگیرید، آیا در آن صورت باز می روید به مردم وام بدهید؟؟؟ (مگر آدم خل شده؟) نه. هرگز.
نشانگرهایی که همگی هم باز (Open source) و رایگان هستند و روش های پیشنهادگیری شان هم از قضا رایگان است و میلیون ها نفر هم به آنها تسلط دارند!!!
پس من یک جورهایی مطمئنم که از ترکیب هزارتا نشانگر مطرح هم نمی توان سود بالای 30 درصدی (به صورت مطمئن و تضمین شده) در آورد.
من مطمئنم که این وسط یک پنهان کاری ای وجود دارد و یک کاسه ای زیر نیم کاسه هست. کاسه زیر نیم کاسه نه از این بابت که 2+2 در فرمول ها بشود 3 یا 5. نه. از این بابت که پاسخ هایی که به این مسائل داده شده نقاط کلیدی شان حذف شده و در نهایت پاسخ ها درست نیست. یا کامل نیست.

از دوستان اگر کسی هست که فرمولی بلد است که بتواند بالای 30 درصد سود متوسط سالانه بدهد به من ارائه کند تا من آزمایشش کنم.

من به یاری خدا این فرمول را یافته ام و احتمالا در مرحله نخست بتوانم بالای 50 درصد سود سالیانه درآمد کسب کنم . ولی در مرحله تست است
، و دارم چکش کاری اش می کنم شاید پس از مرحله آزمایشی بتوان حتی سود 500 درصدی کرد. البته ممکن است دوستانی خنده ای ملیحانه کنند( بگذار شاد باشند ) ولی من کمی بیش از 2 سال است در بازار هستم و سودم از سود بانکی در این مدت بیشتر شده است . و ترید های اخیرم همه با موفقیت همراه بوده است . کماکان اعتماد به نفس را حفظ می کنم.

[mhjboursy]

پاسخ : کارگاه

من به یاری خدا این فرمول را یافته ام و احتمالا در مرحله نخست بتوانم بالای 50 درصد سود سالیانه درآمد کسب کنم . ولی در مرحله تست است
، و دارم چکش کاری اش می کنم شاید پس از مرحله آزمایشی بتوان حتی سود 500 درصدی کرد. البته ممکن است دوستانی خنده ای ملیحانه کنند ولی من کمی بیش از 2 سال است در بازار هستم و سودم از سود بانکی در این مدت بیشتر شده است . و ترید های اخیرم همه با موفقیت همراه بوده است . کماکان اعتماد به نفس را حفظ می کنم.

سلام؛
در صداقت شما شک نیست. @};-
و در امکان این که بتوان سود بالای چند هزار درصد از بازار گرفت هم شک نیست.
تنها یک چیز: شما سامانه ی داد و ستدی تان را باد در چندین سال بیازمایید. (نمی دانم این کار را کرده اید یا نه؟)
همان طور که به جناب رودل عرض کردم برخی سامانه ها هستند که وقتی در بین داده های 15 سال اخیر آزمایش می شوند در سال 88 و 92 و 95 (و برخی هم 96) سودهای عالی ای نشان می دهند. (سود متوسط سالانه). ولی در باقی سال ها چطور؟


این را ببینید:

http://i64.tinypic.com/290qyz8.png

این نتیجه ی یک سامانه ای است که همین چند روز پیش نوشته ام...
اگر یک کسی این سامانه را در چند ماه اخیر (یا اصلا در یک سال و نیم اخیر) آزمایش کرده باشد می بیند چقدر سامانه ی خوبی بوده!!!
ولی این سامانه و این روش و این راهبرد فقط همین امسال جواب می داده!

این را ببینید باز این مال یک سامانه دیگرم است:

http://i66.tinypic.com/14nlp3o.png

یک نفر در سال 92 ممکن بود با این سامانه یک میلیونش را بکند یک میلیارد! ولی الان چه؟ آیا الان هم همان است؟ آیا سامانه ی من تضمین می کند تا پنج شش سال دیگر یکی از همان سال های 92 دوباره بیاید؟

[mhjboursy]

پاسخ : کارگاه

سلام؛
در صداقت شما شک نیست. @};-
و در امکان این که بتوان سود بالای چند هزار درصد از بازار گرفت هم شک نیست.
تنها یک چیز: شما سامانه ی داد و ستدی تان را باد در چندین سال بیازمایید. (نمی دانم این کار را کرده اید یا نه؟)
همان طور که به جناب رودل عرض کردم برخی سامانه ها هستند که وقتی در بین داده های 15 سال اخیر آزمایش می شوند در سال 88 و 92 و 95 (و برخی هم 96) سودهای عالی ای نشان می دهند. (سود متوسط سالانه). ولی در باقی سال ها چطور؟


این را ببینید:

http://i64.tinypic.com/290qyz8.png

این نتیجه ی یک سامانه ای است که همین چند روز پیش نوشته ام...
اگر یک کسی این سامانه را در چند ماه اخیر (یا اصلا در یک سال و نیم اخیر) آزمایش کرده باشد می بیند چقدر سامانه ی خوبی بوده!!!
ولی این سامانه و این روش و این راهبرد فقط همین امسال جواب می داده!

این را ببینید باز این مال یک سامانه دیگرم است:

http://i66.tinypic.com/14nlp3o.png

یک نفر در سال 92 ممکن بود با این سامانه یک میلیونش را بکند یک میلیارد! ولی الان چه؟ آیا الان هم همان است؟ آیا سامانه ی من تضمین می کند تا پنج شش سال دیگر یکی از همان سال های 92 دوباره بیاید؟

در مورد دو سامانه ی بالا خدمتتان عرض کنم که من به شخصه سامانه ی اول را ترجیح می دهم!!!
چون هر چند سودش خیلی کم است. ولی پایداری اش در سال های مختلف بهتر است و هیچ گاه و در هیچ سالی به زیان دهی نرسیده است. (دست کم سالی 8 درصد داده است.)
و اگر با این سامانه هر سال کار می کرده ام سالانه با یک ریتم منظم و همواری سودم افزایش پیدا می کرده. :) (البته با شیب ملایم :( ) :

http://i67.tinypic.com/e18cbo.png

ولی دومی هر چند سودهای بادآورده و نجومی ای از خودش نشان می دهد... ولی در دل خودش افت های وحشتناکی هم دارد...
و هیچ کس نمی تواند تضمین کند که من هنگام شروع به آن زیان وحشتناک بخورم و یا سود فوق العاده...
و یا اینکه اصلا هیچ کس نمی تواند تضمین کند آیا از آن سودهای فوق العاده باز هم در سال های آتی داریم یا نه؟

http://i67.tinypic.com/28ic413.png

پس در کل منظور من این است که مهمتر از میزان سود پایداری آن (و تضمین بودن آن) است.
و پایداری هم حتما باید در ظرف چندین سال (مثلا 10-15 سال) سنجیده شود.
و اینکه خوب بودن یک سامانه بیشتر از اینکه به بیشترین سود آن سامانه یا حتی متوسط سود آن سامانه! مربوط باشد، به بیشترین زیان هایی است که آن سامانه ممکن است وارد کند!!!

[Abad]

پاسخ : کارگاه

جناب محمد حسین درود بر شما
موافقم ، بنده هم عرض کردم باید مدتی آزمایش شود ، من خودم فکر می کنم 2 سال دیگر زمان می برد که از مرحله آزمایشی به مرحله اجرای مقدماتی تبدیل شود .( که البته هم اکنون هم دست یابی به سود بالای 50 درصدی بسیار بالا است. و احتمالا با زیان خدا حافظی خواهم کرد ، مگر اینکه فروش با زیان برای تبدیل آن به فرصتی بهتر باشد )
اما سیستم کار من بر مبنای موفقیت در رکود بازار است ، و به همین دلیل دارم به ان امید وار می شوم .
مثلا الان به شما می گویم طولی نخواهد کشید که احتمالا کطبس شاهد صف خرید خواهد بود. حالا اگر این اتفاق نیفتاد تا علت آن را پیدا نکنم دست بر نمی دارم و این زنجیره برای بهینه کردن سیستم لازم است.
مثلا در همین کطبس تجربه جدیدی حاصل شد که می توان حتی در قیمت های کمتر هم خرید و این تجربه مدام اضافه می شود .

[mhjboursy]

پاسخ : کارگاه

برای اندیشه
=======

برای سرمایه های بالاتر
=============

تاثیر وزن خود سامانه روی نماد
=================

یکی از مسائلی که باید دقت کنیم در نوشتن سامانه های داد و ستدی مان (به ویژه خودکار) این است که خود خرید و فروش های ما هم روی قیمت می تواند تاثیر گذار باشد. و عملا با تغییر سرمایه (کوچک بودن یا بزرگ بودن سرمایه) به خوبی نمی توان از برخی سامانه ها استفاده کرد.
البته سرمایه های کم شخصی (حقیقی) معمولا تاثیر زیادی نمی گذارند (به خصوص اینکه اگر سامانه کوتاه مدت باشد و هر روز در ده یا بیست نماد خرید انجام دهد) ولی مثلا اگر آدم دارد برای یک بانک یا یک کارگزاری یا یک شرکت بزرگ سرمایه گذاری برنامه نویسی می کند باید این وزن را هم در نگر بگیرد...

به عنوان مثال استفاده از واگرایی ها (به خصوص چند بار پشت سر هم) می تواند برای بسیاری از سرمایه های کم فرصت بسیار جذابی باشد. ولی برای یک سرمایه بزرگ نمی تواند باشد. چون در بسیاری از نمادها مشاهده می کنیم که با تزریق کمتر از 5 میلیارد ریال به یک نماد عملا قفل می شود! و دیگر امکان خرید نمی دهد... فلذا در پایه ی اول این واگرایی که یک حالت اشباع معمولی باشد ورود سرمایه ی سنگین بهتر و درست تر خواهد بود و احتمالا اجازه ی ایجاد واگرایی را دیگر به آن نماد نمی دهد!

همین طور سیاست های داد و ستدی چون خرید در کف یا خرید در «بالا» و فروش در بالاتر هر دو با بالا رفتن سرمایه باید تعدیل شوند.

همین طور بهتر است در سرمایه های کوچک شمار خرید و فروش را آورد پایین تا تمام سرمایه بتواند یک جا اعمال شود تا از «تاثیر گذاری خرید خودمان روی نماد» هم بتوانیم استفاده کنیم. ولی در سرمایه های بالا لاجرم باید به این سمت حرکت کرد که خرید و فروش ها بسیار کوتاه مدت و در عین حال زیاد باشد که تا جای ممکن سرمایه پخش شود. (بتوان وارد و خارج شد)

[Abad]

پاسخ : کارگاه

برای اندیشه
=======

برای سرمایه های بالاتر
=============

تاثیر وزن خود سامانه روی نماد
=================

یکی از مسائلی که باید دقت کنیم در نوشتن سامانه های داد و ستدی مان (به ویژه خودکار) این است که خود خرید و فروش های ما هم روی قیمت می تواند تاثیر گذار باشد. و عملا با تغییر سرمایه (کوچک بودن یا بزرگ بودن سرمایه) به خوبی نمی توان از برخی سامانه ها استفاده کرد.
البته سرمایه های کم شخصی (حقیقی) معمولا تاثیر زیادی نمی گذارند (به خصوص اینکه اگر سامانه کوتاه مدت باشد و هر روز در ده یا بیست نماد خرید انجام دهد) ولی مثلا اگر آدم دارد برای یک بانک یا یک کارگزاری یا یک شرکت بزرگ سرمایه گذاری برنامه نویسی می کند باید این وزن را هم در نگر بگیرد...

به عنوان مثال استفاده از واگرایی ها (به خصوص چند بار پشت سر هم) می تواند برای بسیاری از سرمایه های کم فرصت بسیار جذابی باشد. ولی برای یک سرمایه بزرگ نمی تواند باشد. چون در بسیاری از نمادها مشاهده می کنیم که با تزریق کمتر از 5 میلیارد ریال به یک نماد عملا قفل می شود! و دیگر امکان خرید نمی دهد... فلذا در پایه ی اول این واگرایی که یک حالت اشباع معمولی باشد ورود سرمایه ی سنگین بهتر و درست تر خواهد بود و احتمالا اجازه ی ایجاد واگرایی را دیگر به آن نماد نمی دهد!

همین طور سیاست های داد و ستدی چون خرید در کف یا خرید در «بالا» و فروش در بالاتر هر دو با بالا رفتن سرمایه باید تعدیل شوند.

همین طور بهتر است در سرمایه های کوچک شمار خرید و فروش را آورد پایین تا تمام سرمایه بتواند یک جا اعمال شود تا از «تاثیر گذاری خرید خودمان روی نماد» هم بتوانیم استفاده کنیم. ولی در سرمایه های بالا لاجرم باید به این سمت حرکت کرد که خرید و فروش ها بسیار کوتاه مدت و در عین حال زیاد باشد که تا جای ممکن سرمایه پخش شود. (بتوان وارد و خارج شد)

درود
دقیقا برخی مواردی که گفتید ، من هم به سمت آن حرکت می کنم ، یکی کاهش سهام پرتفو است که در بالا اشاره کردید.
دیگری در هنگام صف خرید های ابتدایی است مثلا یک پله خارج می شوم مثلا با سود 10 درصدی و وجه ان را در ردیف سوم سهم دیگرم می گذارم که عملا از ان سهم حمایت کنم
این سیاست ها اگر انتخاب سهم در جای خوبی از نظر زمان و قیمت باشد بسیار موثر است.
مثلا امروز وشمال در 11.30 دقیقه صف فروش 190 تایی داشت 100 تا را من برداشتم بعد از چند دقیقه بازار بقیه را خرید و مجددا صف خرید شد.

[mhjboursy]

پاسخ : کارگاه

همین جوری
=======

اندیشه در اصلاح های فرسایشی
===================

چندین روز است که به صورت پیوسته و بدون استراحت دارم روی این کار می کنم که چگونه می توان انتهای یک روند فرسایشی را پیدا کرد.
همان طور که می دانید روش ن در داد و ستد خرید در کف است. و سرمایه ی (زمانی) زیادی هم به پایش گذاشته ام و تجربیات بسیار خوبی هم (گمان می کنم) در این زمینه پیدا کرده ام. خلاصه اینکه تا حدودی می دانم باید چه کنم... ولی این قسمت اصلی و نهایی امانم را بریده...
(دیگر مانند همیشه غر نمی زنم... ولی همین را فقط بگویم که واقعا داغان شده ام! داغان!)

چرا؟
واقعا چرا؟
چرا پس از یک افت دراز مدت و شدید و زمانی که بازار اندکی خوب می شود باز دوباره فروشنده ها بازار را به دست می گیرند و باز هم موجبات اصلاح های شدید و دراز مدت را فراهم می آورند؟؟؟
چرا؟
واقعا چرا؟

بگذار یک نمونه اش را بگذارم...

http://i66.tinypic.com/n17683.png

این نماد نامرد هفت سال! هفت سال روند کاهشی فرسایشی داشته!!! :( :( :( :(( /:.zzzzzz.:/
آخر هفت هشت سال یک عمر است اصلا!

اصلا چرا در این مدت کارخانه را تعطیل نکردند برود پی کارش؟؟؟
بابا زیان یک سال، دو سال، سه سال... بالاخره باید یا تعطیلش می کردند یا اینکه به سوددهی می رساندنش...

البته این کار را کرده اند و پس از سال 88 (که البته پیش از آن یک سال نماد بسته بوده) پدرخش رشد خوبی کرده... ولی پیش از آن چه؟؟؟ چرا آخر باید هشت سال این شرکت درگیر مسائل فرسایشی می بوده؟
تو را به خدا کسی نیاید بگوید به خاطر مسائل بنیادی...
ما مسائل بنیادی را در آینه ی نمودارهایمان می نگریم.
به عبارت دیگر:
اگر وضع بنیادی این قدر بد بوده باید در عرض یکی دو سال یک افت شدید پیدا می شده و تمام!
باید مردم دسته دسته هجوم می آوردند برای فروش و یک ضربه ی سنگین به پیکر نماد می زدند و پس از آن یک دوره ی اصلاح فرسایشی موقت می داشتیم و پس از آن یک دوره ی آرامش و در نهایت رشد. (یا همان جا ماندن) ولی این اتفاق نیافتاده. اتفاقی که افتاده این است که مدام قیمت بالا رفته و پایین آمده و مدام دره ها و قله هایی که ساخته هر دو پایین تر از دره ها و قله های پیشین بوده.
حالا من که آن زمان یادم نیست...
ولی بگذار یک مقایسه ای بکنم با وضع اخیر...
در چهار سال گذشته هم همچین وضعی داشته ایم... (خدا بگویم چه کار کند این روحانی را...)
ادامه را برویم در ارسال بعد...

[mhjboursy]

پاسخ : کارگاه

ادامه از بالا...

در چهار پنج سال اخیر که دولت آقای روحانی با این تیم اقتصادی اش (طیب نیا /:.zzzzzz.:/ ) آمد، کل بازار رفت در رکود.
یعنی دقیقا اوج سال 92 را می گویم که طیب نیا حسابی مستقر شد و گفت حباب را خالی کردیم...
حالا کار به خوب و بد و گله و شکایت و این جور حرف ها ندارم...
می خواهم بگویم نمونه ای در گذشته ی نزدیک داریم که می توانیم رویش حساب کنیم...
در این مدت اکثر نمادهای بازار در کلیت خودشان این حالت افت و کاهش را دارند... و این حالت افت و کاهش هم فرسایشی است... هم بلند مدت است و هم اندازه اش قابل توجه است...
{1}

خوب... بگذار پیش برویم...
شاید بد نباشد اندکی به سرعت بیاندیشیم...
ویژگی یک اصلاح فرسایشی سرعت آن است. شاید ما بتوانیم با سنجش سرعت حرکت قیمت پیش از رسیدن به کف بگوییم استفاده از آن کف خوب است یا بد.
یکی سرعت و دیگری اندازه.
استدلالمان هم این باشد که وقتی یک توپ را از فاصله ی 5 سانتی متری می اندازی زمین خود به خود 2 سانت بالا می آید ولی اگر از فاصله ی 1 متری بیاندازی زمین 40 سانت بالا می آید. و اگر از فاصله ی 1 متری روی یک سطح شیب دار قل بدهی اش، هنگامی که به زمین خورد 10 سانت بالا می آید. ==> سرعت و اندازه.

ادامه دارد...

=============پا نویس==============
{1} خوب تا اینجای کار این ایده را مد نگر داشته باشیم که احتمال دارد بتوان با سنجش وضع شاخص کل و شاخص صنعت و سایر نمادهایی که با نماد مورد نگر همگرایی دارند بتوان در کف های نسبی نماد حاضر خرید نکرد، یا اینکه اگر خرید می کنیم با آستانه سود و زیان کمتری بفروشیم... یعنی احتمالا وقتی این شرکت به کف رسیده و مستعد رشد شده احتمالا سایر نمادهای گروه این وضع را نداشته اند و همچنان در میانه ی ریزش بوده اند... یا اینکه اگر این صنعت به کف رسیده سایر صنایع (شاخص کل) در میانه ی افت خودش بوده!

[mhjboursy]

پاسخ : کارگاه

ادامه از بالا...

پیش از ادامه بگذار باز هم چند مورد ببینیم... همین جوری...
مخصوصا در همین دوران چهار پنج سال اخیر...
{1}
موردی که همیشه در نگاه من است سیمانی ها است. دو تا دوره ی رشد خفن اینها داشته اند. یکی در آن زمانی است که آقای هاشمی رفسنجانی داشت کارش تمام می شد و پروژه های عمرانی در ابعاد بزرگی داشت انجام می گرفت و مردم برای سیمان صف می بستند! :d (مسخره بود ولی واقعی بود!) یکی هم زمانی که آقای احمدی نژاد مسکن مهر را راه انداخت...
هر دو بار پس از رشد های عجیب و خیره کننده ای که داشتند و با تمام شدن آن پروژه ها وارد دوران های رکود عمیقی شدند... {2} {3}
(البته شاخص سیمان آن دوران رشد اولیه که فووووووق العاده بزرگ بود را در خودش ندارد. ولی در نمادهای مختلف سیمانی قابل مشاهده است)
با هم رشد و افت بلند مدت سیمانی ها را بعد از سال 92 ببینیم:

http://i63.tinypic.com/rvxawg.png

مورد دیگر خودرویی ها به خصوص خگستر است که این روزها زیاد به آن نگاه می اندازم... اصلا افت های پی در پی این نماد پس از رشد سال 92 و نیز پس از سال 95 خیلی عجیب است:

http://i66.tinypic.com/mm55ig.png

همان طور که می بینید به دفعات در فیبوهای مختلف که اتفاقا با مقاومت ها و حمایت های ناشی از دره ها و قله های گذشته هم همراه بوده این استعداد برای بازگشت هم محیا شده!!! و اندکی هم حتی برگشته!!! ولی باز کامل نتوانسته برگردد... و باز فروشنده ها بازار را در دست گرفته اند...


از این مورد ها زیاد است...
ادامه در ارسال بعد...


==================
{1} یک نکته ای تا یادم نرفته. من اینها را در دوره های زمانی بزرگ دارم بررسی می کنم. ولی قصد اصلی من دوره های زمانی کوچک است. ولی از آنجا که این موردی که گفتم را دیده ام هم در مقیاس های بزرگ اتفاق می افتد و هم در مقیاس های کوچک. و از آنجا ه بررسی ابعاد بزرگ راحت تر است گفتم روی ابعاد بزرگ کار کنم.
{2} باز دوباره ممکن است یک نفر ذهنش بر گردد سر مسائل بنیادی. لطفا بر نگردد. اصلا من یکی که نمی توانم مسائل بنیادی را دنبال کنم. در برنامه های کاری من یکی (فعلا) چیزی به نام بنیاد دیده نشده است.
{3} یک نفر ممکن است بگوید چرا اصلا دنبال کف خریدن هستی؟ برو دنبال موج 3 یا 5 یعنی از میانه ی راه سوار شو... خوب... من همان طور که گفتم سرمایه گذاری های زیادی روی شناخت کف انجام داده ام و تجارب و اطلاعات خوبی در این تخصص به دست آورده ام... الان اگر یک نفر به من این حرف را بزند حکم این را دارد که به یک دانشجوی سال 5-6 دندانپزشکی بگویند تو چرا داری دندانپزشکی می خوانی؟ برو چشم پزشکی بخوان که نان در چشم پزشکی است... :( بماند مسائل دیگر که پیش از شروع این روش من مقدار زیادی روی این موضوع بررسی داشته ام و به نتیجه رسیده ام که «کف خری» به مراتب از سیاست «بالا بخر بالا بفروش» بهتر است...
البته این مسئله باید بررسی شود که اگر یک یا یک سلسله موج شبیه موج 1 بیاید و روند کاهشی را خنثی کند و از بین ببرد چطور می شود...

[mhjboursy]

پاسخ : کارگاه

ادامه از بالا...

متاسفانه بهترین ابزاری که ما برای این کار در اختیار داریم یعنی «واگرایی» در این موارد کارساز نیست.
بلی. واگرایی اتفاق می افتد. ولی نه یک بار! بلکه هر بار یک واگرایی اتفاق می افتد.
در امواج افزایشی کار ما راحت است. معمولا با واگرایی به موقع می توانیم در موج 5 بفروشیم و اگر زودتر بفروشیم هم چیزی از دست نداده ایم. ولی در امواج کاهشی خیلی مسئله فرق می کند. اگر ما زودتر از هنگام اقدام به خرید بکنیم وارد زیان می شویم! وارد زیان هایی که گاها بسیار سنگین و از آن بدتر اینکه خسته کننده هستند! فرسایشی که روح انسان را هم علاوه بر مالش فرسایش می دهد.

مسئله ی دیگر استفاده از نشانگرهای بلند مدت است.

مثال زیر را با هم نگاه کنیم:

http://i65.tinypic.com/30lm9tl.png

خوب!
همان طور که می بینید این روش فوق العاده است!!!؟؟؟
نه!
فوق العاده نیست. به خاطر دو سه تا مسئله.
ابتدا اشاره کنم که در تصویر بالا ما چهارتا بخش داریم. نخست قیمت دومی مکدی معمولی 5-35 سومی مکدی 5-250 و آخری هم مکدی 5-450 و نماد هم که برای گروه خودرویی ها است...
اما چرا خوب نیست؟
به خاطر اینکه ما که نمی دانیم (از قبل) روی چه تنظیماتی باید نشانگرمان را تنظیم کنیم!!! :-/
اکنون در این مورد بالا انگار نشانگر 450 روزه توانسته به خوبی کف را شناسایی کند. ولی همین نشانگر در سال 91 کم آورده و یک بالا زدگی بی مورد داشته! که احتمالا با نشانگری با تنظیمات بالاتر مانند 500-600 روز آن پیشنهاد اشتباه هم صادر نمی شده.
همین طور موضوع دیگر این است که از کف های سریعتر در این روش نمی توان استفاده کرد. (مثلا اگر افت و خیز معمولی و نه فرسایشی ما یک موج بزرگ در خودرویی ها می داشتیم دیگر نشانگر 450 روزه هیچ گاه به سمت اشباع فروش حرکت نمی کرد!)

بگذارید همان بالایی را با RSI اش هم ببینیم:

http://i64.tinypic.com/1zvg0n9.png

باز هم ادامه دارد... (البته شاید روزهای دیگر)