کارگاه

[mhjboursy]

پاسخ : کارگاه

برای تفکر
=====

استفاده از شبکه ی عصبی برای تنظیمات نشانگر ها

نشانگر ها احتیاج دارند به اینکه نسبت به هر نماد (بازیگران نماد) شخصی سازی بشوند. مثلا روی یک نماد مکدی 35 - 5 خوب جواب می دهد و روی یک نماد دیگر 50 - 25 شاید بتوان برای تنظیم اینها از شبکه ی عصبی استفاده کرد.

[mhjboursy]

پاسخ : کارگاه

برای تفکر
=====

از بین بردن تاخیر: استفاده از شبکه عصبی و سرعت عمل

همان طور که گفتم تاخیر بین پیشنهاد سامانه و عمل ما خیلی مهم است.
چند کار می توانیم بکنیم:
1- از مفید تریدر استفاده کنیم یا داده ی زنده بگیریم روی آمی بروکر یا کلا با نرم افزاری که خودمان نوشته ایم (با جاوا یا سی و ...) داد و ستد کنیم...
البته در این روش قیمت پایانی روز را نداریم ولی باز یک مقدار وضع بهبود پیدا می کند.

2- ساعت 11:30 تا 12:00 داده های پایانی را از سایت tse بگیریم و بدهیم آمی بروکر به عنوان قیمت های پایانی اصلی (که بعید می دانم تغییر خاصی در این نیم یا یک ساعت اتفاق بیافتد) . (البته این هم باز نیازمند یک نرم افزار برای گرفتن داده ها است چرا که نرم افزار tseClient نمی تواند این کار را پیش از ساعت 17 انجام دهد!)

3- از شبکه ی عصبی استفاده کنیم. شبکه ی عصبی نقطه ی قوتش در حدس زدن یک روزه است. در حد 90 درصد درست حدس می زند. (اگر مقالاتی که نوشته اند درست باشد) می توان این تاخیر یک روزه که برای ما بسیار بسیار مهم است را این گونه درست کرد.

4- استفاده از روش حدس زدن بر مبنای سری زمانی و وایازی هم هست.

برای من فکر کنم بهترین کار ترکیب روش 2 و 3 باشد.

[mhjboursy]

پاسخ : کارگاه

تفاوت تاخیر و کارمزد را با چشم خودتان ببینید تا شما هم مانند من متعجب شوید:

[mhjboursy]

پاسخ : کارگاه

برای تفکر
=====

روزهای خنثی

نکته ی بالا در مورد سامانه های پر داد و ستد بود.
در مورد سامانه های کم داد و ستد نقش کارمزد و تاخیر (خوش بختانه) کم رنگ می شود! (در پرانتز خدمتتان بگویم، سامانه های تند و کلا راهبردهای کوتاه مدت برای فوق حرفه ای ها است! اعصاب و انرژی هم می خواهد که دیگر از ما گذشته....)
اما در سامانه های کم داد و ستد مسئله ای دیگر که گفته بودیم پر رنگ می شود: نحوه ی برخورد با روزهای خنثی.
چون نمی دانم چند نفر به این موضوع علاقه دارند و این مطلب را ممکن است بخوانند، خیلی خلاصه اش می کنم، بخاطر آن عدم تقارنی که گفتیم (به جای اینکه نحوه ی پیشنهاد فروش را تغییر دهیم یا از دو سامانه همزمان یکی برای فروش و یکی برای خرید استفاده کنیم) کار زیر را انجام باید بدهیم و تفاوتش را هم که می بینید:

[mhjboursy]

پاسخ : کارگاه

روز هفتاد و سوم
==========

بسم الله...

کار امروزمان را شروع کنیم...

این سامانه ی بخت دارد یک مقدار وقت گیر می شود... ولی ارزشش را دارد.

یادم باشد یک مقدار کمال گرایی را محدود کنم و مسائل حاشیه ای و غیر ضرور را تا جای ممکن هرس کنم.

دیروز داشتم با خواهرم صحبت می کردم... سامانه ام را نشانش دادم و یک مقدار در موردش با هم صحبت کردیم...

بعد نشستیم با هم ده دوازده تا نماد را بررسی کردیم... خوب نتیجه خوب بود. از هر ده تا بیش از 6 تایشان با موفقیت روبرو شده بودند (بالای سود 100 درصد سالانه) و 4 تا هم به شکست خورده بودند... البته شکست در حد بیش از 100 درصد سالانه نبود و اگر این ده تا نماد که آزمودیم بشود 400 تا و همچنان 60 درصد موفقیت آمیز باشد من یک نفس عمیق می کشم و خیالم حسابی راحت می شود...
راستش همین دیروز که خواهرم بهم گفت نتیجه خیلی خوب بوده کلی خیالم راحت شد و اعتماد به نفس و اطمینان خاطر کسب کردم.

البته همچنان می ترسم این را کامل امتحان کنم... فکر می کنم نمی تواند خوب با موفقیت روبرو شود...
آخر در چند نماد دیده ام که زیان های بالای 600 درصد! داده است! و شاید شانس بوده که در آن ده تایی که بررسی داشتیم از این -600 درصد ها پیدا نشد...
به هر حال کاری نمی توان کرد جز اینکه

یک برنامه بنویسم تا روی تمام نمادها سامانه را بیازماید.

اما پیش از امتحان باید تنظیماتی که می خواهم به سامانه بدهم را مشخص کنم.

و برای تنظیم کردن نیاز به فلسفه دارم. (کسی که فلسفه ندارد کور است و سرعت پیشرفتش مانند راه رفتن در تاریکی است... که معلوم نیست دور خود گشتن است، به سمت مقصد رفتن است، یا بازگشت...)

اما پیش از فلسفه ی کلی نیاز به فلسفه ی جزئی دارم...
این سامانه را قرار است با ترکیب استفاده کنم درست است؟ خوب پیشتر گفتیم که تنظیمات ترکیبی بالکل با تنظیمات مستقل فرق می کند و نیز می دانیم که روش آزمون و خطا دیگر اصلا اینجا جواب نمی دهد.... اولا اینکه تعداد تنظیمات فووووووق العاده زیاد می شود و شاید چند هفته رایانه کار کند نتواند همه ی تنظیمات را بیازماید و ثانیا اینکه در یک حالتی ممکن است به همگرایی در جواب برسیم و در حالت اصلی ترکیبی نه...

اصلا یک چیزی... آیا خوب است که مستقل هم کار کند؟ یعنی... منظورم این است که ابتدا در همین ده دوازده روز اول (از هفتاد روز) یک چیزی سرهم بندی کنم و تنظیماتی که برای کار مستقل نیاز دارد را بهینه سازی کنم و ان شاء الله به عنوان موفقیت 60-65 درصدی اعلام کنم و بعد خیالم که راحت شد بروم سراغ تنظیمات ترکیبی
بله... همین کار را می کنم...


پس امروز دو کار را می خواهیم انجام دهیم:

1- نوشتن برنامه ای برای اعلام نتیجه روی 400 تا نماد...
البته خود این نمادها هم داستان دارند... حدود 1500 نماد است که خیلی از آنها تسه و اخزا و حق تقدم و عرضه اولیه و اختیار معامله و صندوق و ... هستند... که اصلا باید اینها را از بررسی هایمان کنار بگذاریم... روی اینها کار نمی کند و نتیجه ی منفی می دهد. حالا چگونه باید کنار گذاشت؟؟؟ چون چندین و چند بار می خواهیم تنظیمات را تغییر دهیم و آزمون را تکرار کنیم... چگونه می خواهیم 1000 نماد از 1500 نماد را هر دفعه از بررسی هایمان کنار بگذاریم؟؟؟
مشکل دیگر این است که چگونه بیازماییم؟ خود آمی بروکر بخشی فوق العاده و عالی دارد با عنوان back test و explore ولی اینها با دستورات buy و sell کار می کنند در صورتی که ما می خواهیم کارمزد و تاخیر را هم اعمال کنیم!

2- فکر در مورد تنظیمات و یافتن فلسفه ای خوب برای آن و در نهایت تغییر دادن تنظیمات و انجام چندین محاسبه و داشتن جدول بازدهی برای تصمیم گیری.

[rasam]

پاسخ : کارگاه

سلام استاد
ببخشید دم به دقیقه مزاحم می شم
ممنون از راهنماتون
میشه یه به روز رسانی از نمودار شاخص ها بکنین؟ممنون آدینه خوش

[mhjboursy]

پاسخ : کارگاه

سیمانی ها
========

سلام استاد
ببخشید دم به دقیقه مزاحم می شم
ممنون از راهنماتون
میشه یه به روز رسانی از نمودار شاخص ها بکنین؟ممنون آدینه خوش

سلام
لطف دارید به بنده، متشکرم،
===============================
اختیار دارید، زحمتی نیست. احیانا اگر بنده آن روز یا آن لحظه خسته بودم و حوصله نداشتم (با عرض معذرت) با تاخیر پاسختان را می دهم.
===============================
ببینید... الان بنده کارم ماهی گیری نیست و نیز تعداد ماهی هایی که می خواهیم رویش کار کنیم زیاد است، برای همین روی هر نماد تمرکز زیادی نمی کنم... احیانا اگر شما دوست داشتید روی یک نماد خاص با جزئیات بیشتر بدانید بفرمایید که بیشتر رویش کار کنیم.
===============================
همین طور خوب است اگر دلیلی برای بررسی آن نماد دارید بفرمایید... (مثلا پیشنهاد فلان کانال تلگرامی یا فلان خبر و شایعه یا رد شدن از مقاومت نموداری یا حجم بالای خرید حقوقی یا دور افتادن از ارزش بنیادی و....) که هم برای من و بقیه خوب است و هم اینکه انعکاس آن دلیل را هم ممکن است بتوانیم در نمودار پی گیری کنیم!!! (خیلی جالب است! اینها می توانند تایید کننده ی هم باشند! مثلا اگر یک خبر توپ آمده باشد معمولا یک موج 1 و 2 قبلش آمده یا 1 و 2 و 3 و 4 و نصف 5! یا معمولا کانال های کثیف در هنگام عبور از مقاومت پیشنهاد خرید می دهند... و ...)
===============================
تا همین امشب سعی می کنم ان شاء الله نمودار اکثر شاخص ها را قرار می دهم.
===============================
ابتدا همان سیمانی های خودمان را نگاه کنیم که نیاز به بررسی بیشتر ندارد:

به هدف رسید.

اگر یک کوچولو دیگر افت کند به جایی می رسد که تلاقی فیبو 50 درصد و یکی از خطوط حمایتی است که با دره/قله های پیشین هم هم_قیمت است.

پس الان اوضاع یک مقدار مساعد بازگشت است.

یک شمع مثبت خیلی کوچولو هم زده.
همین جا ها انتهای موج 5 کاهشی هم می تواند باشد. (از نقطه نظر فیبو بازگشتی)

ولی تحرک حجمی خاصی وجود ندارد! ولی روند کاهش حجم هم متوقف شده. (8 میلیون حجم می خورد که باید بشود 20 میلیون)

سفارش های بزرگ هم همچنان در نماد نیامده.

مکدی اصلا مناسب نیست.
دی تی عالی است.
میان مدت وضع همه نشانگر ها بد است.

پس به این نتیجه می رسیم که با توجه به اینکه الان به یک حمایت عالی رسیده ایم و کوتاه مدت بعضی نشانگر ها خوب هستند، به نظر می رسد محتمل ترین حالت این باشد که در کوتاه مدت یک کوچولو رشد داشته باشیم و دوباره ادامه ی افت تا یک حمایت پایین تر...
مثلا دو سه روز مثبت ببینیم و بعد حرکت به سمت 666 واحد.

البته احتمال دیگری هم هست که رشد از همین جا شروع شود. ولی این احتمال ضعیف تر است.

پس کاری که توصیه می شود این است کهببینیم این دو سه روزه چه کار می کنند و حجم و قیمت چقدر تغییر می کنند.آیا افزایش قیمت در حد یک موج 1 هست که ما در موج 2 خرید کنیم؟ یا نه؟

اگر خیلی زرنگ باشیم یک کاری هم می توانیم بکنیم: در اولین فرصت بخریم و سهامداری کنیم ولی خیلی گوش به زنگ و حواس جمع باشیم تا بلافاصله اگر روند به نظر رسید در حال برگشت است خارج شویم. که هم خطرناک است و هم اعصاب می خواهد و هم درایت. درایت به خاطر اینکه وقتی قیمت های اکثر گروه سیمانی منفی شد باید حدس بزنیم قیمت های پایانی امروز جمیع گروه سیمانی منفی سنگین می خورد یا این یک موج یک ساعته ی زودگذر است؟

[mhjboursy]

پاسخ : کارگاه

متاسفانه مشکلی که برای آزمودن سامانه خرید و فروش وجود دارد این است که داده های تی اس ای با افزایش سرمایه آورده نقدی تعدیل نشده اند.
یعنی چه؟ یعنی یک جا سامانه پیشنهاد خرید می دهد و دو روز بعد بکیاره قیمت 40 درصد افت می کند و این را آمی بروکر 40 درصد زیان حساب می کند در صورتی که زیان باید 0 می بود.
البته این را می توانیم یک جور سخت گیری و یک جور آوانتاژ حساب کنیم...

[mhjboursy]

پاسخ : کارگاه

برای تفکر
=====

کمال گرایی در قیمت ورود و خروج

یک مشکلی که من دارم و اذیتم می کند در مورد ورود و خروج است.
باید بهش فکر کنم.
از 3600 ریال وتوشه را می خواهم بفروشم... ولی چون قیمت بالا می گذارم کسی نمی خرد... و الان قیمت رسیده به 3400 ریال
همین طور در خرید ها هم بعضی مواقع به خاطر اینکه می خواهم بهینه خرید کنم بعضی خرید ها را از دست می دهم...

از طرف دیگر بر خلاف این اذیت، این نوع سفارش گذاری برایم سود آوری هم داشته! چندین بار با اینکه آستانه زیانم شکسته شده بود با سودی اندک از نماد خارج شدم! یا چندین بار در بهترین نقطه ی ممکن در نماد ها وارد شدم به طوری که در آنها هم نزدیک 5 درصد بیشتر سود کردم! (خوب 5 درصد خیلی است!)


چه کار باید کرد؟

الان که یک مقدار بهش فکر می کنم به نظرم می رسد بهترین کار این باشد که کمال گرایی نامتقارن داشته باشم... یعنی در خرید ها کمال گرا باشم ولی در فروش ها به هر قیمتی که شده بدهم برود...
چرا؟ چون اگر یک خرید عالی از دست برود مهم نیست و در عوض اگر یک خرید عالی در قیمت پایین تر انجام شود بهتر هم می شود!
ولی اگر در یک روند کاهشی سهامداری کنیم واقعا چیزی از دست می رود!
البته باز هم می توان در فروش ها هم بهتر از قیمت پایانی فروخت... مثلا می توان تا ساعت11:30 بالاتر از قیمت پایانی سفارش گذاشت و اگر نخرید بعد قیمت را یواش یواش آورد پایین تا در نهایت به هر قیمتی شده از نماد خارج شد...

پس نتیجه شد کمال گرایی در خرید و نیمچه کمال گرایی در فروش.

[mhjboursy]

پاسخ : کارگاه

فهرست نمادهای به درد بخور
================

یک ساعت وقت گذاشتم تا 581 نماد به درد بخور برای نمودارکاری را از میان آن همه نماد خارج کردم.
اگر کسی خواست بگوید فهرست اینها را بهش بدهم.

[mhjboursy]

پاسخ : کارگاه

خوب... الان سامانه را روی 500 نماد منتخب آزمودم.

نتیجه بد نشد.

روی این نماد ها بالاتر از سالی 100 درصد زیان وجود دارد که باید بررسی شود:

Ticker	سود سالانه سامانه
فلات-ت	-959
تكنار-ت	-542
باختر-ت	-476
انرژي3-ت	-432
ثپرديس-ت	-408
وسنا-ت	-393
دبالك-ت	-333
خارزم-ت	-328
كيسون-ت	-288
ما-ت	-253
شيلون-ت	-244
سخوز-ت	-242
شستان-ت	-230
فپارس-ت	-228
ولبهمن-ت	-218
فمراد-ت	-217
40-تامين_آب،برق،گ6	-208
وما-ت	-205
وملل-ت	-196
تراك-ت	-183
كايتا-ت	-172
دهدشت-ت	-171
وسكاب-ت	-171
45-پيمانكاري6	-169
سفاسيت-ت	-155
آريان-ت	-151
وخارزم-ت	-148
سباقر-ت	-143
وقوام-ت	-136
وگردش-ت	-122
سجام-ت	-118
پترول-ت	-117
غسالم-ت	-108
سخواف-ت	-106

اول اینکه خودم هم به شک افتادم!
اصلا یعنی چه زیان بیش از صد در صد؟

خوب الان نگاه کردم. در مورد فلات که سامانه 900 درصد! سالانه زیان داده، زیان معمولی (بدون هر گونه خرید و فروش) 40 درصد بوده. و اگر گزینه ی سالانه را به سرتاسری تغییر بدهم (یعنی از اول تا آخر هر چقدر سود و زیان کرده را نشان بدهد) این رقم برای سامانه به -27 درصد و برای معمولی به 35 درصد می رسد.
و از آنجا که کلا 324 عدد میله در داده های این نماد وجود دارد طبیعی است که برای حالت معمولی زیان سالانه و سرتاسری تقریبا یکی باشد که هست.

ولی برای سامانه...
آیا درست است که بگوییم 900 درصد زیان؟ اصلا 900 درصد زیان یعنی چه؟
یعنی ما مدام پول اضافه به این نماد تزریق کرده ایم و این هر بار بیشتر از پولی که تزریق کرده ایم افت قیمت داشته؟؟؟
آیا این گونه اعلام سود و زیان درست است؟؟؟
نمی دانم. فعلا که درست فرضش می کنیم.

از آن طرف در نمادهایی که رشد داشته اند نمادهایی بوده اند که بالای 1000 درصد سود سالانه تولید کرده اند!

احساس می کنم این نحو از اعلام سود اشتباه باشد.
سالانه باید اعلام شود. ولی نه این سالانه.
اینجا یک حالت ضربی استفاده کرده ام (یعنی الان من یک بار سود 20 درصدی بکنم دفعه ی بعد که در داد و ستدی وارد می شوم به جای 100 درصد، با 120 درصد سرمایه وارد معامله می شوم.) و بعد این سرمایه ها در انتهای تاریخ (مثلا چند سال) همین طور که در هم ضرب شدند در نهایت به صورت سالانه محاسبه و اعلام می شوند.

بهتر است این کار را کنم:
1- هر بار که فروش انجام شد و سود/زیان را محاسبه کردم، همان جا میزان سود هر میله را در آورم. (مثلا 20 درصد سود در 40 میله که می شود متوسط هر میله 0.5 درصد)
2- در سر تا سر نمودار متوسط سود هر میله (که در آن سهامدار بوده ام) محاسبه شود.
3- میانگین اینها گرفته شود و به عنوان سود سالانه اعلام شود.

خوب... کار نیم ساعتم درآمد... ببینم امشب می توانم یک تنظیمات خوب برای این سامانه ی بخت پیدا کنم یا نه؟

[mhjboursy]

پاسخ : کارگاه

زراعت
====



پیشبینی پیشین اشتباه بوده. البته با قدرت هم نبوده.

الان هم اوضاع نامعلوم است. (احتمال بیشتر به ادامه ی سقوط است.)

[mhjboursy]

پاسخ : کارگاه

ذغالسنگ
=====



بسته و پیشبینی هم به تبع همان است.

[mhjboursy]

پاسخ : کارگاه

کانه فلزی
=====



همچنان همان پیشبینی

[mhjboursy]

پاسخ : کارگاه

سایر معادن که می شود همان کماسه ی خودمان که کامل در موردش صحبت کردیم...

منسوجات
======



نامعلوم