Tweet
پاسخ : کارگاه
ادامه از بالا....
ابتدا، پیش از شروع بحث اصلی دو تا مسئله را عرض کنم:
یکی اینکه در بالا همان گونه که می بینید نشانگر آر اس آی در تنظیمات 313 روزه اش به هیچ وجه به اشباع نرفته! که تایید و تاکیدی است بر عرایضی که داشتیم...
نکته ی دیگر هم اینکه در شکل های بالا مشاهده می کنیم باید با زیاد کردن دوره آستانه های اشباع ِ خرید و فروش را هم کوچک کنیم. حتما رابطه ای وجود دارد. ولی دستی هم می توان تنظیم کرد.
نکته ی دیگر اینکه همان گونه که در همین جستار پژوهشی انجام دادیم و نتیجه اش را گذاشتیم، نشانگرها و نمودارهای هفتگی و ماهانه هیچ فرقی با روزانه، (روزانه ای که دوره اش را زیاد کرده باشند،) نمی کند. تفاوت در حد صفر است.
نکته ی دیگر اینکه واگرایی در نشانگرها می دانید یعنی چه؟ یعنی اینکه در نشانگر با تنظیمات ِ یک مرتبه بلند مدت تر، هنوز به کف نرسیده ایم!
البته باید یک مقدار به این موضوع اندیشید... به اینکه آیا همین جوری با نشانگرهای بلند مدت می توان کار کرد یا نه؟ آیا حتی نمادهایی که در طی ده ها سال فقط آهسته و پیوسته رو به بالا حرکت کرده اند هم توسط نشانگرهای بلند مدتشان اشباع فروش را در جاهایی نشان داده اند یا نه؟ منظورم نشانگرهایی مانند مکدی که قیمت محور هستند نیست. نشانگرهایی مانند آر اس آی هم نه... چون احتمالا در بلند مدتباز روزهای مثبت از منفی بیشتر بوده... منظورم نشانگرهایی که بر پایه ی سرعت کار می کنند است. (اگر اشتباه نکنم ADX و SAR و Momentum و یکی دو تای دیگر بر اساس سرعت کار می کنند.)
چون در روند های بلند مدت افزایشی یا کاهشی هم احتمالا سرعت کم و زیاد می شود.
همچنین شاید بتوان از نشانگرهایی مانند بختامدی که سریع به اشباع می روند هم استفاده کرد. فرض بفرمایید نشانگری داشته باشیم که اگر به روند بلند مدت افزایشی یا کاهشی مستمر خورد همین جور برود در اشباع و سال ها آنجا بماند. (180 درجه بر خلاف آن قبلی که عرض کردم.)
==================
اما مسئله ی اصلی که داشتیم دنبال می کردیم...
ببینید...
ما نمی توانیم همین جوری تنظیمات نشانگرهایمان را تغییر دهیم... مثلا یک روز بگذاریم روی 50 روز و یک روز بگذاریم روی تنظیمات ِ دوره ی مثلا 500 روزه. نمی شود!
و از طرف دیگر هم یک جورهایی این تنظیمات مانند حدس زدن طول چرخه های رشد و افت است. مثلا ما وقتی شاخص قدرت نسبی مان را 500 روزه تنظیم می کنیم عملا چرخه های 500 روزه وقتی افت مناسبی می کنند به دید ما می آیند. (همین جور مکدی و بختامدی و و و )
بلی... داشتم می گفتم... این تنظیمات بســـــــــیار بلــــــند مدت شاید به درد بخورد. شاید هم به درد نخورد. فعلا که ما نتوانستیم از این نمد کلاهی برای خودمان بسازیم.
مورد بعدی حجم است. (اینها تیرهای ترکشمان است. هر چه داریم باید رو کنیم.) (البته بهتر است ارزش به کار گرفته شود چرا که پس از هر بار افزایش سرمایه حجم به هم می خورد و چون ما روندهای بلند مدت را بررسی می کنیم حجم ممکن است دچار اشتباه شود. و از طرف دیگر هم با افزایش یا کاهش های زیاد حجم خودش را خوب نشان نمی دهد. مثلا اگر 1000 میلیون ریال در یک نمادی در هنگامی که قیمتش 1000 ریال بوده خرج بالا رفتن قیمت آن شده باشد و پس از بالا رفتن 100 درصدی قیمت در 2000 ریال هم باز 1000 میلیون ریال در روز خرج بالا رفتنش بشود. می دانیم که این دو زور (ارزش) در عمل با هم یکسان هستند. ولی حجم، این را نصف آن نشان می دهد!)
می گوییم حجم زیاد شد حجم کم شد. (اما حجم کجا نسبت به کجا؟ به زودی این را بر می رسیم.)
می گوییم حجم کم نشان از رکود دارد و حجم زیاد نشان از فعالیت.
می گوییم اگر منفی داشته باشیم و حجم بخورد نشان از فروشنده ی قوی است
و اگر همزمان با مثبت خوردن حجم بالایی را هم شاهد باشیم یعنی خریدار خوب داریم!
اما:
1- آیا می شود از این برای روندهای بسیار بلند مدت و فرسایشی استفاده کرد؟
2- حجم کجا را باید با کجا بسنجیم.
در نشانگری که پیشتر در جستار معرفی کردیم عمل سنجش حجم به خوبی انجام می شد فلذا همان را ملاک قرار می دهیم.
پیش از ادامه باز می خواهم تاکید کنم که هدف اصلی ما سنجش انتهای روندهای کاهشی ِ فرسایشی است با قابلیت اینکه همان ابزاری که می خواهیم ابداع کنیم بتواند برایمان انتهای روندهای کاهشی ِ غیر فرسایشی را نیز تشخیص دهد. (وگرنه اگر حدودی می توانستیم زمان معین کنیم که از همان نشانگرهای خشک و ثابت مثلا 400 روزه استفاده می کردیم!) ما می خواهیم گاهی برایمان مانند نشانگر 400 روزه عمل کند گاهی 600 روزه و گاهی 300 روزه. یعنی 30 - 40 درصد قابلیت تشخیص این ور تر و آن ور تر را داشته باشد.
پایین دو تا نشانگر 1000 روزه است که همان طور که می بینید خراب کرده اند! =(( ولی نشانگر حجم بالا پایین داشته. ولی بالا پایین نشانگر حجم اصلا تاثیری روی نمودار قیمت نداشته! :d
این هم باز یک نماد دیگر:
همان گونه که می بینیم نشانگر حجم خوب کار کرده و دو تا نشانگر دیگر هم خوب کار کرده اند. پس این هم هیچ...
نصفه شب شد... باقی اش باشد برای فردا یا روزهای دیگر...
ادامه از بالا....
ابتدا، پیش از شروع بحث اصلی دو تا مسئله را عرض کنم:
یکی اینکه در بالا همان گونه که می بینید نشانگر آر اس آی در تنظیمات 313 روزه اش به هیچ وجه به اشباع نرفته! که تایید و تاکیدی است بر عرایضی که داشتیم...
نکته ی دیگر هم اینکه در شکل های بالا مشاهده می کنیم باید با زیاد کردن دوره آستانه های اشباع ِ خرید و فروش را هم کوچک کنیم. حتما رابطه ای وجود دارد. ولی دستی هم می توان تنظیم کرد.
نکته ی دیگر اینکه همان گونه که در همین جستار پژوهشی انجام دادیم و نتیجه اش را گذاشتیم، نشانگرها و نمودارهای هفتگی و ماهانه هیچ فرقی با روزانه، (روزانه ای که دوره اش را زیاد کرده باشند،) نمی کند. تفاوت در حد صفر است.
نکته ی دیگر اینکه واگرایی در نشانگرها می دانید یعنی چه؟ یعنی اینکه در نشانگر با تنظیمات ِ یک مرتبه بلند مدت تر، هنوز به کف نرسیده ایم!
البته باید یک مقدار به این موضوع اندیشید... به اینکه آیا همین جوری با نشانگرهای بلند مدت می توان کار کرد یا نه؟ آیا حتی نمادهایی که در طی ده ها سال فقط آهسته و پیوسته رو به بالا حرکت کرده اند هم توسط نشانگرهای بلند مدتشان اشباع فروش را در جاهایی نشان داده اند یا نه؟ منظورم نشانگرهایی مانند مکدی که قیمت محور هستند نیست. نشانگرهایی مانند آر اس آی هم نه... چون احتمالا در بلند مدتباز روزهای مثبت از منفی بیشتر بوده... منظورم نشانگرهایی که بر پایه ی سرعت کار می کنند است. (اگر اشتباه نکنم ADX و SAR و Momentum و یکی دو تای دیگر بر اساس سرعت کار می کنند.)
چون در روند های بلند مدت افزایشی یا کاهشی هم احتمالا سرعت کم و زیاد می شود.
همچنین شاید بتوان از نشانگرهایی مانند بختامدی که سریع به اشباع می روند هم استفاده کرد. فرض بفرمایید نشانگری داشته باشیم که اگر به روند بلند مدت افزایشی یا کاهشی مستمر خورد همین جور برود در اشباع و سال ها آنجا بماند. (180 درجه بر خلاف آن قبلی که عرض کردم.)
==================
اما مسئله ی اصلی که داشتیم دنبال می کردیم...
ببینید...
ما نمی توانیم همین جوری تنظیمات نشانگرهایمان را تغییر دهیم... مثلا یک روز بگذاریم روی 50 روز و یک روز بگذاریم روی تنظیمات ِ دوره ی مثلا 500 روزه. نمی شود!
و از طرف دیگر هم یک جورهایی این تنظیمات مانند حدس زدن طول چرخه های رشد و افت است. مثلا ما وقتی شاخص قدرت نسبی مان را 500 روزه تنظیم می کنیم عملا چرخه های 500 روزه وقتی افت مناسبی می کنند به دید ما می آیند. (همین جور مکدی و بختامدی و و و )
بلی... داشتم می گفتم... این تنظیمات بســـــــــیار بلــــــند مدت شاید به درد بخورد. شاید هم به درد نخورد. فعلا که ما نتوانستیم از این نمد کلاهی برای خودمان بسازیم.
مورد بعدی حجم است. (اینها تیرهای ترکشمان است. هر چه داریم باید رو کنیم.) (البته بهتر است ارزش به کار گرفته شود چرا که پس از هر بار افزایش سرمایه حجم به هم می خورد و چون ما روندهای بلند مدت را بررسی می کنیم حجم ممکن است دچار اشتباه شود. و از طرف دیگر هم با افزایش یا کاهش های زیاد حجم خودش را خوب نشان نمی دهد. مثلا اگر 1000 میلیون ریال در یک نمادی در هنگامی که قیمتش 1000 ریال بوده خرج بالا رفتن قیمت آن شده باشد و پس از بالا رفتن 100 درصدی قیمت در 2000 ریال هم باز 1000 میلیون ریال در روز خرج بالا رفتنش بشود. می دانیم که این دو زور (ارزش) در عمل با هم یکسان هستند. ولی حجم، این را نصف آن نشان می دهد!)
می گوییم حجم زیاد شد حجم کم شد. (اما حجم کجا نسبت به کجا؟ به زودی این را بر می رسیم.)
می گوییم حجم کم نشان از رکود دارد و حجم زیاد نشان از فعالیت.
می گوییم اگر منفی داشته باشیم و حجم بخورد نشان از فروشنده ی قوی است
و اگر همزمان با مثبت خوردن حجم بالایی را هم شاهد باشیم یعنی خریدار خوب داریم!
اما:
1- آیا می شود از این برای روندهای بسیار بلند مدت و فرسایشی استفاده کرد؟
2- حجم کجا را باید با کجا بسنجیم.
در نشانگری که پیشتر در جستار معرفی کردیم عمل سنجش حجم به خوبی انجام می شد فلذا همان را ملاک قرار می دهیم.
پیش از ادامه باز می خواهم تاکید کنم که هدف اصلی ما سنجش انتهای روندهای کاهشی ِ فرسایشی است با قابلیت اینکه همان ابزاری که می خواهیم ابداع کنیم بتواند برایمان انتهای روندهای کاهشی ِ غیر فرسایشی را نیز تشخیص دهد. (وگرنه اگر حدودی می توانستیم زمان معین کنیم که از همان نشانگرهای خشک و ثابت مثلا 400 روزه استفاده می کردیم!) ما می خواهیم گاهی برایمان مانند نشانگر 400 روزه عمل کند گاهی 600 روزه و گاهی 300 روزه. یعنی 30 - 40 درصد قابلیت تشخیص این ور تر و آن ور تر را داشته باشد.
پایین دو تا نشانگر 1000 روزه است که همان طور که می بینید خراب کرده اند! =(( ولی نشانگر حجم بالا پایین داشته. ولی بالا پایین نشانگر حجم اصلا تاثیری روی نمودار قیمت نداشته! :d
این هم باز یک نماد دیگر:
همان گونه که می بینیم نشانگر حجم خوب کار کرده و دو تا نشانگر دیگر هم خوب کار کرده اند. پس این هم هیچ...
نصفه شب شد... باقی اش باشد برای فردا یا روزهای دیگر...
نظر