کارگاه

[mhjboursy]

پاسخ : کارگاه

سلام

یک شیوه ی داد و ستد این است که تغییرات غیر عادی سهام را زیر نظر بگیریم و واکاوی نماییم.

مثلا قیمت. قیمت که از یک حدی با سرعت خاصی بالاتر برود یک هشدار است و به نظر من می گوید یا
1- در منطقه سقف نوسانات عادی سهم قرار داریم (یعنی اشباع خرید). که در این صورت باید فروخت. یا اینکه
2- یک تغییر غیر عادی در حال وقوع است. یعنی یک سفته باز دارد کاری می کند یا خبری بنیادی شرکت را دارد زیر و رو می کند یا غیره (یعنی فرصت خرید). که در این صورت باید فروخت.

یا مثلا حجم. زیاد شدن حجم یا نشان دهنده ی مواردی مثل
1- خالی کردن حقوقی به منظور گرفتن حال سفته بازان؛ مخالفت حقوقی با قیمت بالای سهم (برای متوقع نشدن سهامداران بلند مدت)؛ به پایان رسیدن چرخه ی افزایشی؛ وجود زیاد نوسانگیر در سهام و مانع شدن از ادامه ی روند افزایشی است یا نشان دهنده مواردی مثل
2- قدرت بالای سفته بازان؛ ورود یک حقوقی قدر جدید؛ تمایل عمومی مردم به بازار؛ تمایل بازار به این نماد و ... است.

همین طور تعداد خریدار و فروشنده؛ البته این مورد به نظرم کمتر حالت دو پهلو دارد و عموما جایی که قدرت خریدار بیشتر باشد بهتر است. چرا که یا خریدار حقوقی است که در این صورت با قدرت بالای خودش می خواهد بازارگردانی (نوسانگیری) کند یا یک حقیقی رانت دار است یا یک حقیقی/حقوقی سفته باز است (در این مورد حتی اگر با حقوقی اصلی هماهنگ نباشند و حقوقی اصلی بخواهد حالشان را بگیرد باز چند روز طول می کشد.) یا اصلا یک/چند آدم معمولی پول دار است (که مشاوره ی اقتصادی قوی دارد. و اگر هم نداشته باشد همان پولش به بالا رفتن قیمت کمک می کند :)) )


پیشنهاد من این است که این تغییرات غیر عادی نماد را زیر نظر بگیریم. نه به این مبنا که اصل خرید و فروش هایمان قرار دهیم. بلکه به عنوان یک هشدار در نظر بگیریم تا با واکاوی بیشتر (شرلوک هلمز بازی) و در کنار هم قرار دادن وقایع به محتملترین حالت در هر نماد دست پیدا کنیم و قدرت پیشبینی هایمان را افزایش دهیم.

[mhjboursy]

پاسخ : کارگاه

سلام

دیروز پریروز یک مقدار وقت گذاشتم روی نشانگر های آمی بروکر و یک نشانگر از خودم در کردم...

نشانگری که درست کردم به درصد تغییرات روزانه توجه می کند.

این نشانگر بسیار نزدیک به آر اس آی است (دست کم در وقوام که این گونه است.) و میزان تغییرات نسبت به دیروز را بیان می کند. شکل زیر را ببینید:

نشانگر بالا مکدی است
نشانگر میانی آر اس آی
و نشانگر پایین هم «درصد» است که دیروز ساختم.

به نظر می رسد از آر اس آی قدرت بیشتری برای نشان دادن وضع این نماد دارد.

البته یک مدل نمایش دیگر هم از این نشانگر وجود دارد که در زیر دیده می شود:

برای اینکه بهتر دیده شود به رنگ مکدی کشیده ام.


اما این نشانگر چه می گوید؟ تفسیرش چیست؟ فلسفه اش چیست؟ روی چه نمودار ها و نمادهایی جواب می دهد؟؟؟

این نشانگر اختلاف هر روز با روز قبل (یا 5 روز قبل) را نشان می دهد.
پس این نشانگر سرعت افت و خیز را نشان می دهد.
نشان می دهد کجاها این خودروی ما با آخرین گازپیش رفته و کجا ها با بیشترین ترمز.
و جالب است که در جاهایی که گاز زیادی داده شده جاهایی است که آخرین حرکات صعودی نماد در حال انجام است! (مثل خودرویی که با آخرین سرعت می رود تو دیوار) چه در مثبت و چه در منفی.

اگر به الگوهای شمعی ژاپنی هم دقت کنید همچین چیزی در الگوهایشان دیده می شود... به الگوی «بچه ی سر راهی» یا «ستاره ی ثاقب» یا «مرد آویزان» و امثال آنها توجه کنید... همگی به ما اخطار می دهند که با شدت گرفتن بسیار زیاد جهش صعودی ممکن است یک باره بازار برگردد...

منتها آنها (یعنی ژاپنی ها) روی یک روز و دو روز این تغییرات را نگاه کردند و میانگیری نکردند...

همین طور بد نیست تفسیر این نشانگر را با انتهای موج 5 گره بزنیم... جایی که بغال سر کوچه هم فهمیده فلان سهم دارد حسابی رشد می کند و می خواهد از این رشد منتفع شود و با ورودش کمک دیگری به افزایش قیمت می کند و اینجا است که (مثل انتهای کار شرکت های هرمی) حباب در حال ترکیدن است...

خوب پس نتیجه ی این صحبت این شد که با چشم هم می توانیم روند نمودار ها را رصد کنیم و هر گاه «نرخ رشد» آنها بالا رفت منتظر برعکس شدن روند باشیم.

[Senator1989]

پاسخ : کارگاه

بانک سپه و ملت،سپاه را تحریم کرده اند+سند



دولت ایران پذیرفته که اشخاص حقیقی و حقوقی مورد تحریم سازمان ملل را، در داخل ایران هم تحریم کند. در پی این، بانکهای سپه و ملت ارائه خدمات به قرارگاه خاتمالانبیا سپاه پاسداران را محدود کردهاند.


کد خبر: ۶۲۰۰۶۴

تاریخ انتشار: ۱۳ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۳:۵۰ 03 September 2016



امتیاز خبر: 84 از 100 تعداد رای دهندگان 2354


بنا به گزارشها، دولت ایران پذیرفته که اشخاص حقیقی و حقوقی مورد تحریم سازمان ملل را، در داخل ایران هم تحریم کند. در پی این، بانکهای سپه و ملت ارائه خدمات به قرارگاه خاتمالانبیا سپاه پاسداران را محدود کردهاند.

به گزارش «تابناک» ،بی بی سی نوشته است که پس از توافق هستهای ایران و قدرتهای جهانی، بانکها و سرمایهگذاران خارجی در بازگشت به بازار ایران محتاطانه عمل کردهاند.

یکی از دلایل نگرانیهای آنها این بود که به رغم رفع تحریمها، همچنان اشخاص و نهادهایی در ایران تحریم هستند و نظام بانکی این کشور به داشتن مشکل پولشویی متهم میشود، به این ترتیب طرف خارجی ممکن است وارد معاملاتی شود که در نهایت برایش جریمههای سنگینی به دنبال داشته باشد.

سندی که دلالت بر تحریم سپاه از سوی دو بانک دولتی ملت و سپه است، نیز منتشر شده است.


البته برخی منابع مدعی شده اند،آنچه درباره این دو بانک رسانه ای شده هیچ ارتباطی به اف ای تی اف و همکاری های داخلی ندارد؛ بلکه مربوط به فعالیت های ارزی و موضوع سویفت و مبادلات بین المللی است. چون نهادهای مورد اشاره در فهرست تحریم های سازمان ملل هستند. هیچ یک از نهادهای مالی و بانک های خارجی به آنها خدمات نمی دهند. در واقع اگر بانک های ایرانی هم اقدام کنند طرف خارجی در خواست را رد می کند.

[mhjboursy]

پاسخ : کارگاه

مجامع تازه آگهی شده:


کل مجامع پیش روی:

[mhjboursy]

پاسخ : کارگاه

ولغدر
===

این نمودار به روز شده ی ولغدر است:

به نظر می رسد حسابی اشتباه کرده ام. :؟

البته الان نگاه کردم دیدم نمودار به پایین شیفت پیدا کرده... به احتمال قوی نتیجه ی افزایش سرمایه یا تقسیم سود بوده که نمودار را این طور کرده... ولی با این وجود باز هم در پیشبینی من اعلام کرده بودم که اول می رود بالا بعد پایین که انگار اشتباه کرده بودم.



ولی در کل می توان گفت الان به هدف میان مدتی که برایش تعیین کرده بودم رسید.

با این اوضاع باید الان نمی توان برای آینده پیشبینی کرد... باید یک مقدار صبر کنیم ببینیم در ادامه قیمت چگونه رفتار خواهد کرد و نسبت به آن موضع بگیریم. (باید نشانگر ها را نگاه کنیم و همین طور عکس العمل قیمت به سطوح مقاومتی ِ 1250 و 1210 و 1111 ریال

سلام سناتور عزیز،

بهتر است به جای نمودار ابتدا در مورد بنیاد شرکت صحبت کنیم.

دیروز با یکی از دوستان که توانسته بود در مجمع شرکت حضور پیدا کند تماس داشتم...

می گفت به هیچ وجه وضعیت شرکت مصاعد نیست.


ولغدر
====
بنیادی

1- حقوقی پشت سهم را نمی گیرد (یعنی توان ندارد که در آینده ی نزدیک این کار را انجام دهد)
2- آمار خرید و فروش شرکت زیاد جالب نیست. (البته دولت دارد یک کارهایی برای لیزینگی ها می کند که اگر عملی بشود برای کل لیزینگی ها خوب می شود ولی کو تا بشود...)
3- انگار با مشتریان دعواهای سنگین داشته اند به طوری که می ترسیده اند مشتریان قاطی سهامداران وارد مجمع شوند و به خاطر همین سهامداران را 10-20 دقیقه پشت درب ِ آنجا نگه داشته اند. (این خیلی می تواند خطر آفرین باشد)
و چند مورد نامصاعد دیگر که وضع بنیادی شرکت را خیلی بد نشان می دهد.

1- از طرف دیگر نکته ی مثبت نماد این است که یکی از رقبای شرکت یعنی لیزینگ خودروکار عملا حذف و ورشکسته شده و امکانش هست که ایران خودرو بیاید باقی لیزینگی ها را با هم متحد و یک پارچه کند...

پس در کل بنیاد شرکت زیاد جالب به نظر نمی رسد! :.thumbsdownsmileyan



ولغدر
===
نموداری

زیاد مشخص نیست از نظر نموداری چه به چه است؟
ولی به نظر می رسد یک قدرت ضعیفی برای رسیدن به سقف سطوح آر اس آی و مکدی وجود دارد. از طرف دیگر حجم هم می گوید الان فروشنده ها اجازه ی رشد زیاد به نماد را نمی دهند.

در کل می توان نتیجه گرفت
پیشبینی می شود 15 درصد رشد احتمالی و ضعیف داشته باشد و بعد از آن افت شدید قیمتی را شاهد باشیم. (پیشبینی ضعیف است و قوی نیست.)

نکته ی جالبی که در بررسی پیشین مشاهده می شود و هنوز هم وجود دارد، بالا بودن حجم است.

متاسفانه هنوز هم حجم بالا است... و تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل...

یک چیزی هم بگویم... قیمت ولغدرح اگر 50 ریال هم برسد باز من در خریدش شک خواهم کرد... چرا که از نظر بنیادی چیز خاصی ندارد که بخواهد در زمان ِ فروش حق های استفاده نشده در 3 ماه دیگر رو کند و قیمت را بالا ببرد... پس این امکان هست حق های استفاده نشده در نهایت تا 1 ریال هم برسد!

[mhjboursy]

پاسخ : کارگاه

شپترو
====

در شکل زیر نمودار به صورت کلی دیده می شود.

همان طور که می بینید نشانگر «درصد» ما خوب عمل کرده ولی در این نماد، مکدی بهتر عمل می کند!

حیف شد که تا 2400 ریال نیاوردندش پایین تا ما هم سوار شویم...
یک کله گازش را گرفتند بردندش بالا
و همین شد که الان اوضاع به حد وخامت رسیده است!

همه چیز برای یک سقوط زیبا و دلچسب دارد آماده می شود...

مکدی به بالاترین حد خودش رسیده و می گوید «همگی آماده شوید برای سقوط»

آر اس آی دارد یواش یواش به حد بحرانی خودش نزدیک می شود.نشانگر تازه تاسیس ما هم همین طور. (البته این دو تا یک مقدار کار دارند.)

از نظر شمعی هم یک دوجی قرقره بعد از یک دوجی سنگ قبر مشاهده می شود که نشانه های خوبی برای بازگشت است. (سنگ قبر را درست گفتم؟ شاید سنگ قبر برعکس بوده باشد... به هر حال منظور ما همان چکش کله کوچکی بود که در شکل مشاهده می شود.)

و در نهایت حجم را مشاهده می کنیم که به وضوح می گوید حقوقی ها دارند خالی می کنند و حال سهامدارانی که دیر بجنبند را می گیرند...

الان هر چند به سقوط قیمت اطمینان دارم ولی نمی توانم پیشبینی کنم. چرا که معلوم نیست این انتها روی چه قیمتی تمام شود. ممکن است روی 3500 ریال تمام شود. ممکن است همین 3200 ای که زده آخر کارش بوده باشد. ولی باقی فراز و فرود های شپترو را نگاه کنید می بینید با همین چکش در سابقه های مشابه این زده اند تو سر قیمت و قیمت را کشیده اند پایین.. (جالب است الان نگاه کردم با یک چکش برعکس هم چند بار قیمت را برده اند بالا! کلا انگار این نمودار تو کار چکش است...)

لازم به ذکر است که 3500 ریال و 3200 ریال هر دو روی فیبوناچی های عالی 50 و 62 درصد قرار دارند.

به شخصه من اگر خودم از این سهم داشتم در همین 3100 ریال می گذاشتم برای فروش.
یک چیز دیگر هم بگویم... الان اگر قیمت تا 2400 ریال بشکند و بیاید پایین من سریع خرید نمی کنم... چون این 2400 ریال بعد از دیدن قیمت 3200 ریال با آن 2400 ریال که انتظار داشتیم بعد از دیدن 2700 ریال ببیند خیلی فرق می کند! (مکدی این یک بار تا اوج رفته و برگشته و ممکن است یک چرخه ی دراز مدت از رکود را مانند باقی فنجان ها و یو های داخل نمودار شاهد باشیم.)

الان نگاه کردم به نظرم می آید در این حرکت آخر یک چیزی شبیه الگوی ولفی دیده می شود... 12345 که چون در این مورد اطلاعات زیادی ندارم، این بررسی را به بعد موکول می کنم.

یک چیز دیگر در مورد شپترو...
بنده بار ها و بار ها تاکید کرده ام که باید هنگام بررسی نموداری به عوامل بنیادی و خبر ها و بازیگر ها و تغییرات این موارد نگاه کرد...

الان در مورد شپترو باید بدانیم که تیم ِ دزد ِ سابق تاپیکو و مدیریت شپتروی سابق به تازگی رفته اند و تیم قبل ترِ شپترو سر کار آمده! و تاپیکو (و در کل شستا) هم در حال زیر و رو شدن هستند (ان شاء الله)

پس بعید نیست که رفتار ِ بازیگران و رفتار ِ نمودار هم عوض شود و احیانا به روال ِ عالی ِ سال 2014 به قبل برگردد!

[mhjboursy]

پاسخ : کارگاه

دارم به دو سه تا نشانگر دیگر فکر می کنم (که یا پیدایشان کنم یا ابداعشان کنم)

• یک نشانگر باید باشد که دوره ها و چرخه های زمانی را به ما نشان دهد و بسنجد.... همین الان من یک نشانگر درست کرده ام به نام Vertical Lines که نقاط اکسترمم با تغییرات 20 درصد را نشان می دهد و پایه اش بر نشانگر زیگزاگ است... شاید از همین بتوانم استفاده کنم... باید میانگین فاصله زمانی بین چرخه های زمانی را اندازه گیری کرد و بعد خط عمودی بعدی را حدس زد... البته پیش از آن باید یک مقدار مباحث چرخه ها را بخوانم و بیشتر بدانم.
  
• یک نشانگر دیگر باید باشد که حجم را به شکل بهتری نشان دهد. مثلا یک میانگین متحرک (یا مکدی) از حجم را نشان دهد که هم بتوان بهتر حجم را در گذشته دید و هم بتوان تطبیق بهتری بین قیمت و حجم پیدا کرد. و قدم بعدی این است که نشانگر دیگری ساخته شود و ارتباط میان حجم و قیمت را مشخص کند! چیزی مثل ام اف آی؛ او بی وی؛ ای دی ال؛ چیکن و ... (البته در اینها از ضرب استفاده شده ولی من دارم به چیزی فکر می کنم در مایه های اینکه ابتدا بهنجارش صورت بگیرد (یعنی هر دو بیایند در بازه ی 0 تا 100) و بعد عمل تفریق صورت پذیرد، نه ضرب!)
• یک نشانگر دیگر باید باشد که زاویه ی گن های نمودار را پیدا کند و مبدا و مقصد را مشخص کند و نمودار را بر اساس آن بهنجار کند. به عبارت دیگر نموداری که در واقعیت شیب دار است را به یک نمودار افقی برای ما تبدیل کند! این کار را هم فکر کنم با همان زیگزاگ بتوان انجام داد. فقط کافی است پایانی را از زیگزاگ کم کنیم!!!
  

در عمل پس کار ساده ای است ولی برای فهم بهتر بازار خیلی کمک خواهند کرد.

[mhjboursy]

پاسخ : کارگاه

سود از طریق مدیریت داد و ستد شخصی
======================
(بخش 1)

یک آونگ را در نظر بگیرید.
فرض بفرمایید این آونگ به طور طبیعی همیشه 10 درصد رو به جلو و 10 درصد رو به عقب حرکت می کند.
یا بهتر از آونگ می شود چرخ دنده. فرض کنید یک چرخ دنده مدام 10 درصد به سمتی و بعد 10 درصد به سمت دیگر می چرخد.
حال فرض بفرمایید چرخ دنده ای دیگر را ما طوری طراحی می کنیم که بتواند به این چرخ دنده متصل شود یا از آن جدا شود... با این شرط که:
اگر به چرخ دنده اول متصل شد و 2 درصد به سمت عقب حرکت کرد از چرخ دنده اول (موقتا) جدا شود.
و اگر به چرخ دنده اول متصل شد و 6 درصد به سمت جلو حرکت کرد از چرخ دنده اول (موقتا) جدا شود.
(در غیر این صورت آن قدر منتظر می ماند که با یکی از دو حالت بالا مواجه شود.)

بعد از مدت کوتاهی خواهیم دید که با این روش چرخ دنده ی دوم که طراحی کرده ایم هزاران بار به سمت جلو حرکت کرده و هزاران بار دور خودش چرخیده...

منظورم چیست؟ چرخ دنده ها چیستند؟
چرخ دنده ی اول بازار است و چرخ دنده ی دوم سبد و حساب ها و داد و ستد هایی است که ما می سازیم.

یعنی اگر یک نماد ِ ایده عالی وجود داشت که نمودارش در یک خط افقی با درصدی مشخص، همیشه نوسان می کرد ما می توانستیم یک ساله میلیاردر شویم...

[mhjboursy]

پاسخ : کارگاه

سود از طریق مدیریت داد و ستد شخصی
======================
(بخش 2)

خوب همچین چیزی که در عمل پیدا نمی شود... بله... ولی ما هم اینجا نشسته ایم که ببینیم آیا روشی برای فایق آمدن بر عدم تطبیق (حالت طبیعی و حالت ایده آل) وجود دارد یا نه؟

خوب حالا فرض کنید که یک چیزی بود مثل آر اس آی که 2-3 تفاوت (یعنی دو سه تا مشکل) داشت:
1- معلوم نبود چه درصدی، بیشینه میزان تغییرات آن است.
2- معلوم نبود چه زمان هایی به این بیشینه ها می رسد.
3- اصلا معلوم نبود می رسد یا نه؟



با این باید چه کار کرد؟

خیلی خیلی خیلی راحت!

ما بیشینه و کمینه را اصلا کاری نداریم. ما یک درصد مشخص را به عنوان تغییرات آونگ خودمان انتخاب می کنیم که نمودش در آر اس آی می شود مثلا +40 درصد تا -40 درصد! این گونه:

می توان گفت احتمال اصابت کردن به 40 و 60 تقریبا 100 درصد است.
با این کار با یک تیر چند هدف زده ایم:
1- هم بیشینه و کمینه ی حرکت آونگ (که به طور حتم به آن درصد ها می رسد) برایمان مشخص می شود.
2- هم مطمئن هستیم که به آن درصد ها (حتما) می رسد.


توضیح:
لازم به توضیح می دانم که استراتژی خرید و فروش این شد که اگر یک نمودار ِ قیمت در نمادی خاص مانند این شکل دوم پیدا کردیم (که مدام بین درصد های مختلفی در حال نوسان در مسیری افقی بود) این گونه عمل می کنیم که هر گاه به اولین نقطه ی سبز رسیدیم می خریم و هر گاه به اولین نقطه ی قرمز رسیدیم می فروشیم... به این شکل همواره دو تا 20 درصد از نوسانات این نماد (در هر چرخه ی آن) سود خواهیم برد...

[mhjboursy]

پاسخ : کارگاه

سود از طریق مدیریت داد و ستد شخصی
======================
(بخش 3)

اما در ارتباط با زمان چه؟
پاسخ ساده است. اصلا مهم نیست در چه زمانی به آن درصد های معین شده برسیم... می خواهد همین فردا به درصد منفی یا مثبت ما برسد یا می خواهد صد سال دیگر برسد.

می ماند چند مسئله. دو مسئله ی اصلی و یک سری خرده مسئله که الان حلش می کنیم.

مشکل:
1- اگر این آونگ ما به جای یک هفته یا یک ماه یک سال طول کشید تا به هدف برسد چطور؟ (در نمودار آر اس آی هدف را 40 و 60 در نظر گرفتیم و در نمودار قیمت واقعی هدف را می توان سود 6 درصد و زیان 2 درصدی در نظر گرفت)
2- اگر اصلا نمودار حالت صعودی نداشت و در طی یک سال مدام در حال افت بود چطور؟ (مثل نمودار کنور که در یک بازه ی زیاد مدام در حال افت بود)
3- اگر با این استراتژی داد و ستدی فردا چشم بسته نمادی را خریدیم و پس فردا بست و رفت قاطی باقالی ها چطور؟
4- اگر چند بار روی همین نمودار ِ افقی (آر اس آی مانند) خرید انجام دادیم و از قضا هر دفعه روند نزولی بود چطور؟

این ها همه خرده مشکل هستند...
این مشکلات همه جزء حالات خاص هستند و ما این حالات خاص را با زیاد کردن نماد های انتخاب شده برای فعالیت و حساب های باز شده در هر نماد کاهش می دهیم. قرار نیست به صورت تک سهم با این روش کار کنیم. بلکه قرار است صد عدد خرید مجزا داشته باشیم! مثلا روی 10 نماد هر کدام 10 خرید انجام دهیم که حساب فروش این 10 خرید و سود و زیان این ها با هم مخلوط نمی شوند و جدا حساب می شوند.

با این کار مشکلات بالا حل می شوند.

اما همچنان دو سه تا مشکل اساسی باقی است...

[mhjboursy]

پاسخ : کارگاه

سود از طریق مدیریت داد و ستد شخصی
======================
(بخش 4)

اما افتاد مشکل ها...

• مشکل اصلی این است که هیچ نمودار قیمتی مثل آر اس آی و مکدی و سایر نشانگر ها افقی نیست.
• مشکل بعدی این است که در بورس ایران (و فارکس و ...) یک درصد زیادی باید هزینه ی کارگزاری و مالیات بدیهم و به این شیوه در هر داد و ستد 1.5 درصد زیان از پیش تعیین شده برای خود ثبت کرده ایم.
• مشکل بعدی این است که شیوه ی داد و ستد دقیقا چگونه است؟ از کجا می خواهیم مانند آن نمودار آر اس آی نقاط 40 درصد و 60 درصد را معین کنیم؟ حالا زمان فروش که معین است (مثلا 6 درصد سود یا 2 درصد زیان) ولی نقاط خرید کجا باید باشند؟ آیا اگر زمان های تصادفی را انتخاب کنیم و تعداد را بالا ببریم مشکل حل می شود؟

==============

2- ابتدا از مشکل دوم شروع می کنم... (چون راحت تر است)

موضوع اینجا است که اصلا مسئله ی خاصی نیست... درست است که این 1.5 درصد حسابی با این نوع استراتژی در تضاد است و به شدت با آن مقابله می کند ولی اگر استراتژی یک چیز منطقی و مستحکمی باشد و به طور قطع سود ساز باشد این 1.5 درصد حاشیه سود سامانه ی داد و ستدی را کاهش می دهد ولی آن را قطع نمی کند! (حالا مثلا قرار بود در یک سال به 100 میلیارد ریال برسیم به جایش به 10 میلیارد ریال می رسیم! مشکلی هست؟ ;) قرار بود در داد و ستد ها یا 6 درصد سود کنیم یا 2 درصد زیان که مجموعش می شد 4 درصد سود به طور متوسط حالا 1.5 درصد زیان می آید روی آن 4 درصد سود و سود کلی ما می شود 3 درصد... مشکلی هست؟
نه.

[mhjboursy]

پاسخ : کارگاه

سود از طریق مدیریت داد و ستد شخصی
======================
(بخش 4)

اما مشکل اول.

ابتدا مشکل را یک مقدار باز کنم.
روند سه حالت است:
افزایشی
کاهشی
خنثی

خنثی برای من دقیقا این طور تعریف شده که یک انسان که با سرعت و چشم بسته دارد می دود یک باره می خورد به یک دیوار! یک مقدار در همان حوالی دیوار گیج می زند و تلو تلو می خورد و دقیقا نمی داند دارد چه کار می کند و کجا می رود که این حالت می شود همان حالت رنج/خنثی/نوسانی/بی روندی . بعد دوباره یک مقدار به خودش می آید و می فهمد که باید به سمتی برود (یا برعکس یا در همان جهت)... دوباره این انسان قصه ی ما آهسته آهسته چندین گام بر می دارد و بعد شروع می کند به دویدن در مسیر روند جدیدش...
«تصویر مربوطه»
«سایر تصاویر مربوطه»
مثل همین شپتروی عزیزمان که چند هفته ای است دارد به شدت به سمت سقف می دود و همین امروز فردا است که سرش را بکوبند به طاق و مقداری گیج بزند:

یا روند سال 2014-2015 آن که در تصویر بالا دیده می شود.
مشکل هم این بود که اگر چند بار پشت سر هم خرید انجام دادیم و این کار را در روند کاهشی انجام دادیم (مثل ابتدای سال 2014 در نمودار بالا تا اواسط 2015) به نظر می رسد این استراتژی با شکست روبرو می شود...

برای این بخش چند پاسخ دارم:
الف- اصلا چه کسی گفته در روند های کاهشی از این استراتژی استفاده کنیم؟
این استراتژی بیشتر مخصوص یک بازار است و آن هم بازار (با روند ِ) نوسانی است! در بازار افزایشی که اوضاع این قدر گل و بلبل است که بهترین کار سهامداری است... (ولو با عینا همه ی آن 100 موقعیتی باشد که در آنها خرید انجام داده ایم). اما در بازار های کاهشی قدرت این استراتژی به شدت کاسته می شود (همان طور که مالیات و حق الزحمه کارگزار از قدرت این استراتژی می کاست) و چه بهتر است که کلا در روند های کاهشی نه تنها این استراتژی را بلکه کل بازار را ببوسیم بگذاریم کنار و یا به استراتژی های دیگر رو بیاوریم...
حالا از کجا روند سهم یا بازار را متوجه بشویم؟
این هم سه پاسخ دارد:
1- خودمان باید با تجربه این مهارت را کسب کرده باشیم.
2- از یک نفر متخصص صادق می پرسیم.
3- با فنونی که بلدیم از روی نمودار روند را به دست می آوریم. (شاید در این مورد بعدا توضیح دادم)
4- خیلی ساده از نشانگر های متعددی که در این خصوص ارائه شده اند و انصافا موفق هم عمل می کنند (حتی از روی مکدی!) روند را تشخیص می دهیم.

شکل زیر را ببینید:

اسم این نشانگر تریگرلاین است که حشو و زوائدش را زده ام.
ببینید چه خوب روند را تشخیص داده!!!
این نشانگر تنظیماتی دارد که می توان با آن روند های بزرگتر یا کوچکتر را هم سنجید مثل شکل زیر:

یا این:





ب) مشکلی نیست. با این قضیه ی روند کاهشی هم مثل همان مالیات رفتار می کنیم! یعنی یک بخش از سود را به خاطر روند کاهشی کنار می گذاریم.
مثلا قرار بود پیش از این روی 6 درصد و 2 درصد در کل 2.5 درصد سود کنیم... الان می شود 1.5 درصد یا حتی اگر 0.5 درصد هم بشود به خاطر تعدد موقعیت ها و رفتن به سمت قطعی شدن سود در نهایت باز یک روش داد و ستدی ایده آل در پیش داریم...
البته بماند که به احتمال قوی باز سود به خاطر پایین گرفتن درصد های سود و زیان سر جایش هست و به احتمال قوی اصلا نیازی به دست پایین گرفتن سود هم نیست!
چطور بگویم خدمتتان...
روند کاهشی مثل آونگی می ماند که یک سمت بیشتر از سمت دیگر حرکت می کند... مثلا اگر در حال خنثی آونگ ما از هر طرف 10 درصد حرکت می کرد الان در روند کاهشی در سمت چپ 5 درصد و در سمت راست 15 درصد حرکت می کند. (خوب کافی است ما خودمان را با شرایط جدید وقف بدهیم و حد سودمان را بیاوریم زیر 5 درصد که حرکت کمینه ی آونگ از هر سمت می باشد)
روند کاهشی را اگر بخواهیم در همان نمودار آر اس آی مانند نشان دهم مثل این می شود که نمودار/نشانگر یک مقدار به سمت پایین یا بالا شیفت پیدا کرده باشد:

(در نمودار بالا بخش قرمز رنگ ها را کمتر از بخش سبز رنگ ها کردم)
اگر در روند کاهشی ای بودیم که مثل بالا طرف کاهش ها بر طرف افزایش ها فزونی یافته بود. ما هم نحوه ی خریدمان را که طبق ارسال های قبل روی 60 و 40 گذاشته بودیم الان روی 80 و 40 قرار می دهیم!
از نظر قیمتی مثلا روی 2 درصد آستانه زیان و 4 درصد آستانه سود (به جای 6 درصد آستانه سود سابق که در بازار نوسانی اعمال می کردیم) که مجموعا می شود 0.5 درصد سود.

[mhjboursy]

پاسخ : کارگاه

سود از طریق مدیریت داد و ستد شخصی
======================
(بخش 5)
ماند بخش توضیح روش داد و ستد و نوشتن برنامه ای برای انجام این خرید و فروش در آمی بروکر یا متاتریدر (به صورت خودکار؛ یا اعلام سیگنال خودکار و خرید و فروش دستی) که ان شاء الله بعدا رویش کار خواهیم کرد.

(یک بار دیگر تاکید می کنم که این استراتژی ویژه ی روند های نوسانی است و در روند های کاهشی بهتر است به سمت بازار های دیگر برویم و در روند های افزایشی هم بهتر است چندین نماد خوب را در سبد به صورت بلند مدت داشته باشیم.)

چیزهایی که باید بهش بپردازیم:
1- آیا با انتخاب زمان های تصادفی می توان روی این استراتژی حساب باز کرد؟ (یا باید زمان ها حساب شده انتخاب شوند؟ مثلا با مکدی و آر اس آی)
2- کدام نماد را انتخاب کنیم؟ درصد فروش چقدر باشد؟ (به احتمال قوی باید ابتدا درصد نوسان عادی همیشگی نماد را در روند نوسانی (بلکه در کل زمان هایش) بسنجیم. حالا یا با میانگین گیری یا با کمینه ی نسبی گیری. بعد 1.5 درصد از آن کم کنیم و ببینیم دست آخر آن نماد (در آن روند) به درد بخور هست یا نه؟ اگر به درد بخور بود طبق آن کمینه نوسانی که (در هفته یا ماه) در آورده ایم درصد خرید و فروش را به دست بیاوریم.
3- چند تا حساب باز کنیم؟ (این هم جوابش الان سریع می دهم: هر چقدر بیشتر بهتر... اگر می شد می گفتم هر چقدر پول دارید را تقسیم بر 1 میلیون ریال (کمینه میزان قابل خرید در کارگزاری های ایران) کنید و هرچقدر شد همان قدر حساب باز کنید... ولی از آنجا که در ایران هیچ کس جز مفید خرید و فروش سامانه ای (متاتریدر) ندارد و کارگزاری مفید هم به لعنت خدا نمی ارزد... همان بهتر که دستی عمل کنیم و تعداد حساب های باز شده هم به توانایی ما بر می گردد... (فکر کنم همان 100 عدد خوب باشد.) اگر دستی باشد انسان یک کنترل چشمی هم روی خرید و فروش ها دارد!

فکر کنم همین الان همه چیز را گفتم... تنها می ماند نوشتن یک سامانه در متاتریدر یا آمی بروکر و بعد آزمون آن استراتژی داد و ستدی و در نهایت به کار گیری آن...



در آخر خلاصه ی این استراتژی همان کلام معروف است که می گوید:
زیان هایت را ببر؛
و به سود هایت اجازه بده پیش روند...
(که ما پیشرفت را گرفتیم 6 و آستانه زیان را گرفتیم 2 مثلا)

یا علی

[mhjboursy]

پاسخ : کارگاه

یک چیزی بگویم...
این هفته مسابقه هفتگی تعطیل شد ولی من یک نگاه انداختم دیدم در فهرست پالایه ام در سایت تی اس ای چند نماد ِ سیمانی وجود دارد!
در طول هفته هم یکی دو بار خروجی این پالایه را نگاه کردم و سیمانی دیدم...

شاید بخواهند از سیمانی ها یک نوسان بگیرند.
(پالایه من: خریداران دست کم دو برابر قوی تر از فروشندگان + پایانی مثبت خوب + خرید بالاتر از مبنا )

[mhjboursy]

پاسخ : کارگاه

یک چیز دیگر هم قبل از رفتن اینجا بنویسم تا یادم بماند...
خیلی ساده با همین نشانگر هایی که روند را نشان می دهند یا با همان آر اس آی و مکدی خرید و فروش کردن هم فکر کنم خیلی عالی باشد... (کاری ندارد... نوشتن چند خط برنامه و آزمون آن روی ده بیست نماد که سر جمع کار یک روز است. البته برای هر استراتژی)