Tweet
پاسخ : کارگاه
همین جوری
_________
کاش دوباره یک مرد... مانند الیوت به پا می خواست. و طرحی نو در می انداخت.
همین جوری
_________
کاش دوباره یک مرد... مانند الیوت به پا می خواست. و طرحی نو در می انداخت.
-
«محمد حسین» هستم.
امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد. -
پاسخ : کارگاه
راست ترین چیز قیمت است.
______________________
مدیرعامل گزارش منتشر می کند که سودش فلان قدر است ولی می تواند دروغ باشد.
شایعه می شود که فلان خبر خوب یا بد اتفاق افتاده ولی می تواند دروغ باشد.
ولی قیمت دروغ نمی تواند باشد. همان است که هست!
قیمت هم ترازو است و هم مقیاس و محک. هم ورودی است و هم خروجی.
(البته من ممکن است اشتباه از آن متوجه شوم... یعنی مثلا یک سفته باز قیمت را بالا برده باشد و من گمان کنم بازیگرانی دیگر یا بازار مثلا آن را بالا برده... ولی این اشتباه و نقض قیمت نیست اشتباه و نقص من است...)
«محمد حسین» هستم.
امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.نظر
-
پاسخ : کارگاه
نکات برنامه نویسی
______________
سنجش (Back Test) سامانه ای که پیشنهاد فروش ندارد.
____________________________________________
برای اینکه بتوانیم سامانه ی خوبی داشته باشیم تمام تمرکزمان را روی «پیشنهاد خرید» می گذاریم.
برای آزمایش سامانه باید حتما پیشنهاد فروش هم داشته باشیم. (و پیشنهاد خرید را اگر برعکس کنیم درست است که معمولا پیشنهادهای فروش خوبی می شود... ولی متناسب با آن پیشنهادهای خرید نیست و به درد سنجش سامانه و استفاده در عمل نمی خورد!) در حقیقت اگر پیشنهادهای خرید Buy باشند پیشنهادهای فروش که از برعکس کردن پیشنهادهای خرید به دست می آیند، Sell نیستند! Short هستند. و ما نیازمند به نوشتن سامانه ای روی این سامانه داریم برای پیشنهاد دادن Sell و Cover.
اگر شما هم مانند من هنوز روش خاصی برای انجام فروش روی این پیشنهادهای خرید ندارید بهتر است مانند من از این روش استفاده کنید:
دو تابع از مشتقات تابع زیگ هستند که اینجا به کار ما می آیند. یعنی: Trough , Peak
حالا اینجا بستگی دارد ما سامانه مان را قرار است چگونه بسنجیم...
اگر می خواهیم ببینیم چند بار تو خال زده ایم کافی است بنویسیم:
یا اگر می خواهید به صورت درصدی بسنجید (این یک کم سخت است) می توانید این گونه عمل کنید که ابتدا سقف آینده را نگاه کنید. سپس ببینید اختلاف این پیشنهاد خرید با آن سقف چقدر است؟ هم از دید زمانی و هم از دید قیمتی...
(سختی کار هم به حالات مختلفی است که ممکن است بخواهیم بسنجیم...)
اندازه بهترین عملکرد با این پیشنهاد خرید و فروش:
سختی کار هم در بحث تئوری و فلسفی قضیه است... نه قسمت پیاده سازی... موضوع اینجا است که کسی که دقیقا می داند چگونه فروشی می خواهد سریع می رود خودش یک سامانه ی فروش (Sell , Cover) برای خودش می نویسد... و کسی که نمی داند دقیقا چگونه فروشی می خواهد، چگونه می تواند روی این نتایج تاکید کند؟ این کدها به آدم نشان می دهد که با این پیشنهادهای خرید، اگر یک سامانه ی فروش ایده آل داشتی چقدر سود می توانستی ببری... ولی ایده آل! موضوع هم همین جا است...در حقیقت ما با این کار نیمی از سامانه را (که پیشنهاد خرید باشد) با توجه به این موضوع سنجیده ایم که نیمی دیگر ایده آل باشد...
چون با اطمینان بالایی می دانم کمتر کسی (چه در این انجمن و چه در ایران) متوجه این نوشته ها می شود /:.sadsmiley.:/ دیگر ادامه اش نمی دانم... (کار تخصصی است و توقعی هم نیست...) توضیحات کامل هم آمده و اگر کسی اهلش باشد با یک نگاه می فهمد چه به چه است... اگر کسی توضیحات اضافه خواست یا متن همین کدها را خواست بگوید بهش بدهم. (گوگل هم البته یک چیزی دارد که خود به خود تصویر را تبدیل به متن می کند...)«محمد حسین» هستم.
امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.نظر
-
پاسخ : کارگاه
ادامه از بالا...
خروجی نوشته های بالا را در زیر نشان داده ام:
سامانه ای برای سنجش پیشنهادهای خرید
________________________________
«محمد حسین» هستم.
امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.نظر
-
پاسخ : کارگاه
نکات برنامه نویسی
______________
برنامه ای برای حذف پیشنهادهای نزدیک به هم
____________________________________
هنگام سنجش خودکار سامانه های داد و ستدی تان نیاز خواهید داشت که پیشنهادهای نزدیک به هم را حذف کنید. با این برنامه می توانید این کار را انجام دهید.
البته دستور exrem یا remex در آمی بروکر برای این کار طراحی شده ولی ابتدایی است و نیاز به پیشنهاد فروش دارد.
لازم به ذکر است که آمی بروکر (و سایر نرم افزارها) از میانگین کم کردن هم حمایت نمی کنند و اگر خواستید باید خودتان بنویسید.
«محمد حسین» هستم.
امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.نظر
-
پاسخ : کارگاه
برای اندیشه
_________
تجزیه/ترکیب برای ارتباط دادن عوامل به پدیده ها
___________________________________
خیلی جاها باید تجزیه ترکیب کرد.
یعنی ابتدا تجزیه و بعد ترکیب.
با همان خودرو خودمان مثال می زنم... برای اینکه عملکرد خودرو را درک کنیم ابتدا باید کلیت آن را تبدیل به جزء جزء کنیم، (گاز و دنده و کلاچ و تایر و سیلندر و راننده! و سرنشینان و ترمز و ...) و بعد اینها را دانه دانه بفهمیم و سپس دوباره فهمی که از اینها داشته ایم را باز با هم ترکیب کنیم و یک چیز کلی بسازیم. همین جوری نمی شود برای ماشین یک قاعده ی کلی درست کرد که مثلا هر گاه ماشین چراغ راهنما زد قصد دارد بپیچد... (شاید یک بار چراغ راهنما گیر کرده یا خراب است... یا راننده خل و چل است یا...) ولی هنگامی که ما اجزا را درک کردیم و هماهنگی بین اجزا را هم درک کردیم می توانیم بفهمیم چرا برخی مواقع (یا بهتر است بگویم در کدام مواقع) هنگامی که تغییرات چراغ راهنما را از ماشین می بینیم پس از مدتی چرخش و تغییر جهت را هم از ماشین می بینیم. و برخی مواقع نمی بینیم...
در مورد نمودار و بورس هم به همین شیوه...
گاهی حقوقی می خرد و گاهی می فروشد... گاهی حجم بالا است و گاهی حجم پایین... گاهی میانه ی راه خریدن خوب است و گاهی آغاز راه خریدن... ما همین جوری نمی توانیم به صورت کلی حکم کنیم که آقا جان هر گاه شما دیدی حقوقی می خرد شما هم بخر...
نه...
ولی اگر اجزاء را درک کنیم می توانیم بفهمیم در برخی مواقع (در کدام یک از مواقع) با خرید حقوقی می توان خرید و در برخی مواقع نمی توان...
پس کار ما این شد که یک بار موضوع را به اجزاء بشکنیم (تجزیه) و یک بار دوباره همین اجزاء را پس از فهم با هم بیامیزیم (ترکیب).
«محمد حسین» هستم.
امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.نظر
-
پاسخ : کارگاه
ادامه از این نقل قول...در اصل توسط mhjboursy پست شده است View Postنکات برنامه نویسی
______________
سنجش (Back Test) سامانه ای که پیشنهاد فروش ندارد.
____________________________________________
برای اینکه بتوانیم سامانه ی خوبی داشته باشیم تمام تمرکزمان را روی «پیشنهاد خرید» می گذاریم.
برای آزمایش سامانه باید حتما پیشنهاد فروش هم داشته باشیم. (و پیشنهاد خرید را اگر برعکس کنیم درست است که معمولا پیشنهادهای فروش خوبی می شود... ولی متناسب با آن پیشنهادهای خرید نیست و به درد سنجش سامانه و استفاده در عمل نمی خورد!) در حقیقت اگر پیشنهادهای خرید Buy باشند پیشنهادهای فروش که از برعکس کردن پیشنهادهای خرید به دست می آیند، Sell نیستند! Short هستند. و ما نیازمند به نوشتن سامانه ای روی این سامانه داریم برای پیشنهاد دادن Sell و Cover.
اگر شما هم مانند من هنوز روش خاصی برای انجام فروش روی این پیشنهادهای خرید ندارید بهتر است مانند من از این روش استفاده کنید:
دو تابع از مشتقات تابع زیگ هستند که اینجا به کار ما می آیند. یعنی: Trough , Peak
حالا اینجا بستگی دارد ما سامانه مان را قرار است چگونه بسنجیم...
اگر می خواهیم ببینیم چند بار تو خال زده ایم کافی است بنویسیم:
یا اگر می خواهید به صورت درصدی بسنجید (این یک کم سخت است) می توانید این گونه عمل کنید که ابتدا سقف آینده را نگاه کنید. سپس ببینید اختلاف این پیشنهاد خرید با آن سقف چقدر است؟ هم از دید زمانی و هم از دید قیمتی...
(سختی کار هم به حالات مختلفی است که ممکن است بخواهیم بسنجیم...)
اندازه بهترین عملکرد با این پیشنهاد خرید و فروش:
سختی کار هم در بحث تئوری و فلسفی قضیه است... نه قسمت پیاده سازی... موضوع اینجا است که کسی که دقیقا می داند چگونه فروشی می خواهد سریع می رود خودش یک سامانه ی فروش (Sell , Cover) برای خودش می نویسد... و کسی که نمی داند دقیقا چگونه فروشی می خواهد، چگونه می تواند روی این نتایج تاکید کند؟ این کدها به آدم نشان می دهد که با این پیشنهادهای خرید، اگر یک سامانه ی فروش ایده آل داشتی چقدر سود می توانستی ببری... ولی ایده آل! موضوع هم همین جا است...در حقیقت ما با این کار نیمی از سامانه را (که پیشنهاد خرید باشد) با توجه به این موضوع سنجیده ایم که نیمی دیگر ایده آل باشد...
چون با اطمینان بالایی می دانم کمتر کسی (چه در این انجمن و چه در ایران) متوجه این نوشته ها می شود /:.sadsmiley.:/ دیگر ادامه اش نمی دانم... (کار تخصصی است و توقعی هم نیست...) توضیحات کامل هم آمده و اگر کسی اهلش باشد با یک نگاه می فهمد چه به چه است... اگر کسی توضیحات اضافه خواست یا متن همین کدها را خواست بگوید بهش بدهم. (گوگل هم البته یک چیزی دارد که خود به خود تصویر را تبدیل به متن می کند...)
نکات برنامه نویسی
______________
سنجش (Back Test) سامانه ای که پیشنهاد فروش ندارد.
____________________________________________
آخر می دانید مشکل چیست؟
مشکل اینجا است که پیش از اینکه شما بخواهید برای سامانه تان (که فقط پیشنهادهای اولیه خرید می دهد) پیشنهاد فروش ایجاد کنید باید جنس پیشنهادهای خریدی که می دهد را به خوبی بشناسید و آن را درک کنید...
بدانید بعد از اینکه پیشنهاد خرید دادید حدودا چه چیزی انتظار شما را می کشد...
بدانید که پیشنهادهایی که ایجاد کرده اید در کوتاه مدت بهتر کار می کنند؟ در بلند مدت؟ یا در میان مدت؟
بدانید که ابتدا ریزش می کنند و سپس رشد؟ یا سرراست تا پیشنهاد دادید بدون 5 درصد افت، شروع می کنند به رشد کردن؟
برای اینکه آستانه زیان بگذارید باید بدانید که روی چند درصد باید آستانه زیان بگذارید و چگونه؟
برای اینکه آستانه سود (یا همان فروش اصلی) را مشخص کنید باید بدانید پس از اینکه پیشنهاد خرید دادید رشدی آهسته خواهید داشت یا تند؟ مستقیم و صاف؟ یا با اعوجاج؟
بلی...
البته که هنگام طراحی سیستم خود طراح (که ما باشیم) می داند که دارد چه چیزی طراحی می کند و دقیقا (اصلا) باید پیش از آغاز به کار مشخص کند که اهدافش چیست و چه بازه ی زمانی و چه درصد سودی را می خواهد...
ولی این اهداف اولیه هستند! (یعنی ورودی کار) با اهداف واقعی که در عمل (به عنوان خروجی واقعی کار) مشاهده می شوند فرق می کنند!
اینجا است که برنامه ی فوق به کار می آید...
برنامه ی فوق به صورت متوسط می آید به ما می گوید که در چه بازه ی زمانی کار کنیم بهتر است... توقع چقدر سود را داشته باشیم... آیا اگر یک مقدار افت کرد تند برویم بفروشیم یا مطمئن باشیم که بالا خواهد رفت... چگونه فروش هایمان را تنظیم کنیم که از این پیشنهادهای خرید بهترین سود را کسب کنیم...
اینها چیزهایی است که از دل این برنامه باید در بیاید.«محمد حسین» هستم.
امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.نظر
-
پاسخ : کارگاه
همین جوری
___________
خیلی از صاحب کانال ها خودشان هم نمی دانند چند چند هستند!
__________________________________________________
خیلی از کسانی که قبولشان داریم و کانال یا صفحه یا جستار دارند و پیشنهاد خرید و فروش می دهند و کاربلد هستند... خودشان هم حتی نمی دانند بازدهی شان چقدر است!
نمی دانند از هر ده تا پیشنهادی که می دهند حدودا چندتایش امکان دارد درست از آب در بیاید...
تئوری ای بلد است و طق آن نظریه/تجربه پیشنهادهایی می دهد... از سر صدق و صفا هم می دهد... ولی اگر بپرسی چند درصد احتمال وقوع دارد چیزی ندارد بگوید... (اگر راست گو باشد...)
حالا دیگر وضع کسانی که به پیشنهادهای او توجه می کنند و یا وابسته می شوند که دیگر به کنار...
آخر امکانش را هم ندارند...
امکان سنجش سامانه ها و راهبردها و روش های داد و ستدی فقط در یک سری برنامه های رایانه ای است (مانند آمی بروکر) که خوب نیازمند برنامه نویسی تخصصی است... که الته هر کسی برنامه نویس نیست و هر برنامه نویسی هم بورس بلد نیست و هر برنامه نویس بورس بلدی هم خبره ی کار نیست... در کل از هر صد تحلیلگر چند نفرشان می توانند آزمایش و سنجش داشته باشند روی سامانه های داد و ستدی شان؟
تازه... این فقط برای نمودارکاری است... برای بررسی های بنیادی همین هم حتی نیست... اصلا نرم افزاری نداریم که ورودی اش داده ی بنیادی (مانند درآمد و سرمایه و شمار نیروهای انسانی و ... باشد) برنامه اش را هم داشته باشیم/بنویسیم مرکزی نیست که این آمار را به صورت تاریخی و خودکار (مانند TseClient) ارائه کند...
نتیجه این که خود طرف هم حتی دقیق نمی داند چه به چه است و این پیشنهادهایی که دارد می دهد حدودا چند درصدش درست قرار است از آب در بیاید... فقط به صورت خیلی ضمنی و بسیط در ذهنش ثبت شده که پارسال بیست تا پیشنهاد خرید داده که ده تایش درست در آمده و سود خوبی خودش برده و به بقیه هم سود خوبی رسانده و پیارسال هم باز بیست تا بوده که ده تایش درست بوده و ده تایش خراب ولی زیان بدی از داد و ستدهایش گرفته که احتمالا یا این مربوط می شود به اینکه کم تجربه بوده یا اینکه به خاطر آن سامانه ی داد و ستدی پیشینش بوده یا اینکه مربوط می شده به وضع بد بازار آن زمان یا اینکه مربوط می شده به شاخص آبادی و شاپور ِ دانا و طیب یا اینکه...
باز برخی که یک مقدار واردتر هستند و می آیند چند تا نشانگر می گذارند جلویشان و روی همان صفحه ی نمایشگر ِ رایانه می بینند که مثلا حدودا اگر شش بار آن حالتی که در انتظارش بودند به وقوع پیوسته از این ها سه تایش انگار درست بوده و سه تایش انگار اشتباه...
ولی انگار!
از طرف دیگر به عنوان کسی که هم چشمی بررسی می کنم و هم خودکار به جرات می گویم خدمتتان که بررسی چشمی به هیچ وجه ملاک خوبی نیست... به دلایل مختلف که مهمترینش دخالت نامحسوس احساسات است! (احساسات هیچ جا در این بورس و در این زندگی دست از سر ما بر نمی دارد.)
مثلا این گونه که شما اینجا وقتی پیشنهاد خرید را نگاه کردید با خودتان می گویید اگر فلان روز نگه می داشتم می توانستم خوب بفروشم پس این پیشنهاد درست است... ولی جای دیگر که رفتید و پیشنهاد خرید دیگری را نگاه می کنید با یک ملاک دیگر یا با همان ملاک و اندازه ی متفاوت سنجش را انجام می دهید... این بدان خاطر است که معیار مشخص نیست و یا معیار مشخص توسط خطای انسانی قابل تثبیت نیست و خلا به وجود آمده را ناخودآگاه احساسات پر می کند! یک وقت به خودت می آیی می بینی انگار دوست داری نتیجه ی سامانه ات خوب باشد! یا اینکه به خودت می آیی می بینی داری زیادی از حد سخت گیری می کنی... یا اصلا این جور شدی که دو تا را سخت گیری می کنی و دو تا را آسان گیری! که مثلا عدالت برقرار شود! که کار بدتر هم می شود...
خلاصه اینکه راه یکی است... و تا وقتی آدم این منزل را طی نکند به مقصودش نمی رسد... و بدون بینایی (یا با بینایی ضعیف) هم کار کردن دور خود گشتن است...
البته در بررسی های بنیادی (و البته بسیاری از بررسی های نموداری) تلاش می شود به سمت فلسفه و روابط علی/معلولی حرکت شود... که البته اقدام بسیار زیبا و به جایی است...
ولی مسئله این است که ... اصلا بگذار این گونه بپرسیم: چرا ما می رویم سراغ سنجش خودکار؟ اگر با فلسفه و منطق بتوانیم به حقیقت برسیم چرا اصلا باید برویم سراغ مشاهده و آمارگیری و سنجش خودکار؟
مسئلیه این است که فلسفه ی ما صد در صد نیست!
از دید فلسفی می نشینیم زور می زنیم و می گوییم بین خرید حقوقی و رشد قیمتی باید رابطه ی مستقیم (یا مثلا معکوس) وجود داشته باشد...
خوب... این درست هم هست... ولی کامل نیست! ما در همین بعد فلسفی نتوانسته ایم درست کار کنیم...
می رویم در سنجش خودکار می بینیم که رابطه زیاد صحیح نیست.
بعد همین می شود دستاویزی که ما افکار فلسفی و ربط علی/معلولی مان را تکمیل کنیم!
پس اگر یک نفر بود که قدرت فکری اش واقعا عالی بود ... در آن حالت... بلی... دیگر نیازی به ماشین و سنجش خودکار و برنامه نویسی و ... نداشت... ولی ضعف داریم... نمی دانیم آیا همیشه وقتی پی بر ای بیاید زیر 3 آیا خوب است؟ یا نه؟ در چه مواردی خوب است و در چه مواردی بد... هر وقت رئیس جمهور آمریکا چرت و پرت بگوید نفت و سهام نفتی بالا می رود یا پایین؟ نمی دانیم... روابط علت و معلولی را درست نمی توانیم بفهمیم.
سپس می آییم چند سال کار می کنیم و تو کل این چند سال کمتر از 200 تجربه ی خرید و فروش (بررسی پیش از خرید و فروش) جمع می کنیم که همه هم ضمنی و ذهنی هستند و دقیق هم نیستند... سپس از روی اینها قضاوت می کنیم... و چه قضاوت بد و ضایعی هم می شود....
«محمد حسین» هستم.
امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.نظر
-
پاسخ : کارگاه
حجم
________
یکی از مهمترین عامل ها حجم است... همه این را می دانیم... ولی بد قلق ترین و فرّار ترین عامل است و اسب چموشی است که مهار کردنش سخت است...
یک وقت در سقف حجم کم می شود یک وقت در کف... یک وقت در قله حجم بالا می رود یک وقت در دره... یک کف و سقف را هم می بینی حجم معمولی است....
حالا بر این مشکل راحت می توان فایق آمد...
بدتر از این مسئله این است که از دید زمانی گاهی حجم و قیمت همزمان هستند و گاهی می بینی با هم همزمان نیستند! این خیلی عجیب است... و عجیب یعنی فهمش و درکش (و فلسفیدن پیرامون آن) سخت است که معنی آن می شود اینکه نمی توان برایش به راحتی برنامه نوشت و برای پیشنهادگیری از آن ایده پردازی کرد... اگر هم بروی تو کار آزمون و خطا که دیگر تا آخر عمر موضوع برای آزمون و خطا هست...
در نشانگرهای مربوط به حجم، نشانگر مهم و کارایی مانند شاخص جریان (پول) نسبی، در حقیقت بیشتر از اینکه با حجم رابطه داشته باشد با قیمت سر و کار دارد! در حقیقت شاخص جریان نسبی همان شاخص قدرت نسبی است که یک مقدار به آن رنگ حجم اضافه شده است... و الا فرمولش را که نگاه کنید می بینید تاثیر اصلی را از قیمت می گیرد نه حجم! (یک جا حج را در قیمت ضرب می کند که ما با اینجا مشکل نداریم... ولی جای دیگر به جای اینکه حجم امروز را با حجم دیروز مقایسه کند می آید قیمت امروز و دیروز را با هم مقایسه می کند که درست نیست.)
همان گونه که چند بار خدمتتان عرض کردم یکی از راه های مهار کردن حجم این است که آن را محدود کنیم. محدود کردن به شیوه ی لگاریتم گیری مثلا. یا با اعمال یک ضریب کوچکتر از یک و بزرگتر از صفر بر روی درصد تفاوت ها. ولی در عمل می بینیم خروجی اینها هم مانند این است که میانگین حجم را با حجم جمع کرده باشی!
همین موارد سبب می شود که حجم همیشه به عنوان عامل اصلی نتواند خودش را مطرح کند و باید همیشه یک ابزار فرعی و کمکی باشد.
«محمد حسین» هستم.
امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.نظر
-
پاسخ : کارگاه
همین جوری
_________
کارهای دیروز و ادامه اش در امروز پیرامون سنجش و ارزیابی سامانه ها
__________________________________________________ __
سلام
متاسفانه از صبح دارم تلاش می کنم ولی تلاش الکی...
همین جستار تدبیر و امید (که خیلی دوستش دارم) الان شده مانع کار اصلی ام. :(
اینجا بنویسم می خواهم چه کار کنم بلکه یک مقدار حواسم جمع و جور تر بشود و با تمرکز، بتوانم کار اصلی را بهتر پیش ببرم...
(دیروز و دیشب هم نتوانستم خوب کار کنم... نمی دانم چرا... ولی بازدهی خوب نبود... شاید اصلا به خاطر این بود که اینجا زیاد نوشتم... به هر حال...)
کار اصلی ما چه بود؟ این بود که بیاییم و سامانه های نوشته شده مان را جمع و جور کنیم و از دلش یک سامانه ی خوب در آوریم... پیش از آن نیاز بود دو کار انجام دهیم یکی اینکه رتبه بندی شان بکنیم و بسنجیمشان و دیگر اینکه برایشان یک سامانه ی جانبی برای ارائه ی پیشنهادهای فروش ایجاد کنیم. که این دومی را هم در ارسال های گذشته بررسی کردیم و از دلش این در آمد که باید برای این کار هم به همان مورد اول که سنجش سامانه باشد رجوع کنیم...
پس ما می خواهیم سامانه هایمان را بسنجیم. راه سنجش این شد که ببینیم یک پیشنهاد خرید که توسط سامانه داده می شود سودساز است یا زیان ساز؟
خوب مسلما اگر یک جایگاه خرید که اتخاذ شده تا 500 سال بعد نگهداری شود بالاخره به جایی می رسیم که با سود از آن جایگاه خارج شویم! (در بسیاری از موارد پس از یک سال هر جایگاهی تبدیل به سود می شود! حتی اگر در قله ی سال گذشته خرید کرده باشی!) پس از این جا بحث زمان هم وارد می شود! :(
به عبارت دیگر ما دنبال سود روزشمار هستیم... یعنی اگر یک در یک نمادی یک هفته ای هفت درصد سود کردیم حدودا می شود گفت روزی یک درصد سود کرده ایم و این را باید مبنای مقایسه قرار دهیم نه کل هفت درصد را...
بحث دیگر اعمال آستانه زیان است که برای پیچیدگی می توان از آن گذشت... منظور هم این بوده که ما در برنامه نویسی مان و در سنجش خودکارمان باید این را مد نگر قرار می دادیم که اگر یک جایگاه خرید اتخاذ شد، آیا آن جایگاه پیش از رسیدن به سود/زیان به آستانه زیان می رسید یا نه؟ که ولش...
لازم به ذکر است که این بحث زمان در موقعیت های کوچک اهمیت خودش را از دست می دهد... چگونه؟ این گونه که شما اگر سنجشتان پیرامون بازه های صد درصدی باشد (یعنی بررسی کنیم پیشنهادی که از این سامانه دارد می آید چه زمانی به رشد 100% یا افت 50% می رسد) امکان دارد یک جایگاه خرید در طی سه هفته به این نتیجه برسد و یک جایگاه هم پس از دو سال به نتیجه برسد... امکان هم دارد اصلا نرسد! ولی وقتی ما بازه را 5% می گیریم نتیجه فرق می کند... در بازه ی 5 درصدی تقریبا تمام سهام در طی یک یا دو هفته به آن می رسند... و تقریبا هیچ جایگاهی نیست که در طی دو هفته 5 درصد رشد یا افت نکند! پس ما می توانیم از زمان صرف نگر کنیم. (در بازه های کوچک مثلا 5 درصدی)
ولی از آنجایی که نوشتن برنامه برای سنجش زمانی سود کار آسانی است و از آن طرف هم برنامه ی نوشته شده ما حالت عمومی (جهانی/Global) پیدا می کند فلذا برنامه را بر حسب زمان می نویسیم...
و برنامه هم این جور می شود که:
سود (زیان) روزانه ی جایگاه خرید
مساوی است با
فاصله ی قیمتی جایگاه اخذ شده با سقف قیمتی آینده (مثلا سقف قیمتی 5 درصد که با استفاده از مشتقات تابع زیگ به دست می آید و به همان نحو که گفته شد تبدیل می شود به معکوس و حالت آینده. با دو دستور reverse که بینشان یک valueWhen قرار دارد.)
تقسیم بر
فاصله ی زمانی این جایگاه تا همان سقف قیمتی. (این هم باز به همان شیوه ی دوبار معکوس کردن)«محمد حسین» هستم.
امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.نظر
-
پاسخ : کارگاه
ادامه از بالا...در اصل توسط mhjboursy پست شده است View Post
دو تا مسئله:
1- بحث میانگین کم کردن هم هست... که به خاطر اینکه یک مقدار کار را سخت می کند از این هم می گذریم...
2- آن بحث سنجش فاصله ی سقف بعدی و جایگاه خرید را بدون معکوس کردن هم می شود سنجید... به این صورت که به جای اینکه هر بار به یک پیشنهاد خرید رسیدیم فاصله ی زمانی آن جایگاه را با سقف بعدی بسنجیم، بهتر است هر بار به یک سقف رسیدیم فاصله ی آن را با پیشنهاد پیشین بسنجیم... البته این کار یک بدی دارد و آن هم این است که اگر این بین بیش از یک جایگاه خرید باشد باید فاصله را با کدام سنجید؟ و چگونه؟
شاید این دو مورد با هم بتوانند ترکیب شوند و یک مورد را بسازند... و البته پیش از آن هم با موضوعی که دیروز در رابطه با حذف پیشنهادهای خرید پشت سر هم داده بودیم ترکیب شوند... به این نحو که ما می آییم و جایگاه های خرید را که پیش از رسیدن به یک سقف پشت سر هم اتفاق افتاده اند با هم ترکیب می کنیم... یعنی می گوییم اگر پس از عبور از یک پیشنهاد خرید و پیش از رسیدن به یک سقف به یک جایگاه خرید دیگر رسیدیم این دو با هم یکی می شوند یعنی به زبان برنامه نویسی این گونه می شود که اگر با یک پیشنهاد خرید روبه رو شدیم (if buy) و روزهای طی شده از جایگاه خرید پیشین (barsSince buy-1) از روزهای سپری شده از سقف پیشین (barsSince Peak) کمتر بود، این دو تا جایگاه حذف می شوند و جایگاه جدیدی تعریف می شود که قیمت و روزهای سپری شده از آن میانگین بین این دو جایگاه است. (البته ایجاد کردن جایگاه خرید که کاری ندارد... ولی حتی با زبان پیشرفته ی آمی بروکر هم حذف کردن آن دو جایگاه خرید پیشین خیلی کار سختی است... چون دستور ref به عنوان ورودی می تواند استفاده شود نه نتیجه و خروجی!)
پس بهتر است در نهایت همان گونه که پیش تر می خواستیم بکنیم بیاییم کلا میانگین گیری را بی خیال شویم و فاصله ی زمانی را هم با همان دو بار معکوس کردن انجام دهیم.«محمد حسین» هستم.
امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.نظر
-
پاسخ : کارگاه
برنامه ی سنجش فاصله ی زمانی بین پیشنهاد خرید و سقف:
«محمد حسین» هستم.
امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.نظر
-
پاسخ : کارگاه
برای اندیشه
_________
میانگین کلی یا میانگین میانگین
_________________________
سلام.
سوال:
شما فرضا روی نماد الف 40 تا داد و ستد کرده اید... میزان روزهای نگهداری و میزان سود (زیان) در هر داد و ستد را هم می دانید... می خواهید ببینید در مجموع به طور میانگین چقدر سود (زیان) کرده اید... چه کار می کنید؟
1) می روید تمام سودها را با هم جمع می زنید و بعد تمام روزها را هم با هم جمع می زنید و حاصل را تقسیم بر هم می کنید و میانگین به دست می آید؟
2) می روید میانگین سود روزانه را (به وسیله ی تقسیم سود هر داد و ستد بر روزهای نگهداری) در تک تک داد و ستدها به دست می آورید و سپس از اینها یک میانگین گیری می کنید و می شود سود (زیان) میانگین کل؟
در عمل چگونه است؟ در عمل این گونه است که (با فرض عدم خرج و عدم برداشت از اصل پول و سود پول) ما در داد و ستد اول سرمایه گذاری می کنیم و سپس اصل پول و سود (زیان) آن را از آن داد و ستد خارج می کنیم و می بریم به داد و ستد دوم و ... و در نهایت آخر سال می بینیم پولمان (اصل و سود و زیانش) چقدر شده... هر چقدر شده بود تقسیم بر پول ابتدای دور (ابتدای سال) می کنیم و سود به دست می آید و اگر خواستیم از این «میانگین سود روزانه» را به دست می آوریم...
ولی در برنامه رایانه ای نمی شود این کار را کرد... برای اینکه می آییم در این نماد سنجش را انجام می دهیم و سپس می رویم سراغ نماد بعدی... یک نماد هم ممکن است یک پیشنهاد خرید داشته باشید یک نماد هیچ و یک نماد هم صد تا...
بک تست آمی بروکر راه حل این را دارد ولی یک مشکل دیگر به وجود می آید که اکنون جایش نیست.
حالا بهترین کاری که ما می توانیم انجام دهیم چیست؟ این است که بیاییم و تمام خرید و فروش های کل نمادها را ابتدا فهرست کنیم... سپس (با توجه به اینکه روزانه در ده جایگاه خرید/فروش پولمان را سرمایه گذاری کرده ایم و میانگین سود روزانه ما میانگین سود این چند جایگاه است) بیاییم ابتدا یک میانگین سود روزانه از تمام آن خرید و فروش ها به دست بیاوریم و سپس یک میانگین سود کلی روزانه با استفاده از میانگین گیری از آن میانگین های سود روزانه به دست بیاوریم. یعنی میانگین کل مساوی می شود با میانگین میانگین.
(اگر خاطرتان باشد در مورد میانگین میانگین یک صحبتی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که به درد نمی خورد و سپس با توضیحات جناب نوام با تی ام ای آشنا شدیم و فهمیدیم این تی ام ای همان میانگین میانگین است... ولی این با آن فرق می کند... آنجا میانگین میانگین به درد نمی خورد ولی اینجا میانگین میانگین کاربرد دارد.)«محمد حسین» هستم.
امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.نظر
-
پاسخ : کارگاه
در اصل توسط mhjboursy پست شده است View Post
برای اندیشه
_________
محاسبه ی سود سالانه
__________________
آن وقت دو راه برای محاسبه ی سود سالانه وجود دارد... یکی با استفاده از همین میانگین کل سود روزانه و دیگری با استفاده از میانگین سود هر داد و ستد...
با استفاده از میانگین سود هر داد و ستد روش به این گونه می شود که شما متوسط روزهای نگهداری جایگاه های خریدتان را محاسبه می کنید... (مثلا متوسط 10.5 یا 10 روز) بعد عدد 365 را بر این عدد تقسیم می کنید (مثلا می شود 36.5 بار) بعد میانگین سود هر داد و ستد را (که مثلا 4 درصد است) به توان این عدد می رسانید... (با آموزش هایی که پیش تر داده بودیم.)
این جوری می شود: 1.04 ^ 36.5 که بعد از این عدد یک واحد کم می شود و در صد ضرب می شود و مثلا می شود :
36.5^1.04 = 4.18
4.18-1=3.18
3.18*100 = 318 درصد
حالا با میانگین روزانه چگونه می شود؟ مثلا اگر روزی به طور متوسط 0.2 درصد سود حساب شده باشد می شود:
1.002^365 = 2.07
2.07 - 1 = 1.07
1.07 * 100 = 107 درصد
که گمان کنم روش نخست درست تر باشد. (چون همان گونه که در دو نوشته بالاتر گفتیم میانگین میانگین با یک میانگین کل برابر نیست و از طرف دیگر یک میانگین کل هم مشکلی دارد که در نوشته ی پیش نوشتیم در باره اش... ولی استفاده از داده های دست نخورده ی اولیه مربوط به هر خرید و فروش این مشکلات را کمتر دارد.)
---> نکته: لازم به ذکر است که اگر در محاسبات به جای روز از میله استفاده می کنیم باید حواسمان باشد و تنظیمات را بر همان اساس (و با تقریب بیشتر!) انجام دهیم.... به عنوان مثال به جای استفاده از عدد 365 به عنوان روزهای سال از عدد 250 مثلا استفاده کنیم که تعداد تقریبی میله های یک سال را نشان می دهد.«محمد حسین» هستم.
امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.نظر
-
پاسخ : کارگاه
برای اندیشه
_________
راهبرد فروش
_________
راهبرد فروش یک جورهایی خیلی سخت است... شما زور زده اید و سامانه ی اصلی تان را نوشته اید و به بهترین حالتی که می توانسته اید آن را در آورده اید و اکنون اینجا باید دانه دانه امتیاز بدهید به حریف... باید دانه دانه از سودهایتان بزنید تا به یک سامانه ی فروش ِ مکمل ِ سامانه ی اصلی (خرید) برسید...
می دانید مشکل کجاست؟
مشکل اینجا است که باید سامانه ی فروش حتمی باشد... یعنی در هنگام نوشتن سامانه ی خرید می توانید فقط بخشی از بهترین حالات خرید را انتخاب کنید... خوب... اگر یک جا موقعیت خیلی خوبی بود ولی خطر به پاداشش بالا بود یا اگر یک جا خطر به پاداش عالی داشت ولی شما احتمال بالای 70 درصد روی آن جایگاه نداشتید، خیلی راحت می توانستید ازخرید آن (یا از ارائه ی پیشنهاد خرید خودکار در آن نقطه) صرف نگر کنید...
ولی اینجا... هنگام ارائه ی پیشنهاد فروش... یا کلا هنگام فروش... شما نمی توانید بگویید من چون احتمال کمتر از 70 درصد می دهم از فروش آن صرف نگر می کنم... نه! اینجا دیگر از این لوس بازی ها خبری نیست! یا در جای مناسب باید بفروشی یا رفته تو پاچه ات و باید تا پیشنهاد فروش بعدی صبر کنی.
با همین توضیح مشخص شد که اصلا جنس و ماهیت و روش کار در هنگام ارائه ی پیشنهاد فروش فرق می کند...
نمی توان گفت کدام اصل است و کدام فرع... این دو (یعنی سامانه ی خرید و سامانه ی فروش) مکمل هم هستند. ولی جنسشان کاملا با هم متفاوت است. یک جفت (نر و ماده) هستند.
حالا که چه؟
کلا چند چیز به ذهن من می رسد:- چند روز پس از ارائه ی یپشنهاد خرید آدم بفروشد.
- چند درصد بالاتر از ارائه ی پیشنهاد خرید آدم بفروشد.
- با عبور از میانگین متحرک فروش انجام شود.
- با توجه به وضع نشانگرهایی که نوسانگر هستند (به خصوص صفر تا صد) فروش انجام شود.
- به وسیله ی آستانه ی زیان فروش انجام شود (تکامل یافته ی همان مورد دوم).
- با توجه به شیب حرکت پس از پیشنهاد خرید، فروش انجام شود. (به عنوان مثال ابتدا نگاه کنیم ببینیم پس از خرید افت صورت می گیرد یا رشد؟ اگر افت بود که با آستانه زیان به استقبالش برویم ولی اگر رشد بود یا اندکی افت بود و به آستانه زیان نرسیده دوباره رشد شد به شیب رشد هفتگی/روزانه نگاه کنیم... اگر مثلا زیر 2 درصد یا صفر درصد بود بفروشیم)
- به نمودار نگاه شود و ایده گرفته شود.
کلا دست ما باز نیست! بر خلاف سامانه ی خرید که دستمان حسابی باز بود... اینجا باید یک چیزی بنویسیم که همیشه (حتما) اتفاق بیافتد. همیشه. حتما.
و از طرف دیگر باید یک چیزی بنویسیم که حتما بر روی قله ی اصلی اتفاق بیافتد!!! این کار را سخت تر می کند!
به گمانم اینجا هم استفاده از نشانگرها بهترین روش باشد...
«محمد حسین» هستم.
امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.نظر
- چند روز پس از ارائه ی یپشنهاد خرید آدم بفروشد.
نظر